Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DBI / Designer Brands Inc. er 124.81
124.81%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,25 | 0,73 | |
| 2025-09-05 | 1,22 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 1,19 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,24 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 1,14 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,06 | 0,77 | |
| 2025-08-28 | 1,14 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 1,15 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,17 | 0,86 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,80 | |
| 2025-08-20 | 1,12 | 0,80 | |
| 2025-08-19 | 1,04 | 0,95 | |
| 2025-08-18 | 1,04 | 0,95 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
