Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DAIO / Data I/O Corporation er 201.64
201.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,02 | 0,65 | |
| 2025-09-11 | 1,61 | 0,65 | |
| 2025-09-10 | 1,24 | 0,65 | |
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 1,75 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,67 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 1,13 | 0,57 | |
| 2025-09-03 | 0,98 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 1,02 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 1,25 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,49 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 1,54 | 0,58 | |
| 2025-08-26 | 0,98 | 0,59 | |
| 2025-08-25 | 1,19 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,31 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
