Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CTRM / Castor Maritime Inc. er 98.36
98.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,98 | 0,29 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,29 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 0,27 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 0,27 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,28 | |
| 2025-08-27 | 0,78 | 0,27 | |
| 2025-08-26 | 0,75 | 0,27 | |
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,28 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 0,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,64 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,62 | 0,27 | |
| 2025-08-19 | 0,70 | 0,25 | |
| 2025-08-18 | 0,36 | 0,22 | |
| 2025-08-15 | 1,37 | 0,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
