Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CPSH / CPS Technologies Corporation er 120.89
120.89%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,21 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 1,25 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,21 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 1,18 | 0,90 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,24 | 0,90 | |
| 2025-08-29 | 1,16 | 0,90 | |
| 2025-08-28 | 1,12 | 0,97 | |
| 2025-08-27 | 1,10 | 0,93 | |
| 2025-08-26 | 1,18 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,54 | 0,83 | |
| 2025-08-22 | 1,10 | 0,83 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 0,80 | |
| 2025-08-19 | 1,12 | 0,80 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
