Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CNVS / Cineverse Corp. er 249.47
249.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,49 | 1,05 | |
| 2025-09-11 | 1,94 | 1,08 | |
| 2025-09-10 | 1,40 | 1,07 | |
| 2025-09-09 | 1,32 | 1,06 | |
| 2025-09-08 | 1,30 | 1,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,21 | 1,07 | |
| 2025-09-04 | 1,35 | 1,10 | |
| 2025-09-03 | 1,01 | 1,08 | |
| 2025-09-02 | 1,08 | 0,86 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,70 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 0,80 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 0,67 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
