Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CMTL / Comtech Telecommunications Corp. er 132.90
132.90%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,33 | 0,52 | |
| 2025-09-08 | 1,10 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 1,04 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 1,18 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 1,18 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 1,25 | 0,51 | |
| 2025-08-27 | 1,11 | 0,52 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,03 | 0,58 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,51 | |
| 2025-08-21 | 1,20 | 0,54 | |
| 2025-08-20 | 0,85 | 0,62 | |
| 2025-08-19 | 0,79 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
