Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CMTG / Claros Mortgage Trust, Inc. er 126.64
126.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,27 | 0,57 | |
| 2025-09-11 | 1,18 | 0,58 | |
| 2025-09-10 | 1,52 | 0,61 | |
| 2025-09-09 | 1,07 | 0,60 | |
| 2025-09-08 | 1,31 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,18 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 1,33 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 1,22 | 0,81 | |
| 2025-08-29 | 1,29 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,07 | 0,84 | |
| 2025-08-27 | 1,00 | 0,88 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 0,89 | |
| 2025-08-22 | 0,98 | 0,80 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
