Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CHMI / Cherry Hill Mortgage Investment Corporation er 105.64
105.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,06 | 0,24 | |
| 2025-09-05 | 0,99 | 0,28 | |
| 2025-09-04 | 0,80 | 0,28 | |
| 2025-09-03 | 0,93 | 0,30 | |
| 2025-09-02 | 1,29 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,32 | |
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,34 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,34 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,34 | |
| 2025-08-25 | 1,01 | 0,34 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,34 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 0,33 | |
| 2025-08-20 | 0,94 | 0,33 | |
| 2025-08-19 | 0,82 | 0,33 | |
| 2025-08-18 | 0,86 | 0,28 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
