Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CEGX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CEG Daily ETF er 87.80
87.80%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,49 | |
| 2025-09-08 | 0,82 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 0,81 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 0,80 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,81 | 0,50 | |
| 2025-09-02 | 0,84 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 0,77 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,78 | 0,66 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 0,80 | 0,67 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,67 | |
| 2025-08-20 | 0,82 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
