Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CDXS / Codexis, Inc. er 93.68
93.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,55 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,55 | |
| 2025-09-08 | 1,01 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 0,91 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,94 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 0,84 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 1,05 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 0,91 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,84 | 0,58 | |
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 1,03 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,54 | |
| 2025-08-20 | 0,75 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
