Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CASI / CASI Pharmaceuticals, Inc. er 166.18
166.18%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,66 | 1,00 | |
2025-09-11 | 1,88 | 1,00 | |
2025-09-10 | 1,96 | 1,00 | |
2025-09-09 | 1,97 | 1,00 | |
2025-09-08 | 1,57 | 1,05 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,81 | 1,19 | |
2025-09-04 | 1,74 | 1,31 | |
2025-09-03 | 2,96 | 1,31 | |
2025-09-02 | 1,34 | 1,95 | |
2025-08-29 | 1,22 | 1,93 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,13 | 2,02 | |
2025-08-27 | 1,42 | 2,02 | |
2025-08-26 | 1,33 | 2,02 | |
2025-08-25 | 1,47 | 2,03 | |
2025-08-22 | 1,62 | 2,02 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.