Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BULL / Webull Corporation er 89.61
89.61%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,90 | 0,56 | |
| 2025-09-17 | 0,89 | 0,59 | |
| 2025-09-16 | 0,93 | 0,59 | |
| 2025-09-15 | 0,92 | 0,61 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,61 | |
| 2025-09-10 | 0,89 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,63 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,83 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 0,75 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 0,75 | 0,66 | |
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,66 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
