Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BTM / Bitcoin Depot Inc. er 83.22
83.22%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-19 | 0,83 | 0,37 | |
2025-09-18 | 0,86 | 0,38 | |
2025-09-17 | 0,64 | 0,43 | |
2025-09-16 | 0,72 | 0,43 | |
2025-09-15 | 0,89 | 0,43 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,88 | 0,47 | |
2025-09-11 | 0,91 | 0,51 | |
2025-09-10 | 0,94 | 0,67 | |
2025-09-09 | 0,90 | 0,67 | |
2025-09-08 | 0,87 | 0,63 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,93 | 0,61 | |
2025-09-04 | 0,89 | 0,61 | |
2025-09-03 | 0,85 | 0,62 | |
2025-09-02 | 0,88 | 0,69 | |
2025-08-29 | 0,88 | 0,70 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.