Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BRAG / Bragg Gaming Group Inc. er 111.05
111.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,11 | 0,83 | |
| 2025-09-11 | 1,07 | 0,82 | |
| 2025-09-10 | 1,12 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 1,09 | 0,82 | |
| 2025-09-08 | 1,25 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,81 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 0,81 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,83 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 1,00 | 0,82 | |
| 2025-08-25 | 0,74 | 0,82 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,83 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
