Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BMRA / Biomerica, Inc. er 98.28
98.28%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 0,98 | 1,31 | |
2025-04-16 | 3,74 | 0,79 | |
2025-04-15 | 3,73 | 0,80 | |
2025-04-14 | 4,45 | 0,91 | |
2025-04-11 | 4,03 | 0,94 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 3,98 | 0,94 | |
2025-04-09 | 3,80 | 0,82 | |
2025-04-08 | 3,81 | 0,82 | |
2025-04-07 | 2,87 | 0,83 | |
2025-04-04 | 3,40 | 0,80 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1,68 | 0,79 | |
2025-04-02 | 2,20 | 0,79 | |
2025-04-01 | 2,70 | 0,79 | |
2025-03-31 | 2,55 | 0,80 | |
2025-03-28 | 2,64 | 0,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.