Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BMBL / Bumble Inc. er 60.07
60.07%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,60 | 0,76 | |
2025-09-08 | 0,60 | 0,76 | |
2025-09-05 | 0,57 | 0,97 | |
2025-09-04 | 0,56 | 0,97 | |
2025-09-03 | 0,59 | 0,95 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,55 | 0,96 | |
2025-08-29 | 0,56 | 0,96 | |
2025-08-28 | 0,58 | 0,96 | |
2025-08-27 | 0,54 | 0,96 | |
2025-08-26 | 0,59 | 0,97 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,58 | 0,97 | |
2025-08-22 | 0,58 | 0,97 | |
2025-08-21 | 0,61 | 0,98 | |
2025-08-20 | 0,61 | 1,04 | |
2025-08-19 | 0,54 | 1,05 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.