Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BLSH / Bullish er 88.24
88.24%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,88 | 1,14 | |
| 2025-09-08 | 0,92 | 1,21 | |
| 2025-09-05 | 0,98 | 1,20 | |
| 2025-09-04 | 0,92 | 1,19 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 1,10 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,95 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 1,10 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 1,16 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 1,22 | |
| 2025-08-26 | 0,92 | 1,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,93 | 1,30 | |
| 2025-08-22 | 1,01 | 1,42 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 1,33 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 1,35 | |
| 2025-08-19 | 1,03 | 1,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
