Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BEDZ / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Hotel ETF er 17.76
17.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,18 | 0,19 | |
| 2025-09-17 | 0,31 | 0,19 | |
| 2025-09-16 | 0,32 | 0,19 | |
| 2025-09-15 | 0,26 | 0,19 | |
| 2025-09-12 | 0,24 | 0,19 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,38 | 0,19 | |
| 2025-09-10 | 0,29 | 0,21 | |
| 2025-09-09 | 0,39 | 0,21 | |
| 2025-09-08 | 0,22 | 0,21 | |
| 2025-09-05 | 0,27 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,27 | 0,20 | |
| 2025-09-03 | 0,27 | 0,20 | |
| 2025-09-02 | 0,24 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,32 | 0,22 | |
| 2025-08-28 | 0,25 | 0,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
