Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. er 94.17
94.17%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,83 | |
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,80 | |
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,84 | |
| 2025-09-05 | 0,85 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 1,06 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
