Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AXTI / AXT, Inc. er 120.86
120.86%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,21 | 0,98 | |
2025-09-11 | 1,16 | 0,99 | |
2025-09-10 | 1,17 | 0,95 | |
2025-09-09 | 1,21 | 0,94 | |
2025-09-08 | 1,10 | 0,93 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,14 | 0,93 | |
2025-09-04 | 1,19 | 0,91 | |
2025-09-03 | 1,14 | 0,87 | |
2025-09-02 | 1,03 | 0,83 | |
2025-08-29 | 1,06 | 0,90 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,96 | 0,91 | |
2025-08-27 | 1,03 | 0,97 | |
2025-08-26 | 1,07 | 0,99 | |
2025-08-25 | 1,07 | 1,00 | |
2025-08-22 | 1,11 | 0,90 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.