Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ATHA / Athira Pharma, Inc. er 163.63
163.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,64 | 0,29 | |
| 2025-09-09 | 1,36 | 0,28 | |
| 2025-09-08 | 1,47 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 1,39 | 0,36 | |
| 2025-09-04 | 1,51 | 0,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,23 | 0,37 | |
| 2025-09-02 | 1,14 | 0,38 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,38 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,70 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
