Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ARCX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long ACHR Daily ETF er 127.03
127.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,27 | 0,83 | |
| 2025-09-08 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-09-05 | 1,25 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,33 | 1,04 | |
| 2025-08-29 | 1,19 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 1,31 | 1,06 | |
| 2025-08-26 | 1,28 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,31 | 1,14 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,13 | |
| 2025-08-21 | 1,35 | 1,13 | |
| 2025-08-20 | 1,40 | 1,17 | |
| 2025-08-19 | 1,21 | 1,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
