Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för APYX / Apyx Medical Corporation er 100.27
100.27%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,00 | 0,78 | |
| 2025-09-05 | 2,35 | 0,78 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,76 | |
| 2025-09-03 | 1,41 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 1,24 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,35 | 0,85 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,84 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,83 | |
| 2025-08-26 | 1,14 | 1,12 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,15 | 1,17 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 1,07 | 1,17 | |
| 2025-08-19 | 1,03 | 1,13 | |
| 2025-08-18 | 0,81 | 1,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
