Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ALMS / Alumis Inc. er 118.89
118.89%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,19 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,95 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 0,55 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,86 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,52 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,52 | |
| 2025-08-25 | 0,70 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,70 | 0,51 | |
| 2025-08-21 | 0,78 | 0,49 | |
| 2025-08-20 | 0,91 | 0,63 | |
| 2025-08-19 | 0,80 | 0,62 | |
| 2025-08-18 | 0,79 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
