Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ADAM / New York Mortgage Trust, Inc. er 32.77
32.77%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,33 | 0,26 | |
2025-09-05 | 0,26 | 0,26 | |
2025-09-04 | 0,24 | 0,27 | |
2025-09-03 | 0,21 | 0,25 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.