Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ACTG / Acacia Research Corporation er 141.04
141.04%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,41 | 0,38 | |
2025-09-11 | 1,30 | 0,38 | |
2025-09-10 | 1,30 | 0,38 | |
2025-09-09 | 1,35 | 0,32 | |
2025-09-08 | 1,22 | 0,33 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,53 | 0,33 | |
2025-09-04 | 1,08 | 0,47 | |
2025-09-03 | 1,31 | 0,46 | |
2025-09-02 | 1,56 | 0,47 | |
2025-08-29 | 1,61 | 0,46 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,59 | 0,47 | |
2025-08-27 | 1,63 | 0,48 | |
2025-08-26 | 1,59 | 0,48 | |
2025-08-25 | 1,18 | 0,48 | |
2025-08-22 | 1,39 | 0,46 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.