Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ABVC / ABVC BioPharma, Inc. er 625.12
625.12%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 6,25 | 0,80 | |
2025-09-08 | 2,69 | 0,86 | |
2025-09-05 | 6,05 | 0,92 | |
2025-09-04 | 3,57 | 0,93 | |
2025-09-03 | 4,61 | 0,95 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 2,39 | 1,10 | |
2025-08-29 | 1,86 | 1,15 | |
2025-08-28 | 3,82 | 1,34 | |
2025-08-27 | 1,81 | 1,34 | |
2025-08-26 | 1,78 | 1,34 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1,73 | 1,30 | |
2025-08-22 | 1,81 | 1,32 | |
2025-08-21 | 1,88 | 1,33 | |
2025-08-20 | 1,76 | 1,30 | |
2025-08-19 | 1,89 | 1,37 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.