Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för INN / Summit Hotel Properties, Inc. er 76.43
76.43%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,76 | 0,34 | |
| 2025-09-16 | 0,79 | 0,34 | |
| 2025-09-15 | 0,71 | 0,40 | |
| 2025-09-12 | 0,87 | 0,41 | |
| 2025-09-11 | 0,78 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,77 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,70 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,67 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,75 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,62 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 0,49 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 0,56 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
