Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HI / Hillenbrand, Inc. er 56.19
56.19%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,56 | 0,43 | |
| 2025-09-16 | 0,78 | 0,43 | |
| 2025-09-15 | 0,78 | 0,44 | |
| 2025-09-12 | 0,81 | 0,42 | |
| 2025-09-11 | 0,84 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,83 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 0,82 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,81 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 0,80 | 0,83 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,69 | 0,83 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 0,82 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,76 | 0,84 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,85 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
