Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FARM / Farmer Bros. Co. er 142.53
142.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,43 | 1,23 | |
| 2025-09-16 | 1,62 | 1,23 | |
| 2025-09-15 | 1,56 | 1,24 | |
| 2025-09-12 | 1,15 | 0,84 | |
| 2025-09-11 | 1,19 | 0,60 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,59 | |
| 2025-09-09 | 0,87 | 0,59 | |
| 2025-09-08 | 0,98 | 0,59 | |
| 2025-09-05 | 0,92 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,86 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 1,04 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 1,31 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 1,44 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 1,91 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
