Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 692 743
Aktuella positioner 380
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Mortgage Securities Fund Class IA Shares har redovisat 380 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 692 743 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Mortgage Securities Fund Class IA Sharess största innehav är UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Mortgage Securities Fund Class IA Sharess nya positioner inkluderar UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,54 21,0889 7,1661
2,32 2,32 8,8164 5,4139
2,70 10,2775 4,8489
1,01 3,8614 3,8614
0,99 3,7631 3,7631
0,98 3,7379 3,7379
1,73 6,5854 1,5361
0,93 3,5532 0,8740
0,91 3,4775 0,8696
1,00 3,8108 0,8671
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,05 11,5996 −36,0050
−1,03 −3,9288 −6,9483
0,98 3,7290 −3,3472
1,86 7,0763 −3,2012
0,85 3,2330 −1,7574
0,81 3,0995 −1,7054
5,00 19,0217 −1,4622
−0,19 −0,7348 −0,7348
−0,09 −0,3276 −0,3276
−0,05 −0,1849 −0,1849
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 5,54 18,12 21,0889 7,1661
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,00 −27,59 19,0217 −1,4622
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,32 −18,76 12,6204 0,5046
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,05 −81,00 11,5996 −36,0050
EW / Edwards Lifesciences Corporation 2,70 47,68 10,2775 4,8489
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 2,32 153,90 2,32 154,06 8,8164 5,4139
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,86 −31,17 7,0763 −3,2012
US01F0306781 / UMBS TBA 1,73 1,70 6,5854 1,5361
US21H0606713 / Ginnie Mae 1,01 3,8614 3,8614
US21H0526788 / Ginnie Mae 1,00 0,91 3,8108 0,8671
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,99 3,7631 3,7631
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,98 3,7379 3,7379
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,98 −47,28 3,7290 −3,3472
US21H0426799 / Ginnie Mae 0,96 0,74 3,6424 0,8221
US01F0224778 / UMBS TBA 0,93 3,32 3,5532 0,8740
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,93 0,54 3,5380 0,7962
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 0,91 4,10 3,4775 0,8696
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 0,91 1,22 3,4594 0,7928
US01F0124788 / UMBS 15YR 1.5% 07/01/2036 #TBA 0,89 3,98 3,3819 0,8460
US21H0306744 / Ginnie Mae 0,88 1,49 3,3658 0,7787
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 0,85 −49,49 3,2330 −1,7574
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 0,81 −49,72 3,0995 −1,7054
US35563XBE13 / Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 0,51 −0,58 1,9518 0,0294
US35563WBE30 / STACR Trust 2018-DNA3 0,50 0,40 1,8968 0,0459
US38383LQW36 / GNMA CMO IO 0,30 −1,95 1,1520 0,0003
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 0,30 0,00 1,1370 0,0257
US86364KAA25 / CORP CMO 0,28 1,09 1,0623 0,0321
US35563MBE57 / FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-HQA1 SER 2019-HQA1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 13.95800000 0,27 0,74 1,0407 0,0298
US14453FAD15 / ASSET BACKED SECURITY 0,27 −5,99 1,0175 −0,0427
GNMA, Series 2023-101, Class HS / ABS-MBS (US38384CBH16) 0,26 10,30 0,9802 0,1081
US38382LMM09 / GNMA CMO IO 0,25 0,41 0,9404 0,0221
GNMA, Series 2023-56, Class AS / ABS-MBS (US38383XS703) 0,24 −3,63 0,9111 −0,0139
US35564PAC23 / Freddie Mac Stacr Trust 2019-FTR1 0,24 0,42 0,9066 0,0212
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,23 −3,70 0,8937 −0,0150
US38383FDA84 / Government National Mortgage Association, Series 2021-214, Class AI 0,22 −1,80 0,8301 0,0012
GNMA, Series 2023-19, Class S / ABS-MBS (US38383V3H92) 0,21 −4,11 0,7995 −0,0185
US30711XDB73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,21 −2,34 0,7966 −0,0041
US026932AC79 / CORP CMO 0,21 −2,36 0,7906 0,0002
GNMA, Series 2023-181, Class DS / ABS-MBS (US38384FBY79) 0,19 1,57 0,7383 0,0245
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 5,52 0,7299 0,0527
US38383CJB72 / GNMA CMO IO 0,19 −1,07 0,7055 0,0075
US38383VYA06 / GNMA CMO IO 0,18 −1,62 0,6945 0,0043
GNMA, Series 2024-4, Class ES / ABS-MBS (US38384HW383) 0,18 −3,70 0,6943 −0,0117
US38384ARL97 / GNMA CMO IO 0,18 −2,16 0,6910 0,0005
US00002MAA71 / A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, Class A1 0,18 −4,74 0,6906 −0,0182
US38378A3Y53 / GNMA CMO IO 0,18 −0,55 0,6884 0,0132
US38382HLM06 / GNMA CMO IO 0,18 −1,64 0,6878 0,0032
GNMA, Series 2024-4, Class IG / ABS-MBS (US38384HZW14) 0,18 −1,10 0,6869 0,0065
US3136B9WV59 / FNMA CMO IO 0,18 −4,26 0,6859 −0,0159
US38382RNV68 / GNMA CMO IO 0,18 −4,28 0,6826 −0,0170
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22757AAA43) 0,17 −10,82 0,6602 −0,0646
US3136BBZN58 / FNMA CMO IO 0,17 −2,29 0,6532 0,0000
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US795935AA37) 0,17 0,00 0,6515 0,0124
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US61776HAA41) 0,17 −9,78 0,6350 −0,0544
US30711XCR35 / CORP CMO 0,17 −2,94 0,6313 −0,0038
US38382MUK34 / GNMA CMO IO 0,16 −1,86 0,6042 0,0023
GNMA, Series 2024-11, Class S / ABS-MBS (US38384G3V02) 0,16 −8,28 0,5931 −0,0391
US3137F9RB91 / FHLMC CMO IO 0,16 1,31 0,5919 0,0196
US23246BAE11 / COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES SER 2007-10 CL 1A1 V/R REGD 2.19838000 0,15 −4,35 0,5883 −0,0120
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,15 −1,30 0,5821 0,0071
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A11 / ABS-MBS (US46593DAX57) 0,15 −9,52 0,5809 −0,0485
GNMA, Series 2023-7, Class AS / ABS-MBS (US38383VGD47) 0,14 1,41 0,5515 0,0191
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust 0,14 −9,09 0,5332 −0,0427
US38382M4V86 / Government National Mortgage Association 0,14 −1,44 0,5232 0,0044
US38382JX274 / GNMA CMO IO 0,14 −2,84 0,5219 −0,0038
US35564LBE65 / CORP CMO 0,14 0,00 0,5189 0,0109
US12631DBG79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,14 −0,74 0,5164 0,0091
GNMA, Series 2021-89, Class IL / ABS-MBS (US38382QB333) 0,13 −0,74 0,5118 0,0056
US46635TBA97 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,13 0,00 0,4940 0,0124
US3137FQZQ95 / FHLMC CMO IO 0,13 −0,79 0,4826 0,0064
PRMI Securitization Trust, Series 2024-CMG1, Class A1 / ABS-O (US74275VAA26) 0,13 −3,10 0,4770 −0,0047
US61767FBF71 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-UB11, Class C 0,12 0,83 0,4642 0,0135
US3136BDLD88 / FNMA CMO IO 0,12 −1,67 0,4493 −0,0015
US61765TAM53 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 0,12 1,74 0,4461 0,0155
US17323CAN74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 0,12 −10,69 0,4458 −0,0461
US94989WBB28 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,12 28,57 0,4458 0,1051
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 0,12 −1,71 0,4397 −0,0002
US38382KPP20 / Government National Mortgage Association 0,11 −2,56 0,4339 −0,0058
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,11 0,00 0,4306 0,0093
US3136BDYC68 / FANNIE MAE REMICS FNR 2021-3 IB 0,11 4,63 0,4304 0,0260
US12668RAA68 / CORP CMO 0,11 −2,61 0,4287 −0,0014
US12591VAK70 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR16, Class C 0,11 0,90 0,4276 0,0102
US38383CFG06 / GNMA CMO IO 0,11 −2,61 0,4275 −0,0048
GNMA, Series 2023-173, Class ES / ABS-MBS (US38384GDP28) 0,11 0,90 0,4268 0,0100
US23305YAM12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,11 −0,90 0,4204 0,0062
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7.049% 11/25/2068 144A 0,11 −5,17 0,4203 −0,0123
SOP / DIR (N/A) 0,11 0,4195 0,4195
US38383TWM16 / Government National Mortgage Association 0,11 −3,67 0,4010 −0,0087
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569KAA51) 0,10 −11,11 0,3972 −0,0392
US3136BFHG14 / FNMA CMO IO 0,10 −1,89 0,3970 0,0012
US12515DAU81 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,10 0,98 0,3936 0,0133
US61765LAY65 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C 0,10 1,00 0,3872 0,0129
US38382TD275 / GNMA CMO IO 0,10 −8,18 0,3847 −0,0258
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00039GAA76) 0,10 −8,26 0,3827 −0,0253
US12595EAN58 / COMM 2017-COR2 D 3% 09/10/2050 144A 0,10 1,02 0,3778 0,0121
US12591KAG04 / COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 0,10 1,03 0,3733 0,0089
US16678XAB01 / CORP CMO 0,10 −2,02 0,3719 0,0019
US12624QAT04 / COMM 2012-CCRE4 MORTGAGE TRUST SER 2012-CR4 CL AM REGD 3.25100000 0,10 0,3648 0,3648
US94989NAL10 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 0,10 0,00 0,3624 0,0066
US46639EAN13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,10 1,06 0,3619 0,0082
US94989KBC62 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,09 0,00 0,3595 0,0074
US00002DAA72 / A&D Mortgage Trust 2023-NQM2 0,09 −7,84 0,3588 −0,0252
US36253GAK85 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,09 1,08 0,3582 0,0095
US3137F7Q245 / FHLMC CMO IO 0,09 −3,12 0,3539 −0,0043
US89177JAB44 / Towd Point Mortgage Trust 2019-2 0,09 0,00 0,3509 0,0073
US38383CUQ13 / GNMA CMO IO 0,09 10,98 0,3473 0,0413
US38378DRC10 / GNMA CMO IO 0,09 −3,23 0,3459 −0,0036
US12626GAT04 / COMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 LC13 D 144A 0,09 4,65 0,3458 0,0225
US200474AG96 / COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 0,09 0,00 0,3440 0,0064
US07325DAD66 / ASSET BACKED SECURITY 0,09 −13,46 0,3437 −0,0478
US46640LAN29 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,09 0,00 0,3418 0,0081
US90353KBD00 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,09 81,63 0,3417 0,1587
US90276GAY89 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 0,09 2,30 0,3388 0,0118
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-4, Class AF / ABS-MBS (US61777BBQ05) 0,09 −15,38 0,3376 −0,0523
US46643PBK57 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,09 0,00 0,3374 0,0072
US35563FAB76 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M2 0,09 −1,14 0,3323 0,0022
SOP / DIR (N/A) 0,09 0,3293 0,3293
US35565XBE94 / CORP CMO 0,09 0,00 0,3281 0,0045
US92939FAY51 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 0,09 0,00 0,3259 0,0064
US61765DAZ15 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 0,09 0,00 0,3259 0,0087
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-5C29, Class XA / ABS-MBS (US05555PAD42) 0,09 −5,56 0,3257 −0,0118
BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-C32, Class XA / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,09 −2,30 0,3252 0,0003
US61690FAS20 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 0,09 1,19 0,3242 0,0078
US35565MBE30 / CORP CMO 0,08 −1,18 0,3221 0,0044
US126281BE30 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,08 0,00 0,3206 0,0070
US94989WAD92 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUS SER 2015-C31 CL E V/R REGD 144A P/P 4.60752400 0,08 −1,19 0,3179 0,0023
US92939FAX78 / WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-C21 WFRBS 2014-C21 B 0,08 −3,49 0,3165 −0,0065
US61767YBE95 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3, Class C 0,08 0,00 0,3134 0,0075
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,08 0,00 0,3125 0,0046
GNMA, Series 2023-13, Class SL / ABS-MBS (US38383HLR83) 0,08 −2,38 0,3124 −0,0012
US38382HM982 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-123 CL NI 2.50000000 0,08 −2,41 0,3112 −0,0010
US12624QBA04 / COMM MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR4 B 144A 0,08 −7,95 0,3111 −0,0196
US12429EAN76 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,08 1,25 0,3104 0,0100
US90276XAC92 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 0,08 5,19 0,3100 0,0215
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 0,08 −1,22 0,3084 0,0024
SOP / DIR (N/A) 0,08 0,3050 0,3050
US46639NAX93 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C12, Class D 0,08 0,00 0,3044 0,0058
US3136BQKK44 / FNMA CMO IO 0,08 −3,66 0,3023 −0,0038
US36253GAS12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,08 52,94 0,2983 0,1081
US35566ABE82 / CORP CMO 0,08 1,30 0,2969 0,0091
US36253BAY92 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,08 −25,24 0,2968 −0,0874
US36198EBB02 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC13, Class D 0,08 2,70 0,2894 0,0099
US46590LAE20 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 0,08 2,74 0,2886 0,0160
US3136BHEL91 / FNMA CMO IO 0,08 −5,06 0,2867 −0,0084
US61762DAZ42 / MSBAM 13-C9 B 3.708% 05-15-46/04-15-23 0,07 −2,67 0,2779 −0,0054
US3133Q3H798 / GOVT CMO 0,07 −6,49 0,2742 −0,0135
US3137FVJG82 / FHLMC CMO IO 0,07 1,43 0,2734 0,0117
US61765LAE02 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,07 4,41 0,2720 0,0182
SOP / DIR (N/A) 0,07 0,2716 0,2716
US92937EAH71 / WFRBS 13-C11 C FRN 03-15-45 0,07 0,00 0,2695 0,0068
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C10, Class D 0,07 0,00 0,2648 0,0070
US94989QBA76 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-SG1 0,07 0,00 0,2647 0,0070
US12593QBK58 / Commercial Mortgage Trust, Series 2015-CR26, Class D 0,07 0,00 0,2642 0,0038
US95000LAJ26 / Wells Fargo & Company 0,07 −36,45 0,2617 −0,1386
US90269GAQ47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,07 −2,86 0,2595 −0,0041
US46642NBK19 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 0,07 1,52 0,2567 0,0078
US17324DAY04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1, Class C 0,07 1,54 0,2532 0,0089
US38382AQY46 / GNMA CMO IO 0,07 −1,52 0,2510 0,0019
US61690QAS84 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 0,07 −1,52 0,2497 0,0019
SOP / DIR (N/A) 0,07 0,2482 0,2482
US95002EAA55 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C55, Class D 0,07 3,17 0,2477 0,0111
US61761DAS18 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C6 0,06 30,61 0,2459 0,0626
BANK, Series 2024-BNK48, Class XA / ABS-MBS (US06541GAN79) 0,06 −3,03 0,2457 −0,0009
SOP / DIR (N/A) 0,06 0,2427 0,2427
US38381YWU45 / GNMA CMO IO 0,06 −3,08 0,2401 −0,0023
US12515GAH02 / CD 2017-CD3 Mortgage Trust 0,06 10,71 0,2385 0,0260
US20754HAD08 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, Class 1B1 0,06 −3,17 0,2331 −0,0042
US90276XBA28 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 0,06 3,39 0,2322 0,0087
OIS / DIR (N/A) 0,06 0,2271 0,2271
US38378JUH30 / GNMA CMO IO 0,06 −3,28 0,2270 −0,0031
US08162DAR98 / Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust 0,06 3,51 0,2263 0,0120
US61761AAJ79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,06 −3,28 0,2255 −0,0039
US3136BQKJ70 / FNMA CMO IO 0,06 −4,92 0,2231 −0,0049
US31408FT338 / FN30 0,06 −1,69 0,2230 0,0021
LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class A5 / ABS-MBS (US54910TAJ16) 0,06 0,00 0,2226 0,0059
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 MORTGAGE TRUST COMM 2014-UBS3 AM 0,06 −10,77 0,2223 −0,0206
US61765LAC46 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24, Class D 0,06 3,57 0,2217 0,0122
US07335CAV63 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,06 5,45 0,2213 0,0160
US08162BAJ17 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2019-B11, Class D 0,06 3,57 0,2210 0,0114
US3137HANZ52 / FHLMC CMO IO 0,06 3,70 0,2139 0,0122
US35564KWG02 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA3, Class B2 0,06 −1,79 0,2128 0,0031
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V10, Class XA / ABS-MBS (US08163UAD19) 0,06 −3,51 0,2120 −0,0039
US61762DBB64 / MSBAM 2013 - C9 C 4.2117% 5/46 0,05 1,89 0,2070 0,0082
US92938CAJ62 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 0,05 −27,40 0,2034 −0,0718
US61767EAK01 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 0,05 1,96 0,1995 0,0086
BANK5, Series 2024-5YR10, Class XA / ABS-MBS (US06604AAH77) 0,05 −3,70 0,1994 −0,0041
US08161BAA17 / BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 0,05 1,96 0,1991 0,0078
US12515BAR96 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 4,08 0,1972 0,0141
US12631DBE22 / COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 0,05 −1,92 0,1972 0,0016
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,1960 0,1960
US38378TR364 / GNMA CMO IO 0,05 2,00 0,1953 0,0061
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,1929 0,1929
US92922FS419 / CORP CMO 0,05 −1,96 0,1903 −0,0021
US31396EU468 / GOVT CMO 0,05 −5,77 0,1902 −0,0065
US08162PAJ03 / BENCHMARK Mortgage Trust 0,05 −5,77 0,1901 −0,0072
US61759FAU57 / CORP CMO 0,05 −2,04 0,1834 0,0004
US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,05 −2,04 0,1829 −0,0021
US46641JBB17 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 0,05 −2,08 0,1818 0,0005
US46591ABG94 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 0,05 2,17 0,1816 0,0078
US95001QAZ46 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0,05 2,17 0,1813 0,0069
US92939HBB06 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,05 0,00 0,1785 0,0043
US92890NAY58 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 −2,13 0,1781 −0,0006
US05492JAE29 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE CSTR 11/15/2052 144A 0,05 2,22 0,1771 0,0085
US38382BDZ31 / GNMA CMO IO 0,05 0,00 0,1758 0,0036
US95000GBE35 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 0,05 0,00 0,1755 0,0016
US95000CBJ18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 0,05 6,98 0,1751 0,0113
US12634NAZ15 / Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 0,05 −2,17 0,1743 0,0018
US06540TAP57 / BANK 2018-BNK11 0,05 4,65 0,1717 0,0077
US466285AA15 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2006 A6 1A1 0,04 −4,35 0,1697 −0,0035
US12592KBE38 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS5, Class AM 0,04 −2,27 0,1640 −0,0036
US12634NBA54 / Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 0,04 −2,33 0,1629 0,0019
US38382EFD40 / Government National Mortgage Association 0,04 0,00 0,1602 0,0026
GNMA, Series 2024-32 / ABS-MBS (US38381J2J58) 0,04 −2,33 0,1599 −0,0006
US36202ESB64 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,65 0,1595 −0,0015
US38379P4V69 / GNMA CMO IO 0,04 −4,65 0,1589 −0,0033
US3137FNKD17 / Freddie Mac REMICS 0,04 2,50 0,1568 0,0060
US06540JBM36 / BANK 2020-BNK26 0,04 −6,98 0,1547 −0,0057
US08162PBB67 / BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust 0,04 −4,76 0,1544 −0,0041
US12515GAG29 / CD 2017-CD3 Mortgage Trust 0,04 −2,50 0,1519 0,0006
US35563KBE91 / CORP CMO 0,04 0,00 0,1508 0,0026
US38376RD867 / GNMA CMO IO 0,04 −13,33 0,1490 −0,0221
US61760RAN26 / MSC 2011-C3 E CSTR 7/15/49 144A 0,04 −5,00 0,1470 −0,0052
US38376RRT58 / GNMA CMO IO 0,04 −13,95 0,1444 −0,0193
US31402BXW98 / FN30 0,04 0,00 0,1410 0,0010
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,04 0,00 0,1391 0,0026
US3617GPMK87 / GII30 0,04 0,00 0,1387 0,0018
US3136APW659 / FNMA CMO IO 0,04 −5,41 0,1369 −0,0043
US20754WAC91 / CORP CMO 0,04 0,00 0,1363 0,0027
US38376RS311 / Government National Mortgage Association 0,04 −10,26 0,1353 −0,0114
US38376RK219 / GNMA CMO IO 0,04 −10,26 0,1337 −0,0123
US35563FAA93 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M1 0,04 −31,37 0,1337 −0,0581
US95000TAC09 / WELLS FARGO COML MTG TR 2017-RB1 D 3.401% 03/15/2050 0,03 6,25 0,1308 0,0101
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,1286 0,1286
US38376R2F22 / Government National Mortgage Association 0,03 −11,11 0,1242 −0,0116
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 −5,88 0,1224 −0,0063
US38379LL461 / GNMA CMO IO 0,03 3,33 0,1203 0,0062
US46590TAL98 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2017-C5, Class C 0,03 0,00 0,1169 0,0029
US38375ASD71 / Government National Mortgage Association 0,03 −6,25 0,1162 −0,0044
US12515GAM96 / CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class D 0,03 0,00 0,1151 0,0014
US08160KAH77 / BMARK_19-B15 0,03 −3,33 0,1141 −0,0013
US38382AAJ43 / GNMA CMO IO 0,03 8,00 0,1059 0,0090
US38377X4D10 / GNMA CMO IO 0,03 −3,57 0,1038 −0,0023
US3136B07G54 / FNMA CMO IO 0,03 0,00 0,1014 0,0018
US38379B6E35 / GNMA CMO IO 0,03 −3,70 0,1011 −0,0009
US38376RAQ92 / GNMA CMO IO 0,03 −13,33 0,1006 −0,0139
US61764PBZ45 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,03 −13,33 0,1003 −0,0125
US12597BAC37 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,03 −62,69 0,0979 −0,1539
US38376RVS20 / GNMA CMO IO 0,03 −3,85 0,0960 −0,0045
US36202EXU80 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,17 0,0882 −0,0015
US46639YAV92 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 0,02 −20,69 0,0878 −0,0240
US38376RGU41 / GNMA CMO IO 0,02 −21,43 0,0875 −0,0174
US38378JL269 / GNMA CMO IO 0,02 −8,33 0,0869 −0,0037
US38376RJ807 / GNMA CMO IO 0,02 −12,00 0,0857 −0,0099
US46639JAK60 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 0,02 −15,38 0,0856 −0,0143
US05493NAA00 / BDS 2021-FL9 Ltd 0,02 −50,00 0,0828 −0,0752
US95002XBG97 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C57, Class C 0,02 5,00 0,0805 0,0038
US38376RA632 / GNMA CMO IO 0,02 −16,67 0,0787 −0,0130
US38376RZM14 / GNMA CMO IO 0,02 −24,00 0,0756 −0,0204
US38376RFK77 / GNMA CMO IO 0,02 −20,83 0,0747 −0,0150
US38376RX683 / GNMA CMO IO 0,02 −9,52 0,0746 −0,0073
US38376RCA23 / GNMA CMO IO 0,02 −14,29 0,0721 −0,0093
US38379YFF07 / GNMA CMO IO 0,02 −11,11 0,0647 −0,0034
US86361HAB06 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2006 AR7 A1BG 0,02 −5,88 0,0645 −0,0002
US38376RYA84 / GNMA CMO IO 0,02 −15,79 0,0644 −0,0077
US38375UQB97 / GNMA CMO IO 0,02 −15,79 0,0634 −0,0105
US38376RNL68 / GNMA CMO IO 0,02 −15,79 0,0630 −0,0087
US3137AWHJ77 / FHLMC CMO IO 0,02 −5,88 0,0630 −0,0015
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0609 0,0609
US3617GPMJ15 / GII30 0,02 0,00 0,0598 0,0008
US12595VAN73 / COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 0,02 7,14 0,0592 0,0053
US3131WWWJ94 / FR30 0,02 0,00 0,0590 0,0001
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0582 0,0582
US12630BBF40 / Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0553 0,0010
US38376RCL87 / GNMA CMO IO 0,01 −12,50 0,0551 −0,0055
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0528 0,0528
US46639YAX58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11, Class D 0,01 −13,33 0,0520 −0,0047
US61762XAZ06 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 0,01 −7,14 0,0512 −0,0036
US38378PFQ63 / GNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0510 0,0011
US38376RT301 / GNMA CMO IO 0,01 −14,29 0,0488 −0,0054
US61762MBG50 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 20,00 0,0476 0,0071
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0442 0,0442
US38379HRB32 / GNMA CMO IO 0,01 −9,09 0,0409 −0,0027
US38376REB87 / GNMA CMO IO 0,01 −16,67 0,0401 −0,0060
US38375UB255 / GNMA CMO IO 0,01 −16,67 0,0400 −0,0052
US38375UZV50 / GNMA CMO IO 0,01 −16,67 0,0393 −0,0057
US36202EJZ34 / GII30 0,01 0,00 0,0381 −0,0004
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0375 0,0375
US38376R2Q86 / GNMA CMO IO 0,01 −18,18 0,0367 −0,0056
US38376RG266 / GNMA CMO IO 0,01 −18,18 0,0362 −0,0054
US38378U8K60 / GNMA CMO IO 0,01 −10,00 0,0357 −0,0042
US38378MTJ44 / GNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0351 −0,0020
US36252HAL50 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5, Class D 0,01 −30,77 0,0343 −0,0161
US31397PUB48 / GOVT CMO 0,01 −11,11 0,0342 −0,0004
US38376RSF46 / GNMA CMO IO 0,01 −20,00 0,0340 −0,0037
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0340 0,0340
US38376RHK59 / GNMA CMO IO 0,01 −20,00 0,0333 −0,0077
US38376RUG90 / GNMA CMO IO 0,01 −20,00 0,0331 −0,0056
US31397LB248 / FNMA CMO PO 0,01 0,00 0,0321 −0,0001
US38378FJQ46 / GNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0314 −0,0007
US3136B2KV35 / FNMA CMO IO 0,01 −22,22 0,0294 −0,0066
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0291 0,0291
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0261 0,0261
US94988QAQ47 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-LC12 SER 2013-LC12 CL B V/R REGD 4.41991000 0,01 −88,24 0,0259 −0,1660
US3132A0RR94 / FR30 0,01 −14,29 0,0246 −0,0016
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0234 0,0234
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0225 0,0225
US31410XBC92 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0210 0,0001
US36295BBC63 / GII30 0,01 0,00 0,0204 0,0002
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0201 0,0201
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0196 0,0196
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0177 0,0177
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0161 0,0161
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0142 0,0142
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0131 0,0131
US31329HZ958 / FR30 0,00 0,00 0,0128 −0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0104 0,0104
US38379LWF92 / GNMA CMO IO 0,00 −33,33 0,0096 −0,0016
US31371LFP94 / FN30 0,00 0,00 0,0081 −0,0020
US38379GV874 / GNMA CMO IO 0,00 −50,00 0,0073 −0,0018
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0067 0,0067
US31397P6U91 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0065 0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0063 0,0063
US36225A2B56 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0054 −0,0012
US31393CX406 / FNMA, Series 2003-W8, Class 3F2 0,00 0,00 0,0049 −0,0002
US31368HKV41 / FANNIE MAE 7.50% 09/01/2030 FNMA 30 0,00 0,00 0,0047 −0,0002
US3132A0ME37 / FR30 0,00 0,00 0,0043 −0,0021
US3132A0RT50 / FR30 0,00 0,00 0,0040 −0,0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0039 0,0039
US61744CJU18 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE9 0,00 −100,00 0,0035 −0,0004
US3136A2QG14 / FNMA CMO IO 0,00 0,0031 −0,0001
US36205YLQ34 / GN30 0,00 0,0027 −0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0024 0,0024
US31385HR874 / FN30 0,00 0,0024 −0,0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
US31397LDE65 / GOVT CMO 0,00 −100,00 0,0020 −0,0138
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
US3136A8DU15 / FNMA CMO IO 0,00 0,0017 −0,0007
US36200WST98 / GN30 0,00 0,0014 −0,0000
US3137AMVW41 / FHLMC CMO IO 0,00 0,0014 −0,0006
US36200QWN05 / GN30 0,00 0,0013 −0,0001
US38379CU792 / GNMA CMO IO 0,00 0,0011 −0,0003
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
US36201JJP57 / GN30 0,00 0,0007 −0,0001
US36213FAC77 / GN30 0,00 0,0006 −0,0000
US31325UPS95 / FHLMC CMO IO 0,00 0,0006 −0,0003
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US36225A2H27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US36210AMT15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
SOP / DIR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0015 −0,0015
SOP / DIR (N/A) −0,00 −0,0015 −0,0015
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0020 −0,0020
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0021 −0,0021
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0021 −0,0021
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0022 −0,0022
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0025 −0,0025
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0029 −0,0029
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0097 −0,0097
SOP / DIR (N/A) −0,00 −0,0121 −0,0121
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0134 −0,0134
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0165 −0,0165
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,01 −0,0196 −0,0196
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,01 −0,0428 −0,0428
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,03 −0,1125 −0,1125
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,03 −0,1200 −0,1200
SOP / DIR (N/A) −0,03 −0,1276 −0,1276
SOP / DIR (N/A) −0,04 −0,1399 −0,1399
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) −0,04 −0,1411 −0,1411
SOP / DIR (N/A) −0,05 −0,1849 −0,1849
OIS / DIR (N/A) −0,09 −0,3276 −0,3276
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) −0,19 −0,7348 −0,7348
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −1,03 −201,47 −3,9288 −6,9483