Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 504 957 000
Aktuella positioner 1 180
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M har redovisat 1 180 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 504 957 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class Ms största innehav är SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) . PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class Ms nya positioner inkluderar SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) .

PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
110,91 110,91 19,6246 19,6246
87,40 15,4640 15,4640
87,33 15,4516 15,4516
85,80 15,1813 15,1813
85,60 15,1459 15,1459
56,47 9,9924 9,9924
55,00 9,7309 9,7309
32,18 5,6944 5,6944
23,33 4,1272 4,1272
15,85 2,8052 2,8052
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,63 −0,1113 −0,1113
−0,34 −0,0610 −0,0610
−0,31 −0,0553 −0,0553
−0,31 −0,0546 −0,0546
−0,24 −0,0421 −0,0421
−0,24 −0,0421 −0,0421
−0,15 −0,0257 −0,0257
−0,14 −0,0248 −0,0248
−0,10 −0,0179 −0,0179
−0,10 −0,0168 −0,0168
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-12-18 för rapporteringsperioden 2019-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 110,91 110,91 19,6246 19,6246
US01F0306B93 / FNMA TBA 87,40 15,4640 15,4640
US01F0306B93 / FNMA TBA 87,40 0,00 15,4640 0,0000
01F0306C7 / FNMA TBA 87,33 15,4516 15,4516
SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) 85,80 15,1813 15,1813
SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) 85,60 15,1459 15,1459
US01F0326B57 / FNMA TBA 56,47 9,9924 9,9924
US01F0406B84 / FNMA TBA 55,00 9,7309 9,7309
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 32,18 5,6944 5,6944
99EL209K6 / Total Return Swap 23,33 4,1272 4,1272
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 15,85 2,8052 2,8052
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 14,88 2,6322 2,6322
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 8,85 1,5663 1,5663
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 7,88 1,3945 1,3945
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 7,12 1,2606 1,2606
99EL509W7 / Total Return Swap 6,62 1,1711 1,1711
US01F0426B49 / FNMA TBA 6,31 20,01 1,1166 0,1861
US21H0426B01 / GNMA TBA 6,28 1,1112 1,1112
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 5,54 0,9810 0,9810
US01F0426B49 / FNMA TBA 5,26 0,9305 0,9305
US3137A9WQ56 / FHLMC CMO PO 5,11 0,9046 0,9046
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 5,07 0,8974 0,8974
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,88 0,8637 0,8637
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,72 0,8345 0,8345
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,41 0,7810 0,7810
US037833BD17 / Apple, Inc. 4,34 0,7680 0,7680
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,33 0,7667 0,7667
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,28 0,7567 0,7567
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,25 0,7526 0,7526
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,10 0,7254 0,7254
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 4,10 0,7254 0,7254
US61762MBE03 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 3,93 0,6950 0,6950
US3136AX4V48 / FNMA CMO IO 3,83 0,6783 0,6783
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,67 0,6486 0,6486
US2027A0JV26 / CORP. NOTE 3,65 0,6454 0,6454
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,59 0,6359 0,6359
US3136AU4G35 / FNMA CMO IO 3,48 0,6163 0,6163
US912796TK58 / United States Treasury Bill 03/12/2020 Tblm Bond 3,47 0,6140 0,6140
US12668AEV35 / CORP CMO 3,42 0,6058 0,6058
US85775AAA97 / CORP CMO 3,34 0,5906 0,5906
99621Q9P0 / Total Return Swap 3,32 0,5879 0,5879
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 3,29 0,5825 0,5825
US22546NAH70 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 3,29 0,5813 0,5813
US3137ABA844 / GOVT CMO 3,21 0,5676 0,5676
US48125LRN46 / JPMorgan Chase Bank NA 3,20 0,5656 0,5656
SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) 3,15 3,15 0,5574 0,5574
US21H0406B47 / GNMA TBA 3,12 0,5518 0,5518
US89114QCD88 / Toronto-Dominion Bank/The 3,09 0,5462 0,5462
GR0133006198 / Hellenic Republic Government Bond 3,02 0,5346 0,5346
US760942BB71 / Uruguay Government International Bond 3,01 0,5331 0,5331
US912796TM15 / U.S. T BILLS 2,98 0,5265 0,5265
99EK959A2 / Total Return Swap 2,89 0,5122 0,5122
99258R9O1 / Total Return Swap 2,88 0,5103 0,5103
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,87 0,5086 0,5086
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,87 0,5086 0,5086
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,86 0,5064 0,5064
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,86 0,5064 0,5064
SWAPTION / DIR (N/A) 2,84 0,5034 0,5034
US02079KAA51 / Alphabet Inc 2,84 0,5027 0,5027
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5022 0,5022
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5022 0,5022
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5017 0,5017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,84 0,5017 0,5017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,81 0,4969 0,4969
US85775BAA70 / CORP CMO 2,80 0,4961 0,4961
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,80 0,4947 0,4947
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,78 0,4924 0,4924
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,78 0,4924 0,4924
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4891 0,4891
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4877 0,4877
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,76 0,4877 0,4877
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,73 0,4826 0,4826
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,73 0,4826 0,4826
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,70 0,4782 0,4782
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,70 0,4782 0,4782
US85775CAA53 / CORP CMO 2,69 0,4754 0,4754
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,57 0,4545 0,4545
US38375AX251 / GNMA CMO IO 2,51 0,4448 0,4448
GR0133007204 / Hellenic Republic Government Bond 2,47 0,4373 0,4373
GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) 2,47 0,4365 0,4365
US23305YAM12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 2,42 0,4286 0,4286
US46638UAR77 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 2,39 0,4230 0,4230
US961214DU48 / Westpac Banking Corp 2,31 0,4080 0,4080
US30711XCH52 / CORP CMO 2,28 0,4036 0,4036
US90331HNP46 / US Bank NA/Cincinnati OH 2,26 0,3992 0,3992
99650T9R4 / Total Return Swap 2,25 0,3984 0,3984
SWAPTION / DIR (N/A) 2,24 0,3962 0,3962
US02146BAB27 / CORP CMO 2,23 0,3946 0,3946
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,19 0,3879 0,3879
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 2,10 0,3724 0,3724
US912796RM33 / United States Treasury Bill 11/07/2019 Tblm Bond 2,10 0,3724 0,3724
US61762MBG50 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 2,09 0,3698 0,3698
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,07 0,3669 0,3669
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 2,07 0,3669 0,3669
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 2,06 0,3648 0,3648
US17325FAN87 / Citibank N.A. 2,05 0,3626 0,3626
US912796SS93 / U.S. T BILLS 2,05 0,3625 0,3625
US06540RAF10 / BANK 2017-BNK9 2,03 0,3586 0,3586
US94988QAU58 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 2,03 0,3585 0,3585
US822582BG61 / Shell International Finance BV 2,00 0,3543 0,3543
US3137G0GZ69 / CORP CMO 1,99 0,3518 0,3518
US91087BAF76 / Mexico Government International Bond 1,97 0,3487 0,3487
BRAZIL / Brazilian Government International Bond 1,97 0,3478 0,3478
US05947UD629 / Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc 1,94 0,3441 0,3441
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,94 0,3428 0,3428
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,93 0,3422 0,3422
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,91 0,3379 0,3379
US582839AJ52 / Mead Johnson Nutrition Co 1,89 0,3353 0,3353
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,89 0,3352 0,3352
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,89 0,3352 0,3352
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,87 0,3312 0,3312
US31397URB79 / FNMA CMO IO 1,87 0,3309 0,3309
SWAPTION / DIR (N/A) 1,85 0,3280 0,3280
SWAPTION / DIR (N/A) 1,84 0,3251 0,3251
GR0133008210 / Hellenic Republic Government Bond 1,83 0,3241 0,3241
US125581GW24 / CORP. NOTE 1,83 0,3231 0,3231
US85571BAL99 / CORP. NOTE 1,82 0,3212 0,3212
US75524DAP50 / RBS Global Inc / Rexnord LLC 1,80 0,3193 0,3193
US38376RVS20 / GNMA CMO IO 1,80 0,3192 0,3192
US12631DBG79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,79 0,3175 0,3175
US94974BGM63 / Wells Fargo & Company Bond 1,79 0,3172 0,3172
99511Q9D0 / Total Return Swap 1,76 0,3112 0,3112
US912796SW06 / United States Treasury Bill 1,76 0,3111 0,3111
US61763BAV62 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C13, Class XA, IO 1,74 0,3081 0,3081
US38375AXQ20 / GNMA CMO IO 1,73 0,3054 0,3054
99AC439K2 / Total Return Swap 1,72 0,3039 0,3039
US084664BQ34 / Berkshire Hathaway Fin 4.25% 01/15/21 1,71 0,3017 0,3017
US92890NAE94 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,68 0,2976 0,2976
US12626LAF94 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 1,67 0,2954 0,2954
US428102AA57 / Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp 1,66 0,2945 0,2945
US36253BBB80 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,66 0,2930 0,2930
US3136AX2B02 / FNMA CMO IO 1,66 0,2929 0,2929
US3136AHZJ26 / FNMA CMO IO 1,65 0,2912 0,2912
99342T9A5 / Total Return Swap 1,64 0,2908 0,2908
US92938CAL19 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,63 0,2892 0,2892
US25272KAW36 / Diamond 1 Financial Bond Bond 1,63 0,2880 0,2880
GR0114029540 / Hellenic Republic Government Bond 1,61 0,2845 0,2845
US92936TAJ16 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,58 0,2787 0,2787
US46640LAN29 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,57 0,2785 0,2785
US91086QBE70 / Mexico Government International Bond 1,57 0,2783 0,2783
US07388VAH15 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,57 0,2783 0,2783
US38380LAB99 / GNMA CMO IO 1,56 0,2765 0,2765
US717081EB53 / Pfizer Inc Note Call Make Whole 1.70 12/15/2019 Bond 1,56 0,2760 0,2760
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 Term Loan B5 1,56 0,2755 0,2755
US3136ATNC49 / FNMA CMO IO 1,53 0,2716 0,2716
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 1,53 0,2714 0,2714
US86960BAR33 / Svenska Handelsbanken AB 1,51 0,2673 0,2673
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,51 0,2666 0,2666
US07387MAK53 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,50 0,2647 0,2647
US06675FAK30 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,49 0,2635 0,2635
US38376RV786 / GNMA CMO IO 1,49 0,2632 0,2632
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2628 0,2628
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2628 0,2628
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,48 0,2611 0,2611
US3136ANJB42 / FNMA CMO IO 1,46 0,2589 0,2589
US858119BD11 / Steel Dynamics, Inc. Bond 1,46 0,2576 0,2576
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,45 0,2570 0,2570
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,44 0,2556 0,2556
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,44 0,2550 0,2550
US3136B0RS76 / FNMA CMO IO 1,44 0,2546 0,2546
US95000GBB95 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,44 0,2540 0,2540
US92660FAK03 / Videotron Ltd 1,43 0,2532 0,2532
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,43 0,2528 0,2528
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,43 0,2524 0,2524
US06051GHH56 / Bank of America Corp 1,43 0,2522 0,2522
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2503 0,2503
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2503 0,2503
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2499 0,2499
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,41 0,2490 0,2490
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2477 0,2477
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2477 0,2477
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,40 0,2475 0,2475
US3136ANUR64 / FNMA CMO IO 1,39 0,2466 0,2466
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,39 0,2461 0,2461
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,39 0,2461 0,2461
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 1,38 0,2448 0,2448
US38379GTZ09 / Government National Mortgage Association 1,38 0,2442 0,2442
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 1,38 0,2440 0,2440
US3136AUTB74 / FNMA CMO IO 1,38 0,2436 0,2436
US30711XBF06 / CORP CMO 1,36 0,2408 0,2408
US68389XBB01 / Oracle Corp 1,36 0,2404 0,2404
US594918BW38 / Microsoft Corp 1,36 0,2404 0,2404
US61744YAH18 / Morgan Stanley 1,36 0,2404 0,2404
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,36 0,2402 0,2402
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 1,35 0,2383 0,2383
US55279HAN08 / Manufacturers & Traders Trust Co. 1,34 0,2374 0,2374
US38141GWG53 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,34 0,2370 0,2370
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,34 0,2368 0,2368
US902674XF24 / UBS AG/London 1,33 0,2348 0,2348
US455780BL97 / GOVERNMENT BOND 1,32 0,2342 0,2342
US585503AA34 / CORP CMO 1,31 0,2320 0,2320
US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc., First Lien Term Loan 1,31 0,2318 0,2318
US383909AF54 / WR Grace & Co-Conn 1,31 0,2312 0,2312
US38376RFV33 / GNMA CMO IO 1,30 0,2309 0,2309
US3137G0EZ87 / FREDDIE MAC STACR STACR 2015 DNA1 B 1,30 0,2305 0,2305
RU000A0ZYYP9 / Russian Foreign Bond - Eurobond 1,30 0,2301 0,2301
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 1,30 0,2298 0,2298
US12593FBE34 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 1,30 0,2296 0,2296
US44962LAB36 / IHS Markit Ltd 1,29 0,2279 0,2279
US745867AW12 / CORP. NOTE 1,28 0,2258 0,2258
US38375UD806 / GNMA CMO IO 1,26 0,2226 0,2226
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 1,26 0,2224 0,2224
US526057CR37 / Lennar Corp 1,25 0,2212 0,2212
US05565EAF25 / BMW US Capital, LLC 1,25 0,2207 0,2207
BAC.PRZ / BAC Capital Trust VIII 1,24 0,2199 0,2199
US16412XAC92 / CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 1,24 0,2195 0,2195
GR0114031561 / Hellenic Republic Government Bond 1,24 0,2193 0,2193
US38382AAK16 / GNMA CMO IO 1,23 0,2171 0,2171
US126192AL71 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,22 0,2165 0,2165
US225436AA21 / Credit Suisse Group AG 1,22 0,2157 0,2157
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 1,22 0,2152 0,2152
US03969AAM27 / Ardagh Glass Finance PLC 1,22 0,2150 0,2150
US120111BN87 / Standard Industries, Inc. 1,21 0,2133 0,2133
US65410CAA80 / Nielsen Holdings Plc Bond 1,20 0,2126 0,2126
US30711XCR35 / CORP CMO 1,20 0,2116 0,2116
US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,19 0,2111 0,2111
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 1,19 0,2098 0,2098
US30711XCT90 / CORP CMO 1,18 0,2083 0,2083
US829259AR17 / Sinclair Television Group Inc 1,17 0,2078 0,2078
US38380AZD26 / Government National Mortgage Association 1,17 0,2074 0,2074
US172967LC35 / Citigroup Inc 1,14 0,2022 0,2022
US023135AJ58 / Amazon.com Inc 1,14 0,2014 0,2014
US85769FAA66 / CORP CMO 1,12 0,1982 0,1982
US90270YAC30 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 1,12 0,1977 0,1977
US03674XAF33 / Antero Resources Corp. 1,11 0,1964 0,1964
US46643GAG55 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 1,11 0,1956 0,1956
US3136AYW826 / FNMA CMO IO 1,09 0,1935 0,1935
US3136B3UE82 / FNMA CMO IO 1,09 0,1932 0,1932
US38380XYB71 / GNMA CMO IO 1,09 0,1924 0,1924
GR0118017657 / Hellenic Republic Government Bond 1,09 0,1924 0,1924
US3136ATSW57 / FNMA CMO IO 1,08 0,1919 0,1919
US69073TAR41 / Owens-brockway Glass Container Inc 5.875% 08/15/2023 144a Bond 1,08 0,1916 0,1916
US91159HHP82 / US Bancorp 1,08 0,1908 0,1908
US92890NAG43 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,08 0,1904 0,1904
US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc., Term Loan 1,07 0,1902 0,1902
US00100UAG76 / Advanced Disposal Services, Inc., Term Loan 1,07 0,1895 0,1895
US38376RA632 / GNMA CMO IO 1,06 0,1873 0,1873
99209R9E3 / Total Return Swap 1,06 0,1871 0,1871
US585492AA94 / CORP CMO 1,06 0,1870 0,1870
US3137G0UX55 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2018-HQA1, Class B1 1,06 0,1868 0,1868
US3136AWLG00 / FNMA CMO IO 1,05 0,1859 0,1859
US12592LBK70 / COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust 1,04 0,1836 0,1836
US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 Incremental Term Loan B 1,03 0,1819 0,1819
US38376RDF01 / GNMA CMO IO 1,03 0,1816 0,1816
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 1,02 0,1812 0,1812
US105756BV13 / Brazilian Government International Bond 1,02 0,1800 0,1800
US47009YAK38 / T/L JAGUAR HOLDING CO II REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 1,02 0,1799 0,1799
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 1,02 0,1799 0,1799
US00130HBT14 / CORPORATE BONDS 1,01 0,1796 0,1796
US30711XJ702 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,01 0,1787 0,1787
US89052KAA34 / Toorak Mortgage Corp. Ltd., Series 2019-1, Class A1 1,01 0,1787 0,1787
US31397QLM86 / GOVT CMO 1,01 0,1785 0,1785
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 1,00 0,1773 0,1773
US109043AG42 / Briggs & Stratton Corp 6.875% 12/15/20 0,99 0,1752 0,1752
US46643PAN06 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,99 0,1747 0,1747
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,99 0,1744 0,1744
US64072UAH59 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,99 0,1744 0,1744
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,99 0,1744 0,1744
US38380LJF13 / GNMA CMO IO 0,98 0,1726 0,1726
US14453FAD15 / ASSET BACKED SECURITY 0,97 0,1721 0,1721
US61763UBE10 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2014-C17 CL C V/R REGD 4.65657600 0,97 0,1717 0,1717
US3137FPJJ53 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,97 0,1709 0,1709
US84265VAJ44 / Southern Copper Corp 0,96 0,1707 0,1707
US3137G0FZ78 / CORP CMO 0,96 0,1700 0,1700
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,95 0,1687 0,1687
US026932AC79 / CORP CMO 0,95 0,1684 0,1684
US17322AAM45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC19, Class D 0,95 0,1684 0,1684
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,95 0,1674 0,1674
US96758DBA00 / WIDEOPENWEST FINANCE LLC 0,94 0,1671 0,1671
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1666 0,1666
XAC6901LAE74 / 1011778 B.C. Unlimited Liability Company Term Loan B3 0,94 0,1666 0,1666
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1662 0,1662
US38376RPS93 / GNMA CMO IO 0,94 0,1658 0,1658
US38376RJD98 / GNMA CMO IO 0,94 0,1657 0,1657
SWAPTION / DIR (N/A) 0,94 0,1656 0,1656
US94988XAX49 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 0,94 0,1655 0,1655
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 0,93 0,1650 0,1650
SNFF / SPCM SA 0,93 0,1638 0,1638
US38376RJK32 / GNMA CMO IO 0,92 0,1635 0,1635
US12592GBE26 / COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 0,92 0,1632 0,1632
SWAPTION / DIR (N/A) 0,92 0,1629 0,1629
US46641JBC99 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond 0,92 0,1629 0,1629
US38375U6A37 / GNMA CMO IO 0,92 0,1625 0,1625
US92930RAG74 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,92 0,1623 0,1623
US361841AJ81 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,92 0,1620 0,1620
US61762XAE76 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,92 0,1620 0,1620
US38375UVZ01 / GNMA CMO IO 0,91 0,1613 0,1613
US91324PBV31 / Unitedhealth Group Inc. 2.875% Senior Notes 03/15/22 0,91 0,1611 0,1611
US46289RAA32 / Iron Mountain US Holdings, Inc. 0,91 0,1608 0,1608
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1595 0,1595
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1595 0,1595
SWAPTION / DIR (N/A) 0,90 0,1594 0,1594
US17275RBD35 / Cisco Systems Inc Bond 0,90 0,1587 0,1587
US30231GAV41 / Exxon Mobil Corp 2.222% 03/01/2021 Bond 0,90 0,1587 0,1587
US912796ST76 / United States Treasury Bill 11/21/2019 Tblm Bond 0,90 0,1586 0,1586
US38379PUB11 / GNMA CMO IO 0,90 0,1585 0,1585
US513272AB00 / Lamb Weston Holdings Inc 0,89 0,1583 0,1583
US126281AL81 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,89 0,1583 0,1583
US432891AH24 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 0,89 0,1580 0,1580
US38377JYM97 / GNMA CMO IO 0,89 0,1573 0,1573
US06367T4W71 / Bank of Montreal 0,88 0,1558 0,1558
US48126HAA86 / Jp Morgan Chase & Co Bond 0,88 0,1555 0,1555
US85771JAA43 / CORP CMO 0,88 0,1554 0,1554
US45688CAA53 / Ingevity Corp 0,88 0,1553 0,1553
US878742AY10 / Teck Resources Limited 3.75% 02/01/23 0,87 0,1548 0,1548
US17312EAE68 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 0,87 0,1546 0,1546
US98311AAA34 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,87 0,1542 0,1542
CH0286864027 / UBS Group AG 0,87 0,1542 0,1542
US3137G0HZ50 / CORP CMO 0,87 0,1541 0,1541
US94946TAC09 / WELLCARE HEALTH PLANS INC 5.25% 04/01/2025 0,87 0,1535 0,1535
US651290AQ17 / Newfield Exploration Co 5.625% 07/01/24 0,87 0,1531 0,1531
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,86 0,1530 0,1530
CEMEX / Cemex SAB de CV 0,86 0,1529 0,1529
US20605PAG63 / Concho Resources, Inc. 0,86 0,1520 0,1520
9902019N7 / Total Return Swap 0,86 0,1516 0,1516
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1513 0,1513
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1512 0,1512
SWAPTION / DIR (N/A) 0,85 0,1511 0,1511
US131347CC82 / Calpine Corp 0,85 0,1509 0,1509
US75114HAA59 / CORP CMO 0,85 0,1506 0,1506
US61690GAL59 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,85 0,1498 0,1498
US69353RFC79 / PNC Bank NA 0,85 0,1496 0,1496
US78573NAA00 / Sabre GLBL, Inc. 0,85 0,1496 0,1496
US38379JHX28 / GNMA CMO IO 0,85 0,1496 0,1496
US817565CB82 / CORPORATE BONDS 0,84 0,1494 0,1494
US717081DX82 / Pfizer Inc Note Call Make Whole 1.95 6/3/2021 Bond 0,84 0,1494 0,1494
US3136B3TM28 / FNMA CMO IO 0,84 0,1493 0,1493
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,84 0,1492 0,1492
US12592PBG72 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,84 0,1487 0,1487
US3137FP2M69 / FHLMC CMO IO 0,84 0,1480 0,1480
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 0,83 0,1477 0,1477
US87264AAN54 / T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/2025 0,83 0,1473 0,1473
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,83 0,1470 0,1470
US3137FGSQ96 / FHLMC CMO IO 0,83 0,1465 0,1465
US46639JAG58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 0,82 0,1459 0,1459
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,82 0,1453 0,1453
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,82 0,1447 0,1447
US12593ABB08 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,81 0,1432 0,1432
US48250NAA37 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5.00% 06/01/2024 144A 0,81 0,1432 0,1432
US3136B2XG21 / FNMA CMO IO 0,81 0,1427 0,1427
US12667GL766 / CORP CMO 0,81 0,1425 0,1425
99471R9O2 / Total Return Swap 0,80 0,1420 0,1420
US90276WAT45 / UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,80 0,1417 0,1417
US38376VHX82 / GNMA CMO IO 0,80 0,1416 0,1416
US00138CAD02 / AIG Global Funding 0,80 0,1409 0,1409
US13134NAG60 / Calpine Construction Finance Co., L.P., Term Loan 0,80 0,1408 0,1408
US527298BM48 / Level 3 Financing, Inc. 0,78 0,1385 0,1385
MATY44 / Mattamy Group Corp 0,78 0,1384 0,1384
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,78 0,1383 0,1383
US38379YKE76 / GNMA CMO IO 0,78 0,1383 0,1383
US74368CAF14 / Protective Life Global Funding 0,78 0,1382 0,1382
US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,78 0,1372 0,1372
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,77 0,1369 0,1369
99GP699S5 / Inflation Swap Leg 0,77 0,1367 0,1367
US042859AC26 / CORP CMO 0,77 0,1366 0,1366
US172441AX54 / Cinemark USA Inc 0,77 0,1365 0,1365
US3137BQQ911 / FHLMC CMO IO 0,77 0,1361 0,1361
US3136AUDM04 / FNMA CMO IO 0,77 0,1361 0,1361
SWAPTION / DIR (N/A) 0,77 0,1359 0,1359
US94988QAS03 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 0,77 0,1354 0,1354
US131347CA27 / Calpine Corp 0,77 0,1354 0,1354
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,76 0,1345 0,1345
US3137FEAC45 / FHLMC CMO IO 0,75 0,1335 0,1335
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,75 0,1334 0,1334
US38378YH936 / GNMA CMO IO 0,75 0,1331 0,1331
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,75 0,1329 0,1329
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,75 0,1324 0,1324
US38379FFA21 / GNMA CMO IO 0,75 0,1320 0,1320
SWAPTION / DIR (N/A) 0,75 0,1319 0,1319
US61763KAE47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C15, Class D 0,75 0,1319 0,1319
XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond 0,74 0,1309 0,1309
US38379NAU63 / GNMA CMO IO 0,74 0,1306 0,1306
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,73 0,1293 0,1293
US3136ARFT00 / FNMA CMO IO 0,73 0,1292 0,1292
GR0128013704 / Hellenic Republic Government Bond 0,72 0,1281 0,1281
US38376RC877 / GNMA CMO IO 0,72 0,1277 0,1277
US94989VAJ89 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-NXS3 0,72 0,1274 0,1274
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,72 0,1265 0,1265
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,71 0,1265 0,1265
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,71 0,1263 0,1263
US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc., Term Loan 0,71 0,1259 0,1259
99085X9Y5 / Total Return Swap 0,71 0,1254 0,1254
GR0128015725 / Hellenic Republic Government Bond 0,71 0,1253 0,1253
US92936CAW91 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C4 0,70 0,1245 0,1245
US36252RAT68 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,70 0,1242 0,1242
SWAPTION / DIR (N/A) 0,70 0,1241 0,1241
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,70 0,1239 0,1239
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,70 0,1239 0,1239
99FR999W0 / Total Return Swap 0,70 0,1235 0,1235
US00130HBY09 / CORPORATE BONDS 0,69 0,1227 0,1227
US912796RT85 / United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond 0,69 0,1223 0,1223
RAX / Rackspace Hosting, Inc. 0,68 0,1212 0,1212
US914908AX63 / Univision Communications Inc. Term Loan C5 0,68 0,1206 0,1206
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,68 0,1205 0,1205
US38376RUC86 / GNMA CMO IO 0,68 0,1204 0,1204
US89153VAP40 / Total Capital International SA 0,68 0,1203 0,1203
US36250GAR65 / GS Mortgage Securities Corp II 0,68 0,1201 0,1201
US166764BG48 / Chevron Corporation 2.10 5/16/2021 Bond 0,67 0,1191 0,1191
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,67 0,1191 0,1191
US90268TAQ76 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,67 0,1187 0,1187
SWAPTION / DIR (N/A) 0,67 0,1186 0,1186
SWAPTION / DIR (N/A) 0,67 0,1178 0,1178
US38376RKS49 / GNMA CMO IO 0,67 0,1178 0,1178
99CI439U5 / Total Return Swap 0,66 0,1173 0,1173
US17322AAJ16 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC19, Class XA, IO 0,66 0,1172 0,1172
USY20721BJ74 / Indonesia Government International Bond 0,66 0,1167 0,1167
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,66 0,1161 0,1161
US61750HAH93 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,66 0,1160 0,1160
AMT / American Tower Corporation 0,65 0,1155 0,1155
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,65 0,1151 0,1151
US92922F4B15 / CORP CMO 0,65 0,1150 0,1150
US61761DAQ51 / MORGAN STAN BAML TR-2012-C6 VAR 11/15/2045 144A 0,65 0,1147 0,1147
US41161PLQ45 / CORP CMO 0,64 0,1140 0,1140
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,64 0,1136 0,1136
US92565EAB92 / VICI Properties 1 LLC, Term Loan B 0,64 0,1126 0,1126
99GL249J9 / Inflation Swap Leg 0,63 0,1111 0,1111
US38375ULU24 / GNMA CMO IO 0,63 0,1108 0,1108
99337U9A9 / Total Return Swap 0,62 0,1105 0,1105
US38378FMA56 / GNMA CMO IO 0,62 0,1100 0,1100
99342T9I8 / Total Return Swap 0,62 0,1093 0,1093
US17311LAA98 / CORP CMO 0,61 0,1085 0,1085
SWAPTION / DIR (N/A) 0,61 0,1085 0,1085
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,60 0,1067 0,1067
US3137AY2Q35 / FHLMC CMO IO 0,60 0,1064 0,1064
US526057BN32 / Lennar Corp Note M/w Clbl Bond 0,59 0,1052 0,1052
US28470YAB39 / Eldorado Resorts Inc 4.28725% 04/17/2024 Initial Term Loan Bond 0,59 0,1052 0,1052
99008R9T3 / Total Return Swap 0,59 0,1044 0,1044
XAC7052BAF13 / GFL Environmental Inc. 2018 USD Term Loan B 0,59 0,1042 0,1042
US87239PAD69 / T/L VISTRA OPERATION COMPANY LLC REGD 0.00000000 0,59 0,1038 0,1038
US02146QAB95 / CORP CMO 0,59 0,1036 0,1036
99850Q9S6 / Total Return Swap 0,58 0,1035 0,1035
US3136A4BG35 / FNMA CMO IO 0,58 0,1031 0,1031
US3137AWHL24 / FHLMC CMO IO 0,58 0,1030 0,1030
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 0,58 0,1021 0,1021
99EO819R7 / Total Return Swap 0,57 0,1010 0,1010
US38380YXZ32 / GNMA CMO IO 0,57 0,1008 0,1008
GR0138008744 / Hellenic Republic Government Bond 0,57 0,1006 0,1006
SWAPTION / DIR (N/A) 0,57 0,1005 0,1005
US87264AAT25 / T-Mobile USA Inc 0,57 0,1001 0,1001
US38376RAJ59 / GNMA CMO IO 0,56 0,0994 0,0994
US38378GHD34 / GNMA CMO IO 0,56 0,0992 0,0992
US38376RQ661 / GNMA CMO IO 0,56 0,0985 0,0985
US36253GAS12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,56 0,0985 0,0985
US12592XBE58 / COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 0,56 0,0984 0,0984
US92872HAB06 / Vericrest Opportunity Loan Transferee 0,55 0,0973 0,0973
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,55 0,0971 0,0971
US71647NAM11 / Petrobras Global Finance BV 0,55 0,0965 0,0965
US55312VAN82 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,55 0,0965 0,0965
US780099CJ48 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,54 0,0959 0,0959
US92922FW460 / CORP CMO 0,54 0,0958 0,0958
US38376REX08 / GNMA CMO IO 0,54 0,0954 0,0954
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,54 0,0951 0,0951
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,53 0,0941 0,0941
SWAPTION / DIR (N/A) 0,53 0,0933 0,0933
US25470XAQ88 / DISH DBS Corp 0,53 0,0929 0,0929
US3137BCFC79 / FHLMC CMO IO 0,52 0,0919 0,0919
US30711XGQ16 / CORP CMO 0,51 0,0910 0,0910
US38380GZP26 / GNMA CMO IO 0,51 0,0909 0,0909
US46284PAQ72 / Iron Mountain, Inc. 0,51 0,0903 0,0903
99AL459K7 / Total Return Swap 0,51 0,0900 0,0900
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A 0,51 0,0898 0,0898
US61760VAF04 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,51 0,0896 0,0896
US38376R4J26 / GNMA CMO IO 0,50 0,0889 0,0889
US38379GQN06 / GNMA CMO IO 0,50 0,0888 0,0888
US496902AN77 / Kinross Gold Corp 0,50 0,0876 0,0876
99620R9L8 / Total Return Swap 0,49 0,0874 0,0874
US3622E8AC94 / ASSET BACKED SECURITY 0,49 0,0867 0,0867
US39843PAD50 / Grifols, Inc., Term Loan B 0,49 0,0863 0,0863
US38380GSQ81 / GNMA CMO IO 0,48 0,0858 0,0858
US17322MBB19 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 0,48 0,0856 0,0856
US46625HKA76 / JPMorgan Chase & Co. 0,48 0,0853 0,0853
US85208EAB65 / Sprint Communications, Inc. 1st Lien Term Loan B 0,48 0,0852 0,0852
US02146BAA44 / CORP CMO 0,48 0,0852 0,0852
US38377NHJ63 / GNMA CMO PO 0,48 0,0851 0,0851
US3136ACQP99 / FNMA CMO IO 0,48 0,0850 0,0850
US46631QAT94 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,48 0,0849 0,0849
US09739DAC48 / Boise Cascade Co 0,48 0,0846 0,0846
US86361HAA23 / CORP CMO 0,48 0,0846 0,0846
US29278NAB91 / Energy Transfer Partners LP 0,48 0,0845 0,0845
US12527DAF78 / CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C2, Class D 0,48 0,0842 0,0842
US78307ADC45 / GOVERNMENT BOND 0,47 0,0838 0,0838
US3137G0UD91 / CORP CMO 0,47 0,0837 0,0837
US00973RAC79 / Aker BP ASA 0,47 0,0836 0,0836
US05565QCX43 / CORP. NOTE 0,47 0,0836 0,0836
US38375AT879 / GNMA CMO IO 0,47 0,0836 0,0836
SWAPTION / DIR (N/A) 0,47 0,0836 0,0836
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,47 0,0832 0,0832
US38379FFD69 / GNMA CMO IO 0,47 0,0827 0,0827
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,47 0,0827 0,0827
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,46 0,0822 0,0822
US912796TG47 / United States Treasury Bill 02/20/2020 Tblm Bond 0,46 0,0821 0,0821
US38378HKZ81 / GNMA CMO IO 0,46 0,0820 0,0820
99738Q9B1 / Total Return Swap 0,46 0,0817 0,0817
US63946BAE02 / Nbcuniversal Me Bond 0,46 0,0817 0,0817
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,46 0,0815 0,0815
US12624PAU93 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,46 0,0812 0,0812
SWAPTION / DIR (N/A) 0,45 0,0803 0,0803
EHMEF4 / goeasy Ltd 0,45 0,0803 0,0803
US30711XY248 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018-C05, Class 1M2 0,45 0,0800 0,0800
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C10, Class D 0,45 0,0797 0,0797
US912796TR02 / United States Treasury Bill 0,45 0,0796 0,0796
US64110LAJ52 / Netflix Inc 0,45 0,0788 0,0788
SWAPTION / DIR (N/A) 0,44 0,0786 0,0786
US88167AAL52 / Credit Suisse Securities (USA) LLC 0,44 0,0784 0,0784
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,44 0,0782 0,0782
US12626JAE73 / CPG International Inc. 2017 Term Loan 0,44 0,0782 0,0782
US86362XAP33 / CORP CMO 0,44 0,0780 0,0780
SWAPTION / DIR (N/A) 0,44 0,0777 0,0777
US912796RN16 / Us Treasury Bond 0,43 0,0769 0,0769
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,43 0,0766 0,0766
US3136ADYF09 / FNMA CMO IO 0,43 0,0762 0,0762
US45672LAE56 / Infor (US), Inc. Term Loan B6 0,43 0,0752 0,0752
US17321RAF38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2013-GC17, Class XA 0,42 0,0751 0,0751
US912796TQ29 / U.S. Treasury Bills 0,42 0,0749 0,0749
US38379FTS82 / GNMA CMO IO 0,42 0,0748 0,0748
US69369EAE95 / Pertamina Persero PT 0,42 0,0745 0,0745
US12591TAF30 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC15, Class XA, IO 0,42 0,0740 0,0740
US30711X5R11 / CORP CMO 0,42 0,0739 0,0739
US38375ARB25 / GNMA CMO IO 0,42 0,0739 0,0739
US362341D712 / ASSET BACKED SECURITY 0,42 0,0735 0,0735
US20753KAB89 / CORP CMO 0,42 0,0735 0,0735
US12669GTP62 / CORP CMO 0,42 0,0735 0,0735
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,42 0,0735 0,0735
99849Q9M3 / Total Return Swap 0,41 0,0725 0,0725
US95810DAR26 / Western Digital Corporation 2018 Term Loan B4 0,41 0,0724 0,0724
US38380YXY66 / GNMA CMO IO 0,41 0,0723 0,0723
SWAPTION / DIR (N/A) 0,41 0,0722 0,0722
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,40 0,0717 0,0717
US037833AR12 / Apple Inc Senior Note M/w Bond 0,40 0,0716 0,0716
US92890NAY58 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,40 0,0711 0,0711
Inflation Swap Leg / DIR (N/A) 0,40 0,0700 0,0700
US12008RAJ68 / Builders FirstSource, Inc. Bond 0,39 0,0697 0,0697
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,39 0,0697 0,0697
US95075EAC30 / Werner FinCo L.P., Term Loan 0,39 0,0696 0,0696
US38376R5C63 / GNMA CMO IO 0,39 0,0693 0,0693
XAC8856UAB44 / Titan Acquisition Limited 2018 Term Loan B 0,39 0,0691 0,0691
SWAPTION / DIR (N/A) 0,39 0,0689 0,0689
US30711XNW01 / CORP CMO 0,39 0,0687 0,0687
US466278AC20 / CORP CMO 0,39 0,0684 0,0684
US38380KBE47 / GNMA CMO IO 0,38 0,0679 0,0679
99DF669J6 / Total Return Swap 0,38 0,0676 0,0676
99DF669I8 / Total Return Swap 0,38 0,0676 0,0676
US3137B0Z567 / FHLMC CMO IO 0,38 0,0670 0,0670
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5.248784% 6/44 0,38 0,0668 0,0668
US3136AA5E12 / FNMA CMO IO 0,37 0,0660 0,0660
US94106LAW90 / Waste Mgmt Inc Del Guaranteed Senior Notes Fixed Rt 4.75% 06/30/2020 0,37 0,0656 0,0656
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,37 0,0651 0,0651
SWAPTION / DIR (N/A) 0,37 0,0647 0,0647
SWAPTION / DIR (N/A) 0,37 0,0646 0,0646
US38375UYG92 / GNMA CMO IO 0,36 0,0646 0,0646
US38375BMD19 / GNMA CMO IO 0,36 0,0643 0,0643
US3137B1HN54 / FHLMC CMO IO 0,36 0,0643 0,0643
US38378T7Q75 / GNMA CMO IO 0,36 0,0642 0,0642
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,36 0,0640 0,0640
GR0133009226 / Hellenic Republic Government Bond 0,36 0,0636 0,0636
US3137BQUE56 / FHLMC CMO IO 0,36 0,0632 0,0632
US36192BAL18 / GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 0,36 0,0631 0,0631
SWAPTION / DIR (N/A) 0,36 0,0630 0,0630
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,36 0,0628 0,0628
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 0,35 0,0626 0,0626
US912828W481 / United States Treasury Note/Bond 0,35 0,0613 0,0613
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,35 0,0612 0,0612
US38375BLB61 / GNMA CMO IO 0,34 0,0610 0,0610
US3137G0PR43 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,34 0,0610 0,0610
US38380YYB54 / GNMA CMO IO 0,34 0,0609 0,0609
US46641WAX56 / JPMBB COML MTG SES TR 2014-C19 VAR 04/15/2047 0,34 0,0608 0,0608
US3136A9X607 / FNMA, REMIC, Series 2012-124, Class UI 0,34 0,0607 0,0607
US74408DAE40 / GOVERNMENT BOND 0,34 0,0607 0,0607
SWAPTION / DIR (N/A) 0,34 0,0602 0,0602
99977T9O7 / Total Return Swap 0,34 0,0600 0,0600
US455780BX36 / Indonesia Government International Bond 0,34 0,0599 0,0599
US46639EAN13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,34 0,0598 0,0598
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0590 0,0590
US30711XQX56 / FNMA, Series 2017-C06, Class 1M2 0,33 0,0589 0,0589
US455780BV79 / Indonesia Government International Bond 0,33 0,0587 0,0587
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0586 0,0586
US38378TJH41 / GNMA CMO IO 0,33 0,0586 0,0586
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0586 0,0586
SWAPTION / DIR (N/A) 0,33 0,0583 0,0583
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,33 0,0580 0,0580
US38378TNU06 / GNMA CMO IO 0,32 0,0572 0,0572
US38377TWW79 / GNMA CMO IO 0,32 0,0566 0,0566
US3617LADM11 / GII30 0,32 0,0566 0,0566
US3137G0KJ71 / CORP CMO 0,32 0,0558 0,0558
SWAPTION / DIR (N/A) 0,31 0,0548 0,0548
99065U9L3 / Total Return Swap 0,31 0,0547 0,0547
US20754FAK84 / CORP CMO 0,31 0,0546 0,0546
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0539 0,0539
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0537 0,0537
US17318UAK07 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012-GC8 0,30 0,0533 0,0533
99157U9A6 / Total Return Swap 0,30 0,0530 0,0530
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,30 0,0528 0,0528
99CD639F7 / Total Return Swap 0,30 0,0528 0,0528
99CA019D8 / Total Return Swap 0,30 0,0527 0,0527
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,29 0,0521 0,0521
US3137AXVR11 / FHLMC CMO IO 0,29 0,0519 0,0519
PBR.22 / Petrobras Global Finance BV 0,29 0,0519 0,0519
US3136A6LF99 / FNMA CMO IO 0,29 0,0517 0,0517
US085790AY96 / Berry Plastics Group Bond 0,29 0,0508 0,0508
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,29 0,0507 0,0507
9902019F4 / Total Return Swap 0,29 0,0506 0,0506
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0503 0,0503
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0503 0,0503
99560W9I6 / Total Return Swap 0,28 0,0499 0,0499
US31395V3D97 / GOVT CMO 0,28 0,0498 0,0498
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,28 0,0496 0,0496
99CA019E6 / Total Return Swap 0,28 0,0496 0,0496
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0493 0,0493
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0492 0,0492
XAN0287GAB94 / Alpha 3 B.V. 2017 Term Loan B1 0,28 0,0491 0,0491
US3136AU7B11 / FNMA CMO IO 0,28 0,0491 0,0491
SWAPTION / DIR (N/A) 0,28 0,0490 0,0490
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,28 0,0487 0,0487
US3137G0JJ90 / CORP CMO 0,28 0,0487 0,0487
US12591QAS12 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,27 0,0486 0,0486
GR0128014710 / Hellenic Republic Government Bond 0,27 0,0485 0,0485
SWAPTION / DIR (N/A) 0,27 0,0481 0,0481
XS1433314587 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 0,27 0,0479 0,0479
US3137B32J67 / FHLMC CMO IO 0,27 0,0478 0,0478
99846T9D0 / Total Return Swap 0,27 0,0471 0,0471
99GP699Q9 / Inflation Swap Leg 0,27 0,0470 0,0470
USP79171AE79 / Provincia de Cordoba 0,27 0,0469 0,0469
SWAPTION / DIR (N/A) 0,26 0,0467 0,0467
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,26 0,0466 0,0466
US3617LDUA29 / GII30 0,26 0,0466 0,0466
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,26 0,0466 0,0466
SWAPTION / DIR (N/A) 0,26 0,0459 0,0459
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,25 0,0450 0,0450
US38375UWZ91 / GNMA CMO IO 0,25 0,0447 0,0447
US35563KAH32 / CORP CMO 0,25 0,0447 0,0447
US912828L575 / United States Treasury Note/Bond 0,25 0,0444 0,0444
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,25 0,0441 0,0441
99IB269Y1 / Inflation Swap Leg 0,25 0,0435 0,0435
99IA889P2 / Inflation Swap Leg 0,25 0,0434 0,0434
99IA889A5 / Inflation Swap Leg 0,24 0,0433 0,0433
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,24 0,0432 0,0432
US30711XYX64 / CORP CMO 0,24 0,0432 0,0432
US30711XAT19 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,24 0,0432 0,0432
99IA889C1 / Inflation Swap Leg 0,24 0,0430 0,0430
SWAPTION / DIR (N/A) 0,24 0,0428 0,0428
US3136ABM346 / FNMA CMO IO 0,24 0,0423 0,0423
99065U9M1 / Total Return Swap 0,24 0,0422 0,0422
US31396FLW13 / GOVT CMO 0,24 0,0421 0,0421
BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) 0,23 0,0411 0,0411
US92922F4V78 / CORP CMO 0,23 0,0411 0,0411
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0410 0,0410
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0410 0,0410
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,23 0,0408 0,0408
SWAPTION / DIR (N/A) 0,23 0,0403 0,0403
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0402 0,0402
99FB009O1 / Total Return Swap 0,23 0,0401 0,0401
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0401 0,0401
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,23 0,0399 0,0399
US46647DAA19 / Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 0,22 0,0398 0,0398
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,22 0,0392 0,0392
US3617L8HW07 / GII30 0,22 0,0388 0,0388
US02146QAD51 / CORP CMO 0,22 0,0387 0,0387
US38380BQL26 / GNMA CMO IO 0,22 0,0387 0,0387
US3136A97A03 / FNMA CMO IO 0,22 0,0386 0,0386
SWAPTION / DIR (N/A) 0,22 0,0386 0,0386
US92936JAA25 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,22 0,0386 0,0386
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,22 0,0384 0,0384
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,22 0,0383 0,0383
US90269CAH34 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C2, Class XA 0,22 0,0382 0,0382
US91087BAC46 / United Mexican States 4.15% 03/28/2027 Bond 0,21 0,0379 0,0379
SWAPTION / DIR (N/A) 0,21 0,0376 0,0376
US35564LAH06 / CORP CMO 0,21 0,0370 0,0370
99GL249I1 / Inflation Swap Leg 0,21 0,0368 0,0368
US30711XAM65 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2014-C03, Class 2M2 0,21 0,0368 0,0368
US44962LAC19 / IHS Markit Ltd 0,21 0,0364 0,0364
SWAPTION / DIR (N/A) 0,21 0,0363 0,0363
99IK699O3 / Inflation Swap Leg 0,20 0,0361 0,0361
US3617KJW676 / GII30 0,20 0,0360 0,0360
US3137B2FV71 / FHLMC CMO IO 0,20 0,0357 0,0357
99GZ679L2 / Inflation Swap Leg 0,20 0,0351 0,0351
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,20 0,0346 0,0346
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,19 0,0344 0,0344
SWAPTION / DIR (N/A) 0,19 0,0338 0,0338
US31396WCU80 / GOVT CMO 0,19 0,0337 0,0337
US38378VUJ24 / GNMA CMO IO 0,19 0,0337 0,0337
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,18 0,0323 0,0323
US38378JNF56 / GNMA CMO IO 0,18 0,0316 0,0316
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 0,18 0,0316 0,0316
SWAPTION / DIR (N/A) 0,18 0,0313 0,0313
SWAPTION / DIR (N/A) 0,18 0,0313 0,0313
XAN2611UAC98 / Diamond (BC) B.V. USD Term Loan 0,17 0,0303 0,0303
SWAPTION / DIR (N/A) 0,17 0,0303 0,0303
SWAPTION / DIR (N/A) 0,17 0,0299 0,0299
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,17 0,0293 0,0293
US38378PXE32 / GNMA CMO IO 0,17 0,0293 0,0293
US848637AD65 / Splunk Inc Bond 0,16 0,0288 0,0288
US02149JAW62 / CORP CMO 0,16 0,0286 0,0286
GII30 / ABS-MBS (N/A) 0,16 0,0285 0,0285
9902019M9 / Total Return Swap 0,16 0,0284 0,0284
99EK249B0 / Total Return Swap 0,16 0,0284 0,0284
US3136ADFW43 / FNMA CMO IO 0,16 0,0283 0,0283
SWAPTION / DIR (N/A) 0,16 0,0281 0,0281
Credit Default Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,16 0,0281 0,0281
US3617KLEF25 / GII30 0,16 0,0279 0,0279
SWAPTION / DIR (N/A) 0,16 0,0277 0,0277
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,16 0,0276 0,0276
US92886TAH59 / Vonage Holdings Corp Bond 0,15 0,0274 0,0274
US58933YAS46 / Merck & Co., Inc. 0,15 0,0272 0,0272
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0272 0,0272
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0267 0,0267
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,15 0,0267 0,0267
US61760VAA17 / Morgan Stanley Capital I Trust 2012-C4 0,15 0,0266 0,0266
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,15 0,0264 0,0264
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,15 0,0263 0,0263
US3617K4VA27 / GII30 0,15 0,0263 0,0263
US741503AX44 / The Priceline Group Inc. Bond 0,15 0,0260 0,0260
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0255 0,0255
US38375CQB99 / GNMA CMO IO 0,14 0,0248 0,0248
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,14 0,0247 0,0247
GR0133010232 / Hellenic Republic Government Bond 0,14 0,0245 0,0245
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0245 0,0245
SWAPTION / DIR (N/A) 0,14 0,0243 0,0243
US697435AD78 / Palo Alto Networks Inc Bond 0,14 0,0241 0,0241
US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. DBT 0,14 0,0240 0,0240
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0237 0,0237
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0237 0,0237
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0235 0,0235
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0235 0,0235
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0230 0,0230
US38376WM850 / GNMA CMO IO 0,13 0,0230 0,0230
US538034AQ25 / Live Nation Entertainment In Bond 0,13 0,0229 0,0229
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0229 0,0229
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0225 0,0225
SWAPTION / DIR (N/A) 0,13 0,0224 0,0224
US30711XAV64 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,13 0,0223 0,0223
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,13 0,0221 0,0221
US531229AB89 / Liberty Media Corporation Bond 0,12 0,0217 0,0217
US38379NML37 / GNMA CMO IO 0,12 0,0214 0,0214
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 0,12 0,0214 0,0214
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,12 0,0213 0,0213
SWAPTION / DIR (N/A) 0,12 0,0213 0,0213
US682189AP09 / On Semiconductor Corp Bond 0,12 0,0212 0,0212
US31397EDS19 / GOVT CMO 0,12 0,0210 0,0210
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,12 0,0209 0,0209
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,12 0,0207 0,0207
SWAPTION / DIR (N/A) 0,12 0,0204 0,0204
US90184LAD47 / Twitter, Inc. Bond 0,11 0,0202 0,0202
99384W9I0 / Total Return Swap 0,11 0,0201 0,0201
US472145AD36 / Jazz Investments I Ltd Bond 0,11 0,0195 0,0195
US3617LAAL64 / GII30 0,11 0,0194 0,0194
US3617LAAY85 / GII30 0,11 0,0194 0,0194
US3617KJAQ79 / GII30 0,11 0,0194 0,0194
US3617KLDT38 / GII30 0,11 0,0193 0,0193
US04363FAB58 / Tribune Resources, Inc., Term Loan 0,11 0,0193 0,0193
US3617JFGB44 / GII30 0,11 0,0193 0,0193
US31394FAB13 / GOVT CMO 0,11 0,0193 0,0193
SWAPTION / DIR (N/A) 0,11 0,0192 0,0192
US34959JAJ79 / Fortive Corporation 0.875 02/15/2022 Bond 0,11 0,0192 0,0192
US252131AH00 / CONV. NOTE 0,11 0,0190 0,0190
US38379N2B78 / GNMA CMO IO 0,11 0,0189 0,0189
US3140JUGW87 / FN30 0,11 0,0188 0,0188
GR0138005716 / Hellenic Republic Government Bond 0,11 0,0188 0,0188
US3617LCDT20 / GII30 0,11 0,0186 0,0186
US35563XAH52 / CORP CMO 0,10 0,0184 0,0184
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,10 0,0183 0,0183
99866U9C4 / Total Return Swap 0,10 0,0181 0,0181
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,10 0,0179 0,0179
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0177 0,0177
US38379AZL78 / GNMA CMO IO 0,10 0,0177 0,0177
99846T9B4 / Total Return Swap 0,10 0,0176 0,0176
US3136ADRD34 / FNMA CMO IO 0,10 0,0176 0,0176
SWAPTION / DIR (N/A) 0,10 0,0175 0,0175
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0174 0,0174
US30711XAZ78 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 05/27/2025 2015-c02 2m2 Bond 0,10 0,0173 0,0173
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,10 0,0173 0,0173
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,10 0,0173 0,0173
US38381WUN63 / GNMA CMO IO 0,10 0,0172 0,0172
GR0128012698 / Hellenic Republic Government Bond 0,10 0,0172 0,0172
99IJ269P3 / Interest Rate Swap 0,10 0,0170 0,0170
US31395U2R11 / GOVT CMO 0,09 0,0168 0,0168
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0166 0,0166
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0166 0,0166
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0164 0,0164
US45772FAC14 / Inphi Corp Bond 0,09 0,0161 0,0161
US87918AAC99 / Teladoc Health Inc Bond 0,09 0,0161 0,0161
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,09 0,0158 0,0158
SWAPTION / DIR (N/A) 0,09 0,0158 0,0158
US3617KNKQ71 / GII30 0,09 0,0157 0,0157
US98936JAB70 / Zendesk, Inc. Bond 0,09 0,0156 0,0156
US67020YAN04 / Nuance Communications Inc Bond 0,09 0,0156 0,0156
US163092AC35 / Chegg Inc 0,09 0,0156 0,0156
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,09 0,0155 0,0155
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,09 0,0151 0,0151
US72941BAA44 / Pluralsight Inc 144a (ps) - Co Bond 0,09 0,0151 0,0151
99BF579X6 / Total Return Swap 0,08 0,0150 0,0150
US71647NAV10 / Petrobras Global Finance BV 0,08 0,0150 0,0150
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,08 0,0150 0,0150
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,08 0,0147 0,0147
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
SWAPTION / DIR (N/A) 0,08 0,0145 0,0145
GR0138012787 / Hellenic Republic Government Bond 0,08 0,0145 0,0145
US256163AB24 / DOCUSIGN INC DBT 0,08 0,0143 0,0143
US3617KQFF03 / GII30 0,08 0,0143 0,0143
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,08 0,0142 0,0142
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,08 0,0140 0,0140
A2E3 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 0,0138 0,0138
US902104AB41 / Ii-vi Incorp Bond 0,08 0,0137 0,0137
US3617LADV10 / GII30 0,08 0,0136 0,0136
US3617K4U881 / GII30 0,08 0,0135 0,0135
SWAPTION / DIR (N/A) 0,08 0,0134 0,0134
US531229AF93 / Fwonk 1 01/23 Bond 0,07 0,0132 0,0132
US595017AF11 / Microchip Technology Inc Bond 0,07 0,0132 0,0132
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0131 0,0131
99GZ679K4 / Inflation Swap Leg 0,07 0,0131 0,0131
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0130 0,0130
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
US3140JS4K28 / FN30 0,07 0,0128 0,0128
SWAPTION / DIR (N/A) 0,07 0,0128 0,0128
US3617K4U964 / GII30 0,07 0,0127 0,0127
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0127 0,0127
US98138HAF82 / Workday, Inc. Bond 0,07 0,0126 0,0126
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0126 0,0126
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0125 0,0125
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0125 0,0125
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0124 0,0124
US925550AE55 / Viavi Solutions Inc Bond 0,07 0,0124 0,0124
US3617K4VB00 / GII30 0,07 0,0123 0,0123
US57164YAB39 / Marriott Vactins Worldwid Co Bond 0,07 0,0123 0,0123
US48129KAE01 / Jpmorgan Chase Financial 0.25 05/01/2023 Bond 0,07 0,0122 0,0122
99BD339K0 / Total Return Swap 0,07 0,0120 0,0120
US98954MAF86 / CONV. NOTE 0,07 0,0120 0,0120
US302941AP45 / Fti Consulting Inc Bond 0,07 0,0119 0,0119
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0118 0,0118
US3136FGRS88 / FNMA CMO IO 0,07 0,0118 0,0118
99DR939J4 / Total Return Swap 0,07 0,0118 0,0118
9902019K3 / Total Return Swap 0,07 0,0118 0,0118
99AM159K8 / Total Return Swap 0,07 0,0117 0,0117
99FB009U7 / Total Return Swap 0,07 0,0117 0,0117
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,07 0,0117 0,0117
US19625XAB82 / Colony Starwood Homes Bond 0,07 0,0117 0,0117
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0114 0,0114
US29404KAB26 / Envestnet Inc Bond 0,06 0,0114 0,0114
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0114 0,0114
US743424AE31 / PROOFPOINT INC 0,06 0,0114 0,0114
US3140JUFY52 / FN30 0,06 0,0112 0,0112
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,06 0,0112 0,0112
SWAPTION / DIR (N/A) 0,06 0,0110 0,0110
US29786AAH95 / ETSY INC 0,06 0,0109 0,0109
US207410AE17 / CONMED CORP 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0109 0,0109
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0108 0,0108
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0107 0,0107
US94419LAD38 / CONV. NOTE 0,06 0,0105 0,0105
99033T9C5 / Total Return Swap 0,06 0,0105 0,0105
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA 0,06 0,0105 0,0105
US298736AJ83 / Euronet Worldwide Inc 0.75 03/15/2049 Bond 0,06 0,0105 0,0105
US282914AA80 / 8x8 Inc (eght) - 38.948 Conv R Bond 0,06 0,0104 0,0104
US3617K4VC82 / GII30 0,06 0,0104 0,0104
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0103 0,0103
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0103 0,0103
99HK149O0 / Inflation Swap Leg 0,06 0,0103 0,0103
US55024UAB52 / Lumentum Hldgs Inc Bond 0,06 0,0103 0,0103
US09257WAC47 / Blackstone Mtg Tr Inc Bond 0,06 0,0102 0,0102
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,06 0,0102 0,0102
US92940WAB54 / Wix Com Ltd Bond 0,06 0,0101 0,0101
US35563MAH97 / CORP CMO 0,06 0,0100 0,0100
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,06 0,0100 0,0100
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,06 0,0100 0,0100
US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Bond 0,06 0,0099 0,0099
US74967XAA19 / RH Bond 0,06 0,0098 0,0098
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,06 0,0097 0,0097
US3140JKL870 / FN30 0,05 0,0096 0,0096
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0096 0,0096
US64125CAD11 / Neurocrine Bios Bond 0,05 0,0096 0,0096
US48123VAC63 / j2 Global, Inc Bond 0,05 0,0094 0,0094
US38381XTX48 / GNMA CMO IO 0,05 0,0093 0,0093
US31394FEA93 / GOVT CMO 0,05 0,0093 0,0093
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0091 0,0091
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0091 0,0091
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 0,05 0,0091 0,0091
US852234AD56 / Square Inc Bond 0,05 0,0090 0,0090
US92343XAA81 / Verint Systems, Inc. 1.5% Bond Due 6/1/2021 0,05 0,0088 0,0088
US74736LAC37 / Q2 Holdings, Inc. Bond 0,05 0,0088 0,0088
GR0128010676 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 0,0088 0,0088
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0087 0,0087
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0087 0,0087
US67059NAB47 / Nutanix, Inc. Bond 0,05 0,0086 0,0086
US98235TAG22 / WRIGHT MEDICAL GROUP INC 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0085 0,0085
SWAPTION / DIR (N/A) 0,05 0,0084 0,0084
US76680RAD98 / RingCentral, Inc. Bond 0,05 0,0082 0,0082
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0082 0,0082
US292554AK82 / Encore Cap Group Inc Bond 0,05 0,0081 0,0081
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,05 0,0080 0,0080
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,05 0,0080 0,0080
US40171VAA89 / Guidewire Software Inc Bond 0,05 0,0080 0,0080
XS0217249126 / Venezuela Government International Bond 0,05 0,0080 0,0080
US893830BJ77 / Rig 0.5 1/30/23 Bond 0,04 0,0078 0,0078
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0078 0,0078
US3140JXZG65 / FN30 0,04 0,0078 0,0078
US3131YCMD52 / FR30 0,04 0,0077 0,0077
US868459AD01 / Supernus Pharmaceuticals Inc Bond 0,04 0,0077 0,0077
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0076 0,0076
99BD339Q7 / Total Return Swap 0,04 0,0076 0,0076
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0076 0,0076
US3617LEKS20 / GII30 0,04 0,0075 0,0075
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0074 0,0074
US45790VAB62 / Intelsat S A Bond 0,04 0,0074 0,0074
US695127AD26 / Pacira Pharmaceuticals Inc Bond 0,04 0,0073 0,0073
US338307AB76 / Five9 Inc Bond 0,04 0,0073 0,0073
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0073 0,0073
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0073 0,0073
US873379AB75 / Tabula Rasa HealthCare, Inc. DBT 0,04 0,0071 0,0071
US64829BAB62 / New Relic Inc Bond 0,04 0,0071 0,0071
US753422AB01 / Rapid7 Inc Bond 0,04 0,0071 0,0071
US45784PAJ03 / INSULET CORPORATION 0,04 0,0069 0,0069
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0068 0,0068
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,04 0,0068 0,0068
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0067 0,0067
US46333XAE85 / CONV. NOTE 0,04 0,0067 0,0067
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0066 0,0066
SWAPTION / DIR (N/A) 0,04 0,0066 0,0066
99471R9P9 / Total Return Swap 0,04 0,0063 0,0063
99FB009T0 / Total Return Swap 0,04 0,0063 0,0063
US31359UPF65 / FNMA CMO IO 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,04 0,0062 0,0062
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0061 0,0061
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0061 0,0061
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0060 0,0060
US538146AA93 / LivePerson, Inc. DBT 0,03 0,0060 0,0060
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,03 0,0059 0,0059
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,0059 0,0059
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0059 0,0059
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0058 0,0058
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0058 0,0058
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0057 0,0057
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0054 0,0054
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0054 0,0054
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0053 0,0053
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0052 0,0052
RDSALN / Shell International Finance BV 0,03 0,0051 0,0051
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0049 0,0049
US141337AB11 / Carbonite Inc Bond 0,03 0,0048 0,0048
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0046 0,0046
US452327AK54 / Illumina Inc Bond 0,03 0,0046 0,0046
US75737FAA66 / Redfin Corp Bond 0,03 0,0046 0,0046
SWAPTION / DIR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0045 0,0045
US38379MGK45 / GNMA CMO IO 0,03 0,0044 0,0044
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,03 0,0044 0,0044
US165167CY16 / Chesapeake Energy Corp Bond 0,02 0,0044 0,0044
99478U9A8 / Total Return Swap 0,02 0,0043 0,0043
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
US92857FAB31 / Vocera Communications Inc Bond 0,02 0,0041 0,0041
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
SWAPTION / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
US31396VWX27 / FNMA CMO PO 0,02 0,0036 0,0036
99HF679S0 / Inflation Swap Leg 0,02 0,0036 0,0036
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0036 0,0036
US20173TAP03 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,02 0,0035 0,0035
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0035 0,0035
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0035 0,0035
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
US30711XAX21 / CORP CMO 0,02 0,0032 0,0032
US22541QEP37 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,02 0,0032 0,0032
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0031 0,0031
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
SWAPTION / DIR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
99560W9G0 / Total Return Swap 0,01 0,0017 0,0017
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
US31359UWD35 / FNMA CMO IO 0,01 0,0016 0,0016
SWAPTION / DIR (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
US925651AA99 / VICI Properties 1 LLC 0,01 0,0012 0,0012
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
US31392UZA59 / FHLMC CMO IO 0,01 0,0011 0,0011
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
US31394PPT48 / FHLMC CMO IO 0,01 0,0010 0,0010
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
99HI779R5 / Inflation Swap Leg 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US38377XUL45 / GNMA CMO IO 0,00 0,0005 0,0005
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US3133TBN226 / FHLMC CMO IO 0,00 0,0004 0,0004
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
99HH259R6 / Inflation Swap Leg 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US059497BW64 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US36228FCH73 / CORP CMO IO 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US92978PAG46 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US59022HJD52 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0000 0,0000
Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US50180JAP03 / LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2, Class XW 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAL04 / CORP CMO IO 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAQ90 / CORP CMO IO 0,00 0,0000 0,0000
US36228FAF36 / CORP CMO IO 0,00 0,0000 0,0000
SWAPTION / DIR (N/A) −0,02 −0,0029 −0,0029
SWAPTION / DIR (N/A) −0,03 −0,0049 −0,0049
SWAPTION / DIR (N/A) −0,04 −0,0073 −0,0073
SWAPTION / DIR (N/A) −0,06 −0,0099 −0,0099
SWAPTION / DIR (N/A) −0,06 −0,0102 −0,0102
SWAPTION / DIR (N/A) −0,07 −0,0125 −0,0125
SWAPTION / DIR (N/A) −0,07 −0,0132 −0,0132
SWAPTION / DIR (N/A) −0,08 −0,0134 −0,0134
SWAPTION / DIR (N/A) −0,08 −0,0145 −0,0145
SWAPTION / DIR (N/A) −0,08 −0,0146 −0,0146
SWAPTION / DIR (N/A) −0,10 −0,0168 −0,0168
SWAPTION / DIR (N/A) −0,10 −0,0179 −0,0179
SWAPTION / DIR (N/A) −0,14 −0,0248 −0,0248
SWAPTION / DIR (N/A) −0,15 −0,0257 −0,0257
SWAPTION / DIR (N/A) −0,24 −0,0421 −0,0421
SWAPTION / DIR (N/A) −0,24 −0,0421 −0,0421
SWAPTION / DIR (N/A) −0,31 −0,0546 −0,0546
SWAPTION / DIR (N/A) −0,31 −0,0553 −0,0553
SWAPTION / DIR (N/A) −0,34 −0,0610 −0,0610
SWAPTION / DIR (N/A) −0,63 −0,1113 −0,1113