Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 682 949 455
Aktuella positioner 1 925
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PDMIX - PIMCO GNMA and Government Securities Fund Institutional har redovisat 1 925 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 682 949 455 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PDMIX - PIMCO GNMA and Government Securities Fund Institutionals största innehav är GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Ginnie Mae (US:US21H0406817) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) . PDMIX - PIMCO GNMA and Government Securities Fund Institutionals nya positioner inkluderar GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Ginnie Mae (US:US21H0406817) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .

PDMIX - PIMCO GNMA and Government Securities Fund Institutional - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
160,25 12,1917 14,4907
231,37 17,6021 11,9796
89,85 6,8354 6,8354
−182,39 −13,8759 5,7341
63,20 4,8084 4,4430
51,75 3,9370 3,9370
−14,89 −1,1332 2,9650
−63,87 −4,8592 2,9580
129,19 9,8284 2,8658
59,06 4,4931 2,5944
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−649,85 −49,4395 −49,4395
−276,05 −21,0018 −24,7691
76,93 5,8528 −10,8104
−174,28 −13,2589 −9,3817
52,74 4,0122 −8,0336
2,95 0,2241 −6,8416
184,74 14,0550 −6,1140
14,36 1,0926 −5,5794
8,38 0,6377 −4,9740
58,36 4,4400 −3,9748
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 231,37 294,61 17,6021 11,9796
US21H0306827 / Ginnie Mae 184,74 −33,86 14,0550 −6,1140
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 160,25 −603,35 12,1917 14,4907
US21H0406817 / Ginnie Mae 129,19 41,00 9,8284 2,8658
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) 99,27 −2,32 7,5524 −0,3151
US21H0506723 / Ginnie Mae 89,85 6,8354 6,8354
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 76,93 −66,66 5,8528 −10,8104
US21H0226892 / Ginnie Mae 72,23 −16,58 5,4951 −0,7576
US38380QDL32 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H12 FB 64,54 −0,02 4,9101 −0,0871
US21H0526788 / Ginnie Mae 63,20 1 149,05 4,8084 4,4430
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 59,06 140,79 4,4931 2,5944
US21H0306744 / Ginnie Mae 58,36 −33,49 4,4400 −3,9748
US21H0426799 / Ginnie Mae 58,18 76,81 4,4262 1,9257
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 52,74 −58,02 4,0122 −8,0336
US21H0626851 / Ginnie Mae 51,75 3,9370 3,9370
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 51,55 −2,84 3,9222 −0,1855
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 42,75 −3,51 3,2524 −0,1775
US3622AA3G78 / GINNIE MAE II POOL G2 785399 32,77 −2,09 2,4929 −0,0980
FNMA POOL FS8777 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQXF93) 29,91 2,2753 2,2753
US01F0506844 / UMBS TBA 25,52 −37,58 1,9412 −1,0107
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) 25,12 1,9112 1,9112
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,59 2 409,18 1,8708 1,7963
FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) 23,42 −2,70 1,7816 −0,0815
US38380QHX34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H15 FD 21,95 0,33 1,6698 −0,0237
US3140XECC61 / FNMA POOL FM9966 FN 08/43 FIXED VAR 20,56 −1,94 1,5638 −0,0590
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) 20,37 −0,48 1,5499 −0,0349
US3617QY2Q73 / GNMA 20,06 −1,65 1,5259 −0,0527
US3618AW6F60 / GNMA II POOL CS4470 G2 08/53 FIXED 6 19,91 −1,43 1,5146 −0,0490
US38380QKM32 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE 09/70 1 19,64 −0,68 1,4945 −0,0366
US38382Y3K77 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H08 HF 19,54 −0,52 1,4865 −0,0340
US38383KBM36 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H17 FB 19,43 0,07 1,4785 −0,0249
GNMA II POOL 787213 G2 06/49 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3622AC3W82) 18,58 −3,55 1,4135 −0,0776
US21H0606895 / Ginnie Mae 17,13 1,3033 1,3033
GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) 16,40 1,2477 1,2477
FNMA POOL CB4820 FN 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QQLA18) 15,53 −2,33 1,1817 −0,0495
US21H0626935 / Ginnie Mae 15,34 1,1674 1,1674
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) 14,52 −5,38 1,1044 −0,0834
US38380QRY07 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H22 FH 14,38 −2,42 1,0937 −0,0469
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 14,36 −79,36 1,0926 −5,5794
FNMA POOL BZ1178 FN 06/31 FIXED 5.81 / ABS-MBS (US3140NVJY44) 14,32 −1,13 1,0895 −0,0318
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 13,70 −2,45 1,0421 −0,0450
US3132DMQN82 / Freddie Mac Pool 13,12 −3,84 0,9981 −0,0581
FNMA POOL FM9639 FN 11/36 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XDV941) 11,71 −1,79 0,8911 −0,0321
US3140LKWD13 / FNMA POOL BS8743 FN 06/30 FIXED 4.68 11,42 0,47 0,8689 −0,0111
FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMK61) 11,32 −2,29 0,8611 −0,0357
US21H0606713 / Ginnie Mae 11,27 0,8571 0,8571
FNMA POOL MA5296 FN 03/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E3E84) 10,81 0,8224 0,8224
US3617W24P06 / GNMA II POOL CF1730 G2 07/51 FIXED 3.5 10,66 −3,45 0,8112 −0,0437
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 10,33 −2,88 0,7862 −0,0375
US3622ABGQ92 / GNMA II POOL 785707 G2 10/51 FIXED 3.5 10,29 −2,11 0,7827 −0,0309
US36179XS806 / GINNIE MAE II POOL P#MA8643 3.00000000 10,23 −3,12 0,7783 −0,0392
FED HM LN PC POOL RA5646 FR 07/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KMHX65) 10,05 −2,27 0,7648 −0,0315
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS KJ50 A2 / ABS-MBS (US3137HDV312) 10,05 0,73 0,7646 −0,0078
FNMA POOL BZ0963 FN 05/34 FIXED 5.41 / ABS-MBS (US3140NVB979) 10,02 0,7626 0,7626
US38380QXB30 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 H02 FY 9,72 −3,07 0,7391 −0,0368
US01F0504781 / Fannie Mae or Freddie Mac 9,47 1,61 0,7204 0,0475
US01F0424758 / Fannie Mae or Freddie Mac 8,65 −35,17 0,6578 −0,3556
US38379DDQ43 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2014 99 DF 8,60 −4,44 0,6543 −0,0425
US38382Y5C34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 8,48 −1,78 0,6453 −0,0232
US38380QMV13 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H17 HF 8,42 −2,42 0,6404 −0,0274
US36179XS988 / G2 MA8644 8,38 −88,44 0,6377 −4,9740
FED HM LN PC POOL SD4884 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DSM905) 8,29 −2,63 0,6307 −0,0284
US36179VKL35 / Ginnie Mae II Pool 8,23 −2,90 0,6258 −0,0301
US44970EAA10 / IMS ECUADORIAN MORTAGAGE TRUST IMSVA 2021 1 GA 144A 8,16 133,79 0,6212 0,3508
US3617UQT726 / GNMA II POOL CB5074 G2 03/51 FIXED 2.5 8,16 −0,99 0,6210 −0,0173
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,13 −78,38 0,6185 −2,0973
US3140LKUC57 / FNMA POOL BS8678 FN 06/33 FIXED 4.59 8,09 0,26 0,6158 −0,0091
US3140XGAA71 / FNMA POOL FS0900 FN 07/43 FIXED VAR 8,09 −2,03 0,6158 −0,0238
GNMA II POOL 787212 G2 10/47 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3622AC3V00) 8,01 −2,92 0,6096 −0,0294
US3140X5VM28 / FANNIE MAE POOL FN FM2419 7,74 −1,51 0,5886 −0,0195
US3132AC2W91 / FR ZT0789 7,54 −1,21 0,5735 −0,0171
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) 7,51 0,5711 0,5711
US38380QMP45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H17 FG 7,48 −1,11 0,5692 −0,0165
US3617M7WQ70 / GINNIE MAE II POOL G2 BR8755 7,46 −0,76 0,5678 −0,0144
US36179RS915 / Ginnie Mae II Pool 7,42 −2,07 0,5648 −0,0220
US3140QGEG88 / FNMA POOL CA8234 FN 12/50 FIXED 3 7,38 −1,66 0,5618 −0,0196
US3132D9CX07 / FED HM LN PC POOL SC0086 FR 10/40 FIXED 2.5 7,31 −2,19 0,5563 −0,0224
US01F0324768 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,14 1,49 0,5434 0,0087
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 7,13 −2,36 0,5422 −0,0228
US01N0506772 / Ginnie Mae 6,88 0,85 0,5237 0,0308
FNMA POOL BZ2389 FN 11/34 FIXED 5.06 / ABS-MBS (US3140NWUP80) 6,75 −0,30 0,5137 −0,0106
US3617F93K65 / GNMA II POOL CN9802 G2 05/48 FIXED 3 6,54 −0,94 0,4973 −0,0136
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) 6,51 −9,17 0,4952 −0,0596
US38383MRW00 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 22 ZC 6,41 −1,60 0,4878 −0,0167
US36202FV948 / Ginnie Mae II Pool 6,35 −2,50 0,4834 −0,0211
PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2015 1A A1A5 144A / ABS-CBDO (US69689ABU34) 6,35 0,02 0,4830 −0,0084
US38383KCS96 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 6,06 −0,46 0,4608 −0,0103
US38379BJ334 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2014 69 FB 6,01 −5,05 0,4574 −0,0328
US3138WKQQ17 / Fannie Mae Pool 5,95 −0,60 0,4527 −0,0107
GNMA II POOL MB0303 G2 04/55 FIXED 3 / ABS-MBS (US3618N5KR97) 5,92 0,4503 0,4503
US3132D9BT04 / Freddie Mac Pool 5,91 −2,38 0,4495 −0,0190
US3137FXV629 / Freddie Mac REMICS 5,87 −2,33 0,4465 −0,0187
US3137H02A58 / FREDDIE MAC FHR 5104 UB 5,84 −2,26 0,4441 −0,0183
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 5,82 −2,10 0,4424 −0,0174
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) 5,71 −2,39 0,4342 −0,0184
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) 5,66 −57,61 0,4310 −0,5340
US46654RAG74 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 5,31 −3,35 0,4040 −0,0213
US36179RBZ10 / Ginnie Mae II Pool 5,20 −3,79 0,3957 −0,0228
US3133KKVH93 / FHLMC Pool, 30 Year 5,18 −1,73 0,3940 −0,0140
FED HM LN PC POOL QJ7190 FR 10/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CX7B00) 5,18 0,3939 0,3939
US3140XH6Q57 / FNMA POOL FS2678 FN 01/52 FIXED VAR 5,17 −3,06 0,3934 −0,0195
FNMA POOL DD1927 FN 02/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140B2D920) 5,17 0,3932 0,3932
FED HM LN PC POOL RJ1660 FR 03/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GRZ299) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL SD8464 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMM28) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL RJ2525 FR 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GSYX06) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL SD8448 FR 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWL503) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL MA5422 FN 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418FAY34) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL QJ3868 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CUJM90) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL DD6416 FN 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140B7DW06) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL SD8526 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWPK35) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL MA5631 FN 02/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418FHH38) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL DC7036 FN 12/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AUZA48) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL DC7843 FN 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AVWD96) 5,17 0,3931 0,3931
FED HM LN PC POOL SD8508 FR 02/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWNZ22) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL MA5648 FN 03/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418FH266) 5,17 0,3931 0,3931
FNMA POOL DB0828 FN 04/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A94N70) 5,16 −7,00 0,3924 −0,0369
US3140QGPN11 / Fannie Mae Pool 5,14 −2,69 0,3910 −0,0178
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,09 0,3873 0,3873
US3140X6ST90 / Fannie Mae Pool 4,97 −2,01 0,3783 −0,0145
US3132DMBZ77 / FED HM LN PC POOL SD0056 FR 01/48 FIXED 3.5 4,96 −1,22 0,3773 −0,0113
US38383KDF66 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FG 4,91 −0,79 0,3734 −0,0096
US3133KYWX39 / Freddie Mac Pool 4,85 −1,78 0,3687 −0,0133
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 4,81 −2,34 0,3659 −0,0153
US36179M2P47 / Ginnie Mae II Pool 4,80 −2,08 0,3655 −0,0143
US36202FSE78 / Ginnie Mae II Pool 4,72 −2,34 0,3594 −0,0150
US3617X0WW76 / GNMA II POOL CH7861 G2 01/52 FIXED 3 4,52 −0,70 0,3439 −0,0085
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 4,35 −2,36 0,3309 −0,0139
FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) 4,35 0,3306 0,3306
US3622A2Q219 / GNMA II POOL 784073 G2 11/45 FIXED 4 4,32 −3,18 0,3289 −0,0167
US38383KCV26 / GNMA, Series 2023-H20, Class FA 4,29 −1,90 0,3261 −0,0121
US3140QBDY17 / Fannie Mae Pool 4,24 −1,90 0,3228 −0,0120
US36179UH540 / Ginnie Mae II Pool 4,18 −2,01 0,3182 −0,0122
FANNIE MAE FNR 2013 29 CD / ABS-MBS (US3136ADLJ67) 4,16 −13,52 0,3163 −0,0559
US3140X3CN63 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#FM0076 4,14 −2,33 0,3152 −0,0132
FED HM LN PC POOL RJ2700 FR 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GTAA42) 4,14 0,3152 0,3152
FNMA POOL DB4411 FN 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AD3V19) 4,14 0,3151 0,3151
FNMA POOL DC9715 FN 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AXYM34) 4,14 0,3151 0,3151
FED HM LN PC POOL QX1642 FR 12/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31425VZG12) 4,14 0,3150 0,3150
FNMA POOL FA1195 FN 01/55 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1KH57) 4,14 0,3148 0,3148
FED HM LN PC POOL QX2604 FR 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31425W3N98) 4,13 0,3145 0,3145
FNMA POOL DC2002 FN 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140APGL29) 4,13 0,3145 0,3145
FNMA POOL DC3477 FN 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AQ2K72) 4,13 0,3145 0,3145
FED HM LN PC POOL SD8455 FR 08/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMC46) 4,13 0,3145 0,3145
FNMA POOL DA3439 FN 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A3ZD82) 4,13 0,3145 0,3145
FNMA POOL DC5697 FN 11/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140ATKK12) 4,13 0,3145 0,3145
FED HM LN PC POOL RJ1930 FR 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GSEC88) 4,13 0,3145 0,3145
FED HM LN PC POOL SD8471 FR 10/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWMU44) 4,13 0,3145 0,3145
FED HM LN PC POOL QX9880 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426G6S91) 4,13 0,3144 0,3144
FED HM LN PC POOL SD8517 FR 03/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWPA52) 4,13 0,3144 0,3144
FREDDIE MAC FHR 4627 PH / ABS-MBS (US3137BSBG71) 4,13 −8,19 0,3141 −0,0340
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR4 144A / ABS-CBDO (US08180FBU49) 4,01 0,18 0,3048 −0,0049
US3622A3BU37 / GNMA II POOL 784551 G2 11/46 FIXED 3 3,99 −2,66 0,3035 −0,0137
US3622AAYK48 / GNMA II POOL 785314 G2 12/70 FLOATING VAR 3,81 −12,09 0,2900 −0,0457
US3136B0DY90 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-97 CL BF V/R 5.14529000 3,73 −3,34 0,2840 −0,0150
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2024 28A A 144A / ABS-CBDO (US03330RAA32) 3,71 −0,05 0,2821 −0,0051
US3140FXLQ30 / Fannie Mae Pool 3,67 −2,57 0,2793 −0,0124
US3133L8B530 / FED HM LN PC POOL RC1860 FR 04/36 FIXED 2 3,67 −2,68 0,2791 −0,0127
US3140HSRE33 / FNMA POOL BL1384 FN 02/29 FIXED 3.75 3,65 0,44 0,2776 −0,0036
US3140J83X98 / FNCL UMBS 4.5 BM4413 12-01-47 3,65 −2,04 0,2774 −0,0108
FNMA POOL FS2937 FN 04/43 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XJHP17) 3,59 0,2734 0,2734
US3140XHS401 / FNMA POOL FS2338 FN 11/46 FIXED VAR 3,51 −2,23 0,2673 −0,0108
US3137FUPG36 / FREDDIE MAC FHR 4988 IL 3,51 −2,04 0,2672 −0,0104
ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) 3,51 0,17 0,2671 −0,0042
US31329PBB85 / FED HM LN PC POOL ZA5434 FR 05/48 FIXED 3.5 3,45 −2,19 0,2621 −0,0106
US36179RNW50 / Ginnie Mae II Pool 3,44 −2,19 0,2615 −0,0105
GNMA POOL 785747 GN 07/49 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3622ABHY18) 3,43 −1,41 0,2612 −0,0084
US61911GAA22 / Mortgage Equity Conversion Asset Trust 2007-FF3 3,39 −20,15 0,2578 −0,0707
US3140JABC15 / FNMA POOL BM5434 FN 01/48 FLOATING VAR 3,38 −0,50 0,2571 −0,0058
US36179MX395 / Ginnie Mae II Pool 3,38 −2,28 0,2571 −0,0106
US3137B4UN47 / FREDDIE MAC FHR 4248 ES 3,37 1,69 0,2563 −0,0001
US3137HA4L74 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,34 0,45 0,2543 −0,0033
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool 3,34 −4,44 0,2538 −0,0165
DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2022 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US25255NAQ16) 3,32 0,09 0,2522 −0,0042
GNMA II POOL MB0302 G2 04/55 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3618N5KQ15) 3,30 0,2511 0,2511
US36202FGE07 / Ginnie Mae II Pool 3,30 −3,26 0,2509 −0,0130
US38382MGJ27 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 189 IM 3,29 −1,59 0,2502 −0,0085
FNMA POOL FS7211 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPAM19) 3,24 −0,37 0,2464 −0,0052
US38382ME880 / GNMA_21-9 3,23 −0,43 0,2457 −0,0054
US3140X6S931 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3243 3.50000000 3,22 −2,18 0,2453 −0,0099
GNMA II POOL 787993 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3622ADXW34) 3,20 0,2436 0,2436
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 3,18 0,2416 0,2416
FED HM LN PC POOL SD8447 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWL438) 3,13 −4,93 0,2379 −0,0167
US31335ALZ92 / Freddie Mac Gold Pool 3,07 −2,82 0,2334 −0,0110
US3140LH3L27 / FNMA POOL BS7102 FN 11/32 FIXED 4.5 3,01 0,60 0,2288 −0,0026
US21H0506806 / GNMA 2,95 −96,99 0,2241 −6,8416
SYCAMORE TREE CLO LTD STCP 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US87122CAJ27) 2,93 0,96 0,2232 −0,0018
US31325YRU46 / FREDDIEMAC STRIP FHS 389 C40 2,92 −1,79 0,2218 −0,0080
US38382KQ482 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 160 IG 2,91 −2,94 0,2213 −0,0107
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 12A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641GAN25) 2,90 0,03 0,2209 −0,0037
US38380LQA43 / Government National Mortgage Association 2,88 −0,90 0,2188 −0,0058
GNMA II POOL CI6409 G2 01/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3617XBDN49) 2,81 −7,30 0,2137 −0,0209
US50346WAA53 / LA HIPOTECARIA SA LHIPO 2019 1A AAA 144A 2,81 −7,88 0,2134 −0,0223
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-1Y CME / DIR (EZ06BVZT2140) 2,80 20,07 0,2131 0,0325
US3140XGAK53 / FNMA POOL FS0909 FN 03/52 FIXED VAR 2,73 −6,29 0,2074 −0,0178
US3617KCJD23 / GNMA II POOL BN8360 G2 08/49 FIXED 4 2,72 −1,24 0,2066 −0,0062
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H06 PT / ABS-MBS (US38381TC600) 2,69 −1,28 0,2047 −0,0063
US3140FXDG40 / Fannie Mae Pool 2,69 −3,34 0,2046 −0,0109
DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) 2,61 0,19 0,1984 −0,0032
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) 2,58 0,1966 0,1966
US3140FXFK34 / Fannie Mae Pool 2,58 −1,53 0,1963 −0,0066
US36179S5L78 / Ginnie Mae II Pool 2,51 −2,41 0,1912 −0,0082
US38380QJA13 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H15 FH 2,51 −2,29 0,1912 −0,0079
GNMA II POOL CZ2594 G2 05/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618GD3B49) 2,49 −8,34 0,1898 −0,0209
US3138XD2A78 / FNMA POOL AV2568 FN 11/43 FIXED 4 2,49 −0,80 0,1893 −0,0048
US31329QHD60 / FED HM LN PC POOL ZA6528 FR 04/49 FIXED 4 2,48 −1,63 0,1887 −0,0065
FNMA POOL BS9974 FN 11/28 FIXED 5.85 / ABS-MBS (US3140LMCL15) 2,42 0,00 0,1840 −0,0032
GNMA II POOL CF4589 G2 06/43 FIXED 3 / ABS-MBS (US3617W6C237) 2,41 −3,14 0,1833 −0,0092
US3617U8SK41 / GNMA II POOL CA1422 G2 11/50 FIXED 2.5 2,37 −1,17 0,1801 −0,0053
US3622A24S85 / Ginnie Mae II Pool 2,33 −2,84 0,1770 −0,0084
US3617KPJ761 / GNMA II POOL BO7486 G2 08/49 FIXED 3 2,29 −0,95 0,1740 −0,0047
FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWKP76) 2,25 −5,35 0,1711 −0,0128
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) 2,23 0,1697 0,1697
US3128MMWB59 / Freddie Mac Gold Pool 2,22 −5,36 0,1692 −0,0127
GNMA II POOL DJ9049 G2 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3618KWBS11) 2,21 0,1679 0,1679
GNMA II POOL MA8639 G2 02/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US36179XS491) 2,21 −6,09 0,1678 −0,0141
US3140X8ML84 / Fannie Mae Pool 2,19 −2,23 0,1666 −0,0068
US3622A25E80 / Ginnie Mae II Pool 2,18 −2,94 0,1660 −0,0081
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 2,16 −2,71 0,1641 −0,0075
US3617U8SM07 / GNMA II POOL CA1424 G2 11/50 FIXED 2.5 2,13 −1,11 0,1624 −0,0047
FNMA POOL BS9995 FN 04/30 FIXED 6.66 / ABS-MBS (US3140LMC988) 2,13 −0,09 0,1623 −0,0029
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 187 FQ / ABS-MBS (US38382LD736) 2,09 −0,76 0,1588 −0,0040
FREDDIE MAC FHR 4182 YA / ABS-MBS (US3137B12V32) 2,08 −13,07 0,1584 −0,0270
US36176XUB36 / GNMA POOL 779378 GN 06/42 FIXED 3 2,08 −1,66 0,1582 −0,0055
FED HM LN PC POOL RJ2093 FR 05/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GSKF46) 2,07 0,1577 0,1577
US31418CJJ45 / Fannie Mae Pool 2,04 −5,47 0,1553 −0,0118
US50346EAA55 / LA HIPOTECARIA SA LHIPO 2014 1A A1 144A 2,03 −4,11 0,1546 −0,0095
US38382YAZ60 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-H12 CL DF V/R 6.17700000 2,01 −0,59 0,1531 −0,0035
APEX CREDIT CLO LLC APEXC 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US03753AAA88) 2,01 −0,55 0,1526 −0,0035
US38384AV596 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H15 CL FB V/R 6.06662000 2,01 −0,25 0,1526 −0,0031
BRYANT PARK FUNDING LTD BRYPK 2024 22A A1 144A / ABS-CBDO (US11766CAA27) 2,01 0,15 0,1526 −0,0025
US3140JB5N20 / FNMA POOL BM7152 FN 02/28 VARIABLE 2,00 0,35 0,1525 −0,0021
US3140LKTR46 / FNMA POOL BS8659 FN 06/33 FIXED 4.44 1,99 0,56 0,1513 −0,0018
US3137G1BL02 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 1,99 −1,29 0,1511 −0,0046
BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) 1,98 −12,27 0,1508 −0,0241
US3137FJK811 / FREDDIE MAC FHR 4839 WO 1,93 −1,38 0,1465 −0,0046
US3617MCYA90 / GNMA II POOL BS2505 G2 01/50 FIXED 3 1,92 −0,72 0,1459 −0,0037
GNMA II POOL CP4990 G2 01/50 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3617FURK37) 1,88 −3,59 0,1431 −0,0080
GNMA II POOL MB0253 G2 02/55 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3618N5H774) 1,86 0,1413 0,1413
US3140LKD915 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8227 4.59000000 1,85 0,27 0,1410 −0,0021
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 INV2 A3B 144A / ABS-MBS (US17331WBB81) 1,85 −8,34 0,1405 −0,0155
US3622AAAA22 / Ginnie Mae II Pool 1,83 −3,22 0,1393 −0,0072
US3133L8ED35 / FHLG 15YR 2% 04/01/2036#RC1932 1,81 −2,00 0,1377 −0,0052
US38383XNS98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H09 CL FA V/R 5.86629000 1,80 −0,61 0,1372 −0,0033
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 28A AR 144A / ABS-CBDO (US48253WAL63) 1,80 0,11 0,1370 −0,0022
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2017 54A AR 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 1,78 −26,52 0,1356 −0,0522
US3137FHRY13 / Freddie Mac REMICS 1,77 −5,51 0,1343 −0,0103
US36186J4Y11 / GNMA II POOL AN5339 G2 02/39 FIXED 6 1,77 −1,56 0,1343 −0,0046
US3140JVPM87 / Fannie Mae Pool 1,75 −0,85 0,1331 −0,0035
FWLS / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC02 1,73 −1,98 0,1317 −0,0050
GNMA II POOL MA8561 G2 01/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US36179XQN92) 1,72 −10,03 0,1311 −0,0171
US3617U8SL24 / GNMA II POOL CA1423 G2 11/50 FIXED 2.5 1,69 −1,11 0,1284 −0,0037
US38380QLA84 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H16 FN 1,68 −3,17 0,1279 −0,0066
US3617MJKL54 / GNMA II POOL BS7499 G2 02/50 FIXED 3 1,67 −0,77 0,1273 −0,0032
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 1,67 −2,28 0,1270 −0,0053
US89176UAN46 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2020 2 A1A 144A 1,65 −2,78 0,1252 −0,0059
FNMA POOL BS9994 FN 12/33 FIXED 5.87 / ABS-MBS (US3140LMC806) 1,63 0,06 0,1241 −0,0020
US3132XGMZ60 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#WN2175 3.05000000 1,62 0,81 0,1236 −0,0012
US36183SXZ90 / GNMA II POOL AK8796 G2 12/45 FIXED 3.75 1,61 −1,53 0,1226 −0,0041
US3140LKDW05 / Federal National Mortgage Association 1,60 0,38 0,1217 −0,0017
US3138WJN388 / Federal National Mortgage Association 1,59 −2,15 0,1213 −0,0049
US36291FS335 / GNMA II POOL 627038 G2 10/43 FIXED 3.5 1,59 −5,70 0,1209 −0,0096
US3140MMKR83 / UMBS 1,58 −1,07 0,1202 −0,0034
US31392DGW65 / FANNIE MAE FNR 2002 33 A3 1,57 −7,18 0,1191 −0,0115
US3617J8WW69 / GNMA II POOL BK7861 G2 02/49 FIXED 4.5 1,56 −0,83 0,1187 −0,0030
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 1,55 −1,90 0,1179 −0,0044
US3140XKJ768 / FNMA, 30 Year 1,52 −2,31 0,1159 −0,0048
US3617U8SN89 / GNMA II POOL CA1425 G2 11/50 FIXED 2.5 1,52 −1,11 0,1158 −0,0033
US3618AHQZ32 / GNMA II POOL CR3172 G2 12/62 FIXED 7 1,52 −2,56 0,1157 −0,0052
US3128MMW419 / Freddie Mac Gold Pool 1,52 −4,54 0,1153 −0,0075
US3128MMWE98 / Freddie Mac Gold Pool 1,51 −5,37 0,1152 −0,0087
US3132DWJ531 / UMBS 1,49 −4,66 0,1137 −0,0077
US38382Y5F64 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H11 CL FD V/R 6.21629000 1,45 −0,68 0,1107 −0,0027
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 1,43 0,1085 0,1085
US3622A2XY38 / Ginnie Mae II Pool 1,43 −2,66 0,1084 −0,0049
US50346VAA70 / La Hipotecaria El Salvadorian Mortgage Trust 2016-1 1,38 −5,79 0,1053 −0,0084
US3617U8R746 / GNMA II POOL CA1410 G2 11/50 FIXED 3.5 1,37 −1,15 0,1045 −0,0031
US36179RJE09 / Ginnie Mae II Pool 1,37 −2,21 0,1043 −0,0042
US3617U8SQ11 / GNMA II POOL CA1427 G2 11/50 FIXED 2.5 1,36 −5,29 0,1036 −0,0078
US3132VMDX00 / FED HM LN PC POOL Q61017 FG 01/49 FIXED 4 1,34 −1,97 0,1022 −0,0039
US3617MPQ689 / GNMA II POOL BT1377 G2 02/50 FIXED 3 1,34 −0,81 0,1022 −0,0026
US31418EW482 / Fannie Mae Pool 1,34 −4,57 0,1016 −0,0068
FNMA POOL BS9968 FN 11/33 FIXED 5.82 / ABS-MBS (US3140LMCE71) 1,33 0,08 0,1013 −0,0017
US98625UBC53 / GENERATE CLO 3 LTD SER 3A CL A2R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,32 1,23 0,1004 −0,0006
GNMA II POOL DC7008 G2 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3618HMYD59) 1,32 −49,56 0,1001 −0,1018
US552751AA74 / MFA 2020-NQM2 TRUST SER 2020-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.38100000 1,30 −20,78 0,0993 −0,0282
US3617WW6S61 / G2 CH5381 1,30 −1,06 0,0992 −0,0028
US38381AA554 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 163 GZ 1,30 −10,71 0,0990 −0,0138
GNMA II POOL DB8068 G2 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3618HA6D22) 1,29 −73,85 0,0980 −0,2834
US3138ETY911 / Fannie Mae Pool 1,28 −1,61 0,0974 −0,0034
US3132H3EE96 / FED HM LN PC POOL U90133 FG 08/42 FIXED 4 1,28 −3,70 0,0971 −0,0055
US12647RAA23 / CSMC 2013-MH1 Trust 1,27 11,96 0,0969 0,0088
GNMA II POOL DC7032 G2 07/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3618HMY522) 1,27 −21,37 0,0964 −0,0283
FN DUS POOL FAIRFIELD SUPP / ABS-MBS (955WLJII3) 1,26 0,0961 0,0961
US3132XCSK24 / Freddie Mac Gold Pool 1,25 −3,41 0,0949 −0,0051
US31418CMJ08 / Fannie Mae Pool 1,23 −4,89 0,0933 −0,0066
US3140LJ7J98 / Federal National Mortgage Association 1,23 0,08 0,0932 −0,0015
US3617GWBC32 / GINNIE MAE II POOL P#BH0035 4.50000000 1,22 −4,09 0,0928 −0,0056
US3133C9NH20 / FED HM LN PC POOL QG8492 FR 08/53 FIXED 5 1,20 −0,82 0,0916 −0,0024
US38382NVV62 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 23 GI 1,20 −0,58 0,0916 −0,0021
TCW LTD TCW 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US87252MAC73) 1,20 0,08 0,0915 −0,0016
US3618A87E16 / GNMA II POOL CQ6293 G2 12/62 FIXED 7 1,20 −10,04 0,0913 −0,0120
US3617YAF945 / G2 CL2892 1,20 −7,26 0,0913 −0,0089
FNMA POOL BS9989 FN 07/28 FIXED 6.01 / ABS-MBS (US3140LMC319) 1,19 −0,17 0,0909 −0,0017
US3617M8AF37 / GNMA II POOL BR9006 G2 03/50 FIXED 3 1,19 −1,90 0,0903 −0,0033
US89178WAU27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.71000000 1,19 −5,58 0,0902 −0,0070
US3132DMB877 / FREDDIE MAC POOL FR SD0063 1,18 −1,01 0,0896 −0,0025
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 1,16 −2,19 0,0885 −0,0036
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 1,16 0,0884 0,0884
US3132DPSJ83 / Freddie Mac Pool 1,16 −1,69 0,0883 −0,0031
US3618A0J966 / GNMA II POOL CP9288 G2 09/62 FIXED 5 1,16 −0,34 0,0882 −0,0018
US36179UMM17 / Ginnie Mae II Pool 1,15 −2,30 0,0875 −0,0036
US36241LKU97 / Ginnie Mae I Pool 1,14 −3,54 0,0870 −0,0047
US3617AER819 / GNMA II POOL BA2311 G2 05/47 FIXED 4.5 1,14 −1,04 0,0868 −0,0024
US3617BWMU65 / GNMA II POOL BE3071 G2 02/48 FIXED 3.5 1,14 −1,39 0,0864 −0,0028
US38383RAC16 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 63 ZJ 1,13 −2,66 0,0863 −0,0039
US3140Q8QN82 / Fannie Mae Pool 1,13 −0,53 0,0859 −0,0020
US3617GWBA75 / GINNIE MAE II POOL P#BH0033 4.50000000 1,12 −3,10 0,0856 −0,0043
US38382X6X89 / Government National Mortgage Association 1,12 2,37 0,0854 0,0005
US3620AS3C11 / GNMA POOL 738895 GN 10/41 FIXED 4.5 1,12 −1,32 0,0854 −0,0027
US3133C8TD78 / FED HM LN PC POOL QG7748 FR 08/53 FIXED 5 1,11 −0,71 0,0845 −0,0021
US36179XVJ26 / GNMA II POOL MA8717 G2 03/53 FIXED 6.5 1,10 −0,18 0,0840 −0,0016
US69689QAA31 / Palmer Square CLO 2022-1 Ltd 1,10 0,00 0,0838 −0,0014
US38376RUH73 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 H10 FA 1,09 −17,73 0,0826 −0,0196
US3138EP2M52 / Fannie Mae Pool 1,08 −3,48 0,0822 −0,0045
RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y CME / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) 1,08 −39,21 0,0821 −0,0554
US31418CRJ52 / Fannie Mae Pool 1,07 −4,96 0,0817 −0,0058
US36179NTC29 / Ginnie Mae II Pool 1,07 −0,83 0,0817 −0,0022
US3617F6FY92 / GNMA II POOL CN6483 G2 12/45 FIXED 3 1,07 −1,11 0,0814 −0,0023
US3622A2U914 / GNMA I, 30 Year 1,06 −2,22 0,0805 −0,0033
US36179TE507 / GNMA II POOL MA4656 G2 08/47 FIXED 5.5 1,06 −1,86 0,0803 −0,0030
US36179TSF39 / Ginnie Mae II Pool 1,05 −2,42 0,0799 −0,0034
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) 1,05 0,0797 0,0797
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) 1,04 −34,68 0,0790 −0,0440
US3138EP2Y90 / Fannie Mae Pool 1,04 −4,43 0,0788 −0,0051
FNMA POOL DC3280 FN 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AQUE03) 1,03 0,0786 0,0786
FNMA POOL DC1350 FN 08/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140ANQC61) 1,03 0,0786 0,0786
FED HM LN PC POOL QJ4503 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CVAC82) 1,03 0,0786 0,0786
FNMA POOL AL6924 FN 01/45 FIXED VAR / ABS-MBS (US3138EPVS07) 1,03 0,0786 0,0786
US31419ANB97 / Fannie Mae Pool 1,03 −3,55 0,0786 −0,0043
US36179UXJ68 / Ginnie Mae II Pool 1,02 −2,38 0,0779 −0,0033
US31418EFA38 / FNMA POOL MA4660 FN 07/42 FIXED 3 1,01 −1,65 0,0770 −0,0027
US36179U6L16 / GNMA II POOL MA6275 G2 11/49 FIXED 3.5 1,01 −2,70 0,0768 −0,0036
317U9NPA4 PIMCO FPPSWAPTION 4.4 CALL USD / DIR (000000000) 1,01 0,0767 0,0767
US3140LK3U53 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8910 4.99000000 1,01 0,00 0,0767 −0,0013
US3140LLMR91 / FNMA POOL BS9367 FN 08/33 FIXED 4.58 1,01 0,50 0,0765 −0,0010
US3617YN2K50 / G2 CM3478 1,00 −1,18 0,0763 −0,0023
US3622ABP553 / Ginnie Mae II Pool 1,00 −2,24 0,0762 −0,0032
US14919GAA31 / Cathedral Lake Ltd., Series 2021-8A, Class A1 1,00 0,10 0,0761 −0,0012
US36241LG267 / GNMA POOL 782917 GN 04/40 FIXED 4.5 1,00 −1,87 0,0759 −0,0029
GNMA II POOL CR2133 G2 05/61 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618AGLN73) 0,99 −45,95 0,0757 −0,0668
US3140HSNN77 / Fannie Mae Pool 0,99 0,10 0,0755 −0,0012
US36179VHG86 / Ginnie Mae II Pool 0,99 −4,62 0,0754 −0,0050
US3132XSHM50 / FED HM LN PC POOL Q50235 FG 08/47 FIXED 4 0,99 −4,09 0,0749 −0,0046
FNMA POOL BZ0617 FN 08/30 FIXED 5.7 / ABS-MBS (US3140NUVK29) 0,99 0,41 0,0749 −0,0010
US3140NTB841 / FNMA POOL BY9962 FN 08/53 FIXED 5.5 0,98 −0,41 0,0748 −0,0016
US3140NRNZ50 / FNMA POOL BY8507 FN 08/53 FIXED 5.5 0,98 −4,57 0,0747 −0,0050
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,98 −22,71 0,0746 −0,0170
US3140H4BZ62 / FNMA POOL BJ2755 FN 05/48 FIXED 3.5 0,98 −0,81 0,0745 −0,0019
US3140X63B58 / FNMA UMBS, 15 Year 0,98 −5,42 0,0744 −0,0057
US3140LLVC22 / FNMA POOL BS9610 FN 09/38 FIXED 5.3 0,97 −0,51 0,0741 −0,0017
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 JF / ABS-MBS (US38383KVX70) 0,96 −1,93 0,0734 −0,0028
US3617HNWC94 / GNMA II POOL BJ1543 G2 09/48 FIXED 4 0,96 −1,43 0,0733 −0,0024
US3137G1AK38 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,96 −2,53 0,0732 −0,0032
US36177WNP13 / GNMA POOL AA0398 GN 06/42 FIXED 4 0,96 −0,52 0,0727 −0,0017
US3140NRNV47 / FNMA POOL BY8503 FN 08/53 FIXED 5.5 0,95 −3,94 0,0725 −0,0043
US3617BSCK81 / GNMA II POOL BD9974 G2 11/47 FIXED 3.5 0,95 −6,59 0,0723 −0,0064
US3618AHTA53 / GNMA II POOL CR3245 G2 12/62 FIXED 7 0,95 −0,11 0,0722 −0,0013
US31410LGQ95 / FNCL UMBS 4.0 890407 02-01-42 0,94 −3,40 0,0715 −0,0038
US3617VSWM08 / GNMA POOL CE4252 GN 10/51 FIXED 4 0,93 0,0711 0,0711
US3140FXJG85 / Fannie Mae Pool 0,91 −1,09 0,0692 −0,0020
US3617YYF929 / GNMA II POOL CN1092 G2 07/62 FIXED 4.5 0,91 −0,11 0,0692 −0,0013
US3622AAKF09 / Ginnie Mae II Pool 0,91 −2,48 0,0689 −0,0030
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) 0,90 −1,20 0,0688 −0,0021
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,90 −2,06 0,0688 −0,0027
US3140Q9A528 / FNMA POOL CA1827 FN 05/33 FIXED 4 0,90 −5,28 0,0683 −0,0051
US3617AJGB56 / GNMA II POOL BA5594 G2 08/47 FIXED 3.5 0,89 −1,44 0,0675 −0,0022
US3618A8XZ54 / GNMA II POOL CQ6096 G2 10/62 FIXED 5 0,88 −3,61 0,0671 −0,0037
US3132HBRF49 / FED HM LN PC POOL U91486 FG 05/43 FIXED 4 0,88 −0,79 0,0670 −0,0018
US3140NM6L61 / FNMA POOL BY5374 FN 07/53 FIXED 6 0,88 −1,23 0,0670 −0,0020
US3133CAAU44 / FED HM LN PC POOL QG9019 FR 08/53 FIXED 5 0,88 −0,90 0,0670 −0,0018
US61911CAA18 / Mortgage Equity Conversion Asset Trust 0,87 −2,89 0,0665 −0,0031
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) 0,87 0,0664 0,0664
US3140FXFH05 / FNMA POOL BF0167 FN 02/57 FIXED 3 0,87 −2,68 0,0664 −0,0030
US3617YYGR10 / GNMA II POOL CN1108 G2 06/62 FIXED 4.5 0,87 −6,85 0,0662 −0,0061
US31392DG633 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W6 0,87 −2,47 0,0660 −0,0029
US31418EMR89 / FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 0,87 −2,04 0,0659 −0,0026
US12661XAC65 / CSMC 2021-INV1TRUST SER 2021-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,86 −2,92 0,0657 −0,0031
US3140HTNX33 / FNMA POOL BL2205 FN 04/29 FIXED 3.045 0,86 0,23 0,0654 −0,0010
US3128MMWZ28 / Freddie Mac Gold Pool 0,86 −5,10 0,0652 −0,0047
US3140LLP396 / FNMA POOL BS9441 FN 09/33 FIXED 5.07 0,85 −0,12 0,0650 −0,0012
US3140LK5D11 / FNMA POOL BS8943 FN 12/31 FIXED 5.41 0,85 0,47 0,0650 −0,0009
US36179TLK96 / GNMA II POOL MA4830 G2 11/47 FIXED 4.5 0,85 −0,82 0,0646 −0,0017
US3618AXVU30 / GNMA II POOL CS5127 G2 01/62 FIXED 3.5 0,85 −0,93 0,0646 −0,0017
US3617BJEH36 / GNMA II POOL BD2836 G2 01/48 FIXED 4 0,85 −3,31 0,0644 −0,0034
US3140JA2W73 / FNMA POOL BM6188 FN 08/49 FLOATING VAR 0,85 −2,98 0,0644 −0,0031
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,84 −2,68 0,0636 −0,0029
US31418EVU18 / FNMA POOL MA5126 FN 08/43 FIXED 4.5 0,84 −1,76 0,0635 −0,0023
US3617GWBB58 / GINNIE MAE II POOL P#BH0034 4.50000000 0,83 −0,72 0,0632 −0,0016
US3617K02K01 / GNMA II POOL BM8878 G2 07/49 FIXED 4.5 0,83 −0,72 0,0631 −0,0016
GNMA II POOL BB6965 G2 07/47 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3617AXW264) 0,83 −1,31 0,0631 −0,0020
US3617LRZ738 / GNMA II POOL BQ7066 G2 04/50 FIXED 3.5 0,83 −1,19 0,0630 −0,0019
US3617BFTE28 / GNMA II, 30 Year 0,82 −0,72 0,0627 −0,0016
US3140LKCN15 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8176 4.38500000 0,82 0,37 0,0626 −0,0009
US3128MMWN97 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 −4,98 0,0625 −0,0045
US36196UWH03 / GNMA II POOL AY5148 G2 09/38 FIXED 4 0,82 −0,73 0,0622 −0,0015
US3137FJE210 / Freddie Mac REMICS 0,82 −4,22 0,0622 −0,0039
US3138LXQ856 / FNMA POOL AO6778 FN 06/42 FIXED 4 0,81 −0,73 0,0618 −0,0015
US3140LJ7K61 / Federal National Mortgage Association 0,81 0,12 0,0618 −0,0010
US3617B4NF05 / GNMA II POOL BC1290 G2 08/47 FIXED 3.5 0,80 −1,47 0,0612 −0,0020
US3617BREM47 / Ginnie Mae II Pool 0,80 −2,32 0,0609 −0,0025
US3617ANSR82 / GNMA II POOL BA9528 G2 07/47 FIXED 3.5 0,80 −1,36 0,0607 −0,0019
US36183SXS57 / GNMA II POOL AK8789 G2 06/45 FIXED 3.75 0,80 −1,36 0,0605 −0,0019
US3617BJDK73 / GNMA II POOL BD2806 G2 01/48 FIXED 4 0,79 −1,25 0,0603 −0,0018
US36179WQB71 / GNMA 0,79 −3,06 0,0603 −0,0030
US3617LRZ993 / GNMA II POOL BQ7068 G2 04/50 FIXED 3 0,79 −1,00 0,0602 −0,0017
US3138W9WF36 / Fannie Mae Pool 0,79 −1,99 0,0599 −0,0022
US3617MQGB61 / GNMA II POOL BT1994 G2 03/50 FIXED 3.5 0,78 −1,26 0,0597 −0,0018
US3140LKDG54 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8202 4.14000000 0,78 0,26 0,0595 −0,0009
US36241LWM44 / GNMA II POOL 783352 G2 03/41 FIXED 4.5 0,77 −2,89 0,0590 −0,0028
US3132Y4CV26 / Freddie Mac Gold Pool 0,77 −0,77 0,0585 −0,0015
US36291QUX05 / GNMA II POOL 635198 G2 05/47 FIXED 3 0,77 −1,16 0,0585 −0,0017
US3617ACHV58 / Ginnie Mae I Pool 0,77 −1,16 0,0584 −0,0017
US31288QE556 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#841056 V/R 3.46900000 0,77 −4,02 0,0582 −0,0035
US3140NGED84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY0131 5.50000000 0,76 −3,18 0,0580 −0,0030
US38382UJG76 / Government National Mortgage Association 0,76 −2,31 0,0580 −0,0024
US3617WNH880 / GNMA II POOL CG8355 G2 08/51 FIXED 3 0,76 −0,65 0,0579 −0,0014
US36179QV572 / GNMA II POOL MA2436 G2 12/44 FIXED 4 0,76 −1,69 0,0575 −0,0020
US36179QL821 / Ginnie Mae II Pool 0,75 −2,84 0,0573 −0,0027
US3622A2ZK16 / Ginnie Mae II Pool 0,75 −3,09 0,0573 −0,0028
US36179SW451 / GNMA II POOL MA4267 G2 02/47 FIXED 6 0,75 −7,40 0,0572 −0,0056
US3617AQGR42 / GNMA II POOL BB0208 G2 06/47 FIXED 3.5 0,75 −1,44 0,0571 −0,0019
US31392DUC46 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2002 W4 A6 0,75 −4,10 0,0569 −0,0035
US3622A2P229 / GNMA I, 30 Year 0,74 −2,12 0,0564 −0,0022
US3617G0H452 / GNMA II POOL BE5651 G2 07/48 FIXED 4.5 0,74 −2,91 0,0560 −0,0027
US38383AJX37 / Government National Mortgage Association 0,73 −1,62 0,0557 −0,0019
US3140HSRK92 / FNMA POOL BL1389 FN 01/29 FIXED 3.82 0,73 0,27 0,0555 −0,0008
US3133C9HP10 / FED HM LN PC POOL QG8338 FR 08/53 FIXED 5 0,73 −0,82 0,0553 −0,0015
US3140FS4R11 / FNMA POOL BE7131 FN 02/47 FIXED 3.5 0,73 −7,51 0,0553 −0,0055
US3133C64K27 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,73 −0,55 0,0553 −0,0013
US3140QDFB51 / Fannie Mae Pool 0,72 −1,37 0,0550 −0,0017
US3617U8R902 / GNMA II POOL CA1412 G2 11/50 FIXED 3.5 0,71 −1,11 0,0544 −0,0015
US36193SUM96 / GNMA II POOL AS6888 G2 03/46 FIXED 3.5 0,71 −1,52 0,0543 −0,0018
US3617Y3QE71 / GNMA II POOL CK7653 G2 02/52 FIXED 3 0,71 −0,84 0,0541 −0,0014
US3617KLMQ97 / GNMA II POOL BO4867 G2 04/49 FIXED 4.5 0,71 −0,70 0,0537 −0,0014
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,70 −33,99 0,0535 −0,0290
US3617BRUU88 / GNMA II POOL BD9595 G2 11/47 FIXED 3.5 0,70 −7,79 0,0531 −0,0055
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H11 FM / ABS-MBS (US38380LVB60) 0,70 −8,53 0,0531 −0,0060
US3140XHDM65 / FNMA POOL FS1907 FN 07/47 FIXED VAR 0,70 −3,20 0,0530 −0,0027
US3617HJDD76 / GNMA II POOL BI8200 G2 09/48 FIXED 4.5 0,70 −0,71 0,0530 −0,0014
US3132JRKN79 / FED HM LN PC POOL U63001 FG 07/43 FIXED 3 0,69 −0,43 0,0528 −0,0012
US38380WH282 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 72 ID 0,69 −6,13 0,0525 −0,0044
US3140LJF433 / FNMA POOL BS7386 FN 12/29 FIXED 4.77 0,69 0,74 0,0521 −0,0006
US3140XFNY38 / Fannie Mae Pool 0,68 −1,88 0,0517 −0,0019
US3140NSSP07 / FNMA POOL BY9525 FN 08/53 FIXED 5 0,67 −0,74 0,0512 −0,0013
US3617JEM381 / GNMA II POOL BL2178 G2 02/49 FIXED 4.5 0,66 −0,75 0,0506 −0,0012
US3140NMS733 / Federal National Mortgage Association 0,66 −0,75 0,0505 −0,0012
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,66 −1,63 0,0504 −0,0017
US3140J8LH49 / Fannie Mae Pool 0,66 −3,64 0,0504 −0,0028
US3617MQF847 / GNMA II POOL BT1991 G2 03/50 FIXED 3.5 0,66 −1,20 0,0503 −0,0015
US31347AKC70 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,66 −5,99 0,0502 −0,0041
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,66 0,0502 0,0502
US3140F5A453 / Fannie Mae Pool 0,66 −2,38 0,0499 −0,0021
US3140J5UX58 / FNMA POOL BM1497 FN 07/37 FIXED VAR 0,66 −3,82 0,0499 −0,0029
US3140NRGK64 / FNMA POOL BY8301 FN 08/53 FIXED 5 0,65 −0,46 0,0497 −0,0011
US3617M8N935 / GNMA POOL BR9416 GN 02/50 FIXED 3.5 0,65 −1,21 0,0497 −0,0015
US3617B5DZ44 / GNMA II POOL BC1920 G2 09/47 FIXED 3.5 0,65 −3,85 0,0495 −0,0029
US3136ACVY42 / FANNIE MAE FNR 2013 20 YZ 0,65 1,41 0,0493 −0,0002
FNMA POOL CB7107 FN 09/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QS3R01) 0,64 −5,17 0,0489 −0,0036
US3132A4FH62 / FED HM LN PC POOL ZS3768 FR 06/43 FIXED 3.5 0,64 −1,69 0,0488 −0,0017
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0,64 39,78 0,0484 0,0131
US3617KFMN98 / GNMA II POOL BO0365 G2 08/49 FIXED 4.5 0,64 −1,09 0,0483 −0,0014
US3140X4Y595 / Fannie Mae Pool 0,63 −1,40 0,0482 −0,0016
US3133KHLP90 / Freddie Mac Pool 0,63 −0,94 0,0481 −0,0013
US38383MP777 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 45 ZQ 0,63 −2,64 0,0478 −0,0022
US3133KYYH60 / FED HM LN PC POOL RB5212 FR 02/43 FIXED 4.5 0,63 −1,87 0,0478 −0,0017
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 0,62 15,19 0,0474 0,0055
US3132XGUJ37 / FED HM LN PC POOL WN2384 FR 06/30 FIXED 4.4 0,62 0,82 0,0469 −0,0005
US36192S2Y53 / Ginnie Mae II Pool 0,62 −1,44 0,0468 −0,0015
US31418CKK98 / FNMA 15YR 3% 04/01/2032#MA2997 0,61 −4,68 0,0466 −0,0031
US31300LYH22 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,61 −9,36 0,0465 −0,0057
US36184B5V56 / GNMA II POOL AL5360 G2 03/45 FIXED 3.5 0,61 −2,56 0,0464 −0,0020
GNMA POOL 784283 GN 09/45 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3622A2XL17) 0,61 −2,57 0,0462 −0,0020
US3622AACK85 / GINNIE MAE II POOL G2 784674 0,60 −3,22 0,0459 −0,0023
US36177TZR12 / GNMA II POOL 798851 G2 01/43 FIXED 3.5 0,60 −1,64 0,0456 −0,0016
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 121 CI / ABS-MBS (US38382VNB17) 0,60 0,0455 0,0455
US3617U8R829 / GNMA II POOL CA1411 G2 11/50 FIXED 3.5 0,59 −0,67 0,0451 −0,0011
FNMA POOL BS9990 FN 11/33 FIXED 5.96 / ABS-MBS (US3140LMC491) 0,59 −0,17 0,0446 −0,0008
US3138ENEW53 / Fannie Mae Pool 0,58 −5,08 0,0441 −0,0032
US31396XXB53 / FNMA, Series 2007-96, Class BF 0,58 −3,35 0,0439 −0,0023
US3140X6JR36 / Fannie Mae Pool 0,57 0,0437 0,0437
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,57 −2,57 0,0434 −0,0019
US31418EER71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4643 3.00000000 0,57 −1,56 0,0433 −0,0015
US36297BFN64 / GNMA POOL 706773 GN 11/39 FIXED 4.5 0,56 −1,24 0,0425 −0,0013
US3133KYW392 / FED HM LN PC POOL RB5166 FR 07/42 FIXED 3 0,56 −2,11 0,0424 −0,0017
US36194GMW14 / GNMA II POOL AT7573 G2 06/46 FIXED 3.5 0,56 −1,42 0,0422 −0,0013
US3622AAKH64 / GNMA II POOL 784896 G2 11/34 FIXED 3.5 0,55 −20,23 0,0421 −0,0115
US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 0,55 −98,92 0,0417 −2,8363
US3136BDR422 / FNMA_21-3 0,54 0,00 0,0415 −0,0007
US36186NL724 / GNMA POOL AN5750 GN 07/45 FIXED 3 0,54 −1,09 0,0414 −0,0012
US3617FYWE34 / GNMA II POOL CP8745 G2 07/62 FIXED 4.5 0,54 −0,18 0,0413 −0,0008
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 0,54 0,0412 0,0412
US31418EEE68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4632 3.00000000 0,54 −1,28 0,0411 −0,0012
US3140Q9F659 / Fannie Mae Pool 0,54 −2,53 0,0411 −0,0018
US3617MN5W90 / Ginnie Mae I Pool 0,54 −3,23 0,0411 −0,0021
US36230ULU15 / GNMA II POOL 759339 G2 02/41 FIXED 4.5 0,53 −3,26 0,0407 −0,0021
US31418CNG59 / Fannie Mae Pool 0,53 −5,16 0,0406 −0,0030
US46651BAL45 / JP Morgan Mortgage Trust 0,53 −8,32 0,0403 −0,0044
US3137ARPN03 / FHR 4068 UF 6/42 0,53 −2,23 0,0402 −0,0016
US3140H2Z760 / Fannie Mae Pool 0,53 −1,13 0,0401 −0,0011
US36197DZB71 / Ginnie Mae I Pool 0,52 −4,38 0,0399 −0,0026
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) 0,52 0,0398 0,0398
US3617XVBP78 / G2 CK0946 0,52 −12,44 0,0397 −0,0064
US3618B9VJ04 / GNMA II POOL CT4217 G2 08/61 FIXED 3.5 0,52 −0,76 0,0396 −0,0011
US3617BRBR60 / Ginnie Mae II Pool 0,51 −4,84 0,0389 −0,0027
US3140LLY547 / Federal National Mortgage Association 0,51 0,20 0,0386 −0,0006
US31419AYM34 / Fannie Mae Pool 0,51 −3,44 0,0385 −0,0020
US3132A9UB15 / FHLG 15YR 2.5% 12/01/2032#ZS8678 0,50 −4,56 0,0382 −0,0025
US83614BAQ23 / Sound Point CLO XXIII 0,50 0,00 0,0381 −0,0006
317U9NOA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.4 PUT USD / DIR (000000000) 0,50 0,0379 0,0379
US3622ABE656 / Ginnie Mae II Pool 0,50 −2,37 0,0377 −0,0016
US3133AEWP50 / FED HM LN PC POOL QB7854 FR 01/51 FIXED 2.5 0,49 −1,21 0,0374 −0,0011
US36179U3S95 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6209 0,49 −3,35 0,0373 −0,0020
US3622ABFG20 / Ginnie Mae II Pool 0,49 −2,20 0,0372 −0,0015
US31418EUX65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5097 4.50000000 0,49 −2,59 0,0371 −0,0017
FNMA POOL MA5272 FN 02/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E2E93) 0,49 −5,25 0,0371 −0,0028
US3140NTDD15 / FNMA POOL BY9999 FN 09/53 FIXED 5 0,48 −0,62 0,0367 −0,0008
US36194MY962 / GNMA POOL AU0736 GN 05/46 FIXED 3.5 0,48 −1,64 0,0366 −0,0012
US3140XGWJ43 / Federal National Mortgage Association 0,47 −1,25 0,0360 −0,0011
US3140XBPA20 / Fannie Mae Pool 0,47 −2,30 0,0357 −0,0015
US36179WVK16 / GNMA II POOL MA7818 G2 01/52 FIXED 3.5 0,47 −0,64 0,0356 −0,0009
FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) 0,47 −4,89 0,0356 −0,0025
US3617WNKD31 / GNMA II POOL CG8392 G2 09/51 FIXED 3 0,47 −0,85 0,0355 −0,0009
317U97VA2 PIMCO FPPSWAPTION 4.3075 PUT USD / DIR (000000000) 0,46 0,0350 0,0350
US31392H2L60 / FANNIE MAE FNR 2003 7 A2 0,45 −2,16 0,0345 −0,0014
US36186NMM82 / GNMA POOL AN5764 GN 07/45 FIXED 4 0,45 −1,10 0,0342 −0,0010
US38378HP595 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2012 128 ZN 0,45 0,45 0,0341 −0,0004
US36179UVX70 / Ginnie Mae II Pool 0,45 −2,61 0,0341 −0,0015
US3137B5HZ98 / Freddie Mac REMICS 0,45 −1,97 0,0341 −0,0012
US3617BYAC51 / GNMA II POOL BE4503 G2 12/47 FIXED 3.5 0,45 −1,32 0,0340 −0,0011
US3617FMQR72 / GNMA II POOL CO9464 G2 01/47 FIXED 3 0,45 −1,11 0,0340 −0,0010
US3140LLXM85 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS9683 5.57000000 0,45 0,00 0,0339 −0,0006
US3622AACJ13 / GNMA II POOL 784673 G2 01/49 FIXED 5.5 0,45 −0,45 0,0339 −0,0008
US3617G4MQ28 / GNMA II POOL BE9367 G2 12/47 FIXED 3.5 0,44 −1,34 0,0337 −0,0011
US3617AQHD47 / GNMA II POOL BB0228 G2 06/47 FIXED 3.5 0,44 −3,49 0,0337 −0,0019
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,44 −1,56 0,0336 −0,0012
US36179UT933 / Ginnie Mae II Pool 0,44 −1,13 0,0334 −0,0009
US3138Y47C77 / FNMA POOL AX3590 FN 06/41 FIXED 4.5 0,44 −1,13 0,0332 −0,0009
US3140NGBN93 / Federal National Mortgage Association 0,44 −4,18 0,0332 −0,0021
FSPC / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,43 −3,57 0,0329 −0,0019
US3128MMV262 / FHLMC Gold Pools, 15 Year 0,43 −5,26 0,0329 −0,0025
US36296XYV09 / GNMA 4.50% 7/39 #704624 0,43 −1,82 0,0328 −0,0012
US3617KPLY45 / GNMA II POOL BO7543 G2 09/49 FIXED 3.5 0,43 −1,38 0,0328 −0,0010
US38374M2X67 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2006 22 JO 0,43 −14,34 0,0328 −0,0062
FED HM LN PC POOL SD8439 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWLU52) 0,43 −4,68 0,0326 −0,0022
US3133BPF527 / FED HM LN PC POOL QF1988 FR 10/52 FIXED 5 0,43 −2,29 0,0325 −0,0013
317U97WA1 PIMCO FPPSWAPTION 4.3075 CALL USD / DIR (000000000) 0,43 0,0324 0,0324
US36179TNJ06 / GNMA II POOL MA4893 G2 12/47 FIXED 5 0,43 −0,47 0,0324 −0,0008
US3140X4VG84 / Fannie Mae Pool 0,43 −1,62 0,0324 −0,0011
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 FIXED 5 0,42 −2,53 0,0323 −0,0014
US31418CGM01 / Fannie Mae Pool 0,42 −5,37 0,0323 −0,0024
US3138XWXP89 / FNMA POOL AW6985 FN 07/34 FIXED 4 0,42 −2,34 0,0318 −0,0014
US3133C86W01 / FED HM LN PC POOL QG8085 FR 07/53 FIXED 5.5 0,42 −0,48 0,0317 −0,0007
US31418CHH07 / Fannie Mae Pool 0,42 −5,03 0,0316 −0,0023
US3133C8D933 / FED HM LN PC POOL QG7328 FR 07/53 FIXED 5.5 0,42 −3,49 0,0316 −0,0018
US3138EQ7D80 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL8091 4.00000000 0,41 −2,82 0,0316 −0,0015
US36196EYS08 / GNMA II POOL AX3421 G2 04/47 FIXED 3.5 0,41 −1,43 0,0315 −0,0010
US3617BVSX67 / GINNIE MAE II POOL P#BE2334 4.50000000 0,41 −6,79 0,0314 −0,0029
US36189YFS63 / GNMA POOL AQ7377 GN 12/45 FIXED 3 0,41 −1,44 0,0313 −0,0009
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES1 A1A 144A / ABS-MBS (US749424AA57) 0,41 −10,26 0,0313 −0,0042
MARBLE POINT CLO LTD. MP14 2018 2A A12R 144A / ABS-CBDO (US56608KAW36) 0,41 −5,12 0,0310 −0,0023
US3133KNX575 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,41 −1,22 0,0309 −0,0010
US3140LLZL84 / Federal National Mortgage Association 0,41 0,25 0,0308 −0,0005
US36179SLS40 / Ginnie Mae II Pool 0,40 −2,18 0,0308 −0,0012
US3133KYYB90 / FED HM LN PC POOL RB5206 FR 01/43 FIXED 4.5 0,40 −4,04 0,0308 −0,0019
US3133KNX658 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,40 −2,42 0,0308 −0,0013
US3133C1UD07 / FED HM LN PC POOL QG1480 FR 04/53 FIXED 5 0,40 −0,50 0,0305 −0,0007
US3622A2N323 / GNMA I, 30 Year 0,40 −1,72 0,0305 −0,0011
US36176ENG25 / GNMA II POOL 763891 G2 10/43 FIXED 3.5 0,40 −1,49 0,0302 −0,0010
US3132XWE647 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 −1,00 0,0301 −0,0008
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 2 A1 144A / ABS-MBS (US034942AA08) 0,39 −3,93 0,0298 −0,0017
US31392DR382 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2002 W8 A6 0,39 −3,94 0,0297 −0,0017
US3617MC7B70 / GNMA II POOL BS2690 G2 02/50 FIXED 3 0,39 −0,77 0,0296 −0,0007
US3137FJJY60 / Freddie Mac REMICS 0,38 −4,96 0,0292 −0,0021
US38383FCZ45 / GNR 2021-214 HI 0,38 1,33 0,0290 −0,0001
US36193QNF62 / Ginnie Mae II Pool 0,38 −3,79 0,0290 −0,0017
US07402FAA30 / BEAR STEARNS STRUCTURED PRODUC BSSP 2007 R6 1A1 0,38 −2,33 0,0288 −0,0012
US3136B22X96 / FNMA_18-64 0,38 −2,34 0,0287 −0,0011
US3140H5JG74 / Fannie Mae Pool 0,38 −0,53 0,0286 −0,0006
US3617B1XT59 / GNMA II POOL BB9690 G2 09/47 FIXED 3.5 0,37 −3,63 0,0284 −0,0015
US3617BQA734 / GNMA II POOL BD8130 G2 11/47 FIXED 3.5 0,37 −1,33 0,0284 −0,0009
US36179RW628 / GNMA II POOL MA3369 G2 01/46 FIXED 4 0,37 −1,33 0,0282 −0,0009
US3140H4Y652 / Fannie Mae Pool 0,37 −7,07 0,0280 −0,0027
US31418CXT60 / Fannie Mae Pool 0,37 −2,90 0,0280 −0,0014
US36179RD974 / Ginnie Mae II Pool 0,37 −2,91 0,0280 −0,0013
US31392CAZ77 / FANNIE MAE FNR 2002 14 A3 0,37 −4,92 0,0279 −0,0020
US36179UCA88 / Ginnie Mae II Pool 0,37 −2,41 0,0278 −0,0012
US3138WDN316 / FNMA POOL AS4009 FN 12/39 FIXED 3.5 0,36 −0,82 0,0278 −0,0007
US3140LLXU02 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS9690 4.90000000 0,36 0,00 0,0276 −0,0004
US36179TTX36 / GNMA II POOL MA5066 G2 03/48 FIXED 3 0,36 −0,55 0,0276 −0,0006
US14687DAG79 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N1 0,36 0,0275 0,0275
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −2,17 0,0274 −0,0011
US3617F4VR10 / GNMA II POOL CN5124 G2 08/62 FIXED 4.5 0,36 −13,88 0,0274 −0,0050
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −2,70 0,0274 −0,0013
US3622ABCD26 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −2,19 0,0273 −0,0011
US31418EWT36 / FNMA POOL MA5157 FN 08/43 FIXED 4.5 0,36 −1,38 0,0272 −0,0009
317U9M8A5 PIMCO FPPSWAPTION 4.44 CALL USD / DIR (EZZJTHD603Y4) 0,36 0,0271 0,0271
US36179MA260 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −4,59 0,0269 −0,0018
US36179VL326 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −1,12 0,0268 −0,0008
US3140QNL424 / Federal National Mortgage Association 0,35 −1,12 0,0268 −0,0008
US36202EUS61 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −3,04 0,0267 −0,0013
US36178TSB34 / GNMA POOL AB6814 GN 09/42 FIXED 3.5 0,35 −1,99 0,0263 −0,0010
US36296Q5M73 / GNMA POOL 698452 GN 08/39 FIXED 4.5 0,35 −8,73 0,0263 −0,0031
US3618AYL321 / GNMA II POOL CS5746 G2 02/63 FIXED 2.5 0,34 −0,58 0,0262 −0,0006
US36193PPX77 / GNMA POOL AS4938 GN 05/46 FIXED 3.5 0,34 −1,16 0,0260 −0,0008
US3140K05S30 / FNMA POOL BO5356 FN 12/49 FIXED 3 0,34 −0,58 0,0260 −0,0006
317U9M7A6 PIMCO FPPSWAPTION 4.44 PUT USD / DIR (EZ731RMXTRL9) 0,34 0,0258 0,0258
US3137F6K554 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS 0,34 4,67 0,0256 0,0007
US31418CZ729 / Fannie Mae Pool 0,34 −3,18 0,0255 −0,0013
US38379QFL41 / Government National Mortgage Association 0,33 0,60 0,0254 −0,0003
US3617YYGF71 / GNMA II POOL CN1098 G2 06/62 FIXED 4.5 0,33 −0,30 0,0253 −0,0005
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) 0,33 −78,86 0,0252 −0,0957
US3140N4PN19 / FNMA POOL BX0428 FN 11/52 FIXED 6 0,33 −12,73 0,0251 −0,0042
US3133KYX382 / FHLG 20YR 4.5% 12/01/2042#RB5198 0,33 −5,19 0,0250 −0,0019
US3140NH6U78 / FNMA POOL BY1782 FN 05/53 FIXED 6 0,33 −9,39 0,0250 −0,0030
US3617MQGA88 / GNMA II POOL BT1993 G2 03/50 FIXED 3.5 0,33 −1,21 0,0249 −0,0007
US3617YLVP67 / GNMA II POOL CM1522 G2 01/63 FIXED 3.5 0,33 −0,91 0,0248 −0,0007
US36195DSW10 / GNMA II POOL AV3233 G2 11/46 FIXED 3.5 0,32 −14,51 0,0247 −0,0047
US3617LSCU53 / GNMA 0,32 −1,22 0,0247 −0,0008
US36202FB544 / Ginnie Mae II Pool 0,32 −3,57 0,0247 −0,0014
US3617AGAT89 / GNMA II POOL BA3618 G2 06/47 FIXED 3.5 0,32 −1,53 0,0246 −0,0008
US36183REH21 / GNMA POOL AK7336 GN 04/45 FIXED 3.5 0,32 −1,83 0,0246 −0,0009
FNMA POOL AX2488 FN 10/44 FIXED 4 / ABS-MBS (US3138Y3XS57) 0,32 0,0245 0,0245
US3136B2DF67 / FANNIE MAE FNR 2018 36 SA 0,32 0,94 0,0245 −0,0002
US3138ELXR91 / Fannie Mae Pool 0,32 −3,93 0,0243 −0,0014
US3622A2PA44 / GNMA II POOL 784017 G2 07/45 FIXED 4.5 0,32 −0,94 0,0241 −0,0007
US3617M5KT81 / GNMA POOL BR6606 GN 02/50 FIXED 3 0,32 −3,67 0,0240 −0,0013
US3622A2PB27 / GNMA II POOL 784018 G2 06/45 FIXED 4.5 0,31 −10,37 0,0237 −0,0032
US3622ABLA85 / Ginnie Mae II Pool 0,31 −3,74 0,0236 −0,0013
FED HM LN PC POOL QH8387 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CMJ888) 0,31 −13,93 0,0235 −0,0043
GNMA II POOL CV9576 G2 07/61 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618F6T975) 0,31 −0,96 0,0235 −0,0006
US3132GNQR43 / FED HM LN PC POOL U61264 FG 07/42 FIXED 4 0,31 −1,29 0,0233 −0,0007
US3617B0TF29 / GNMA II POOL BB8650 G2 08/47 FIXED 3.5 0,31 −14,08 0,0233 −0,0042
US36241LRX63 / Ginnie Mae I Pool 0,31 −2,24 0,0232 −0,0010
US3622A2PD82 / GNMA II POOL 784020 G2 05/45 FIXED 4.5 0,30 −8,46 0,0231 −0,0026
US3617M76Z60 / GNMA II POOL BR8988 G2 12/49 FIXED 3 0,30 −0,66 0,0231 −0,0006
US36197EE857 / GNMA II POOL AZ1959 G2 04/47 FIXED 4 0,30 −1,30 0,0231 −0,0007
US36178DT352 / GNMA II POOL AA5970 G2 01/43 FIXED 3 0,30 −0,98 0,0230 −0,0006
US3137B5WB55 / FREDDIE MAC FHR 4274 VS 0,30 −1,31 0,0230 −0,0007
US36179UKQ49 / GNMA II POOL MA5703 G2 01/49 FIXED 5.5 0,30 −0,66 0,0230 −0,0005
US3617AJGT64 / GNMA II POOL BA5610 G2 05/47 FIXED 3.5 0,30 −1,31 0,0229 −0,0007
US36193MK278 / GNMA II POOL AS3013 G2 04/46 FIXED 3.5 0,30 −19,14 0,0228 −0,0059
US36202E6E43 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −2,93 0,0227 −0,0011
US3140JHBA02 / Fannie Mae Pool 0,29 −4,55 0,0224 −0,0015
US36177XY931 / GNMA POOL AA1636 GN 05/42 FIXED 3.5 0,29 −1,67 0,0224 −0,0008
317U8N8A4 PIMCO FPPSWAPTION 4.073 PUT USD / DIR (000000000) 0,29 0,0223 0,0223
US3617B3V973 / GNMA II POOL BC0640 G2 08/47 FIXED 3.5 0,29 −2,01 0,0223 −0,0008
US3622ABFC16 / Ginnie Mae II Pool 0,29 19,18 0,0223 0,0033
US3617HNV890 / GNMA II POOL BJ1539 G2 09/48 FIXED 4 0,29 −1,02 0,0222 −0,0007
US38382KWK59 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 146 SB 0,29 0,69 0,0222 −0,0002
US3140XFPM71 / FNMA 15YR 2% 02/01/2037# 0,29 −2,05 0,0218 −0,0009
US3617ADGA04 / GINNIE MAE II POOL P#BA1093 4.50000000 0,29 −8,36 0,0217 −0,0024
US36202FPG53 / Ginnie Mae II Pool 0,28 −1,73 0,0217 −0,0007
US3617G1A737 / Ginnie Mae II Pool 0,28 −2,08 0,0216 −0,0008
317U69JA5 PIMCO SWAPTION 3.3125 CALL USD 20260 / DIR (000000000) 0,28 0,0215 0,0215
US31418CV504 / Fannie Mae Pool 0,28 −2,76 0,0215 −0,0009
US36179MLA61 / Ginnie Mae II Pool 0,28 −6,64 0,0215 −0,0019
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 0,28 −3,10 0,0214 −0,0010
GNMA POOL CL6201 GN 03/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3617YD3J95) 0,28 0,0213 0,0213
US3138EQ7E63 / Fannie Mae Pool 0,28 −3,45 0,0213 −0,0012
US3138ETJW78 / FNMA POOL AL8376 FN 05/46 FIXED VAR 0,28 −3,81 0,0212 −0,0012
US3618A6MC23 / GNMA II POOL CQ3955 G2 09/62 FIXED 5 0,28 −0,72 0,0211 −0,0005
US3617G0JC56 / Ginnie Mae II Pool 0,28 −4,15 0,0211 −0,0013
US31349TD404 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,27 −8,97 0,0209 −0,0024
US3132XT6F03 / FED HM LN PC POOL Q51769 FG 11/47 FIXED 3.5 0,27 −2,17 0,0206 −0,0008
US31294MKQ32 / FG E03003 0,27 −19,28 0,0204 −0,0053
US3133CCPZ32 / FED HM LN PC POOL QH0440 FR 09/53 FIXED 5 0,27 −1,11 0,0204 −0,0006
US3132A9UF29 / FHLG 15YR 3% 01/01/2033#ZS8682 0,27 −4,98 0,0204 −0,0014
US36196KTH67 / GNMA II POOL AX7752 G2 11/46 FIXED 3.5 0,27 −1,11 0,0203 −0,0006
GNMA II POOL CX0089 G2 04/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618FLC276) 0,27 −1,12 0,0203 −0,0005
US3617FJFT29 / GNMA II POOL CO6478 G2 07/62 FIXED 4.5 0,27 −9,52 0,0203 −0,0025
317U9CWA0 PIMCO FPPSWAPTION 4.63 CALL USD / DIR (EZX1SPPZ69G4) 0,27 0,0202 0,0202
US3617BFTQ57 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −4,00 0,0201 −0,0012
US3617NPFQ57 / GNMA II POOL BV9175 G2 09/49 FIXED 4 0,26 −1,13 0,0200 −0,0006
US3140XHDQ79 / FNMA POOL FS1910 FN 01/44 FIXED VAR 0,26 −3,32 0,0200 −0,0010
US36194TRK42 / GNMA II POOL AU5890 G2 05/46 FIXED 3.5 0,26 −2,25 0,0199 −0,0008
317U9EFA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.52 CALL USD / DIR (EZK5GGZQ2595) 0,26 0,0196 0,0196
US31418CYK43 / Fannie Mae Pool 0,26 −2,29 0,0195 −0,0008
US3131XDKG93 / FED HM LN PC POOL ZK9295 FR 02/33 FIXED 3 0,26 −3,03 0,0195 −0,0010
US36179SWK94 / GNMA II POOL MA4250 G2 02/47 FIXED 3 0,25 −3,07 0,0193 −0,0010
US3617GQJT17 / GNMA POOL BG5674 GN 07/48 FIXED 4 0,25 −1,17 0,0193 −0,0006
US3128S4FZ52 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,25 −0,40 0,0191 −0,0005
317U98VA0 PIMCO FPPSWAPTION 4.285 PUT USD / DIR (EZZ1W7HSWB61) 0,25 0,0191 0,0191
US3140FKS352 / FNMA POOL BE0537 FN 11/46 FIXED 3 0,25 −3,47 0,0190 −0,0011
US36179DYD64 / GNMA POOL AC4308 GN 01/46 FIXED 3 0,25 −1,59 0,0189 −0,0006
317U93RA6 PIMCO FPPSWAPTION 4.31 PUT USD / DIR (EZVMHQXXYP04) 0,25 0,0189 0,0189
US36180MX690 / GNMA POOL AD8801 GN 03/43 FIXED 3.5 0,25 −5,38 0,0188 −0,0014
US3140FG6S39 / FNMA POOL BD8980 FN 11/46 FIXED 3 0,25 −0,40 0,0187 −0,0004
US36179TG338 / Ginnie Mae II Pool 0,25 −2,38 0,0187 −0,0008
US3617G1HC57 / Ginnie Mae II Pool 0,25 −1,60 0,0187 −0,0007
US3140X6WD92 / FNMA POOL FM3343 FN 02/30 FIXED VAR 0,24 −10,99 0,0185 −0,0026
US38380QF239 / Government National Mortgage Association 0,24 −5,10 0,0185 −0,0013
US36177WFU99 / GNMA POOL AA0179 GN 05/42 FIXED 3.25 0,24 −1,63 0,0184 −0,0006
US3620AR2E04 / GNMA II POOL 737973 G2 01/40 FIXED 5.5 0,24 −2,04 0,0183 −0,0007
US3140QSNB39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6685 4.00000000 0,24 −5,14 0,0183 −0,0013
317U9B8A9 PIMCO FPPSWAPTION 4.43 CALL USD / DIR (000000000) 0,24 0,0183 0,0183
US3140XDWA03 / Fannie Mae Pool 0,24 −1,65 0,0182 −0,0006
US31392CMV36 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W1 0,24 −5,18 0,0181 −0,0013
US3140QDVB77 / FNMA 30YR 3.5% 05/01/2050#CA6009 0,24 −4,44 0,0181 −0,0011
US36230KGS42 / GNMA POOL 751109 GN 09/40 FIXED 4.05 0,24 −2,07 0,0180 −0,0007
US3140X5SX20 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM2333 3.50000000 0,24 −1,26 0,0180 −0,0006
US36178DZM63 / Ginnie Mae II Pool 0,24 −2,89 0,0179 −0,0009
317U96ZA0 PIMCO FPPSWAPTION 4.265 PUT USD / DIR (000000000) 0,23 0,0178 0,0178
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,23 −2,53 0,0176 −0,0008
317U9B7A0 PIMCO FPPSWAPTION 4.43 PUT USD / DIR (000000000) 0,23 0,0176 0,0176
US3617FKLF24 / GNMA II POOL CO7526 G2 05/62 FIXED 4.5 0,23 0,00 0,0176 −0,0003
317U93SA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.31 CALL USD / DIR (EZ0FC4D3KKG3) 0,23 0,0176 0,0176
US3617HP3M40 / GNMA II POOL BJ2604 G2 09/48 FIXED 4 0,23 −1,29 0,0176 −0,0005
317U9EEA6 PIMCO FPPSWAPTION 4.52 PUT USD / DIR (EZM0N8LD8K20) 0,23 0,0175 0,0175
US3620APKD63 / GNMA POOL 735692 GN 04/40 FIXED 4.5 0,23 −1,72 0,0174 −0,0006
317U98WA9 PIMCO FPPSWAPTION 4.285 CALL USD / DIR (EZ8KRVXQV334) 0,23 0,0174 0,0174
US3132XTGE27 / FED HM LN PC POOL Q51096 FG 09/47 FIXED 3.5 0,23 0,00 0,0173 −0,0004
US3618A6MX69 / GNMA II POOL CQ3974 G2 09/62 FIXED 5 0,23 −0,44 0,0173 −0,0004
US3140QAEF36 / Fannie Mae Pool 0,23 −4,22 0,0173 −0,0011
US3620ASHR36 / GNMA II POOL 738340 G2 09/38 FIXED 5.5 0,23 −1,31 0,0172 −0,0006
US3140NHVF23 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY1513 5.00000000 0,23 −0,88 0,0172 −0,0004
317U9HKA2 PIMCO FPPSWAPTION 4.47 CALL USD / DIR (000000000) 0,23 0,0172 0,0172
US31412FLC58 / FNMA POOL 923823 FN 04/37 FIXED 6 0,23 −1,32 0,0172 −0,0006
US3128S3JQ35 / Freddie Mac Gold Pool 0,23 −0,88 0,0171 −0,0005
US3620AQQY20 / GNMA II POOL 736771 G2 11/42 FIXED 3.15 0,22 −1,76 0,0170 −0,0006
US3140NLQZ53 / Federal National Mortgage Association 0,22 −0,45 0,0169 −0,0004
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,22 −1,78 0,0169 −0,0006
GNMA II POOL CW6576 G2 05/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618FFJV99) 0,22 −0,90 0,0168 −0,0005
US36202EYM55 / Ginnie Mae II Pool 0,22 −2,64 0,0168 −0,0008
US3140NLQY88 / FNMA POOL BY4070 FN 06/53 FIXED 5 0,22 −6,78 0,0168 −0,0015
US3140FG5N50 / FNMA POOL BD8952 FN 11/46 FIXED 3 0,22 −2,22 0,0168 −0,0007
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) 0,22 −11,29 0,0167 −0,0025
US3140H6DW61 / Fannie Mae Pool 0,22 −0,45 0,0167 −0,0003
317U8N9A3 PIMCO FPPSWAPTION 4.073 CALL USD / DIR (000000000) 0,22 0,0166 0,0166
US36202EGR45 / GNMA 0,22 −4,82 0,0166 −0,0011
US3617H2AK10 / GINNIE MAE II POOL P#BH4510 4.50000000 0,22 −0,46 0,0166 −0,0004
US3140GYK572 / FNMA 30YR 0,22 −0,91 0,0165 −0,0005
US3617GAPT90 / GNMA II POOL BF4034 G2 02/48 FIXED 3.5 0,22 −1,83 0,0164 −0,0006
US31417EQ387 / Fannie Mae Pool 0,22 −3,59 0,0164 −0,0009
US3617AE2L90 / GNMA II POOL BA2579 G2 05/47 FIXED 4.5 0,22 −1,38 0,0164 −0,0005
US38374VLL17 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2009 56 NO 0,22 −3,15 0,0164 −0,0009
317U9CVA1 PIMCO FPPSWAPTION 4.63 PUT USD / DIR (EZZ1HLX7M2B1) 0,21 0,0163 0,0163
US3140NJLC67 / FNMA POOL BY2122 FN 06/53 FIXED 5 0,21 −9,70 0,0163 −0,0021
US36295NV201 / GNMA II POOL 675733 G2 07/47 FIXED 3.5 0,21 −5,73 0,0163 −0,0013
US3140NGD729 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY0125 5.50000000 0,21 −12,35 0,0162 −0,0026
US36291FPX05 / GNMA I, 30 Year 0,21 −2,30 0,0162 −0,0007
US31417AKM08 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AB3899 0,21 −21,35 0,0160 −0,0047
US31417AXE45 / Federal National Mortgage Association 0,21 −19,23 0,0160 −0,0042
US31351DDT54 / Freddie Mac Strips 0,21 −5,41 0,0160 −0,0013
317U9HJA4 PIMCO FPPSWAPTION 4.47 PUT USD / DIR (000000000) 0,21 0,0160 0,0160
US3617K2BF77 / GNMA II POOL BM9938 G2 04/49 FIXED 4.5 0,21 −0,95 0,0160 −0,0005
US3128MJ2X72 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 −2,35 0,0159 −0,0006
317U97AA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.265 CALL USD / DIR (000000000) 0,21 0,0159 0,0159
US36179TXL42 / GNMA II POOL MA5183 G2 05/48 FIXED 4.5 0,21 −0,96 0,0157 −0,0004
US38381YWG50 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 110 PS 0,21 −2,83 0,0157 −0,0007
US38378TAV26 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2013 71 WS 0,21 0,00 0,0157 −0,0003
US36198KJB89 / GNMA POOL AI0258 GN 06/44 FIXED 3.5 0,21 −1,44 0,0157 −0,0006
US38377XJG88 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2011 114 HO 0,20 −12,88 0,0155 −0,0026
US3137B3UJ51 / FREDDIE MAC FHR 4240 DI 0,20 −5,61 0,0154 −0,0011
US36186SM218 / GNMA POOL AN8477 GN 08/45 FIXED 3.5 0,20 −1,46 0,0154 −0,0005
US36186PML57 / GNMA POOL AN6663 GN 06/45 FIXED 3.5 0,20 −17,55 0,0154 −0,0036
317U8AUA7 PIMCO FPPSWAPTION 4.098 PUT USD / DIR (000000000) 0,20 0,0153 0,0153
US3138WMXK20 / FNMA 30YR 3.0% 03/01/2043#AT0681 0,20 −1,48 0,0153 −0,0005
US36188KDS96 / GNMA II POOL AP0113 G2 10/45 FIXED 3.5 0,20 −2,91 0,0152 −0,0008
US3140J9CV17 / Fannie Mae Pool 0,20 −2,45 0,0152 −0,0007
US3620AWT910 / GNMA II POOL 742276 G2 01/39 FIXED 5.5 0,20 −1,50 0,0150 −0,0005
US38376RVV58 / Government National Mortgage Association 0,20 −19,92 0,0150 −0,0041
US3617G4LS92 / GNMA II POOL BE9337 G2 12/47 FIXED 3.5 0,20 −6,67 0,0150 −0,0013
US3133C5UN92 / FED HM LN PC POOL QG5089 FR 06/53 FIXED 5 0,20 −7,11 0,0149 −0,0014
US38376YAM30 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2010 46 OC 0,20 −8,41 0,0149 −0,0016
US31417AXD61 / Federal National Mortgage Association 0,20 −19,67 0,0149 −0,0040
US3138L5FM76 / FNMA POOL AM4671 FN 10/43 FIXED 5.32 0,20 −0,51 0,0149 −0,0004
US3617LR6H34 / GNMA POOL BQ7172 GN 10/49 FIXED 3.5 0,20 −1,52 0,0149 −0,0005
US3132A8ZC69 / FED HM LN PC POOL ZS7939 FR 01/33 FIXED 2.5 0,19 −4,43 0,0148 −0,0010
FNMA POOL FS4975 FN 06/37 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XLQ506) 0,19 −2,53 0,0147 −0,0006
US38374GPK21 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2004 35 BO 0,19 −16,16 0,0146 −0,0031
US38378ATQ49 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2011 167 PO 0,19 −3,06 0,0145 −0,0007
US3133KYXA27 / FED HM LN PC POOL RB5173 FR 08/42 FIXED 3 0,19 −2,06 0,0145 −0,0006
US3618A6LN96 / GNMA II POOL CQ3933 G2 09/62 FIXED 5 0,19 0,00 0,0143 −0,0003
US31417AXJ32 / Federal National Mortgage Association 0,19 −18,78 0,0142 −0,0036
US31335BMB98 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 −1,08 0,0140 −0,0004
US3132CWT466 / Freddie Mac Pool 0,18 −1,60 0,0140 −0,0005
US36179NDU90 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −4,17 0,0140 −0,0009
US3622ABCA86 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −2,66 0,0140 −0,0006
US3617M8AA40 / GNMA II POOL BR9001 G2 03/50 FIXED 3 0,18 −0,55 0,0138 −0,0003
US3136AP7M83 / Fannie Mae REMICS 0,18 1,13 0,0137 −0,0001
US36208AZN44 / GNMA II POOL 891588 G2 03/58 FLOATING VAR 0,18 −5,79 0,0137 −0,0011
US3620A56L85 / GNMA 4.50% 6/39 #720075 0,18 −1,65 0,0136 −0,0005
US3132VLSJ77 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 −1,11 0,0136 −0,0003
US3622ACNL06 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −2,75 0,0135 −0,0006
US3140JRC411 / FNMA POOL BN8190 FN 05/49 FIXED 4 0,18 −0,56 0,0135 −0,0003
US36291FQU56 / GNMA POOL 626967 GN 08/45 FIXED 3 0,18 −0,56 0,0134 −0,0004
US3617HX4S39 / GNMA II POOL BJ9833 G2 10/47 FIXED 3.5 0,17 −1,69 0,0133 −0,0004
US3138EP6V16 / Fannie Mae Pool 0,17 −4,97 0,0131 −0,0009
US3617B0YJ85 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −1,16 0,0130 −0,0004
US36196TF748 / GINNIE MAE II POOL P#AY3790 4.50000000 0,17 −0,58 0,0130 −0,0003
US36202FFV31 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −5,59 0,0129 −0,0010
US3140NSPT55 / FNMA POOL BY9433 FN 09/53 FIXED 5 0,17 −5,08 0,0128 −0,0009
US31417AKL25 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,17 −19,42 0,0127 −0,0033
US3136B3ZE38 / Fannie Mae REMICS 0,17 −4,05 0,0127 −0,0007
US3617FWUR09 / GNMA II POOL CP6892 G2 09/62 FIXED 5 0,17 0,00 0,0127 −0,0003
US3136ALMD05 / FANNIE MAE FNR 2014 73 MS 0,16 0,00 0,0125 −0,0002
US36180BHR50 / GNMA POOL AD0240 GN 04/43 FIXED 4 0,16 −2,41 0,0124 −0,0005
US3140NJLF98 / FNMA POOL BY2125 FN 06/53 FIXED 5 0,16 −11,48 0,0124 −0,0018
US3617A7ER84 / GNMA II POOL AO6444 G2 08/45 FIXED 4.5 0,16 −8,47 0,0124 −0,0014
US36200MRA35 / Ginnie Mae I Pool 0,16 −2,99 0,0123 −0,0006
GNMA II POOL CY2257 G2 12/61 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618G1QJ81) 0,16 −1,23 0,0123 −0,0003
US36177WFT27 / GNMA POOL AA0178 GN 05/42 FIXED 3.25 0,16 −2,42 0,0123 −0,0005
US3138WEB244 / FNMA POOL AS4556 FN 03/40 FIXED 3.5 0,16 −4,19 0,0122 −0,0008
US3140GT6E51 / Fannie Mae Pool 0,16 −1,23 0,0122 −0,0003
US3132HBEV36 / FED HM LN PC POOL U91148 FG 03/43 FIXED 4 0,16 −0,63 0,0121 −0,0003
US3140J9AX90 / Fannie Mae Pool 0,16 −2,47 0,0120 −0,0006
US3617GBHY50 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −1,26 0,0120 −0,0004
US31398SAS23 / FANNIE MAE FNR 2010 126 LS 0,16 3,97 0,0120 0,0003
US3140QC6C58 / FNMA POOL CA5366 FN 02/47 FIXED 4 0,16 −0,63 0,0120 −0,0003
US3128PXVT05 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,16 −17,11 0,0119 −0,0027
US3140NLQL67 / FNMA POOL BY4058 FN 06/53 FIXED 5 0,16 −4,91 0,0118 −0,0008
US3140JHH635 / Fannie Mae Pool 0,15 −7,78 0,0118 −0,0011
US36202FEW23 / GNMA II POOL 004649 G2 03/40 FIXED 4.5 0,15 −1,92 0,0117 −0,0004
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −2,55 0,0117 −0,0005
US3140J8BG75 / Fannie Mae Pool 0,15 −3,16 0,0117 −0,0006
US36178DZN47 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −3,77 0,0117 −0,0007
US3617GTK637 / GNMA II POOL BG8417 G2 05/48 FIXED 4 0,15 −0,65 0,0116 −0,0004
317U8AVA6 PIMCO FPPSWAPTION 4.098 CALL USD / DIR (000000000) 0,15 0,0116 0,0116
GNMA II POOL CS6270 G2 08/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618AY6F25) 0,15 −0,65 0,0116 −0,0003
US36212XFM20 / GNMA POOL 546572 GN 10/33 FIXED 5.25 0,15 −3,21 0,0116 −0,0006
US3622AARF36 / GNMA II POOL 785086 G2 06/50 FIXED 3.5 0,15 −1,95 0,0115 −0,0004
US36179MG879 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −5,03 0,0115 −0,0008
US3617BBR292 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −0,66 0,0115 −0,0003
GNMA II POOL CZ8792 G2 05/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618GLXV92) 0,15 −0,66 0,0114 −0,0003
US31417A6Z78 / Federal National Mortgage Association 0,15 −18,48 0,0114 −0,0028
US36202EAZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −4,49 0,0114 −0,0007
US36179RMW69 / GNMA II POOL MA3073 G2 09/30 FIXED 3 0,15 −3,92 0,0112 −0,0007
US3617J5JG28 / GINNIE MAE II POOL P#BK4763 4.50000000 0,15 −0,68 0,0112 −0,0003
US3617FWVE86 / GNMA II POOL CP6913 G2 08/61 FIXED 3.5 0,14 −0,69 0,0110 −0,0003
US36179NKL19 / GNMA II POOL MA1199 G2 08/28 FIXED 3 0,14 −10,62 0,0109 −0,0015
US3618A6M652 / GNMA II POOL CQ3981 G2 09/62 FIXED 5 0,14 0,00 0,0108 −0,0002
US36182XLN92 / GNMA POOL AJ3033 GN 06/45 FIXED 3.5 0,14 −2,08 0,0108 −0,0004
US31417GQP45 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,14 0,0104 −0,0005
US3140J6FD43 / FNMA POOL BM1963 FN 02/45 FIXED VAR 0,14 −2,86 0,0104 −0,0004
US3133KNYR87 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,14 −4,23 0,0104 −0,0006
US3137FQLW10 / FREDDIE MAC FHR 4940 FE 0,14 −3,57 0,0103 −0,0005
US3140QSM819 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6682 4.00000000 0,14 −2,17 0,0103 −0,0004
US38382E5Y97 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 65 YI 0,14 18,42 0,0103 0,0014
US3620AXX373 / GNMA POOL 743298 GN 05/40 FIXED 4.05 0,13 −2,21 0,0102 −0,0004
US36196HSS03 / GNMA POOL AX5929 GN 02/47 FIXED 4.5 0,13 −0,75 0,0102 −0,0003
US38379TXR57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 10 LI 0,13 −2,96 0,0100 −0,0005
US3617BUZF95 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −1,50 0,0100 −0,0003
US3617B8HH49 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,96 0,0100 −0,0005
US3128PXA977 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 −21,08 0,0100 −0,0029
US3140Q8N846 / Fannie Mae Pool 0,13 −2,99 0,0099 −0,0005
US36179VDC19 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −0,76 0,0099 −0,0003
US3618AHWF04 / GNMA II POOL CR3346 G2 11/62 FIXED 7 0,13 −0,77 0,0099 −0,0002
US36230NFH35 / GNMA POOL 753768 GN 10/40 FIXED 3.5 0,13 −2,27 0,0099 −0,0004
US3622ABU835 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,27 0,0099 −0,0004
US31418EGD67 / FNMA POOL MA4695 FN 07/42 FIXED 3 0,13 −1,53 0,0098 −0,0003
US36196R5E40 / GNMA POOL AY2645 GN 02/47 FIXED 4.5 0,13 0,00 0,0097 −0,0002
US3140J7XW05 / Federal National Mortgage Association 0,13 −2,31 0,0097 −0,0004
US36202EZF95 / GNMA II POOL 004342 G2 01/39 FIXED 5 0,13 −2,31 0,0097 −0,0004
US36198PR937 / GNMA POOL AI3212 GN 05/44 FIXED 4 0,13 −0,78 0,0097 −0,0003
US3622A2LP58 / GNMA II POOL 783934 G2 05/44 FIXED 4.5 0,13 −0,79 0,0096 −0,0003
US3622ABKA94 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −1,56 0,0096 −0,0003
US3138X5LX39 / FNMA POOL AU5741 FN 08/28 FIXED 2 0,13 −6,67 0,0096 −0,0009
US36202FVG89 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,34 0,0096 −0,0004
US38378MAC91 / Government National Mortgage Association 0,13 −10,71 0,0095 −0,0013
317U69IA6 PIMCO SWAPTION 4.3125 PUT USD 202606 / DIR (000000000) 0,12 0,0094 0,0094
US3128M8RV85 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −1,60 0,0094 −0,0003
US3128PXS805 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 −18,00 0,0094 −0,0023
US3133C3W363 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG3366 5.50000000 0,12 −2,40 0,0093 −0,0004
US3617JRLB27 / GNMA II POOL BM1222 G2 05/49 FIXED 3.5 0,12 −0,81 0,0093 −0,0003
US3622ABJF01 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −3,17 0,0093 −0,0005
US36179NH503 / GNMA II POOL MA1152 G2 07/43 FIXED 4.5 0,12 −1,63 0,0093 −0,0003
US3617MQF763 / GNMA II POOL BT1990 G2 03/50 FIXED 3.5 0,12 −1,65 0,0091 −0,0003
US3140QK3U03 / FNMA POOL CB0810 FN 06/51 FIXED 1.5 0,12 −1,65 0,0091 −0,0003
US3133C5UJ80 / FED HM LN PC POOL QG5085 FR 06/53 FIXED 5 0,12 −0,83 0,0091 −0,0002
US3620AWJW15 / GNMA II POOL 741977 G2 05/39 FIXED 5.5 0,12 −1,67 0,0090 −0,0003
US36183B6Y96 / GNMA II POOL AJ6287 G2 09/44 FIXED 4 0,12 −1,67 0,0090 −0,0003
US36180BJP76 / GNMA POOL AD0270 GN 05/43 FIXED 4 0,12 −0,84 0,0090 −0,0003
US36212XHA63 / GNMA POOL 546625 GN 12/34 FIXED 5.68 0,12 −2,50 0,0090 −0,0003
US3617F4W744 / GNMA II POOL CN5170 G2 08/62 FIXED 4.5 0,12 −0,85 0,0090 −0,0002
US3128PXVE36 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 −23,03 0,0090 −0,0028
US3620AQRB18 / GNMA II POOL 736782 G2 12/42 FIXED 3.15 0,12 −0,85 0,0089 −0,0003
US36178CLZ40 / GNMA POOL AA4844 GN 06/42 FIXED 3.5 0,12 −13,43 0,0089 −0,0015
US3622ABB355 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −3,33 0,0089 −0,0004
US36202DYL99 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −5,69 0,0089 −0,0007
US38379VRN63 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 23 KA 0,12 −14,18 0,0088 −0,0016
US3133C3WT96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 −8,73 0,0088 −0,0010
US3618BDNA94 / GNMA II POOL CT7585 G2 08/62 FIXED 3.5 0,12 −0,86 0,0088 −0,0002
US36230KC410 / GNMA POOL 750991 GN 09/40 FIXED 4.875 0,11 −1,72 0,0087 −0,0003
US3618B3JK45 / GNMA II POOL CS9266 G2 01/62 FIXED 3.5 0,11 −0,87 0,0087 −0,0002
US3140NHVE57 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY1512 5.00000000 0,11 −0,87 0,0087 −0,0002
US36179TJQ94 / GNMA II POOL MA4771 G2 10/47 FIXED 4.5 0,11 −0,88 0,0087 −0,0002
US3622AADL59 / GNMA II POOL 784707 G2 02/49 FIXED 5 0,11 0,00 0,0086 −0,0001
US36241L6M38 / GNMA II POOL 783576 G2 12/41 FIXED 4.5 0,11 −1,74 0,0086 −0,0003
US36193NZH69 / GNMA II POOL AS4344 G2 07/46 FIXED 3.5 0,11 −2,59 0,0086 −0,0004
US36181FKY69 / GNMA POOL AF0311 GN 08/43 FIXED 2.5 0,11 −0,88 0,0085 −0,0003
US36179RE881 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −10,48 0,0085 −0,0012
US36291UHA60 / GNMA POOL 638425 GN 06/35 FIXED 5.475 0,11 −0,89 0,0084 −0,0003
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 0,11 0,0083 0,0083
US3617YYG919 / GNMA II POOL CN1124 G2 06/62 FIXED 4.5 0,11 −28,76 0,0083 −0,0036
US3133C5UH25 / FED HM LN PC POOL QG5084 FR 06/53 FIXED 5 0,11 −1,82 0,0082 −0,0003
317U7Q7A9 PIMCO SWAPTION 3.081 CALL USD 202512 / DIR (000000000) 0,11 0,0082 0,0082
US31417AXF10 / UMBS 0,11 −20,74 0,0082 −0,0023
US36230QPD42 / GNMA POOL 755820 GN 11/40 FIXED 4.05 0,11 −1,85 0,0081 −0,0003
US3618AHWE39 / GNMA II POOL CR3345 G2 10/62 FIXED 7 0,11 0,00 0,0081 −0,0002
GNMA II POOL CW6607 G2 05/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618FFKU97) 0,11 −0,93 0,0081 −0,0002
US3617YTMG95 / GNMA II POOL CM7559 G2 12/61 FIXED 4.5 0,11 −0,94 0,0080 −0,0002
US36202FGT75 / GNMA II POOL 004710 G2 06/40 FIXED 5 0,11 −0,94 0,0080 −0,0002
US36212XG826 / GNMA POOL 546623 GN 12/34 FIXED 5.82 0,10 −1,89 0,0079 −0,0003
US36179RMD88 / GNMA II POOL MA3056 G2 08/45 FLOATING VAR 0,10 −5,50 0,0079 −0,0006
US3617AEZ663 / GNMA II POOL BA2565 G2 05/47 FIXED 4.5 0,10 −54,67 0,0078 −0,0097
US3617BHFK99 / GNMA II POOL BD1970 G2 10/47 FIXED 3.5 0,10 −1,92 0,0078 −0,0002
US3138EQCH36 / Fannie Mae Pool 0,10 −13,56 0,0078 −0,0014
US31418C7C29 / Fannie Mae Pool 0,10 −2,86 0,0078 −0,0004
US36179TWA95 / GNMA II POOL MA5141 G2 04/48 FIXED 6 0,10 −3,77 0,0078 −0,0005
US3132Y0FE51 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −3,81 0,0078 −0,0004
US36196YDX85 / Ginnie Mae I Pool 0,10 −15,83 0,0077 −0,0016
US3140LKDR10 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8211 4.55000000 0,10 0,00 0,0077 −0,0001
US3133ADLX21 / FED HM LN PC POOL QB6642 FR 12/50 FIXED 1.5 0,10 −0,98 0,0077 −0,0002
US3617A5CJ21 / GNMA POOL AO4573 GN 08/45 FIXED 3.5 0,10 −0,98 0,0077 −0,0003
US3140LKEB58 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS8229 4.50000000 0,10 1,00 0,0077 −0,0001
US3140X5Y725 / FNMA POOL FM2533 FN 06/48 FIXED VAR 0,10 −2,91 0,0077 −0,0003
US3133C52L46 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG5279 5.00000000 0,10 −1,01 0,0075 −0,0002
GNMA II POOL CW6584 G2 02/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618FFJ562) 0,10 −1,01 0,0075 −0,0002
US3618A4CG98 / GNMA II POOL CQ1871 G2 08/62 FIXED 5 0,10 0,00 0,0075 −0,0002
US36188SQ660 / GNMA II POOL AP4977 G2 09/45 FIXED 3.5 0,10 −1,01 0,0075 −0,0002
US3617BFM906 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −3,96 0,0075 −0,0004
US3617HGAW46 / GNMA II POOL BI6321 G2 11/48 FIXED 4.5 0,10 −1,02 0,0074 −0,0002
US3622AAF903 / GNMA II POOL 784792 G2 08/49 FIXED 4.5 0,10 −1,02 0,0074 −0,0002
US36181FKX86 / GNMA POOL AF0310 GN 08/43 FIXED 2.5 0,10 −2,04 0,0074 −0,0002
US36180MYG67 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −3,03 0,0073 −0,0004
US36179TR640 / GNMA II POOL MA5009 G2 02/48 FIXED 3 0,10 −1,03 0,0073 −0,0002
US3133C52M29 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG5280 5.00000000 0,10 −17,39 0,0073 −0,0016
US36179TXW07 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −2,06 0,0072 −0,0003
US3138EKDV41 / Fannie Mae Pool 0,10 −2,06 0,0072 −0,0003
US36291SMW79 / GNMA POOL 636773 GN 10/34 FIXED 6 0,09 −2,08 0,0072 −0,0003
GNMA II POOL 786973 G2 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3622ACT678) 0,09 −2,11 0,0071 −0,0003
US3620ABCL85 / GNMA POOL 724675 GN 04/30 FIXED 4.5 0,09 −6,06 0,0071 −0,0006
US36179U3T78 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,16 0,0071 −0,0003
US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,19 0,0070 −0,0003
US36294TK618 / Ginnie Mae I Pool 0,09 −1,09 0,0070 −0,0002
US36179TNE19 / GNMA II POOL MA4889 G2 12/47 FIXED 3 0,09 −3,23 0,0069 −0,0003
US3617LKMP23 / GNMA POOL BQ1266 GN 11/49 FIXED 3.5 0,09 −1,10 0,0069 −0,0002
US36179TNH40 / GNMA II POOL MA4892 G2 12/47 FIXED 4.5 0,09 −1,11 0,0068 −0,0002
US3138X5EQ60 / FNMA POOL AU5542 FN 08/33 FIXED 4 0,09 −7,29 0,0068 −0,0006
US36297GCL23 / GNMA POOL 711175 GN 02/40 FIXED 4.5 0,09 −4,35 0,0067 −0,0004
GNMA II POOL CW6992 G2 09/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3618FFXV34) 0,09 −1,12 0,0067 −0,0002
US31393QQ541 / Freddie Mac REMICS 0,09 −4,40 0,0067 −0,0004
GNMA II POOL CY2462 G2 05/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618G1WX02) 0,09 −1,14 0,0067 −0,0002
US3620AQX997 / GNMA II POOL 737004 G2 04/36 FIXED 5.5 0,09 −2,25 0,0066 −0,0003
US3617KRF278 / GNMA II POOL BO9185 G2 08/49 FIXED 4.5 0,09 0,00 0,0066 −0,0002
US3136B1P328 / Fannie Mae REMICS 0,09 0,00 0,0066 −0,0001
317U7OYA4 PIMCO SWAPTION 4.25 PUT USD 20251128 / DIR (EZ5HGFSDTG18) 0,09 −54,01 0,0066 −0,0080
US36176NBJ90 / GNMA II POOL 770741 G2 06/41 FIXED 4.5 0,09 −2,30 0,0065 −0,0002
US36290SWM96 / Ginnie Mae I Pool 0,09 −1,16 0,0065 −0,0003
US31412PG211 / FNMA POOL 930917 FN 04/39 FIXED 4 0,08 −1,18 0,0064 −0,0002
US36291PAQ90 / GNMA POOL 633715 GN 09/34 FIXED 6 0,08 −3,45 0,0064 −0,0004
US3618AHWA17 / GNMA II POOL CR3341 G2 11/62 FIXED 7 0,08 0,00 0,0064 −0,0001
US3138M9WR82 / FN15 0,08 −10,64 0,0064 −0,0009
US3140J84U41 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,35 0,0063 −0,0003
US3617MGEH77 / GNMA II POOL BS5536 G2 06/62 FIXED 4.5 0,08 −1,20 0,0063 −0,0001
US36291SDL16 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −1,20 0,0063 −0,0002
US3617FREJ71 / GNMA II POOL CP1937 G2 09/62 FIXED 5 0,08 −1,22 0,0062 −0,0001
US3140Q9PU18 / Fannie Mae Pool 0,08 −5,81 0,0062 −0,0005
US3620C3J378 / GNMA POOL 747382 GN 07/40 FIXED 4.05 0,08 −2,44 0,0061 −0,0002
US36176D4A88 / GNMA POOL 763417 GN 05/31 FIXED 4.5 0,08 −3,66 0,0061 −0,0003
US31418CX666 / Fannie Mae Pool 0,08 −19,39 0,0061 −0,0016
US36181CHW10 / GNMA II POOL AE8345 G2 05/44 FIXED 4 0,08 −1,25 0,0061 −0,0002
US36179SYE17 / GNMA II POOL MA4309 G2 03/47 FIXED 3 0,08 −1,25 0,0061 −0,0002
US36176XEQ88 / GNMA POOL 778943 GN 03/42 FIXED 3.5 0,08 −2,47 0,0060 −0,0003
US38378PAG37 / Government National Mortgage Association 0,08 −3,66 0,0060 −0,0004
US36179TLS23 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −2,47 0,0060 −0,0003
US36179MC407 / GNMA II POOL MA0091 G2 05/42 FIXED 5 0,08 −3,66 0,0060 −0,0004
US3617FXLE79 / GNMA II POOL CP7525 G2 09/62 FIXED 5 0,08 −1,27 0,0060 −0,0001
US36187SYC50 / GNMA II POOL AN9707 G2 08/45 FIXED 3.5 0,08 −1,27 0,0060 −0,0002
US36212XFX84 / GNMA POOL 546582 GN 01/34 FIXED 6.075 0,08 −2,50 0,0059 −0,0003
US36212XGK54 / GNMA POOL 546602 GN 06/34 FIXED 5.52 0,08 −1,27 0,0059 −0,0002
US3132Y0UU29 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 0,00 0,0059 −0,0001
US31325UEH59 / Freddie Mac Strips 0,08 −3,75 0,0059 −0,0003
US31418MRT17 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,53 0,0059 −0,0003
US3140NLN967 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY4015 5.00000000 0,08 −1,30 0,0058 −0,0001
US36212XFS99 / GNMA POOL 546577 GN 10/33 FIXED 5.875 0,08 −2,56 0,0058 −0,0002
US36179UVW97 / GNMA II POOL MA6029 G2 07/49 FIXED 3 0,08 −9,52 0,0058 −0,0007
US38375B8G05 / GNMA, Series 2013-H23, Class FA 0,08 −9,64 0,0058 −0,0007
US3133C5ZX20 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG5258 5.00000000 0,08 0,00 0,0058 −0,0001
US36179QD323 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −3,85 0,0058 −0,0003
US3140HFFC83 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,33 0,0057 −0,0001
US3133C64F32 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,07 −11,90 0,0057 −0,0008
US3138WCUK74 / FNMA POOL AS3285 FN 09/39 FIXED 3.5 0,07 −1,33 0,0057 −0,0002
US3140GXT922 / FNMA POOL BH8675 FN 10/47 FIXED 4 0,07 −1,33 0,0057 −0,0001
US36202EH361 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −2,63 0,0057 −0,0002
US36202DZG95 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −6,33 0,0056 −0,0005
US3617GBLM66 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −12,05 0,0056 −0,0008
US3140JLYX69 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,35 0,0056 −0,0002
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −1,35 0,0056 −0,0002
US36179UKP65 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −1,35 0,0056 −0,0001
US3140HNV661 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,19 0,0056 −0,0004
US36294TAQ85 / GNMA POOL 658915 GN 08/36 FIXED 6.5 0,07 −1,37 0,0055 −0,0001
US36213E7L40 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −2,70 0,0055 −0,0003
US3137B2CJ70 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,07 −13,25 0,0055 −0,0009
US3620ARG479 / GNMA POOL 737419 GN 09/40 FIXED 3.5 0,07 −1,37 0,0055 −0,0002
US3138AWCL51 / Federal National Mortgage Association 0,07 −18,39 0,0054 −0,0014
US36291UHB44 / GNMA POOL 638426 GN 05/35 FIXED 5.53 0,07 −2,78 0,0054 −0,0002
US36179VFE56 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −1,41 0,0054 −0,0001
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −2,82 0,0053 −0,0002
US36290TVQ92 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,43 0,0053 −0,0001
US36178DCT63 / GNMA II POOL AA5482 G2 07/42 FIXED 3.5 0,07 −2,82 0,0053 −0,0002
US31418CWV26 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,45 0,0052 −0,0002
US36202EV974 / GNMA II POOL 004240 G2 09/38 FIXED 6.5 0,07 0,00 0,0052 −0,0001
US36179TJW62 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −2,86 0,0052 −0,0002
GNMA II POOL CX4953 G2 06/56 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618FRQE30) 0,07 −1,45 0,0052 −0,0001
US3140F3C306 / FNMA POOL BC7289 FN 10/46 FIXED 3 0,07 0,00 0,0052 −0,0001
US36290VJ960 / Ginnie Mae I Pool 0,07 0,00 0,0052 −0,0001
US36179UNX62 / Ginnie Mae II Pool 0,07 0,00 0,0052 −0,0001
US3136B9RE99 / FANNIE MAE FNR 2020 28 KS 0,07 13,33 0,0052 0,0005
US3618A2AJ99 / GNMA II POOL CQ0009 G2 11/62 FIXED 7 0,07 −1,49 0,0051 −0,0001
US31325VRC09 / Freddie Mac Strips 0,07 −2,99 0,0050 −0,0002
US31417EK752 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,99 0,0049 −0,0003
US3138AXWQ02 / Federal National Mortgage Association 0,06 −21,95 0,0049 −0,0015
US36225C4F07 / GNMA II POOL 080821 G2 01/34 FLOATING VAR 0,06 −1,54 0,0049 −0,0002
US3140NJZB39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2537 5.00000000 0,06 0,00 0,0049 −0,0001
US36186NLH07 / GINNIE MAE I POOL GN AN5728 0,06 −4,48 0,0049 −0,0004
US36241LUT15 / GNMA II POOL 783294 G2 03/41 FIXED 4.5 0,06 −1,54 0,0049 −0,0002
US3140EW3W36 / FNMA POOL BC2612 FN 10/46 FIXED 3 0,06 −7,35 0,0049 −0,0004
US31417AJK60 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0048 −0,0001
US3136A9HB70 / Fannie Mae REMICS 0,06 1,61 0,0048 −0,0000
US36181BBS88 / GNMA POOL AE7249 GN 05/43 FIXED 4 0,06 −1,59 0,0048 −0,0002
US3132VN5C38 / FED HM LN PC POOL Q62642 FG 03/49 FIXED 3.5 0,06 −7,46 0,0048 −0,0005
US3128PXWH57 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,06 −24,39 0,0047 −0,0016
US36202EKL29 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −3,17 0,0047 −0,0002
US3138E4Y477 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,17 0,0047 −0,0002
US3140FUJK58 / FNMA POOL BE8365 FN 06/48 FIXED 4.5 0,06 0,00 0,0047 −0,0001
US3620A9YX35 / Ginnie Mae I Pool 0,06 −3,23 0,0046 −0,0002
US3140GRAU83 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0046 −0,0001
US3618AHQH34 / GNMA II POOL CR3156 G2 12/62 FIXED 7 0,06 0,00 0,0046 −0,0001
US3620ARW237 / GNMA II POOL 737865 G2 07/33 FIXED 5.5 0,06 −3,28 0,0046 −0,0002
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −1,67 0,0045 −0,0002
US3133AMAN66 / FED HM LN PC POOL QC2713 FR 04/51 FIXED 1.5 0,06 −7,81 0,0045 −0,0004
US3620C1HB51 / GNMA II POOL 745526 G2 08/30 FIXED 4.5 0,06 −4,84 0,0045 −0,0003
US3622AAB290 / GNMA II POOL 784657 G2 01/49 FIXED 5 0,06 −18,31 0,0045 −0,0011
US3617H4C660 / GNMA II POOL BH6393 G2 07/48 FIXED 4.5 0,06 −1,69 0,0045 −0,0001
US3133C55R88 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QG5356 5.00000000 0,06 0,00 0,0045 −0,0001
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −3,33 0,0045 −0,0002
US36297J2J25 / GNMA POOL 713677 GN 08/39 FIXED 4.875 0,06 −1,69 0,0045 −0,0001
US3140GNKM44 / Fannie Mae Pool 0,06 −5,00 0,0044 −0,0003
US3617FMNJ83 / GNMA II POOL CO9393 G2 05/62 FIXED 4.5 0,06 0,00 0,0044 −0,0001
US36292FNK92 / Ginnie Mae I Pool 0,06 0,00 0,0043 −0,0001
GNMA II POOL CS6229 G2 07/62 FIXED 4 / ABS-MBS (US3618AY4N76) 0,06 −1,75 0,0043 −0,0001
US3617FTYM47 / GNMA II POOL CP4316 G2 08/62 FIXED 5 0,06 0,00 0,0043 −0,0001
US3620AARB65 / GNMA POOL 724182 GN 08/39 FIXED 5.5 0,06 −1,75 0,0043 −0,0001
US36212XFY67 / GNMA POOL 546583 GN 01/34 FIXED 6.02 0,06 −1,75 0,0043 −0,0001
US36179NHF87 / GNMA II POOL MA1130 G2 07/28 FIXED 3 0,06 −8,20 0,0043 −0,0005
US3617FHMV36 / GNMA II POOL CO5772 G2 07/62 FIXED 4.5 0,06 0,00 0,0043 −0,0001
US36291UGY55 / GNMA POOL 638415 GN 03/35 FIXED 5.57 0,06 −1,75 0,0043 −0,0002
US36295KW338 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,06 −1,75 0,0043 −0,0002
US3140HCAX45 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,51 0,0043 −0,0002
US3618AKCY42 / GNMA II POOL CR4587 G2 08/60 FIXED 3.5 0,06 −1,79 0,0042 −0,0001
US3136B3QF04 / FANNIE MAE FNR 2018 85 IO 0,05 −3,57 0,0041 −0,0002
US36202E5G00 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −1,82 0,0041 −0,0002
US3132DMH320 / FED HM LN PC POOL SD0250 FR 06/48 FIXED 4 0,05 −1,82 0,0041 −0,0002
US3620ARBY67 / GNMA II POOL 737255 G2 11/35 FIXED 5.5 0,05 −1,85 0,0041 −0,0001
US36178TP596 / GNMA POOL AB6744 GN 02/43 FIXED 3.5 0,05 −1,85 0,0041 −0,0001
US36201Y4S23 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −1,85 0,0041 −0,0001
US36176X2L28 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −29,33 0,0041 −0,0017
US3618A2A839 / GNMA II POOL CQ0031 G2 12/62 FIXED 7 0,05 0,00 0,0041 −0,0001
US3620AMZ397 / GNMA POOL 734362 GN 03/42 FIXED 3.5 0,05 −1,85 0,0041 −0,0002
US36202FJQ00 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −1,85 0,0041 −0,0001
US36290WFF41 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0041 −0,0001
US3620ATLW57 / GNMA 30YR 3.5% 10/15/2041#739341 0,05 −1,85 0,0040 −0,0002
US36212XG669 / GNMA POOL 546621 GN 10/34 FIXED 5.87 0,05 −3,70 0,0040 −0,0002
US3140GQJ984 / FNCL UMBS 4.0 BH2087 05-01-47 0,05 −1,89 0,0040 −0,0002
US36179TGV17 / GNMA II POOL MA4712 G2 09/47 FIXED 4.5 0,05 0,00 0,0040 −0,0001
US3617HAMT19 / GNMA POOL BI1270 GN 08/48 FIXED 4 0,05 −1,92 0,0039 −0,0001
US36176FUE68 / GNMA POOL 764981 GN 02/42 FIXED 3.5 0,05 −1,92 0,0039 −0,0001
US3617GRLQ23 / GNMA II POOL BG6635 G2 04/48 FIXED 4 0,05 −1,92 0,0039 −0,0001
US36295P5B47 / GNMA POOL 676842 GN 05/38 FIXED 5.5 0,05 0,00 0,0039 −0,0001
US3617BUZB81 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −1,96 0,0039 −0,0001
US31418ESK72 / FNMA POOL MA5021 FN 05/43 FIXED 4.5 0,05 −3,85 0,0039 −0,0002
US3617HF4A10 / GNMA II POOL BI6217 G2 10/48 FIXED 5 0,05 −2,00 0,0038 −0,0001
US3138X6L609 / FNMA POOL AU6648 FN 08/28 FIXED 2 0,05 −9,26 0,0038 −0,0004
US36202E5W59 / GNII 30YR 4.5% 06/20/2039#004461 0,05 −2,00 0,0038 −0,0001
US3620ARLM10 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −5,77 0,0038 −0,0002
US36291URE72 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0038 −0,0001
US36179T7B50 / GNMA II POOL MA5390 G2 08/48 FIXED 5 0,05 0,00 0,0038 −0,0001
US3617FMQY24 / GNMA II POOL CO9471 G2 06/62 FIXED 4.5 0,05 0,00 0,0037 −0,0001
US36241KMD71 / GNMA II POOL 782156 G2 05/37 FIXED 5 0,05 −5,77 0,0037 −0,0003
US3620AYBV79 / GNMA POOL 743552 GN 07/40 FIXED 4.05 0,05 −2,04 0,0037 −0,0001
US3617MFXY17 / GNMA 0,05 −9,43 0,0037 −0,0004
US36212XGY58 / GNMA POOL 546615 GN 08/34 FIXED 5.97 0,05 −2,04 0,0037 −0,0002
US31415BNZ84 / FNMA POOL 982008 FN 05/38 FIXED 5.5 0,05 −2,04 0,0037 −0,0001
US36230QCJ58 / GNMA POOL 755473 GN 09/40 FIXED 4.05 0,05 −2,04 0,0037 −0,0001
US36179N2M97 / GNMA II POOL MA1680 G2 02/44 FIXED 5 0,05 −4,00 0,0037 −0,0002
US36183XQD56 / GNMA POOL AL2252 GN 03/45 FIXED 4 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US36183GBH92 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US36179SSD08 / GNMA II POOL MA4116 G2 12/46 FIXED 3 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US36212XG909 / GNMA POOL 546624 GN 12/34 FIXED 5.72 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US36294PL929 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US36241L7B63 / GNMA II 4.5% 06/20/2041#783590 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US3617GQJL80 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0036 −0,0001
US36202FL618 / GNMA II POOL 004849 G2 11/40 FIXED 4 0,05 −2,08 0,0036 −0,0001
US3617G9E724 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −2,13 0,0036 −0,0001
US3132XXXT15 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 −2,13 0,0036 −0,0001
US36241LUR58 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −4,17 0,0035 −0,0002
US36295GQM77 / GNMA POOL 670160 GN 01/39 FIXED 6 0,05 −2,13 0,0035 −0,0001
US3140H6LZ01 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,17 0,0035 −0,0002
US36230KKT78 / GNMA POOL 751206 GN 10/40 FIXED 4.875 0,05 0,00 0,0035 −0,0001
US74040YAB83 / PREFERRED TERM SECS X SR SECURED 144A 07/33 VAR 0,05 0,00 0,0035 −0,0001
US36179TVV42 / GNMA II POOL MA5128 G2 04/48 FIXED 4.5 0,05 −2,17 0,0035 −0,0001
US31418C2G87 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0034 −0,0001
US3138WTST47 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,35 0,0034 −0,0002
US36179RKN88 / GNMA II POOL MA3001 G2 08/30 FIXED 3 0,04 −54,17 0,0034 −0,0041
US36181EC442 / GNMA POOL AE9991 GN 06/43 FIXED 2.5 0,04 −2,22 0,0034 −0,0001
US36179M4F47 / GNMA II POOL MA0822 G2 03/28 FIXED 3 0,04 −8,33 0,0034 −0,0004
US3617G7N356 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0034 −0,0001
US36291UGX72 / GNMA POOL 638414 GN 02/35 FIXED 5.52 0,04 −2,27 0,0033 −0,0001
317U8VYA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20260403 / DIR (EZR51Y0517R8) 0,04 0,0033 0,0033
US36292NJJ00 / GNMA POOL 653765 GN 03/36 FIXED 7 0,04 0,00 0,0033 −0,0001
US36297JT464 / GNMA POOL 713471 GN 06/39 FIXED 4.5 0,04 −6,52 0,0033 −0,0003
US31418VJE39 / FNMA POOL AD7460 FN 11/40 FIXED 4 0,04 0,00 0,0033 −0,0001
US3140GS2M32 / Fannie Mae Pool 0,04 −6,52 0,0033 −0,0003
US36201Y4T06 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0033 −0,0001
US312946PQ33 / FHLG 30YR 5.5% 03/01/2041# 0,04 −2,33 0,0033 −0,0001
US36202ENK19 / Government National Mortgage Association 0,04 −6,67 0,0033 −0,0002
US36294PMJ92 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0032 −0,0001
US383742P645 / GNMA, Series 2008-34, Class OC 0,04 −14,58 0,0032 −0,0006
US36198W6V28 / GNMA POOL AI9884 GN 08/44 FIXED 4 0,04 −2,38 0,0032 −0,0001
US3138AWBD45 / FN AJ4535 0,04 −19,61 0,0032 −0,0008
US3136ADNA31 / Fannie Mae REMICS 0,04 −2,38 0,0031 −0,0002
US36295VGV53 / GNMA POOL 681612 GN 11/38 FIXED 6 0,04 0,00 0,0031 −0,0001
US36179NM701 / GNMA II POOL MA1282 G2 09/43 FIXED 5 0,04 0,00 0,0031 −0,0001
US3140FTWA56 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0031 −0,0001
US3132D6N225 / FR SB8509 0,04 −2,44 0,0031 −0,0002
US36202ELL10 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,44 0,0030 −0,0002
US3132L8U887 / FED HM LN PC POOL V83307 FG 07/47 FIXED 3.5 0,04 −2,50 0,0030 −0,0001
US36294PL507 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,50 0,0030 −0,0001
US36202EHR36 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,88 0,0030 −0,0002
US36212XGP42 / GNMA POOL 546606 GN 08/34 FIXED 5.38 0,04 −4,88 0,0030 −0,0002
US3140H4UM49 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,88 0,0030 −0,0002
US3136APNG31 / Fannie Mae REMICS 0,04 −2,50 0,0030 −0,0002
US3138EJYZ52 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2527 3.50000000 0,04 −5,00 0,0029 −0,0002
US36212XGZ24 / GNMA POOL 546616 GN 10/34 FIXED 5.93 0,04 −2,56 0,0029 −0,0001
US3136B62S11 / Fannie Mae REMICS 0,04 2,70 0,0029 0,0000
US3617H6P428 / GNMA II POOL BH8543 G2 07/48 FIXED 4.5 0,04 0,00 0,0029 −0,0001
US36202FEK84 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,56 0,0029 −0,0002
US3140GVJU05 / FNCL UMBS 4.0 BH6574 08-01-47 0,04 0,00 0,0029 −0,0001
US3617GTJB48 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0029 −0,0001
US3617BU2B47 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,63 0,0029 −0,0001
US31416CBT27 / FNMA POOL 995650 FN 10/38 FIXED VAR 0,04 0,00 0,0028 −0,0001
US36195TZH12 / GNMA POOL AW5244 GN 10/46 FIXED 4.5 0,04 −2,70 0,0028 −0,0001
US36202EXN48 / GNMA II, Other 0,04 −2,70 0,0028 −0,0001
US38376WBS35 / GNMA, Series 2010-14, Class CO 0,04 −10,00 0,0028 −0,0004
US3620AXVA30 / GNMA POOL 743209 GN 04/40 FIXED 4.05 0,04 −2,70 0,0028 −0,0001
US36290VJ887 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,78 0,0027 −0,0001
US36197MRM28 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,78 0,0027 −0,0001
US36184YDG98 / GNMA POOL AM7303 GN 01/46 FIXED 3 0,04 −2,78 0,0027 −0,0001
US3617HGFQ23 / GNMA II POOL BI6475 G2 01/49 FIXED 4.5 0,04 0,00 0,0027 −0,0001
US36179QBJ94 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,78 0,0027 −0,0001
US36200KRM17 / GNMA POOL 603592 GN 04/33 FIXED 6.5 0,04 −2,78 0,0027 −0,0001
US3137AYSK87 / FHLMC CMO IO 0,04 −7,89 0,0027 −0,0003
US3617B4HP50 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −2,86 0,0027 −0,0001
US36179VDD91 / G2JM 3.5 MA6400 01-20-50 0,03 −2,86 0,0026 −0,0001
US3138AWAY90 / Federal National Mortgage Association 0,03 −19,05 0,0026 −0,0007
US36202E3T49 / G2 004410 04-20-39 0,03 0,00 0,0026 −0,0001
US36202U2L69 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −2,94 0,0026 −0,0001
US3136BBAR38 / Fannie Mae-Aces 0,03 −8,33 0,0026 −0,0002
US36177KFK79 / GNMA POOL 791069 GN 02/42 FIXED 3.5 0,03 −2,94 0,0026 −0,0001
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −2,94 0,0025 −0,0001
US3617G8U847 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0025 −0,0001
US36179NE955 / GNMA II POOL MA1060 G2 06/28 FIXED 3 0,03 −5,71 0,0025 −0,0002
US3617GLWQ34 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,03 0,0025 −0,0001
US36295RGX08 / GNMA II POOL 678014 G2 04/48 FIXED 4 0,03 −3,03 0,0025 −0,0001
US3136ADQR39 / Fannie Mae REMICS 0,03 −3,03 0,0025 −0,0001
US3140H8ZE81 / Fannie Mae Pool 0,03 −8,57 0,0025 −0,0003
US36295CKY65 / GNMA POOL 666411 GN 09/43 FIXED 4 0,03 −3,03 0,0025 −0,0001
US3617GQJU89 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0025 −0,0001
US3133AGAG48 / FED HM LN PC POOL QB9007 FR 02/51 FIXED 1.5 0,03 0,00 0,0024 −0,0001
US36202EPY94 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,12 0,0024 −0,0001
US36179MS270 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,12 0,0024 −0,0001
US3617G82B84 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −11,43 0,0024 −0,0004
US3132XW4M00 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0023 −0,0000
US36179NBE76 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,23 0,0023 −0,0001
US36176SFZ83 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0023 −0,0001
US36202EZA09 / GNMA II POOL 004337 G2 01/39 FIXED 6 0,03 0,00 0,0023 −0,0001
US3138X8MV03 / FNMA POOL AU8471 FN 09/28 FIXED 2 0,03 −6,25 0,0023 −0,0002
US38374G5Z15 / GNMA, Series 2004-46, Class AO 0,03 −12,12 0,0023 −0,0003
US3620AWT837 / GNMA II POOL 742275 G2 08/39 FIXED 5.5 0,03 −3,33 0,0023 −0,0001
US36176ADX46 / GNMA II POOL 760018 0,03 −6,45 0,0023 −0,0001
US31329LE997 / FED HM LN PC POOL ZA2860 FR 01/28 FIXED 2.5 0,03 −12,50 0,0022 −0,0003
US36225EKA90 / GNMA II POOL 082088 G2 06/38 FLOATING VAR 0,03 0,00 0,0022 −0,0001
US36192XKA62 / GNMA II POOL AR2989 G2 04/46 FIXED 4.5 0,03 0,00 0,0021 −0,0001
US36201J5M78 / GNMA POOL 585052 GN 12/32 FIXED 5.5 0,03 0,00 0,0021 −0,0001
US31413ECR45 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,57 0,0021 −0,0001
US3620ASHZ51 / GNMA II POOL 738348 G2 11/34 FIXED 5.5 0,03 −6,90 0,0021 −0,0002
US36178EW479 / GNMA POOL AA6967 GN 08/42 FIXED 3.5 0,03 −3,57 0,0021 −0,0001
FNMA POOL DA5787 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A6ND42) 0,03 0,00 0,0021 −0,0000
US3617GLVF87 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0021 −0,0001
US3140JNRD45 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0021 −0,0000
US36241LQ662 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,70 0,0020 −0,0001
US36183XLZ14 / GNMA POOL AL2144 GN 02/45 FIXED 4 0,03 −3,70 0,0020 −0,0001
US31281BSE10 / FED HM LN PC POOL N31417 FG 07/37 FIXED 5.5 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US38376CXX28 / GNMA, Series 2009-79, Class OK 0,03 −7,14 0,0020 −0,0002
US3617HPC440 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US3617GUYE84 / GNMA POOL BG9709 GN 07/48 FIXED 4 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US3620AKXM39 / GNMA POOL 732484 GN 02/40 FIXED 6 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US3620C56M41 / GNMA POOL 749776 GN 09/41 FIXED 3.5 0,03 −3,85 0,0020 −0,0001
US36225CM291 / GNMA II POOL 080376 G2 02/30 FLOATING VAR 0,03 −7,41 0,0020 −0,0001
US38374NDU81 / GNMA_06-26 0,03 −13,79 0,0020 −0,0003
US36179NDT28 / GNII II 4.5% 05/20/2043#MA1014 0,03 0,00 0,0020 −0,0000
US36200KU969 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −7,41 0,0020 −0,0002
US36178SHR22 / GNMA POOL AB5640 GN 11/42 FIXED 3.5 0,03 0,00 0,0019 −0,0001
US36241KWH75 / GNMA POOL 782448 GN 10/38 FIXED 6 0,03 −3,85 0,0019 −0,0001
US3140MUM566 / FNMA POOL BW3079 FN 06/42 FIXED 3 0,03 0,00 0,0019 −0,0000
US36295HY611 / GNMA POOL 671333 GN 07/37 FIXED 6 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US36296SD446 / GNMA POOL 699523 GN 11/38 FIXED 6.5 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US3138EQNF50 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US3617GLMB74 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US3620E0KQ80 / GNMA II POOL 894154 G2 04/61 FLOATING VAR 0,02 −38,46 0,0019 −0,0012
US31294MKJ98 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,02 −25,00 0,0019 −0,0006
US36178UUR21 / GNMA POOL AB7792 GN 11/42 FIXED 3.5 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US3620ACZS64 / GNMA POOL 726253 GN 10/42 FIXED 3.5 0,02 −4,00 0,0019 −0,0001
US36184FDM77 / GNMA POOL AL8208 GN 03/45 FIXED 3.5 0,02 0,00 0,0019 −0,0001
US31418D4C38 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0019 −0,0001
US36297GNV85 / GNMA POOL 711504 GN 04/40 FIXED 4.5 0,02 0,00 0,0018 −0,0001
US36213CEY21 / GNMA POOL 550151 GN 07/31 FIXED 8 0,02 −4,17 0,0018 −0,0001
US36212XF422 / GNMA POOL 546587 GN 04/34 FIXED 5.82 0,02 −4,17 0,0018 −0,0001
US3617ALXP06 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0018 −0,0001
US36179MAB63 / GNMA II POOL MA0002 G2 04/27 FIXED 3 0,02 −14,81 0,0018 −0,0003
US36200KPA96 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −4,35 0,0017 −0,0001
US36179TJ480 / GNMA II POOL MA4783 G2 10/47 FIXED 6 0,02 −4,35 0,0017 −0,0001
US36241KU633 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0017 −0,0001
US38375JD692 / Government National Mortgage Association 0,02 −8,33 0,0017 −0,0002
US31417Y7L57 / FNMA POOL MA0898 FN 10/41 FIXED 4.5 0,02 −4,55 0,0017 −0,0000
US3138X7NQ26 / FNMA POOL AU7598 FN 09/43 FIXED 3 0,02 0,00 0,0017 −0,0000
US3140H6HW26 / Fannie Mae Pool 0,02 −19,23 0,0016 −0,0004
US36179QYJ48 / GNMA II POOL MA2513 G2 01/45 FIXED 4.5 0,02 0,00 0,0016 −0,0000
US3617B4GK72 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0016 −0,0000
US36296QY370 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −4,76 0,0016 −0,0001
US31281BMZ03 / FED HM LN PC POOL N31276 FG 01/36 FIXED 4.5 0,02 −4,76 0,0016 −0,0001
US36211MCC29 / GNMA POOL 516767 GN 10/29 FIXED 7.5 0,02 −4,76 0,0016 −0,0001
US36241KSZ20 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −4,76 0,0016 −0,0001
US36177UGV08 / GNMA POOL 799211 GN 04/42 FIXED 3.5 0,02 0,00 0,0016 −0,0001
US36176FDW59 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0015 −0,0000
US3140FM7B68 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0015 −0,0001
US3620A85U30 / GNMA POOL 722759 GN 08/39 FIXED 6 0,02 0,00 0,0015 −0,0000
US3617GFDA25 / GNMA II POOL BF8197 G2 04/48 FIXED 4 0,02 0,00 0,0015 −0,0000
US36176TN959 / GNMA II POOL 775616 G2 11/41 FIXED 4.5 0,02 0,00 0,0015 −0,0000
US36180CYW36 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −5,00 0,0015 −0,0001
US3128PXV379 / FG J17834 0,02 −20,83 0,0015 −0,0004
US3137FH6Z18 / FREDDIE MAC FHR 4825 NI 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US36207LJS88 / GNMA POOL 435073 GN 03/31 FIXED 8 0,02 −5,26 0,0014 −0,0001
US3136AMZT92 / Fannie Mae REMICS 0,02 −5,26 0,0014 −0,0001
US36200YLW56 / GNMA POOL 576441 GN 03/32 FIXED 6.5 0,02 −5,26 0,0014 −0,0001
317U8WUA9 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20251008 / DIR (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
US36294THX63 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −5,26 0,0014 −0,0001
US3617G9GA37 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0014 −0,0000
US36178AZP55 / GNMA POOL AA3450 GN 07/42 FIXED 3 0,02 0,00 0,0014 −0,0000
US36200KRJ87 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −5,56 0,0014 −0,0001
US31391JRH58 / FNMA POOL 668388 FN 12/32 FIXED 5.5 0,02 −5,56 0,0014 −0,0001
US36179NJC39 / GNMA II POOL MA1159 G2 07/43 FIXED 4.5 0,02 −5,56 0,0014 −0,0001
US36295WUY10 / GNMA POOL 682899 GN 09/40 FIXED 6 0,02 −34,62 0,0013 −0,0007
US36296DNA27 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0013 −0,0001
US3132XXE470 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −15,79 0,0013 −0,0002
US36291KAS69 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.00% 06/15/2034 GNMA SF 0,02 −5,88 0,0013 −0,0000
31750R3C9 OTC EPUT FN 5.5 SEP25 96.7382812 PUT / DIR (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
US36291P3T14 / GNMA POOL 634510 GN 09/38 FIXED 5.5 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US31281BMU16 / FHLMC Gold Pools, Other 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US36202EYF05 / GNMA II POOL 004310 G2 12/38 FIXED 6 0,02 0,00 0,0012 −0,0001
US3137BJVZ34 / Freddie Mac REMICS 0,02 −16,67 0,0012 −0,0003
US38380AUU95 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US36291UAW53 / GNMA POOL 638221 GN 12/34 FIXED 6 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US36179USJ24 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −6,25 0,0012 −0,0001
US36210C4L43 / GNMA POOL 488727 GN 03/29 FIXED 6.25 0,02 −6,25 0,0012 −0,0001
US36296U6T28 / GNMA POOL 702082 GN 06/39 FIXED 4.5 0,01 −6,67 0,0011 −0,0000
US36210UPP20 / GNMA POOL 502730 GN 07/29 FIXED 6.5 0,01 −6,67 0,0011 −0,0001
US36230LE703 / GNMA II POOL 751958 G2 06/36 FIXED 5.5 0,01 −6,67 0,0011 −0,0001
US3138XJPC57 / FNMA POOL AV6718 FN 03/44 FIXED 3 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US36296FP314 / GNMA POOL 689942 GN 09/38 FIXED 6 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3620AX4Z88 / GNMA POOL 743440 GN 06/40 FIXED 4.05 0,01 −41,67 0,0011 −0,0008
US36202ETV10 / GNMA II POOL 004164 G2 06/38 FIXED 6 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3140FT5R83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US31395Q3F53 / FANNIEMAE STRIP FNS 418 C15 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36241LHD10 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36208EBH53 / GNMA POOL 448340 GN 04/31 FIXED 8 0,01 −7,14 0,0010 −0,0001
US36201UA539 / GNMA POOL 593228 GN 09/32 FIXED 7 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
US36213UPB07 / GNMA POOL 564818 GN 09/31 FIXED 7.5 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
US36202EXP95 / Government National Mortgage Association Pool #4286 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36295UDK43 / GNMA POOL 680606 GN 12/37 FIXED 5.5 0,01 −7,69 0,0010 −0,0000
US36241KUF38 / GNMA POOL 782382 GN 08/38 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36178CT602 / GNMA POOL AA5073 GN 07/42 FIXED 3.5 0,01 −7,69 0,0010 −0,0000
US36202EUF41 / G2FS 5.5 4182 H4H 07-20-38 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3136ANJM07 / Fannie Mae REMICS 0,01 −14,29 0,0010 −0,0001
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3136AKTL74 / FANNIE MAE FNR 2014 47 BI 0,01 0,00 0,0009 −0,0001
US3136AKKU64 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0009 0,0000
US38376T6N73 / Government National Mortgage Association 0,01 9,09 0,0009 0,0000
US36202FLU83 / GNMA II POOL 004839 G2 12/38 FIXED 7 0,01 −7,69 0,0009 −0,0001
US36241KRH31 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −8,33 0,0009 −0,0001
US38375PCK57 / GNMA, Series 2008-1 0,01 −21,43 0,0009 −0,0002
US31281BUD09 / FED HM LN PC POOL N31480 FG 04/37 FIXED 5 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36230RZC32 / GNMA 30YR 4% 12/15/2040#757039 0,01 −8,33 0,0009 −0,0000
US36212GVJ83 / GNMA POOL 533517 GN 11/30 FIXED 8 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36202E2A66 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US31419AVH75 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36184BNJ25 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36208PQT83 / GNMA POOL 456866 GN 05/28 FIXED 7.5 0,01 −8,33 0,0008 −0,0001
US31402ASZ02 / FNMA POOL 723336 FN 09/33 FIXED 4.5 0,01 −9,09 0,0008 −0,0001
US36291SDE72 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −23,08 0,0008 −0,0002
US31281BN638 / FED HM LN PC POOL N31313 FG 09/36 FIXED 5.5 0,01 −9,09 0,0008 −0,0000
31750R5M5 OTC EPUT FN 6.0 SEP25 99.15625 PUT / DIR (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US36200NFF33 / GNMA II POOL 605066 G2 03/34 FIXED 6 0,01 −9,09 0,0008 −0,0001
31750QRR2 OTC ECAL FN 5.0 JUL25 98.4375 CALL / DIR (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US36179SQN08 / GNMA II POOL MA4061 G2 11/46 FIXED 4.5 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36202EWE57 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US38379TGM53 / Government National Mortgage Association 0,01 11,11 0,0008 0,0001
US36202EP869 / GNMA II POOL 004047 G2 11/37 FIXED 5 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
31750QRQ4 OTC ECAL FN 5.0 JUL25 98.43359375 CALL / DIR (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US36179UEF57 / GNMA II POOL MA5534 G2 12/38 FIXED 7 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36189MCS52 / GNMA II POOL AQ0081 G2 11/45 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36179SEP83 / GNMA II POOL MA3742 G2 09/39 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36201FXD40 / GNMA POOL 582176 GN 06/32 FIXED 7.5 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36225BRX81 / GNMA POOL 781402 GN 02/32 FIXED 7.5 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
317U9FXA2 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250930 / DIR (EZ7BJ3VHRC01) 0,01 0,0008 0,0008
US36241KSB51 / GNMA POOL 782314 GN 04/38 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36202FFK75 / GNMA II POOL 004670 G2 04/40 FIXED 4 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36290SMS76 / GNMA POOL 616069 GN 11/33 FIXED 6 0,01 −10,00 0,0007 −0,0001
US3136FFSR14 / Fannie Mae Interest Strip 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36178CTY92 / GNMA POOL AA5067 GN 07/42 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36200KVB06 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US3138AYC642 / FNMA 15YR 3.00% 11/26 #AJ6392 0,01 −25,00 0,0007 −0,0002
US3617G44R00 / GNMA II POOL BE9832 G2 06/48 FIXED 4.5 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US3136APU752 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0007 −0,0001
US3617ALZA19 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US38378PS667 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2014 6 YI 0,01 −10,00 0,0007 −0,0002
US36213MWF12 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36202FZK55 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −25,00 0,0007 −0,0003
US36202EKJ72 / GNMA II POOL 003897 G2 09/36 FIXED 5 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US36177ML592 / GNMA POOL 793047 GN 02/42 FIXED 4 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US38379MX902 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0007 0,0001
US3620AATC21 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −11,11 0,0007 −0,0000
US36202EVH97 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US31413DK977 / FNMA POOL 942320 FN 08/37 FIXED 6 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US38379FDK21 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US3140GQNB82 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US31418CU852 / FNMA POOL MA3306 FN 03/48 FIXED 4 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US38380CSQ77 / Government National Mortgage Association 0,01 14,29 0,0006 0,0000
US36176SA263 / GNMA POOL 774325 GN 06/42 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36183QUL75 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US3128LXAV26 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US31403CX635 / Fannie Mae Pool 0,01 −20,00 0,0006 −0,0002
US31411KE417 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36208WM428 / GNMA POOL 463079 GN 01/28 FIXED 7.5 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
US36230RZH29 / GNMA 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
US3136AKUC56 / Fannie Mae REMICS 0,01 14,29 0,0006 0,0000
US3136A6H986 / Fannie Mae REMICS 0,01 −12,50 0,0006 −0,0000
US3137BGLL19 / Freddie Mac REMICS 0,01 −12,50 0,0006 −0,0001
US3137A06E08 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36295DXK08 / GNMA POOL 667682 GN 10/38 FIXED 6 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US31417YEP88 / FNMA POOL MA0141 FN 08/39 FIXED 4.5 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36292CMD38 / GNMA POOL 644856 GN 06/35 FIXED 5 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36200ACG22 / GNMA POOL 595071 GN 10/32 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US3620AWS920 / GNMA 30YR 4% 01/41#742244 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US36208SNS76 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −41,67 0,0006 −0,0004
US36179S5S22 / GNMA II POOL MA4457 G2 02/39 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36179MNL09 / GII30 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36295QKF62 / GNMA POOL 677194 GN 06/38 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36176UZR93 / GNMA POOL 776852 GN 08/42 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36225BRJ97 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −14,29 0,0005 −0,0000
US36202FUU82 / GNMA II POOL 005095 G2 06/41 FIXED 4.5 0,01 −25,00 0,0005 −0,0001
US36295WU881 / GNMA POOL 682907 GN 11/40 FIXED 6 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36292E2B58 / GNMA II POOL 647070 G2 07/35 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US31402SJ327 / FNMA POOL 736582 FN 09/28 FIXED 4.5 0,01 −14,29 0,0005 −0,0001
US3136ATUB82 / Fannie Mae REMICS 0,01 −14,29 0,0005 −0,0000
US36202EV891 / GINNIE MAE II POOL P#4239 6.00000000 0,01 −33,33 0,0005 −0,0002
US3136AMEE52 / Fannie Mae REMICS 0,01 −14,29 0,0005 −0,0001
US36296KMQ21 / GINNIE MAE I POOL GN 693467 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36207JYB33 / GNMA POOL 433706 GN 04/28 FIXED 7 0,01 −14,29 0,0005 −0,0001
US31413DJ409 / FNMA POOL 942283 FN 08/37 FIXED 6 0,01 −14,29 0,0005 −0,0000
US36202FKH81 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3617G02L30 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3137AJKA11 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36210MQS34 / GNMA POOL 496465 GN 01/29 FIXED 6.5 0,01 −14,29 0,0005 −0,0001
US31419CMF76 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3133KYXH79 / FED HM LN PC POOL RB5180 FR 08/42 FIXED 3 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36202EVC01 / GNMA II POOL 004211 G2 08/38 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3136ATXU37 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36290VM683 / GNMA POOL 618781 GN 01/37 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3136AKPR80 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3620AC6R07 / GNMA 4.50% 10/39 #726380 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36211RF202 / GNMA POOL 520485 GN 12/35 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36201VZJ42 / GNMA POOL 594845 GN 08/32 FIXED 7 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36290TWP01 / GNMA POOL 617254 GN 10/36 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3140H6N882 / FNMA POOL BJ4914 FN 02/48 FIXED 4 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36202EWV72 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36290VDW19 / GNMA POOL 618517 GN 09/33 FIXED 5.75 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US31417GQT66 / FNMA 30YR 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US36296ULJ78 / GNMA POOL 701529 GN 02/38 FIXED 6.5 0,01 −16,67 0,0005 −0,0000
US36200KRF65 / GNMA POOL 603586 GN 03/33 FIXED 6.5 0,01 −28,57 0,0005 −0,0001
US36209KBG22 / GNMA POOL 473539 GN 04/28 FIXED 6.5 0,01 −16,67 0,0004 −0,0000
US36213CZP84 / GNMA POOL 550750 GN 12/35 FIXED 5.5 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36296QJA85 / GNMA POOL 697857 GN 02/39 FIXED 6 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36202DBJ90 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −16,67 0,0004 −0,0000
US36209RCC51 / GNMA POOL 478967 GN 12/29 FIXED 8 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US38375C5W63 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2012 116 DI 0,01 −28,57 0,0004 −0,0002
US36241KT650 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US3136ARWA26 / Fannie Mae REMICS 0,01 −16,67 0,0004 −0,0000
US3137AWHF55 / FREDDIE MAC FHR 4136 IN 0,01 −28,57 0,0004 −0,0001
US3137BB7D64 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
31750R3W5 OTC EPUT FN 6.0 SEP25 98.71875 PUT / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US36180DV610 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36202EVG15 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36225BUE63 / GNMA 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36179SU216 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36202DTS08 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36202FEZ53 / GNMA II POOL 004652 G2 03/40 FIXED 4.5 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US31413D6C60 / FNMA POOL 942867 FN 08/37 FIXED 6 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US38376RKZ81 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US36202FM525 / GNII 30YR 4.5% 12/20/2040#004880 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36208GR677 / GNMA POOL 450609 GN 11/27 FIXED 7 0,00 −20,00 0,0004 −0,0001
US36202EZ512 / GNMA II POOL 004364 G2 02/39 FIXED 6 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3617G9MX65 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36241KKT42 / GNMA POOL 782106 GN 07/36 FIXED 6.5 0,00 −20,00 0,0004 −0,0000
US38378USQ12 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2013 160 IO 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3617B4JZ15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3620C06E34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36202EXM64 / GNMA II POOL 004284 G2 11/38 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3137BHGF88 / Freddie Mac REMICS 0,00 −20,00 0,0004 −0,0000
US3136AP3C48 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
317U7A1A0 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250926 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US36211K6N99 / GNMA POOL 515777 GN 06/30 FIXED 8 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202TQH22 / GNMA POOL 608956 GN 06/36 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US38375J8N82 / GNMA, Series 2007-28, Class BO 0,00 −20,00 0,0003 −0,0001
US36296HQD43 / GNMA POOL 691752 GN 07/38 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US152314EQ97 / CENTEX HOME EQUITY CXHE 2002 A AV 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202DNX56 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 07/20/2031 GNMA II 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US38380B7Q20 / Government National Mortgage Association 0,00 33,33 0,0003 0,0000
US36202FFN15 / GNII 30YR 4.5% 04/20/2040#004673 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36295PAQ54 / GNMA POOL 676015 GN 08/38 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31281BT916 / FED HM LN PC POOL N31476 FG 12/37 FIXED 5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31281BHP85 / FED HM LN PC POOL N31138 FG 09/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31281BC409 / FED HM LN PC POOL N30991 FG 07/33 FIXED 5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36200FR593 / GNMA POOL 600008 GN 05/33 FIXED 5.25 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36297EB950 / GNMA POOL 709364 GN 08/39 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36296DLA45 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36207NE913 / GNMA POOL 436760 GN 02/27 FIXED 7.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36295LSJ16 / GNMA POOL 673821 GN 09/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36212EDA29 / GNMA POOL 531197 GN 06/30 FIXED 8.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202DPR60 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 09/20/2031 GNMA II 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36296UV980 / GNMA II POOL 701840 G2 11/35 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3140FUKX50 / Fannie Mae Pool 0,00 −20,00 0,0003 −0,0001
US36202E6U84 / GNMA II POOL 004483 G2 07/39 FIXED 4 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36176W5N74 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US38376MCQ87 / Government National Mortgage Association 0,00 33,33 0,0003 0,0000
US36225BPM45 / GNMA I, 30 Year 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36209DSC91 / GNMA POOL 468615 GN 09/31 FIXED 7.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36241KBK34 / GNMA POOL 781842 GN 12/30 FIXED 8 0,00 −25,00 0,0003 −0,0000
US3137BAGM86 / FREDDIE MAC FHR 4324 IO 0,00 −25,00 0,0003 −0,0000
US36297CV895 / GNMA POOL 708139 GN 01/39 FIXED 6 0,00 −25,00 0,0003 −0,0001
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36290TUN70 / GNMA POOL 617189 GN 08/36 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202EQA00 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202EWW55 / GNMA II POOL 004261 G2 10/38 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36200WQP94 / GNMA POOL 574762 GN 09/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202FJL13 / GNII 30YR 4.5% 08/20/2040#004767 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31281BUP39 / FED HM LN PC POOL N31490 FG 01/38 FIXED 5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202X4V69 / GNMA POOL 612936 GN 07/33 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202FEV40 / GNMA II POOL 004648 G2 03/40 FIXED 4 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36201YPN03 / GNMA POOL 607129 GN 04/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36212D2Q10 / GNMA POOL 530983 GN 06/31 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202E5U93 / GNMA II POOL 004459 G2 06/39 FIXED 5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36241LJS60 / GNMA POOL 782973 GN 11/35 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36213USG66 / GNMA POOL 564919 GN 10/31 FIXED 7.5 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202FQA74 / GNMA II POOL 004949 G2 02/41 FIXED 4 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36209J5T41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36207RF341 / GNMA POOL 439486 GN 01/27 FIXED 7.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0001
US3617AAL281 / GNMA POOL AO9345 GN 12/45 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36230PV641 / GNMA POOL 755137 GN 01/41 FIXED 3.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36176FAY43 / GNMA POOL 764423 GN 04/41 FIXED 5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3620AC5A80 / GNMA POOL 726341 GN 09/39 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3137B0ZL14 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202ERE13 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
317U9ENA6 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250829 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31295MX477 / FED HM LN PC POOL 788799 FH 05/31 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202EJG52 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202EJV20 / GNMA II POOL 003876 G2 07/36 FIXED 5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36294YQD93 / GNMA POOL 663852 GN 02/37 FIXED 5.5 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36198TT778 / GNMA POOL AI6874 GN 12/44 FIXED 3.5 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36291JCP30 / GNMA POOL 629278 GN 04/34 FIXED 6 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36207MK888 / Government National Mortgage Association 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36213WKQ86 / GNMA POOL 566503 GN 11/33 FIXED 5.5 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36200NYS43 / GNMA II POOL 605621 G2 08/34 FIXED 6 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
31750QVS5 OTC EPUT FN 5.5 AUG25 96.6953125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3138XFF752 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36241KEA25 / GNMA POOL 781929 GN 06/35 FIXED 6 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36295NR902 / GNMA POOL 675612 GN 10/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31410SNT05 / FNMA POOL 896002 FN 07/36 FIXED 6 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36241KGE29 / GNMA POOL 781997 GN 11/30 FIXED 8 0,00 −33,33 0,0002 −0,0000
US36200N3C35 / GINNIE MAE I POOL GN 605695 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36294RM717 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3137BCL557 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36206VD878 / GNMA II POOL 422327 G2 07/26 FIXED 6.7 0,00 −33,33 0,0002 −0,0001
US3617AACZ51 / GNMA POOL AO9088 GN 11/45 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202FVZ60 / GNMA II POOL 005132 G2 07/41 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31281AEL26 / FED HM LN PC POOL N30139 FG 10/37 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36241KYT95 / GNMA POOL 782522 GN 12/38 FIXED 7 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36200JMC17 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3620A5A663 / GNMA POOL 719229 GN 07/40 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202EPC74 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36176PAL04 / GNMA POOL 771611 GN 10/41 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36208GBK31 / GNMA POOL 450142 GN 12/27 FIXED 7 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36212AWJ05 / GNMA POOL 528149 GN 05/33 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36296H4B27 / GNMA POOL 692118 GN 10/38 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US86358HNX34 / Structured Asset Mortgage Investments Trust 2002-AR3 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3137BEV438 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US22541NAD12 / Home Equity Asset Trust 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3136ATY814 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36207JYA59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36295K3Q43 / GNMA POOL 673207 GN 10/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36208V3N38 / GNMA POOL 462605 GN 03/28 FIXED 7 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31398WJ212 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36241LUK06 / GNMA II POOL 783286 G2 12/40 FIXED 6 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202EWC91 / GNMA II POOL 004243 G2 09/38 FIXED 5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3137ATCE07 / FREDDIE MAC FHR 4096 PI 0,00 0,00 0,0002 −0,0001
US36230QTP36 / GNMA 30YR 4% 01/41#755958 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31301ABB35 / FED HM LN PC POOL K00034 FG 05/37 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3132A4FG89 / FED HM LN PC POOL ZS3767 FR 07/43 FIXED 3.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
317U75LA9 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250916 / DIR (EZ7Y1WSYTZR9) 0,00 −93,94 0,0002 −0,0024
US36294T2Z70 / GNMA POOL 659692 GN 10/36 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36176QYS73 / GNMA POOL 773221 GN 03/42 FIXED 3.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3136AL2X84 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US38375BYE63 / GNMA, Series 2012-H28, Class FA 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36213DGZ50 / GNMA 7.00% 8/31 #551116 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36200BBH96 / GNMA POOL 595940 GN 10/32 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36211MUF57 / GNMA POOL 517282 GN 03/30 FIXED 7.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36295H5C01 / GNMA POOL 671443 GN 07/37 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36213Q3G29 / GNMA POOL 561599 GN 09/31 FIXED 7 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3131XJCU40 / FED HM LN PC POOL ZL2783 FR 03/42 FIXED 3.5 0,00 −50,00 0,0002 −0,0000
US36202CV267 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −50,00 0,0002 −0,0000
US31398W2S28 / Freddie Mac REMICS 0,00 −50,00 0,0001 −0,0000
317U72VA5 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250911 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36291LDS16 / GNMA POOL 631113 GN 06/34 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202FF842 / GNMA II POOL 004691 G2 05/40 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31417N7K10 / FNMA POOL AC4497 FN 09/39 FIXED 4 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
317U74OA9 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250912 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36179USM52 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36212SD864 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −50,00 0,0001 −0,0000
US31412LFJ44 / FNMA POOL 928169 FN 05/35 FIXED 5.5 0,00 −50,00 0,0001 −0,0000
US36202ENB10 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31408ABA79 / FNMA POOL 845233 FN 12/35 FIXED 5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36176LSS50 / GNMA II POOL 769429 G2 03/36 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202E7K93 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36210NP459 / GNMA POOL 497343 GN 12/28 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36209HFC43 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36290R6H13 / GNMA POOL 615672 GN 10/33 FIXED 6.5 0,00 −50,00 0,0001 −0,0001
US36202FZD13 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36291WE561 / GNMA POOL 640156 GN 02/35 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36183BBS60 / GNMA POOL AJ5449 GN 09/44 FIXED 3.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36179UAC62 / GNMA II POOL MA5403 G2 08/48 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36201G6Y61 / GNMA POOL 583287 GN 06/32 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202D5S65 / GNMA II POOL 003557 G2 05/34 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36297ARW52 / GNMA II POOL 706201 G2 04/39 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36209J7D70 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36296XZZ04 / GNMA POOL 704660 GN 08/39 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202FBB13 / GNMA II POOL 004534 G2 09/39 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
317U8K4A4 PIMCO SWAPTION 5.25 PUT USD 20260303 / DIR (EZHVRD6WVSK5) 0,00 −92,86 0,0001 −0,0010
US3620AALN67 / GNMA POOL 724033 GN 11/39 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36296DA576 / GNMA POOL 687728 GN 05/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202FBJ49 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US3138M3LR32 / FNMA POOL AP0335 FN 07/42 FIXED 3 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36225AWK23 / GINNIE MAE I POOL GN 780650 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36290VJ218 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EHG70 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US3136APDE92 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31371NCL73 / FNMA POOL 256675 FN 04/27 FIXED 5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36296XGF50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36213UXU95 / GNMA POOL 565091 GN 06/32 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36295UAM36 / GNMA POOL 680512 GN 01/40 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31413FGD87 / FNMA POOL 943996 FN 08/37 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36230LG526 / GNMA POOL 752020 GN 06/41 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EUT45 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36200F7L69 / GNMA POOL 600399 GN 05/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36205F4C47 / GNMA POOL 389719 GN 09/32 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36200TSP48 / GNMA POOL 572126 GN 08/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36297C4Q94 / GNMA POOL 708331 GN 02/39 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36295UCL35 / GNMA POOL 680575 GN 06/40 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36211J5Q65 / GNMA POOL 514855 GN 06/30 FIXED 8 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36208V7B53 / GNMA POOL 462690 GN 04/28 FIXED 7 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36292FJB40 / GNMA POOL 647458 GN 10/35 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
317U3SLA3 PIMCO SWAPTION 2.5 CALL USD 20250822 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36200B3D70 / GNMA POOL 596696 GN 11/32 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202FY348 / GNMA II POOL 005230 G2 11/41 FIXED 4 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36297AAZ66 / GNMA POOL 705724 GN 12/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202DY210 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36205XCV47 / GNMA II POOL 403384 G2 08/33 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202D2E07 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36297GJZ46 / GNMA POOL 711380 GN 06/33 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EW543 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202FPB66 / GNMA II POOL 004918 G2 01/41 FIXED 4 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202SFH67 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 03/15/2033 GNMA SF 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EGC75 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36290RQZ90 / GNMA 4.50% 7/33 #615272 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36213QZ513 / GINNIE MAE I POOL P#561564 7.00000000 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36297KK677 / GNMA POOL 714117 GN 08/39 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36296TSS32 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36291GY349 / GNMA POOL 628130 GN 05/34 FIXED 5.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36296BBP67 / GNMA POOL 685946 GN 08/38 FIXED 6 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36208YJE05 / GNMA POOL 464761 GN 08/28 FIXED 7 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36225BVH85 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31393QTG72 / FREDDIE MAC FHR 2616 JS 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
US3138M1X608 / FNMA POOL AO9700 FN 07/42 FIXED 3.5 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EG454 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US3620AR5V91 / GNMA II POOL 738060 G2 10/33 FIXED 6.5 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36202FX688 / GNMA II POOL 005201 G2 10/41 FIXED 4 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US31398KZ940 / Freddie Mac REMICS 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36209N5C26 / GNMA POOL 477043 GN 06/30 FIXED 8 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36213EZW91 / GNMA POOL 552557 GN 05/32 FIXED 6 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36212TBV52 / Government National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36213FM597 / GNMA POOL 553080 GN 02/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202XD956 / GNMA POOL 612228 GN 07/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
GNMA POOL 520979 GN 09/30 FIXED 8.5 / ABS-MBS (US36211RXG90) 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36202C7A57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (G2) 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36241KHE10 / GNMA POOL 782029 GN 01/36 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36225BYC61 / GINNIE MAE I POOL GN 781607 0,00 0,0001 −0,0000
US36292EF390 / GNMA POOL 646486 GN 04/36 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36295UC743 / GNMA POOL 680594 GN 12/37 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
31750R123 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.62890625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31413AFS78 / FNMA POOL 939477 FN 06/37 FIXED 5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202DLE93 / GNMA II POOL 003025 G2 01/31 FIXED 6.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36213RXM41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36225BTQ13 / GINNIE MAE I POOL GN 781459 0,00 0,0001 −0,0000
US36295GMZ27 / GNMA POOL 670076 GN 06/37 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36200B7H49 / GNMA POOL 596796 GN 12/32 FIXED 7 0,00 0,0001 −0,0000
US36291XB573 / GNMA POOL 640960 GN 05/35 FIXED 5.5 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US36210NQZ59 / GNMA POOL 497372 GN 12/28 FIXED 8 0,00 0,0001 −0,0000
US36208QZ901 / GNMA POOL 458068 GN 03/29 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36207EJL92 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36207RR809 / GNMA POOL 439811 GN 01/27 FIXED 7.25 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EVP14 / GNMA II, 30 Year 0,00 0,0001 −0,0000
US36200AFV61 / GNMA POOL 595180 GN 11/32 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36202SU638 / GNMA POOL 608205 GN 06/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202D2W05 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EY945 / GNMA II POOL 004336 G2 01/39 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36200H3E27 / GNMA POOL 602097 GN 01/33 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36202XLK18 / GNMA POOL 612430 GN 01/34 FIXED 5.5 0,00 −100,00 0,0001 −0,0001
US36202E2D06 / GINNIE MAE II POOL G2 4372 0,00 0,0001 −0,0000
US36212A7C33 / GNMA POOL 528391 GN 05/30 FIXED 7 0,00 0,0001 −0,0000
US36209N2S05 / GNMA POOL 476985 GN 03/29 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EVM82 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 −0,0000
31750R1S6 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.5585938 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36230NS303 / GNMA POOL 754138 GN 07/41 FIXED 4.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36296WGA80 / GNMA POOL 703193 GN 01/43 FIXED 3.5 0,00 −100,00 0,0001 −0,0014
US36200MEP41 / GNMA POOL 604142 GN 03/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36200RLX88 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36213AAC80 / GNMA POOL 548203 GN 02/32 FIXED 6.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202DA509 / GNII II 6% 3/29 #002728 0,00 0,0001 −0,0000
US36200XHU63 / Gnma Pass-thru X Single Family Bond 0,00 0,0001 −0,0000
US38376RMB95 / GNMA, Series 2015-H29, Class FA 0,00 0,0001 −0,0000
31750QXL8 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.5078125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36201SQA05 / GNMA POOL 591849 GN 01/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EQY85 / GNMA II POOL 004071 G2 01/38 FIXED 5 0,00 0,0001 −0,0000
US36202E5J49 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31371N4X09 / FNMA POOL 257438 FN 10/48 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36295AGH23 / GNMA POOL 664500 GN 12/37 FIXED 6 0,00 0,0001 −0,0000
US36200R5X62 / GNMA POOL 570662 GN 10/31 FIXED 7 0,00 0,0001 −0,0000
US36205JC372 / GNMA POOL 391690 GN 12/37 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36296CER79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36225AVP29 / GNMA 8.00% 8/27 #780622 0,00 0,0001 −0,0000
US36225BC559 / GNMA POOL 780992 GN 12/28 FIXED 8 0,00 0,0001 −0,0000
US36202EVR79 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36201C6H20 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36295KVA86 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0001 −0,0000
US36290QVK83 / GNMA POOL 614518 GN 06/33 FIXED 5.5 0,00 0,0001 −0,0000
US36241KGC62 / GINNIE MAE I POOL GN 781995 0,00 0,0000 −0,0000
US36209XCU28 / GNMA POOL 484383 GN 09/28 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36201L2M51 / GNMA POOL 586780 GN 05/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202E4A49 / GNMA II POOL 004417 G2 04/39 FIXED 5 0,00 0,0000 −0,0000
US36201ELR98 / GNMA POOL 580936 GN 01/32 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36202D6G19 / GNII II 6.5% 6/34 #003571 0,00 0,0000 −0,0000
GNMA POOL 434985 GN 12/30 FIXED 8.5 / ABS-MBS (US36207LF294) 0,00 0,0000 −0,0000
US36202FUR53 / GNMA II POOL 005092 G2 06/41 FIXED 4 0,00 0,0000 −0,0000
US36295J7C47 / GNMA POOL 672391 GN 12/37 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36211HU251 / GNMA POOL 513701 GN 06/29 FIXED 7.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EPM56 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36200DHV82 / GNMA POOL 597944 GN 11/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36213APK42 / GNMA POOL 548626 GN 11/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36212JV600 / GNMA POOL 535337 GN 09/30 FIXED 7.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36200KZD26 / GNMA POOL 603840 GN 12/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36201MLC46 / GNMA POOL 587223 GN 08/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36209AFZ84 / GNMA POOL 465584 GN 04/28 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
31750QWZ8 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.27734375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36200FVR62 / GINNIE MAE I POOL P#600124 6.00000000 0,00 0,0000 −0,0000
US36210RQ458 / GINNIE MAE I POOL GN 500075 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DS360 / GNII II 6.00% 5/32 #003238 0,00 0,0000 −0,0000
US3138W9GT14 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,0000 −0,0000
US36296P2W01 / GNMA POOL 697489 GN 09/38 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36212U4H13 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36297GJG64 / GNMA POOL 711363 GN 04/34 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EYG87 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36291Q5U41 / GNMA POOL 635459 GN 03/36 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202E3F45 / GNMA II POOL 004398 G2 03/39 FIXED 5 0,00 0,0000 −0,0000
US36225B4C93 / GNMA POOL 781719 GN 02/34 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36292GS893 / GNMA POOL 648643 GN 12/35 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EBF51 / Govt Natl Mortg Assn 6.00% 11/20/2034 Gnma Ii Bond 0,00 0,0000 −0,0000
US36202E4K21 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36213RWM59 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CZ482 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36290UGN00 / GNMA POOL 617705 GN 09/37 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36209JME81 / GNMA POOL 472957 GN 05/29 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36206G6P04 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 02/15/2026 GNMA SF 0,00 0,0000 −0,0000
US36208X5L18 / GNMA POOL 464451 GN 01/29 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36201NMH07 / GNMA POOL 588160 GN 01/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202ELM92 / GNMA II POOL 003932 G2 12/36 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36213JPU33 / GNMA POOL 555835 GN 07/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36200YPD30 / GINNIE MAE I POOL GN 576520 0,00 0,0000 −0,0000
US36292F2K21 / GNMA POOL 647978 GN 08/35 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36291HC285 / GNMA II POOL 628389 G2 03/35 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36292JTL34 / GNMA POOL 650455 GN 12/35 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36225B2Q08 / GNMA POOL 781683 GN 12/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36295PKC58 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36201DFH08 / GNMA POOL 579868 GN 12/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36209CH410 / GINNIE MAE I POOL P#467451 6.50000000 0,00 0,0000 −0,0000
US36208CYJ07 / GNMA POOL 447213 GN 06/27 FIXED 7.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36225BTD00 / GNMA POOL 781448 GN 05/32 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DZH78 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36295QLA66 / GNMA POOL 677221 GN 08/38 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EN880 / GNMA II POOL 004015 G2 08/37 FIXED 5 0,00 0,0000 −0,0000
US36208YJK64 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36295A7E93 / GNMA POOL 665193 GN 02/37 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DM579 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36202WXY01 / GNMA POOL 611895 GN 06/33 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36201Q2P73 / GINNIE MAE I POOL GN 590382 0,00 0,0000 −0,0000
US36295KHE64 / GNMA POOL 672629 GN 03/38 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
317U5W2A3 PIMCO SWAPTION 6.0 PUT USD 20251103 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36200Q2U78 / GNMA POOL 569687 GN 02/32 FIXED 7.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36213NQN92 / GINNIE MAE I POOL GN 559461 0,00 0,0000 −0,0000
US36213NLF14 / GNMA POOL 559326 GN 11/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36292LDU52 / GNMA POOL 651815 GN 05/36 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36241KMQ84 / GINNIE MAE I POOL P#782167 6.00000000 0,00 0,0000 −0,0000
US36209YNT19 / GNMA POOL 485602 GN 07/31 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DU747 / GNMA II POOL 003306 G2 11/32 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36295HY389 / GNMA POOL 671330 GN 07/37 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36295NDU81 / GNMA POOL 675215 GN 03/38 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36202D6T30 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202D6E60 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36209A2T68 / GNMA POOL 466186 GN 04/31 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36296RAR84 / GNMA POOL 698516 GN 10/38 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36200MYU16 / GNMA POOL 604723 GN 10/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36296R3Q87 / GNMA POOL 699307 GN 10/38 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AYN44 / GNMA 7.00% 2/28 #780717 0,00 0,0000 −0,0000
US36208YFM66 / GNMA POOL 464672 GN 01/28 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36225BXB97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DT681 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36210BDM46 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US38375BPW62 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2012 H06 FB 0,00 0,0000 −0,0000
317U7IEA9 PIMCO SWAPTION 4.75 PUT USD 20251031 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36200SSR21 / GNMA POOL 571228 GN 10/31 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36202ETA72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36213ESE76 / GNMA POOL 552317 GN 01/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36200JAL44 / GNMA POOL 602211 GN 03/33 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36210A2N62 / GNMA POOL 486881 GN 02/29 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
317U5S9A5 PIMCO SWAPTION 6.0 PUT USD 20251017 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36210JHH41 / GNMA POOL 493532 GN 09/29 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36297ABV44 / GNMA POOL 705752 GN 01/39 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36200MQY20 / GINNIE MAE I POOL P#604471 5.50000000 0,00 0,0000 −0,0000
US36201LK297 / GNMA POOL 586313 GN 12/34 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202D3Y51 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36201EMU19 / GNMA POOL 580971 GN 02/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DWG23 / GNMA II POOL 003347 G2 02/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202C7L13 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EAK55 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36295XW505 / GNMA POOL 683868 GN 02/38 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36208XEX57 / GNMA POOL 463750 GN 04/28 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36292CBS26 / GNMA POOL 644549 GN 07/35 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36213AB948 / GNMA POOL 548264 GN 01/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36295XZZ13 / GNMA POOL 683960 GN 02/38 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36210FLE42 / GINNIE MAE I POOL GN 490925 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EKX66 / GNMA II POOL 003910 G2 10/36 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36213UZ606 / GNMA POOL 565165 GN 10/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DMQ15 / GNII II 6% 4/31 #003067 0,00 0,0000 −0,0000
US36208JDC36 / GNMA POOL 451999 GN 11/27 FIXED 8 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DRG87 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202TFL52 / GNMA POOL 608671 GN 08/26 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
GNMA POOL 511172 GN 01/30 FIXED 8.5 / ABS-MBS (US36211E2D98) 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DTD39 / GNMA II POOL 003248 G2 06/32 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36213UW637 / GINNIE MAE I POOL GN 565069 0,00 0,0000 −0,0000
US36213TFS78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36200QWM22 / GINNIE MAE I POOL GN 569552 0,00 0,0000 −0,0000
US36207JYN70 / GNMA POOL 433717 GN 04/28 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36200XVR78 / GNMA POOL 575824 GN 03/32 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36200ACT43 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
317U5SQA6 PIMCO SWAPTION 6.0 PUT USD 20251022 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36209HFE09 / GNMA POOL 471865 GN 04/28 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36291QYR90 / GNMA POOL 635320 GN 12/34 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CZN63 / GNMA II, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
US36209KAN81 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36200WCZ23 / GNMA POOL 574388 GN 01/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36207GDK22 / GNMA POOL 431306 GN 09/26 FIXED 7.75 0,00 0,0000 −0,0000
US36202C6L22 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DLU36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DVL27 / GNII II 5.0% 12/20/2032#003319 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AVK32 / GNMA POOL 780618 GN 08/27 FIXED 8 0,00 0,0000 −0,0000
US36210DC748 / GNMA POOL 488894 GN 09/28 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CXZ12 / GNMA II POOL 002496 G2 10/27 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36209FH777 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DLT62 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36209BHT89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36213ESA54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36212UDR95 / GNMA POOL 543812 GN 02/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36296XGN84 / GNMA POOL 704105 GN 12/38 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36230N6Q33 / GNMA II POOL 754479 G2 04/37 FIXED 5.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36225BFK98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
317U7GIA9 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20251024 / DIR (EZCWK1FQY221) 0,00 0,0000 0,0000
US36202FAQ90 / GNMA II POOL 004515 G2 08/39 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DPE57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 0,00 0,0000 −0,0000
US36292MAE21 / GNMA POOL 652605 GN 06/36 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
317U5SEA9 PIMCO SWAPTION 6.0 PUT USD 20251017 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36210D2G57 / GNMA POOL 489575 GN 12/28 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36208WBE21 / GNMA POOL 462737 GN 05/28 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202SBT42 / GNMA POOL 607650 GN 02/33 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36201CZB35 / GNMA POOL 579538 GN 03/32 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36208CX773 / GNMA POOL 447202 GN 06/27 FIXED 8 0,00 0,0000 −0,0000
US3138EPEV29 / FNMA POOL AL6447 FN 01/26 FIXED VAR 0,00 0,0000 −0,0000
US36208RY324 / GNMA POOL 458930 GN 10/28 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36202EWU99 / Government National Mortgage Association Pool #4259 0,00 0,0000 −0,0000
US36202C2X06 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36213EZ741 / GNMA POOL 552566 GN 05/32 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36202E6G90 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36211ACX28 / GNMA POOL 506886 GN 05/29 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36207RJB24 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 05/15/2027 GNMA I 30YR SINGLE FAMILY 0,00 0,0000 −0,0000
US36210ARS86 / GNMA POOL 486597 GN 10/28 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
317U5ITA5 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250925 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225BP692 / GNMA POOL 781345 GN 10/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36213QZ364 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 08/15/2031 GNMA SF 0,00 0,0000 −0,0000
US36210JRM26 / GNMA POOL 493792 GN 01/29 FIXED 6.25 0,00 0,0000 −0,0000
US36209BWJ33 / GNMA POOL 466949 GN 04/28 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
US36207JT455 / GNMA 7.00% 2/28 #433571 0,00 0,0000 −0,0000
US36210AN949 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36213Y5V06 / GNMA POOL 568860 GN 12/31 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36209EXS61 / GNMA POOL 469689 GN 11/28 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36212M7L78 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AT340 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36225A5Z97 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 −0,0000
GNMA POOL 498147 GN 12/29 FIXED 8.5 / ABS-MBS (US36210PL446) 0,00 0,0000 −0,0000
US3133TLUJ50 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DBH35 / GNII II 6.00% 4/29 #002740 0,00 0,0000 −0,0000
317U73YA0 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250912 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36225AUM07 / GNMA POOL 780588 GN 06/27 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36207KFU97 / GNMA POOL 434079 GN 01/29 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AQ783 / GNMA POOL 780478 GN 12/26 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
US36206PSW13 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 −0,0000
US36225BQH41 / GNMA POOL 781356 GN 12/29 FIXED 6.5 0,00 0,0000 −0,0000
31750QV97 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 95.359375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36210A5V51 / GNMA POOL 486960 GN 02/29 FIXED 6 0,00 0,0000 −0,0000
US38378BDL09 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2012 19 IO 0,00 0,0000 0,0000
31750QVA4 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 95.2890625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US38376GGH74 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2010 36 IO 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AUG39 / GNMA POOL 780583 GN 06/27 FIXED 9 0,00 0,0000 −0,0000
317U5S7A7 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251017 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36206URD36 / GNMA POOL 421784 GN 03/26 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
317U5WIA6 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251103 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36203NDW56 / GNMA POOL 353917 GN 10/27 FIXED 7 0,00 0,0000 −0,0000
317U5SRA5 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251022 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36208VVP74 / GNMA POOL 462422 GN 12/27 FIXED 7.5 0,00 0,0000 −0,0000
317U5SFA8 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251017 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36202CK518 / GNII II 7.00% 11/25 #002116 0,00 0,0000 −0,0000
31750QU49 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 94.84375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QVD8 OTC EPUT FN 5.5 JUL25 97.3515625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QVC0 OTC EPUT FN 5.5 JUL25 97.28125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US38376GCX60 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2009 115 IO 0,00 0,0000 0,0000
US38373VT912 / Government National Mortgage Association, Series 2002-83 0,00 0,0000 0,0000
317U8VNA9 PIMCO SWAPTION 2.98 CALL USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U97ZA8 PIMCO SWAPTION 4.053 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U99KA0 PIMCO SWAPTION 3.993 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U99LA9 PIMCO SWAPTION 3.984 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
31750QSD2 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 94.8125 PUT / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U98XA8 PIMCO SWAPTION 3.967 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U98UA1 PIMCO SWAPTION 3.943 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U7SBA0 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251216 / DIR (EZWFFQBFTSP3) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,0007
317U7SBA0 PIMCO SWAPTION 5.5 PUT USD 20251216 / DIR (EZWFFQBFTSP3) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,0007
317U9AOA3 PIMCO SWAPTION 4.3675 PUT USD 202508 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U92CA4 PIMCO SWAPTION 3.395 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U9B0A7 PIMCO SWAPTION 4.287 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U92BA5 PIMCO SWAPTION 3.245 CALL USD 202507 / DIR (EZGV6FQ1N4N4) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U9GLA3 PIMCO SWAPTION 4.27 PUT USD 20250806 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U9G1A5 PIMCO SWAPTION 4.236 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
31750R263 OTC EPUT FN 4.0 JUL25 91.4375 PUT / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U99WA7 PIMCO SWAPTION 4.215 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
31750R255 OTC EPUT FN 4.0 JUL25 91.4375 PUT / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
317U9L9A6 PIMCO SWAPTION 4.257 PUT USD 2025090 / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
31750QSC4 OTC ECAL FN 5.0 JUL25 98.8125 CALL / DIR (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
317U9NFA5 PIMCO SWAPTION 4.106 PUT USD 2025090 / DIR (000000000) −0,01 −0,0009 −0,0009
317U9KGA0 PIMCO SWAPTION 4.3165 PUT USD 202509 / DIR (EZ7XDDFMXLR7) −0,01 −0,0011 −0,0011
31750R3Q8 OTC ECAL FN 4.5 SEP25 96.71875 CALL / DIR (000000000) −0,06 −0,0048 −0,0048
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) −0,08 −194,94 −0,0057 −0,0119
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) −0,11 −0,0081 −0,0081
317U9FWA3 PIMCO SWAPTION 3.4525 CALL USD 20250 / DIR (EZ0T11W8ZX53) −0,13 −0,0098 −0,0098
317U9EMA7 PIMCO SWAPTION 3.67 CALL USD 2025082 / DIR (EZY3ZXNW3FW3) −0,15 −0,0114 −0,0114
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) −0,23 383,33 −0,0177 −0,0139
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-2Y CME / DIR (EZPWHZ0KPVN8) −0,35 −7,49 −0,0264 0,0026
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y CME / DIR (EZNM897HLTQ3) −0,41 −0,0313 −0,0313
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) −0,52 −187,39 −0,0396 −0,0857
US01F0124788 / UMBS 15YR 1.5% 07/01/2036 #TBA −0,89 3,86 −0,0676 −0,0059
RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) −0,90 33,04 −0,0687 −0,0162
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y CME / DIR (EZCCSW1V4GN3) −1,03 −376,82 −0,0781 −0,1069
US01F0224778 / UMBS TBA −1,52 3,41 −0,1155 −0,0095
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 −3,96 −87,96 −0,3013 2,1976
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) −6,01 −32,13 −0,4571 0,2282
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 −10,30 0,29 −0,7836 −0,0420
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 −14,53 −57,60 −1,1056 1,3696
US01F0426811 / UMBS TBA −14,89 −73,76 −1,1332 2,9650
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family −19,64 151,35 −1,4940 −0,7448
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −34,13 −5 694,92 −2,5966 −2,6406
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG −59,10 32,03 −4,4961 −1,2639
US01F0306781 / UMBS TBA −63,87 −21,65 −4,8592 2,9580
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac −159,69 9,05 −12,1490 −1,5750
US01F0406854 / UMBS TBA −174,28 224,59 −13,2589 −9,3817
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 −182,39 −32,84 −13,8759 5,7341
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −276,05 −629,14 −21,0018 −24,7691
CITIGROUP REVERSE REPO / RA (000000000) −649,85 −49,4395 −49,4395