Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 577 526
Aktuella positioner 269
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSMIX - FRANKLIN STRATEGIC MORTGAGE PORTFOLIO Class A1 har redovisat 269 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 577 526 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSMIX - FRANKLIN STRATEGIC MORTGAGE PORTFOLIO Class A1s största innehav är Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Ginnie Mae (US:US21H0506152) , FANNIE MAE 3% 11/1/2048 FNL (US:US3140JAF378) , and Government National Mortgage Association (US:US36179WQA98) . FSMIX - FRANKLIN STRATEGIC MORTGAGE PORTFOLIO Class A1s nya positioner inkluderar Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) , Ginnie Mae (US:US21H0506152) , FANNIE MAE 3% 11/1/2048 FNL (US:US3140JAF378) , Government National Mortgage Association (US:US36179WQA98) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EAM21) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 4,0996 4,0996
0,75 2,9224 2,9224
0,30 1,1676 1,1676
0,09 0,3457 0,3457
0,09 0,3446 0,3446
0,09 0,3386 0,3386
0,08 0,3145 0,3145
0,08 0,3050 0,3050
0,07 0,2668 0,2668
1,30 5,0424 0,1868
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0000 −0,3316
−0,02 −0,0644 −0,0644
−0,01 −0,0538 −0,0538
−0,01 −0,0389 −0,0389
0,10 0,3973 −0,0286
−0,01 −0,0265 −0,0265
1,29 1,29 4,9930 −0,0248
0,01 0,0271 −0,0094
0,02 0,0646 −0,0068
0,01 0,0304 −0,0055
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-24 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 1,30 −7,14 5,0424 0,1868
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 1,29 −11,03 1,29 −11,06 4,9930 −0,0248
US21H0506152 / Ginnie Mae 1,06 4,0996 4,0996
US3140JAF378 / FANNIE MAE 3% 11/1/2048 FNL 1,04 −7,00 4,0231 0,1582
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,84 −7,27 3,2679 0,1176
US31418EAM21 / Fannie Mae Pool 0,84 −7,49 3,2575 0,1091
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,81 −7,81 3,1570 0,0940
US31418CCH51 / Fannie Mae Pool 0,81 −7,30 3,1526 0,1099
US21H0526119 / Government National Mortgage Association 0,75 2,9224 2,9224
US3140QBMU93 / FANNIE MAE 3.5% 08/01/2049 FNL 0,73 −7,01 2,8320 0,1093
US3132DWC684 / FR SD8193 0,67 −7,08 2,5937 0,0972
US3132DVKP93 / Freddie Mac Pool 0,63 −8,05 2,4381 0,0695
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 0,63 −7,51 2,4355 0,0811
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,60 −7,54 2,3319 0,0769
US3140X5CF87 / FNMA UMBS, 30 Year 0,56 −6,09 2,1541 0,1046
US3140XJJ612 / FN15 0,45 −6,63 1,7486 0,0739
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 0,43 −7,08 1,6805 0,0627
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y5L43) 0,41 −2,36 1,6016 0,1339
US3140FXD829 / FANNIE MAE 3.50% 07/01/2056 FNMA 0,40 −6,51 1,5597 0,0679
US3132AC3B46 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 −7,09 1,4755 0,0555
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 0,36 −7,20 1,4012 0,0525
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,35 −7,61 1,3664 0,0433
US3140J7UE34 / UMBS 0,32 −6,63 1,2577 0,0539
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,31 −7,23 1,1954 0,0443
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,30 1,1676 1,1676
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,30 −5,64 1,1676 0,0615
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,30 −7,69 1,1661 0,0391
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,29 −7,05 1,1244 0,0403
US3132D6BR09 / FHLMC Pool, 15 Year 0,25 −6,02 0,9722 0,0471
US3140X8AN78 / FNMA, 30 Year 0,25 −7,43 0,9680 0,0322
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,25 0,00 0,9660 0,1025
US3132XCSG12 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,24 −7,25 0,9421 0,0335
US31418D4W91 / Fannie Mae Pool 0,23 −7,87 0,9092 0,0276
US3132DVMM45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 −6,10 0,8977 0,0431
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 −7,50 0,8609 0,0286
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 0,20 −0,50 0,7796 0,0788
US46654WAH43 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 0,20 −5,21 0,7767 0,0425
US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A 0,20 0,51 0,7718 0,0845
US46653PAF45 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-6 0,20 −3,92 0,7612 0,0518
US3140QBSL31 / UMBS 0,20 −8,88 0,7578 0,0139
US3140QBS747 / FANNIE MAE 3% 09/01/2049 FNL 0,19 −7,46 0,7217 0,0226
US69376DAC65 / PSMC 2021-3 Trust 0,18 −3,30 0,6847 0,0525
US81748YAD40 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2021-6, Class A4 0,16 −4,76 0,6214 0,0366
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 0,15 −0,65 0,5961 0,0600
US36262LAJ98 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,15 −5,00 0,5930 0,0378
US35564KPU78 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class M1A 0,15 −7,41 0,5844 0,0226
US36179UML34 / Government National Mortgage Association 0,15 −6,92 0,5761 0,0238
US3140XDXB76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9673 3.50000000 0,15 −6,92 0,5755 0,0228
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,15 −7,59 0,5693 0,0212
US33852EAF60 / Flagstar Mortgage Trust 2021-2 0,15 −5,23 0,5647 0,0340
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,13 0,00 0,5194 0,0566
US312940AH29 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 −5,67 0,5191 0,0281
US02666AAA60 / American Homes 4 Rent 2015-SFR1 0,13 0,00 0,5044 0,0517
US33852FAE60 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A5 0,13 −3,73 0,5022 0,0350
US46592XAF15 / J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2021-13, Class A4 0,13 −4,48 0,4978 0,0311
US05609WAA18 / BX Trust, Series 2022-IND, Class A 0,12 −0,81 0,4752 0,0486
US67113XAD21 / OBX 2021-J1 A4 2.5% 05/25/2051 144A 0,12 −3,23 0,4660 0,0333
US81747KAA16 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2021-1 SEMT 2021-1 A1 0,12 −7,26 0,4480 0,0173
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,11 0,96 0,4089 0,0468
US06541JAL52 / BANK 2021-BNK34 0,10 −2,83 0,4004 0,0321
US89173FAB67 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST FRN 10/25/2056 2017-1 A2 144A 0,10 −16,39 0,3973 −0,0286
US31405PNC04 / FANNIE MAE 6.00% 10/01/2034 FNMA 30 0,10 −3,85 0,3901 0,0271
US055531AA59 / BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-IND SER 2023-IND CL A V/R REGD 6.22700000 0,10 1,01 0,3891 0,0428
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,10 0,00 0,3871 0,0425
US74387MAC38 / PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 0,10 −5,77 0,3830 0,0216
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 0,10 −2,02 0,3784 0,0346
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −7,00 0,3627 0,0131
US3132DM5N19 / FREDDIE MAC POOL FR SD0853 0,09 −7,00 0,3622 0,0149
US3133B2SY64 / FHLG 30YR 2% 01/01/2052#QD5035 0,09 −7,00 0,3615 0,0146
US3133KMMQ59 / Freddie Mac Pool 0,09 −7,00 0,3614 0,0140
US3140XHCX30 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,00 0,3606 0,0114
US3132CXAK81 / UMBS 0,09 −6,32 0,3481 0,0179
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,09 1,14 0,3466 0,0395
US3132DNQ303 / Freddie Mac Pool 0,09 0,3457 0,3457
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 0,3446 0,3446
US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −7,37 0,3444 0,0132
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 0,3386 0,3386
US3132D6AQ35 / Freddie Mac Pool 0,09 −6,45 0,3383 0,0151
US36179WB234 / GNMA II, 30 Year 0,09 −8,60 0,3332 0,0092
US89177BAA35 / Towd Point Mortgage Trust 2019-1 0,08 −4,55 0,3271 0,0199
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,08 0,3145 0,3145
US3140XCAQ10 / Fannie Mae Pool 0,08 −8,24 0,3050 0,0092
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 0,3050 0,3050
US31371LJJ98 / FANNIE MAE 3.47% 11/01/2033 FAR FNARM 0,08 −2,50 0,3034 0,0260
US06541CBL90 / BANK 2021-BNK33 0,08 −2,53 0,2993 0,0222
US3132FCBN48 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 −5,00 0,2950 0,0159
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −7,41 0,2945 0,0121
US31407SDL34 / FANNIE MAE 6.00% 07/01/2035 FNMA 30 0,08 −6,25 0,2941 0,0165
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 −7,69 0,2829 0,0091
US19685GAA40 / COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-4, Class A1 0,07 −6,49 0,2792 0,0090
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 0,2668 0,2668
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,06 −7,46 0,2409 0,0052
US3132CWWJ97 / UMBS 0,06 −6,25 0,2346 0,0119
US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 −11,76 0,2334 −0,0038
US67448XAD84 / OBX Trust, Series 2021-J3, Class A4 0,06 −4,84 0,2315 0,0164
US3140QNEY46 / Fannie Mae Pool 0,05 −6,90 0,2120 0,0080
US3132DVK952 / Freddie Mac Pool 0,05 −6,90 0,2100 0,0073
US59980YAB11 / Mill City Mortgage Loan Trust 2018-4 0,05 −7,14 0,2036 0,0075
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754GAA85) 0,05 −13,79 0,1963 −0,0055
US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 0,05 −9,26 0,1920 0,0036
US31406RDH57 / FANNIE MAE 6.00% 08/01/2035 FNMA 30 0,05 −3,92 0,1913 0,0138
US43730XAB01 / Home Partners of America 2021-3 Trust 0,05 −2,00 0,1906 0,0169
US31297X5R10 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.00% 05/01/2030 FHLMC G30 0,05 −4,00 0,1887 0,0137
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R04, Class 1A1 / ABS-MBS (US20753GAA94) 0,04 −2,27 0,1685 0,0156
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,04 −6,67 0,1666 0,0075
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,04 0,1636 0,1636
US46640MAC47 / JP Morgan Mortgage Trust 2013-3 0,04 −6,82 0,1613 0,0085
US31405X3A93 / FANNIE MAE 5.50% 11/01/2034 FNMA 30 0,04 −4,65 0,1596 0,0104
US3133AMTQ96 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,04 −6,98 0,1556 0,0058
US46654TAF57 / JP Morgan Mortgage Trust 0,04 −5,00 0,1478 0,0090
US35564KUW79 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,04 −9,76 0,1469 0,0028
US31405RRN88 / FANNIE MAE 6.00% 10/01/2034 FNMA 30 0,04 −2,63 0,1440 0,0102
US92812UQ845 / Virginia Housing Development Authority 0,04 −7,69 0,1426 0,0069
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 0,1313 0,1313
US30711XAT19 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 −10,81 0,1284 −0,0014
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, Class 2M1 / ABS-MBS (US207941AA35) 0,03 −11,43 0,1216 −0,0004
US31404MHT80 / FANNIE MAE 5.00% 04/01/2034 FNMA 30 0,03 −6,06 0,1215 0,0064
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 0,1209 0,1209
US36201SG605 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 09/15/2032 GN SINGLE FAMILY P 0,03 −3,12 0,1204 0,0091
US12554TAL52 / CIM Trust, Series 2019-INV2, Class A11 0,03 −6,25 0,1197 0,0075
US10568LAL09 / BRAVO Residential Funding Trust 2019-NQM2 0,03 −6,25 0,1169 0,0043
US3132FCA214 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.00% 11/01/2036 G30 FGLMC 0,03 −6,45 0,1157 0,0071
US31402XD601 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,03 −6,90 0,1076 0,0066
US31403FHN78 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,03 −6,90 0,1073 0,0064
FR001400F0V4 / BNP Paribas SA 0,03 0,0991 0,0991
US89175VAA17 / Towd Point Mortgage Trust 2018-2 0,02 −14,29 0,0962 −0,0038
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,02 0,0942 0,0942
US31388PGC95 / FANNIE MAE 3.62% 05/01/2030 FN 3CMT+238;LC12.27 0,02 −4,17 0,0913 0,0057
US31385XQ915 / Fannie Mae Pool 0,02 −9,09 0,0799 0,0035
US31403GJW33 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,02 −4,76 0,0798 0,0052
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y5N09) 0,02 0,0781 0,0781
US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,02 −9,09 0,0776 −0,0020
US67112FAD24 / OBX 2018-1 TRUST OBX 2018-1 A2 0,02 −9,52 0,0766 0,0025
US12554TAC53 / CIM Trust 2019-INV2 0,02 −10,00 0,0726 0,0024
US31379MD711 / FANNIE MAE 4.308% 07/01/2038 FAR FNARM 0,02 0,00 0,0725 0,0068
US31390TRW17 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,02 0,00 0,0703 0,0044
US31390S7G06 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,02 0,00 0,0702 0,0048
US31407YAR09 / FANNIE MAE 5.50% 11/01/2035 FNMA 30 0,02 0,00 0,0698 0,0046
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,02 0,0647 0,0647
US31402VKM18 / FANNIE MAE 5.50% 09/01/2033 FNMA 30 0,02 −20,00 0,0646 −0,0068
US31403HB820 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,02 −5,88 0,0636 0,0046
US31402X5V44 / FANNIE MAE 5.50% 11/01/2033 FNMA 30 0,02 −5,88 0,0623 0,0033
US31381C6Y81 / FANNIE MAE 3.445% 05/01/2027 FN CMT+219.5;LC11.963 0,02 −11,76 0,0605 −0,0002
US31396PHM68 / FNMA, REMIC, Series 2007-1, Class NF 0,02 −11,76 0,0595 −0,0002
US89176LAA26 / Towd Point Mortgage Trust 2018-6 0,02 −11,76 0,0583 −0,0018
US31377EG525 / FANNIE MAE 4.125% 04/01/2027 FN CMT+215;LC12.31 0,01 −6,67 0,0562 0,0008
US12649GAA40 / CSMC TRUST FRN 11/25/2029 2014-OAK1 1A1 144A 0,01 −6,67 0,0557 0,0022
US31403YF248 / FANNIE MAE 3.50% 01/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0552 0,0049
US59980VAA98 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 0,01 −18,75 0,0540 −0,0018
US31403CH794 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,01 −7,14 0,0539 0,0031
US36202DPD74 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,14 0,0531 0,0013
US31407X4T55 / FANNIE MAE 5.50% 11/01/2035 FNMA 30 0,01 −7,14 0,0525 0,0034
US589929F948 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2003-A 0,01 0,00 0,0504 0,0019
US12553XAD57 / CIM Trust 2018-INV1 0,01 −7,69 0,0474 0,0017
US31406CGC64 / Federal National Mortgage Association 0,01 −8,33 0,0457 0,0030
US36202DJR35 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 09/20/2030 GNMA II 0,01 0,00 0,0439 0,0024
US31406XQ471 / FANNIE MAE 6.00% 05/01/2035 FNMA 30 0,01 0,00 0,0438 0,0032
US31402XQX74 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,01 0,00 0,0435 0,0027
US31403GMC32 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,01 −8,33 0,0431 0,0014
US36202DV406 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 01/20/2033 GNMA II 0,01 −9,09 0,0419 0,0025
US31371LPY91 / FANNIE MAE 3.898% 04/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0399 0,0035
US31387AHS78 / FANNIE MAE 9.50% 11/01/2029 FNMA 30 0,01 0,00 0,0397 0,0016
HSBC Securities (USA) Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0396 0,0396
US126671Z258 / CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates, Series 2004-1, Class M1 0,01 0,00 0,0361 0,0032
US31376FL474 / FANNIE MAE 3.325% 09/01/2026 FAR FNARM 0,01 −20,00 0,0341 −0,0007
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,01 −11,11 0,0338 −0,0009
US36202DM579 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,01 0,00 0,0326 0,0018
US31390WTD47 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,01 0,00 0,0317 0,0019
US02660TDH32 / AHM_05-1 0,01 −30,00 0,0304 −0,0055
US31404WPZ31 / FANNIE MAE 4.402% 06/01/2034 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0299 0,0026
US31298CB577 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.50% 01/01/2030 FHLMC G30 0,01 −12,50 0,0292 0,0011
US31296MPS25 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.50% 09/01/2033 FHLMC G30 0,01 0,00 0,0286 0,0018
US59980MAC55 / Mill City Mortgage Loan Trust 2018-2 0,01 −40,00 0,0271 −0,0094
US31378B2Z66 / FANNIE MAE 4.145% 07/01/2027 FN CMT+215;LC12.711 0,01 −14,29 0,0264 0,0005
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,01 −14,29 0,0262 0,0004
US31387N2M83 / FANNIE MAE 8.00% 07/01/2031 FNMA 30 0,01 0,00 0,0245 0,0016
US31384WGU80 / FANNIE MAE 6.50% 04/01/2031 FNMA 30 0,01 0,00 0,0244 0,0009
US31407SQM79 / FANNIE MAE 6.00% 09/01/2032 FNMA 30 0,01 −14,29 0,0237 −0,0024
US31388BYH94 / FANNIE MAE 3.852% 04/01/2028 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0237 0,0010
US31384LWE00 / FANNIE MAE 6.50% 11/01/2029 FNMA 30 0,01 0,00 0,0234 0,0006
US36202DTU53 / GNII II 7.50% 7/32 #003263 0,01 −16,67 0,0225 0,0014
US31405RNE26 / FANNIE MAE 3.441% 08/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0225 0,0018
US31390PGD33 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,01 −16,67 0,0220 0,0007
US31390SXK22 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,01 0,00 0,0215 0,0016
US31384WNL09 / FANNIE MAE 3.125% 04/01/2031 FN 6ML+141;LC12.551 0,01 0,00 0,0206 0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,0204 0,0204
US31389YAS00 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,01 0,00 0,0203 0,0015
US31296NY760 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 10/01/2033 FHLMC G30 0,01 0,00 0,0202 0,0011
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0191 0,0191
US31371G3U23 / FANNIE MAE 6.50% 07/01/2028 FNMA 30 0,00 −20,00 0,0179 −0,0016
US31390Q7M10 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 0,00 −20,00 0,0172 −0,0010
US31402X4G85 / FANNIE MAE 5.50% 10/01/2033 FNMA 30 0,00 0,00 0,0168 0,0013
US36202DKL46 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −25,00 0,0154 0,0008
US31411S6L53 / FANNIE MAE 3.849% 04/01/2037 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0150 0,0013
US36209KZ928 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 05/15/2028 GNMA SF 0,00 −25,00 0,0147 0,0004
US31411UXU05 / FANNIE MAE 4.10% 04/01/2037 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0146 0,0011
US31404N4Z63 / FANNIE MAE 5.00% 04/01/2034 FNMA 30 0,00 0,00 0,0137 0,0010
US17320XAA28 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST FRN 05/25/2042 2013-A A 144A 0,00 0,00 0,0136 0,0011
US31383LP909 / FANNIE MAE 6.50% 07/01/2029 FNMA 30 0,00 0,00 0,0134 0,0007
US89169EAA73 / TPMT 17-5 A1 144A 2.55969% 02-25-57 0,00 −25,00 0,0133 −0,0033
US31403LLG40 / FANNIE MAE 3.50% 09/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0124 0,0010
US36208PTR90 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 06/15/2028 GNMA SF 0,00 0,00 0,0122 −0,0002
US31297B4N94 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 07/01/2034 FHLMC G30 0,00 0,00 0,0104 0,0006
US31371KPU96 / FNMA 7.50% 5/32 #254335 0,00 0,00 0,0093 0,0005
US31292HZM95 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0086 0,0003
US31390HDY80 / FANNIE MAE 6.50% 05/01/2032 FNMA 30 0,00 0,00 0,0085 0,0003
US31388EDR45 / FANNIE MAE 6.50% 09/01/2031 FNMA 30 0,00 0,00 0,0082 0,0005
US31297PCA75 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 03/01/2035 FHLMC G30 0,00 −50,00 0,0075 0,0004
US31390LGN01 / FANNIE MAE 6.50% 07/01/2032 FNMA 30 0,00 −50,00 0,0074 −0,0001
31371GPH7 / Fnma Pool 251624 Bond 0,00 0,00 0,0063 0,0002
US31380GV895 / FANNIE MAE 6.50% 10/01/2028 FNMA 30 0,00 0,00 0,0060 0,0003
US36206F6A52 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 04/15/2028 GNMA SF 0,00 0,00 0,0059 0,0002
US31297KHX37 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 12/01/2034 FHLMC G30 0,00 0,00 0,0055 0,0004
US31410QGH83 / FANNIE MAE 3.342% 10/01/2036 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0050 0,0005
US36202DBJ90 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0050 0,0001
US31374TFV61 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0049 0,0001
US31412V7C63 / FANNIE MAE 3.228% 04/01/2037 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0049 0,0005
US31384KZR03 / FANNIE MAE 3.38% 08/01/2029 FN CMT+225;LC10.95 0,00 0,00 0,0048 0,0003
US31384VYV88 / FANNIE MAE 6.50% 07/01/2030 FNMA 30 0,00 0,00 0,0040 −0,0000
US31410ABX37 / FANNIE MAE 4.37% 07/01/2036 FNMA ARM 0,00 −100,00 0,0038 0,0004
US31283HUA12 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0034 0,0001
US31335GQF53 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.00% 12/01/2026 FHLMC G30 0,00 −100,00 0,0033 −0,0002
US31375BVT15 / FANNIE MAE 3.793% 08/01/2025 FAR FNARM 0,00 −100,00 0,0032 −0,0018
US31368HKL68 / FANNIE MAE 6.50% 05/01/2028 FNMA 30 0,00 0,0032 0,0000
US3128FUTQ64 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.50% 11/01/2027 FHLMC G30 0,00 0,0031 −0,0002
US36209ECA82 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 02/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0031 0,0001
US31296P5J75 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 11/01/2033 FHLMC G30 0,00 0,0030 0,0002
US31378PNC31 / FANNIE MAE 6.50% 12/01/2027 FNMA 0,00 0,0030 0,0001
US31384V2A95 / FANNIE MAE 6.50% 07/01/2030 FNMA 30 0,00 0,0029 0,0001
US36225BGW28 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 11/15/2029 GNMA SF 0,00 0,0029 0,0001
US36208FK823 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 03/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0020 0,0001
US31405HB809 / FANNIE MAE 4.056% 06/01/2034 FNMA 0,00 0,0018 0,0001
US31379MGB90 / FANNIE MAE 3.866% 01/01/2028 FAR FNARM 0,00 0,0018 −0,0004
US36208V6R15 / GNMA 7.00% 4/28 #462680 0,00 0,0015 0,0000
US36201APX09 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 02/15/2032 GNMA SF 0,00 0,0015 0,0001
US36209YUT36 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 09/15/2031 GNMA SF 0,00 0,0014 0,0000
US31335GPM14 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.00% 09/01/2026 FHLMC G30 0,00 0,0013 −0,0000
US023138AA88 / Ambac Assurance Corp 0,00 0,0013 0,0001
US36213R6Z54 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 05/15/2032 GNMA SF 0,00 0,0010 0,0001
US36224DT966 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 06/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0010 0,0000
US31283HSW69 / FHLG 6.50% 7/32 #G01433 0,00 0,0010 0,0000
US36208VXW08 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 01/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0008 −0,0000
US36207MRZ13 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 02/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0008 0,0000
US36208RFL33 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 01/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0007 0,0000
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
US36207MRX64 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 02/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0006 0,0000
US36202CL920 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 01/20/2026 GNMA II 0,00 0,0006 −0,0004
US36225BMR68 / GOVT NATL MORTG ASSN 8.00% 12/15/2026 GNMA SF 0,00 0,0005 −0,0001
US31283HAZ82 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.00% 03/01/2028 FHLMC G30 0,00 0,0004 −0,0000
US36208HQH20 / GOVT NATL MORTG ASSN 8.00% 09/15/2027 GNMA SF 0,00 0,0003 −0,0003
US31385Y5K75 / FANNIE MAE 7.50% 11/01/2030 FNMA 30 0,00 0,0002 0,0000
US31375LDN29 / FANNIE MAE 3.627% 12/01/2025 FAR FNARM 0,00 0,0002 −0,0004
US36225BQQ40 / GOVT NATL MORTG ASSN 8.00% 12/15/2025 GNMA SF 0,00 0,0002 −0,0003
US36206HFY99 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 01/15/2026 GNMA SF 0,00 0,0002 −0,0000
US31384WAH34 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0002 −0,0002
US31376B7B63 / FANNIE MAE 8.00% 07/01/2026 FNMA 30 0,00 0,0001 −0,0000
US31368HKV41 / FANNIE MAE 7.50% 09/01/2030 FNMA 30 0,00 0,0001 0,0000
US31376XFG88 / FANNIE MAE 3.564% 07/01/2025 FN CMT+224;LC13.098 0,00 0,0001 −0,0004
US36225BMB17 / GOVT NATL MORTG ASSN 8.00% 12/15/2025 GNMA SF 0,00 0,0001 −0,0001
US31374FXG98 / FANNIE MAE 8.00% 12/01/2025 FNMA 30 0,00 0,0001 −0,0000
US31384BXR22 / FANNIE MAE 7.50% 12/01/2029 FNMA 30 0,00 0,0001 −0,0000
US31371FAX06 / FANNIE MAE 7.50% 08/01/2025 FNMA 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CQX47 / GNMA II, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CFQ15 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31335GMW23 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 7.50% 01/01/2026 FHLMC G30 0,00 0,0000 −0,0000
US3140XL6Z66 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3140X66E60 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US03702YAE05 / Anthracite Ltd., Series 2004-HY1A, Class E 0,00 0,0000 −0,0001
US31335GFQ38 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.00% 07/01/2024 FHLMC G30 0,00 0,0000 0,0000
US3140QNPE62 / FNCL UMBS 3.0 CB3120 03-01-52 0,00 0,0000 0,0000
US36179XX509 / GNMA 0,00 0,0000 −0,0000
US3140X83H82 / FNMA, 30 Year 0,00 0,0000 0,0000
US31418EDG26 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWJ614 / FNCL UMBS 6.5 SD8385 12-01-53 0,00 0,0000 0,0000
US31418EAR18 / FNMA, 15 Year 0,00 0,0000 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,0000 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,0000 0,0000
US3140XF4R94 / FANNIE MAE POOL FN FS0831 0,00 0,0000 0,0000
US31418EU817 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,0000 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 −100,00 0,0000 −0,3316
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,0000 0,0000
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YRK28) 0,00 0,0000 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,0000 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,0000 0,0000
US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31418EYP95 / FNMA 30YR 6.5% 12/01/2053#MA5217 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWDR16 / UMBS 0,00 0,0000 0,0000
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3133KHXV31 / FHLMC Pool, 30 Year 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) −0,01 −0,0265 −0,0265
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) −0,01 −0,0389 −0,0389
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) −0,01 −0,0538 −0,0538
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) −0,02 −0,0644 −0,0644