Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 719 209 069
Aktuella positioner 1 546
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A har redovisat 1 546 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 719 209 069 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class As största innehav är UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) . FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class As nya positioner inkluderar UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) .

FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−48,78 −8,0163 10,3525
11,53 1,8952 8,4162
−6,19 −1,0168 4,6523
29,39 4,8300 4,0400
29,43 4,8373 3,9096
6,96 1,1444 2,1612
7,75 1,2730 1,6868
8,93 1,4680 1,4680
4,56 0,7487 1,3631
7,10 1,1668 1,1668
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−30,23 −4,9675 −11,7996
16,11 16,12 2,6487 −7,0948
40,11 6,5923 −5,7520
2,11 0,3466 −4,5425
10,00 1,6439 −4,2215
−4,82 −0,7916 −3,6948
−9,14 −1,5020 −1,6974
−2,52 −0,4137 −1,6913
2,86 0,4704 −1,4956
3,33 0,5479 −0,9995
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 40,11 −43,22 6,5923 −5,7520
US21H0606630 / Ginnie Mae 29,43 454,40 4,8373 3,9096
US21H0606713 / Ginnie Mae 29,39 550,03 4,8300 4,0400
US21H0306660 / Ginnie Mae II pool 18,35 −5,60 3,0150 −0,3808
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 16,11 −72,83 16,12 −72,83 2,6487 −7,0948
US36179WXH68 / Ginnie Mae II Pool 13,44 −4,16 2,2081 −0,0948
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 11,67 33,28 1,9172 0,3879
US01F0226674 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,53 −130,90 1,8952 8,4162
GNII II 5% 01/20/2055#MB0146 / ABS-MBS (US3618N5EU90) 10,27 −2,41 1,6882 −0,0409
US21H0326627 / GNMA 10,17 16,94 1,6713 0,1517
US21H0206670 / G2SF 2.0 TBA 06-01-51 10,00 −70,20 1,6439 −4,2215
US3132DNB362 / Freddie Mac Pool 9,55 −4,02 1,5692 −0,0649
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 9,16 −2,91 1,5059 −0,0444
GNII II 4.5% 11/20/2054#MB0024 / ABS-MBS (US3618N5A258) 9,05 −3,01 1,4877 −0,0455
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 8,93 1,4680 1,4680
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 7,85 93,37 1,2905 0,5809
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 7,76 −17,36 1,2754 −0,2671
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 7,75 −407,71 1,2730 1,6868
US3140QD5C40 / Fannie Mae Pool 7,64 −3,91 1,2563 −0,0506
US3132DWAW38 / Freddie Mac Pool 7,10 1,1668 1,1668
US21H0526788 / Ginnie Mae 7,09 −4,52 1,1659 −0,1323
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,96 −212,54 1,1444 2,1612
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 6,50 −1,22 1,0685 −0,0127
US3132DVLQ67 / FR SD7535 5,97 −4,43 0,9816 −0,0450
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,95 0,9787 0,9787
US3132DV6R15 / Freddie Mac Pool 5,46 −4,23 0,8977 −0,0392
US34528QHV95 / FORDF_23-1 5,12 570,51 0,8408 0,7138
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,56 −229,55 0,7487 1,3631
UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) 4,44 0,7290 0,7290
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 −4,91 0,6879 −0,0351
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,08 0,6710 0,6710
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 4,08 −4,23 0,6702 −0,0293
US3140X7ZG79 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050#FM4342 4,07 −4,66 0,6686 −0,0324
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 4,01 −4,18 0,6595 −0,0284
US3140X5JX21 / FNMA 30YR 3% 12/01/2049#FM2077 3,74 −3,85 0,6152 −0,0243
US21H0626778 / Ginnie Mae 3,67 0,6039 0,6039
US3622ABDF64 / GNMA II 2.5% 08/20/2051#785602 3,66 −4,04 0,6019 −0,0251
UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 3,64 0,5984 0,5984
US29429EAD31 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 3,55 0,40 0,5839 0,0025
US3132DWAF05 / Freddie Mac Pool 3,54 0,5818 0,5818
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 3,38 −4,22 0,5558 −0,0242
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 3,33 −62,36 0,5479 −0,9995
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 3,21 −4,23 0,5282 −0,0232
US3132DVMG76 / FHLG 30YR 5.5% 03/01/2053#SD7559 3,15 −4,44 0,5169 −0,0238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,08 0,5058 0,5058
US3133KLVJ33 / Freddie Mac Pool 3,05 −4,72 0,5005 −0,0246
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 −3,99 0,4906 −0,0202
US21H0506640 / Ginnie Mae 2,86 −74,56 0,4704 −1,4956
EW / Edwards Lifesciences Corporation 2,83 −177,40 0,4650 1,1038
EW / Edwards Lifesciences Corporation 2,82 −0,49 0,4628 −0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,67 0,4395 0,4395
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,67 0,4395 0,4395
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,67 0,4384 0,4384
US3140XBKV12 / Fannie Mae Pool 2,62 −4,62 0,4309 −0,0207
US3132D9GT58 / FHLG 20YR 2.5% 11/01/2041#SC0210 2,60 −3,74 0,4271 −0,0164
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 2,50 0,4105 0,4105
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.57% 01/18/2040 144A / ABS-CBDO (US96328GCE52) 2,40 0,3948 0,3948
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 2,35 −4,19 0,3869 −0,0169
US3140QEDW99 / Fannie Mae Pool 2,31 −4,70 0,3803 −0,0185
GNII II 6% 12/20/2054#MB0093 / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,29 −1,46 0,3768 −0,0055
US3140Q7U967 / Fannie Mae Pool 2,28 −4,32 0,3754 −0,0168
US3140XJUV38 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3295 2,28 −3,47 0,3751 −0,0134
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,28 0,3746 0,3746
US31418D6K36 / Fannie Mae Pool 2,22 −2,89 0,3647 −0,0106
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,21 −3,71 0,3627 −0,0138
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-A A3 5.02% 03/15/2027 144A / ABS-CBDO (US448988AD77) 2,21 0,3626 0,3626
US3140QNVF63 / Fannie Mae Pool 2,18 −4,85 0,3583 −0,0181
US36250SAD18 / GS Mortgage Securities Corp II 2,12 0,52 0,3489 0,0019
US01F0406698 / UMBS TBA 2,11 −92,47 0,3466 −4,5425
US21H0406650 / GNMA 2,11 −39,61 0,3464 −0,2633
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 0,3455 0,3455
US3140XFG210 / FN FS0216 2,05 −3,80 0,3368 −0,0131
US3140J5MF35 / Fannie Mae Pool 2,01 −3,28 0,3302 −0,0110
US31418D6C10 / FN MA4466 2,00 −4,12 0,3288 −0,0140
US3140X42P09 / Fannie Mae Pool 1,99 −5,56 0,3270 −0,0190
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 −1,83 0,3266 −0,0059
US3140XDRX60 / Fannie Mae Pool 1,92 −4,14 0,3157 −0,0134
US3140XDT226 / Fannie Mae Pool 1,89 −4,55 0,3103 −0,0147
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 1,87 −4,54 0,3079 −0,0146
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 −2,40 0,3076 −0,0074
US3140HFQB81 / FNMA 30YR 3% 04/01/2050#BK2249 1,82 −4,76 0,2995 −0,0148
US3136BLES56 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 1,82 −4,76 0,2992 −0,0148
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,2983 0,2983
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 4.62% 11/15/2028 / ABS-CBDO (US802920AD01) 1,80 0,2956 0,2956
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 25,89 0,2950 0,0608
US3132DWA456 / Freddie Mac Pool 1,79 −4,12 0,2947 −0,0127
US31418DV668 / Fannie Mae Pool 1,78 −4,25 0,2927 −0,0127
US3132DVLA16 / FR SD7521 1,78 −4,72 0,2920 −0,0144
US3140K9NC98 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#BP2186 1,77 −4,84 0,2912 −0,0147
US3132DWAV54 / FREDDIE MAC POOL 1,77 −4,18 0,2901 −0,0125
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,2895 0,2895
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 1,71 −4,42 0,2808 −0,0128
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) 1,70 0,2796 0,2796
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 −8,65 0,2724 −0,0257
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 −1,96 0,2719 −0,0052
US3140XBJ684 / FN FM7484 1,64 −4,76 0,2698 −0,0133
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1799 1,61 −4,51 0,2646 −0,0124
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-B A3 4.99% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US345279AD57) 1,61 0,2644 0,2644
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5.5% 05/01/2053#RA9058 1,58 −4,13 0,2597 −0,0110
US3133KH6N11 / Freddie Mac Pool 1,55 −4,43 0,2554 −0,0118
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,2550 0,2550
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,50 −3,34 0,2471 −0,0085
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,50 −3,96 0,2469 −0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 −5,55 0,2462 −0,0143
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 1,49 −2,93 0,2451 −0,0073
US06541WAX02 / BANK 2017-BNK5 1,48 0,20 0,2431 0,0006
PRET 2025-RPL2 4% 08/25/2064 144A / ABS-CBDO (US69392LAA26) 1,47 0,2416 0,2416
CIM TRUST 2025-R1 5% 02/25/2099 144A / ABS-CBDO (US12575LAA17) 1,47 0,2415 0,2415
US3132D9FB59 / FHLG 20YR 2% 07/01/2041#SC0162 1,46 −3,68 0,2407 −0,0091
US3140XLE460 / Fannie Mae Pool 1,46 −4,44 0,2403 −0,0110
US3622ABDV15 / Ginnie Mae II Pool 1,45 −4,93 0,2379 −0,0121
US31418DWQ14 / Fannie Mae Pool 1,44 −4,20 0,2364 −0,0102
US3140QSVD03 / FNMA 30YR 5.5% 08/01/2053#CB6911 1,41 −3,29 0,2319 −0,0078
US3132DPD546 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD1924 1,40 −4,30 0,2303 −0,0103
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 −3,66 0,2296 −0,0086
US3133KMFP59 / Freddie Mac Pool 1,40 −4,32 0,2294 −0,0102
US009740AA95 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E 1,39 −2,92 0,2292 −0,0067
US3132DWBG78 / Freddie Mac Pool 1,39 −4,39 0,2291 −0,0103
US3128M9J529 / FHLG 30YR 4% 09/42#G07184 1,39 −3,54 0,2287 −0,0083
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,2282 0,2282
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,39 0,2277 0,2277
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,2265 0,2265
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,2265 0,2265
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 −4,17 0,2265 −0,0099
US3140QQVS16 / FN CB5124 1,38 −3,70 0,2265 −0,0087
US3132DPB805 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1863 1,37 −3,44 0,2258 −0,0081
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −5,79 0,2245 −0,0138
US3132D9MT84 / FHLG 20YR 2.5% 07/01/2041#SC0370 1,36 −2,58 0,2236 −0,0059
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 −2,31 0,2226 −0,0051
AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) 1,32 0,2166 0,2166
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 1,32 −4,29 0,2165 −0,0096
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 −1,50 0,2163 −0,0032
ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) 1,32 0,2162 0,2162
US3140K0JB52 / FNMA 30YR 3% 11/01/2049#BO4757 1,31 −5,40 0,2161 −0,0122
US3140QMRK22 / Fannie Mae Pool 1,31 −4,61 0,2146 −0,0103
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS 4.53% 08/23/2027 / ABS-CBDO (US43814VAB36) 1,30 0,2138 0,2138
US3140X5V911 / FNMA 30YR 3% 02/01/2050#FM2439 1,30 −3,78 0,2134 −0,0084
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B A3 4.21% 09/20/2027 144A / ABS-CBDO (US891943AD49) 1,30 0,2131 0,2131
US3140XBE222 / Fannie Mae Pool 1,29 −4,10 0,2114 −0,0089
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 1,29 4,38 0,2114 0,0089
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,28 −8,74 0,2111 −0,0202
US3140XGZU60 / FN FS1654 1,28 −4,18 0,2110 −0,0090
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 −3,52 0,2071 −0,0075
US36179VTV26 / Ginnie Mae II Pool 1,24 0,2033 0,2033
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,2019 0,2019
US3133KRVL58 / FHLM 30YR 5.5% 08/01/2053#RA9619 1,22 −3,86 0,2004 −0,0080
BMO 2024-5C6 MTG TR 5.3161% 09/15/2057 / ABS-MBS (US05593QAC87) 1,22 −0,49 0,2003 −0,0008
US89176VAK89 / Towd Point Mortgage Trust 2018-5 1,21 0,1995 0,1995
BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) 1,20 164,90 0,1973 0,1228
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,20 −3,69 0,1972 −0,0075
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 −3,08 0,1969 −0,0061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,19 −6,39 0,1951 −0,0131
US3136BKXA54 / Fannie Mae REMICS 1,16 −3,97 0,1908 −0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,16 −3,10 0,1904 −0,0060
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 −2,20 0,1901 −0,0041
GNII II 6% 01/20/2055#MB0148 / ABS-MBS (US3618N5EW56) 1,15 −1,46 0,1886 −0,0026
US02582JJZ49 / American Express Credit Account Master Trust 2023-1 1,15 −0,26 0,1883 −0,0003
US31418ECZ16 / Fannie Mae Pool 1,12 −2,77 0,1846 −0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,1845 0,1845
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 1,12 −4,02 0,1845 −0,0076
CIM 2025-NR1 5% 06/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17181YAA82) 1,09 0,1786 0,1786
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,08 −2,87 0,1780 −0,0052
US3137H5BQ92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5182 A 2.5% 10/25/2048 1,08 −3,74 0,1780 −0,0068
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US30168JAC71) 1,08 0,1776 0,1776
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 1,07 −4,97 0,1760 −0,0093
US3133KYU982 / Freddie Mac Pool 1,07 −3,18 0,1755 −0,0057
US3132D9HN79 / FHLG 20YR 2.5% 05/01/2041#SC0237 1,07 −2,65 0,1752 −0,0046
US36179RGA14 / Ginnie Mae II Pool 1,06 −3,89 0,1748 −0,0070
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 1,06 0,1742 0,1742
US3133KKK248 / UMBS 1,06 0,1740 0,1740
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 −2,04 0,1735 −0,0034
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 −3,74 0,1734 −0,0066
GNMA II 5.5% 03/20/2054#787292 / ABS-MBS (US3622AC7D65) 1,05 0,1728 0,1728
GNII II 5.5% 12/20/2054#787741 / ABS-MBS (US3622ADP286) 1,05 0,1718 0,1718
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,03 −2,27 0,1700 −0,0040
US3140J95F47 / FNMA 15YR 3% 12/01/2032#BM5345 1,02 −6,08 0,1678 −0,0107
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,02 0,1671 0,1671
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 −4,43 0,1670 −0,0076
AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 5.12% 08/20/2031 144A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) 1,01 0,1665 0,1665
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,01 −4,18 0,1658 −0,0072
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,01 −4,18 0,1658 −0,0072
US3133KMUX19 / FHLG 30YR 3% 10/01/2051#RA5998 1,01 −5,99 0,1653 −0,0104
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-C 4.62% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US448984AD63) 1,00 0,1647 0,1647
GNII II 4% 12/20/2054#MB0089 / ABS-MBS (US3618N5C312) 1,00 −3,39 0,1640 −0,0057
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,99 −1,09 0,1635 −0,0017
US31418DES71 / Fannie Mae Pool 0,99 −4,44 0,1628 −0,0074
US3140QQVW28 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#CB5128 0,99 −5,36 0,1624 −0,0091
MSRM 2025-NQM3 VAR 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US61778LAA35) 0,99 0,1624 0,1624
US3137F4D414 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,98 0,20 0,1616 0,0004
US3133B9PV06 / Freddie Mac Pool 0,98 −2,78 0,1612 −0,0045
US31418DU835 / FNCI UMBS 2.0 MA4206 12-01-35 0,98 −3,26 0,1609 −0,0054
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,1608 0,1608
US3133KNEF69 / Freddie Mac Pool 0,98 −5,24 0,1605 −0,0088
US3132QQTW22 / Freddie Mac Gold Pool 0,98 −4,87 0,1605 −0,0080
US3140QSHQ71 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6538 0,97 −3,85 0,1600 −0,0064
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,1596 0,1596
US3622ABB926 / GNMA II 2.5% 08/20/2051#785564 0,96 −3,82 0,1575 −0,0062
US94989KAV52 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,96 −74,86 0,1574 −0,4679
US3132DWCV37 / Freddie Mac Pool 0,96 −4,97 0,1572 −0,0081
US3132DMQB45 / Freddie Mac Pool 0,96 −4,79 0,1570 −0,0079
US3140XLED69 / FNMA 30YR 5.5% 05/01/2053#FS4631 0,95 −2,96 0,1562 −0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 −4,53 0,1561 −0,0073
US3140QNF491 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,95 −5,21 0,1558 −0,0085
US3622ABDY53 / GNMA II 2.5% 09/20/2051#785619 0,94 −4,26 0,1552 −0,0070
US3140QB3Q99 / FNMA 30YR 3% 10/01/2049#CA4406 0,94 −4,17 0,1549 −0,0066
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 0,94 −3,41 0,1538 −0,0055
US3132DN6H14 / FHLG 30YR 4% 10/01/2052#SD1772 0,94 −3,81 0,1538 −0,0060
US3140XJL501 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#FS3047 0,93 −4,31 0,1534 −0,0068
BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,93 −3,12 0,1533 −0,0049
US3140X93D50 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#FM6195 0,93 −3,83 0,1527 −0,0060
US31335ATJ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,93 −4,93 0,1522 −0,0079
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 0,92 −4,45 0,1520 −0,0069
US3140XGZM45 / FNMA 30YR 4% 04/01/2052#FS1647 0,92 −4,46 0,1515 −0,0070
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3704 / ABS-MBS (US3142GUDJ96) 0,92 0,1508 0,1508
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 0,91 300,88 0,1504 0,1128
US86190BAA26 / STORE MASTER FUNDING 2.12% 06/20/2051 144A 0,91 0,44 0,1501 0,0006
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 0,91 −4,60 0,1499 −0,0071
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,1496 0,1496
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,1474 0,1474
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 0,89 0,00 0,1467 0,0001
US3140XJBR37 / FNMA 15YR 1.5% 01/01/2037#FS2747 0,87 −3,33 0,1433 −0,0050
US31418DVD10 / Fannie Mae Pool 0,87 −4,51 0,1427 −0,0067
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,86 0,1415 0,1415
US3132DQF846 / FHLG 30YR 5.5% 05/01/2053#SD2891 0,86 −4,76 0,1414 −0,0070
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3703 / ABS-MBS (US3142GUDH31) 0,86 0,1406 0,1406
GNII II 5.5% 01/20/2055#787767 / ABS-MBS (US3622ADQU50) 0,85 0,1405 0,1405
GNII II 5.5% 01/20/2055#787767 / ABS-MBS (US3622ADQU50) 0,85 0,1405 0,1405
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 −2,85 0,1403 −0,0041
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,85 −4,39 0,1396 −0,0064
US3140XDSF46 / FN FM9517 0,85 −4,93 0,1394 −0,0072
GNII II 5% 12/20/2054#MB0091 / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,84 −2,44 0,1379 −0,0034
US3140QNCB60 / FN CB2765 0,83 −4,47 0,1369 −0,0064
CARMX 2025-2 4.59% 07/17/2028 / ABS-CBDO (US14320AAB70) 0,83 0,1365 0,1365
US31418D5G33 / Fannie Mae Pool 0,83 −3,84 0,1360 −0,0054
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 −2,72 0,1354 −0,0036
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 0,82 −4,34 0,1342 −0,0060
US3132QP5H38 / Freddie Mac Gold Pool 0,82 −3,78 0,1341 −0,0052
US3137H4N304 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5175 CB 2.5% 04/25/2050 0,81 −3,23 0,1330 −0,0044
GNII II 5% 12/20/2054#787773 / ABS-MBS (US3622ADQ276) 0,80 0,1318 0,1318
US3140XAWE85 / FNMA 30YR 2% 04/01/2051#FM6944 0,80 −4,45 0,1307 −0,0059
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 07/01/2050#CA6312 0,79 −4,57 0,1304 −0,0062
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −5,75 0,1293 −0,0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −2,96 0,1292 −0,0039
US3140N0PL31 / FNMA 30YR 4% 08/01/2052# 0,79 −2,72 0,1292 −0,0036
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 −4,06 0,1281 −0,0053
US31418CCK80 / Fannie Mae Pool 0,78 −3,83 0,1280 −0,0050
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,78 −4,31 0,1280 −0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,1276 0,1276
US55285TAA43 / MFA 2022-RPL1 Trust 0,77 −3,62 0,1268 −0,0047
US3140QBS820 / FNMA 30YR 3% 09/01/2049#CA4142 0,77 −4,23 0,1264 −0,0057
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,77 −3,76 0,1261 −0,0048
US3140Q9V268 / FANNIE MAE POOL FN CA2432 0,76 −6,62 0,1254 −0,0087
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −2,06 0,1254 −0,0026
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −6,39 0,1254 −0,0085
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −6,39 0,1254 −0,0085
US055522AA43 / BLOX TRUST 2021 BLOX 0,76 0,93 0,1253 0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −3,07 0,1246 −0,0039
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 −5,77 0,1235 −0,0075
US3140XDBT23 / FNMA 30YR 3% 10/01/2051#FM9049 0,75 −4,10 0,1230 −0,0052
US3132DPNB03 / FHLG 30YR 5% 01/01/2053#SD2186 0,75 −4,85 0,1225 −0,0062
US3140QFD559 / Fannie Mae Pool 0,74 −4,49 0,1224 −0,0057
US3140QSHR54 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6539 0,74 −3,12 0,1223 −0,0039
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0,74 −3,26 0,1219 −0,0040
GNMA II 5.5% 09/20/2054#MA9906 / ABS-MBS (US36180AAF03) 0,74 −2,37 0,1216 −0,0029
US3132DWBA09 / FR SD8133 0,74 −4,17 0,1208 −0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,1208 0,1208
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −6,50 0,1207 −0,0084
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −6,50 0,1207 −0,0084
US3622A22Y71 / Ginnie Mae II Pool 0,73 −5,67 0,1205 −0,0070
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,73 0,1200 0,1200
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −7,53 0,1193 −0,0096
US3136BM7C64 / FANNIE MAE 4.5% 07/25/2048 0,72 −3,72 0,1191 −0,0044
BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) 0,72 0,1188 0,1188
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,71 0,1165 0,1165
US3132DPPC67 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#SD2219 0,71 −3,82 0,1159 −0,0046
US3140QQNK71 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#CB4893 0,70 −3,58 0,1153 −0,0042
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 −2,92 0,1149 −0,0034
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) 0,70 0,1149 0,1149
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) 0,70 0,1148 0,1148
US62955VAA44 / NYMT Loan Trust 2022-CP1 0,70 −5,29 0,1148 −0,0064
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,69 −4,28 0,1140 −0,0050
FHLMC REMI 30YR 5.5% 04/01/2055#RJ4005 / ABS-MBS (US3142GUNX70) 0,69 0,1140 0,1140
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,69 −4,83 0,1135 −0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 −2,68 0,1133 −0,0031
PRPM 2024-RCF3 LLC 4% 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390BAA61) 0,68 −4,35 0,1119 −0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −4,03 0,1096 −0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 −2,94 0,1088 −0,0032
US3140XDR329 / FN FM9505 0,66 −4,51 0,1081 −0,0049
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 −7,12 0,1073 −0,0081
BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) 0,65 0,1069 0,1069
US3622ABKS03 / Ginnie Mae II Pool 0,65 −4,70 0,1068 −0,0052
US3137F6YK78 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 −4,28 0,1067 −0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1061 0,1061
US06540JBA97 / BANK, Series 2020-BN26, Class ASB 0,64 −2,87 0,1060 −0,0031
US3138WHLP59 / Fannie Mae Pool 0,64 −4,32 0,1056 −0,0046
US3140QMMQ47 / FNMA 30YR 3% 11/01/2051#CB2166 0,64 −4,18 0,1056 −0,0046
US3131XDBE47 / FHLG 15YR 3% 11/32#ZK9037 0,64 −7,49 0,1056 −0,0085
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −4,48 0,1053 −0,0048
WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) 0,64 0,00 0,1050 0,0000
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,64 −4,21 0,1048 −0,0045
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 −3,86 0,1023 −0,0041
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −5,77 0,1022 −0,0061
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −3,42 0,1021 −0,0036
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,62 −4,48 0,1018 −0,0047
US3137H5KC06 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,62 −3,43 0,1018 −0,0036
US3140XFDL27 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#FS0106 0,62 −2,98 0,1017 −0,0030
US3137H8HT17 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 04/15/2048 0,61 −4,21 0,1009 −0,0044
US3140QS4U21 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 −3,81 0,0996 −0,0040
US3132DPB722 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1862 0,60 −2,59 0,0990 −0,0026
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.67% 08/15/2029 / ABS-CBDO (US80287NAC92) 0,60 0,0989 0,0989
US3132DN4S96 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#SD1733 0,60 −3,99 0,0989 −0,0040
BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,60 −1,15 0,0987 −0,0011
BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) 0,60 −0,83 0,0979 −0,0007
US3140J9VA68 / Fannie Mae Pool 0,59 −4,98 0,0973 −0,0050
PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 SOFR30A+130 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74275VAA26) 0,59 −3,91 0,0971 −0,0039
US61768FAA84 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP A 1ML+85 06/15/2035 144A 0,59 0,17 0,0971 0,0003
US3140QMSJ40 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2320 0,59 −4,68 0,0970 −0,0048
US31335CAW47 / Freddie Mac Gold Pool 0,59 −4,54 0,0969 −0,0045
US3133WJC499 / FHLG 15YR 3% 04/01/2037#QO0091 0,59 −2,32 0,0968 −0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,59 −2,81 0,0965 −0,0027
US3140XFVZ11 / Fannie Mae Pool 0,59 −4,57 0,0963 −0,0045
US3140QLFM33 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1071 0,58 −3,32 0,0959 −0,0032
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9276 0,58 −5,05 0,0959 −0,0051
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,58 −5,55 0,0952 −0,0055
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP 0,57 −6,45 0,0931 −0,0063
US31292LGU35 / FHLG 3.50% 4/42 #C03811 0,56 −3,60 0,0926 −0,0034
US43815QAC15 / HAROT 23-3 A3 5.41% 02-18-28/11-18-26 0,56 −7,11 0,0925 −0,0070
US3132A5J970 / Freddie Mac Pool 0,56 −3,93 0,0924 −0,0037
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,56 −4,10 0,0924 −0,0040
US3138EQLB64 / Fannie Mae Pool 0,56 −4,76 0,0921 −0,0045
US3140XF7L97 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,56 −4,12 0,0918 −0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,56 0,0914 0,0914
US12508GAS57 / CCUBS Commercial Mortgage Trust 0,55 −11,22 0,0912 −0,0114
PRPM 2024-RPL2 A1 LLC VAR 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69381DAA37) 0,55 −4,17 0,0907 −0,0038
US31417G5U63 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2043#AB9858 0,54 −3,57 0,0889 −0,0031
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9278 0,54 −5,26 0,0889 −0,0048
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0888 0,0888
US31418CEE03 / Fannie Mae Pool 0,54 −4,12 0,0880 −0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0879 0,0879
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 −2,21 0,0873 −0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 −2,21 0,0873 −0,0019
US3131YDH640 / FED HM LN PC POOL ZN6553 FR 03/49 FIXED 4 0,53 −4,72 0,0863 −0,0044
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 0,52 0,00 0,0859 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 −3,88 0,0855 −0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 −4,07 0,0852 −0,0035
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,0840 0,0840
US3132DWAQ69 / FR SD8115 0,51 −4,85 0,0839 −0,0042
US3132D56U17 / Freddie Mac Pool 0,51 −3,23 0,0839 −0,0028
US3140M2NJ78 / UMBS, 20 Year 0,51 −3,24 0,0837 −0,0026
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM A TSFR1M+139.27 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAA55) 0,51 −0,20 0,0835 −0,0000
US3140XJTE32 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3248 0,51 −3,61 0,0834 −0,0030
US3132D55E83 / Freddie Mac Pool 0,51 −4,17 0,0831 −0,0035
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 −2,14 0,0826 −0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,0824 0,0824
US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 0,50 −3,66 0,0823 −0,0031
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2025-NQM2 A1 VAR 09/25/2065 144A / ABS-CBDO (US46590SAC17) 0,50 0,0823 0,0823
US3132D56P22 / FNCI UMBS 1.5 SB8078 12-01-35 0,50 −3,66 0,0823 −0,0031
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) 0,50 0,0822 0,0822
US3140KSAU11 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ6318 0,50 −3,48 0,0821 −0,0029
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9277 0,50 −3,49 0,0819 −0,0030
US3140QMKY98 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#CB2110 0,50 −3,51 0,0814 −0,0029
US3132D9HZ00 / FHLG 20YR 2.5% 02/01/2042#SC0248 0,49 −3,70 0,0813 −0,0030
US3137F64V68 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,49 −4,46 0,0811 −0,0038
US3128M9CJ95 / FHLG 4.00% 4/42 #G06973 0,49 −3,71 0,0811 −0,0031
US3140QD6M13 / Fannie Mae Pool 0,49 −4,66 0,0807 −0,0039
US3133KRM769 / FHLM 30YR 6% 07/01/2053#RA9382 0,49 −2,60 0,0801 −0,0021
US31335BNW27 / FHLG 30YR 4% 12/01/2047#G61305 0,48 −4,54 0,0796 −0,0037
CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.5% 06/12/2028 / ABS-CBDO (US14689MAB63) 0,48 0,0796 0,0796
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,48 0,0795 0,0795
US3133KYVP14 / FR RB5122 0,48 −3,02 0,0792 −0,0024
US31335AU480 / Freddie Mac Gold Pool 0,48 −4,00 0,0790 −0,0033
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,48 −3,43 0,0788 −0,0027
US3132D56J61 / FNCI UMBS 1.5 SB8073 11-01-35 0,47 −3,86 0,0779 −0,0029
US3140KRNY13 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ5806 0,47 −4,25 0,0779 −0,0033
PRET 2024-RPL1 TR 3.9% 10/25/2063 144A / ABS-CBDO (US693989AA39) 0,47 −4,48 0,0772 −0,0035
GNII II 4.5% 05/20/2055#MB0364 / ABS-MBS (US3618N5MN65) 0,47 0,0768 0,0768
GNII II 4.5% 05/20/2055#MB0364 / ABS-MBS (US3618N5MN65) 0,47 0,0768 0,0768
US233258AC69 / DLLAD 2023-1 LLC 0,47 −6,99 0,0767 −0,0056
US3140QCVQ63 / Fannie Mae Pool 0,47 −4,71 0,0765 −0,0038
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,47 −4,52 0,0765 −0,0037
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,46 −0,43 0,0763 −0,0002
US3133KYV485 / FR RB5135 0,46 −3,35 0,0761 −0,0026
US3137FFWL70 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1% 08/15/2038 0,46 −16,42 0,0753 −0,0148
US3140QFPA17 / Fannie Mae Pool 0,46 −4,59 0,0752 −0,0035
US312943WK58 / Freddie Mac Gold Pool 0,46 −2,77 0,0752 −0,0022
US31418DZU98 / Fannie Mae Pool 0,45 −4,02 0,0747 −0,0031
US3140XG7B97 / Fannie Mae Pool 0,45 −3,00 0,0746 −0,0022
US3140QKNE42 / Fannie Mae Pool 0,45 −3,63 0,0743 −0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 −3,22 0,0741 −0,0024
US3140XEAV60 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9919 0,45 −4,85 0,0741 −0,0039
US3132L7Q440 / Freddie Mac Gold Pool 0,45 −4,06 0,0739 −0,0031
US3140F5CP66 / FNMA POOL BC9077 FN 12/46 FIXED 3.5 0,45 −3,04 0,0735 −0,0024
US3140X4PY64 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2049#FM1338 0,45 −4,09 0,0734 −0,0031
US3132DQ2W53 / Freddie Mac 0,45 0,0734 0,0734
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −4,91 0,0732 −0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −4,91 0,0732 −0,0037
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,44 −4,32 0,0729 −0,0032
US3140X5RG06 / Fannie Mae Pool 0,44 −5,74 0,0729 −0,0044
US3140J8LJ05 / FNMA 30YR 4.5% 03/46#BM3928 0,44 −4,32 0,0729 −0,0032
US3132L7VF35 / Freddie Mac Gold Pool 0,44 −3,49 0,0728 −0,0027
US3140XG3F48 / FNMA 15YR 3% 04/01/2037#FS1697 0,44 −3,74 0,0719 −0,0027
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,43 −0,23 0,0709 −0,0001
US3133KRM843 / FHLM 30YR 6% 07/01/2053#RA9383 0,43 −2,49 0,0708 −0,0017
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,43 0,0708 0,0708
US31398NFC39 / FANNIE MAE 2010-95 ZC 5% 09/25/2040 0,43 −2,05 0,0707 −0,0016
US3137F8AX12 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2020-5058 BE 3% 11/25/2050 0,43 −4,68 0,0705 −0,0034
US3622ABKD34 / G2SF 2.5 785792 12-20-51 0,43 −4,70 0,0701 −0,0033
US3140HKKT49 / Fannie Mae Pool 0,43 −3,18 0,0700 −0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,42 −3,42 0,0698 −0,0023
US3622ABLL41 / Ginnie Mae II Pool 0,42 −4,10 0,0693 −0,0029
US3128P7TM54 / FHLG 20YR 3.5% 06/01/2032#C91456 0,42 −5,23 0,0686 −0,0038
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.87% 06/21/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBT31) 0,42 −0,24 0,0684 −0,0001
US3132WDBQ68 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40046 0,41 −4,61 0,0680 −0,0033
US3140QSLY59 / FNMA 30YR 5.5% 06/01/2053#CB6642 0,41 −4,40 0,0679 −0,0032
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −3,78 0,0670 −0,0027
US3132D56B36 / Freddie Mac Pool 0,40 −3,58 0,0665 −0,0025
US31418DMN92 / Fannie Mae Pool 0,40 −4,04 0,0664 −0,0028
US36179QT501 / Ginnie Mae II Pool 0,40 −3,35 0,0664 −0,0024
US3128P7TY92 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 −5,40 0,0663 −0,0037
US3140QMTC87 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2346 0,40 −5,40 0,0662 −0,0038
DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) 0,40 0,0661 0,0661
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) 0,40 −0,50 0,0660 −0,0002
BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) 0,40 0,0657 0,0657
US05609BCD91 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class AJV 0,40 0,00 0,0657 0,0001
VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) 0,40 0,0656 0,0656
US3140QLFK76 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1069 0,40 −3,16 0,0656 −0,0021
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) 0,40 −0,75 0,0656 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −3,89 0,0649 −0,0026
GNII II 2.5% 06/20/2054#MA9719 / ABS-MBS (US36179YYQ15) 0,39 −4,38 0,0647 −0,0028
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −2,76 0,0637 −0,0017
US3140XDTQ91 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2041#FM9558 0,39 −2,28 0,0634 −0,0014
US3140QFA746 / FNMA 30YR 2.5% 10/01/2050#CA7229 0,38 −4,73 0,0630 −0,0030
US31418CMJ08 / Fannie Mae Pool 0,38 −5,24 0,0626 −0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 −4,82 0,0618 −0,0029
US3140X4KG04 / Fannie Mae Pool 0,37 −5,08 0,0615 −0,0032
US3133KYWB19 / Freddie Mac Pool 0,37 −2,86 0,0615 −0,0018
US3132CWSY11 / FHLG 15YR 2.5% 07/01/2036#SB0535 0,36 −3,96 0,0599 −0,0025
US3136BASY14 / Fannie Mae REMICS 0,36 −3,71 0,0597 −0,0023
US31418DRR51 / Fannie Mae Pool 0,36 −3,22 0,0594 −0,0019
US3622ABCL42 / G2SF 2.5 785575 08-20-51 0,36 −4,52 0,0591 −0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,36 0,0589 0,0589
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.56% 11/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29374MAC29) 0,36 0,00 0,0584 −0,0000
US3133KYWE57 / Freddie Mac Pool 0,35 −3,55 0,0582 −0,0021
US3140XCZ688 / UMBS 0,35 −4,61 0,0579 −0,0028
US3133A96N02 / FR QB3577 0,35 −4,37 0,0577 −0,0025
US36202FX845 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −3,31 0,0576 −0,0019
US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 0,35 0,0570 0,0570
US3131Y1Q944 / FED HM LN PC POOL ZM6780 FR 06/48 FIXED 4 0,35 −5,74 0,0569 −0,0033
US31394KF412 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5.5% 10/15/2033 0,35 −5,74 0,0568 −0,0034
US3133KLCL99 / FHLG 30YR 2.5% 02/01/2051#RA4575 0,35 −4,17 0,0568 −0,0025
AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 4.8% 08/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05377RKL77) 0,35 0,0568 0,0568
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0,34 0,00 0,0559 0,0001
US3622ABKC50 / Ginnie Mae II Pool 0,34 −4,49 0,0559 −0,0027
WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) 0,34 0,0557 0,0557
US3136BLRV49 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 05/25/2048 0,34 −4,26 0,0555 −0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 −3,45 0,0553 −0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 −2,33 0,0552 −0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 −2,62 0,0550 −0,0014
US3142GQAC68 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 −3,78 0,0545 −0,0021
US3140QRGJ64 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,33 −4,89 0,0545 −0,0028
US31329N6Q61 / Freddie Mac Pool 0,33 −4,62 0,0544 −0,0026
US38380HES76 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 3% 09/20/2047 0,33 −4,36 0,0542 −0,0025
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9777 0,33 −4,08 0,0541 −0,0023
US3142GQAB85 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 −2,69 0,0537 −0,0015
CARMAX SELECT RECEIVABLES TR 2025-A 4.77% 09/17/2029 / ABS-CBDO (US14319UAC45) 0,33 0,0536 0,0536
US3133KLH267 / FHLG 30YR 2.5% 03/01/2051#RA4749 0,33 −5,25 0,0535 −0,0030
US3140XCZQ45 / FN FM8850 0,32 −2,41 0,0533 −0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −4,72 0,0532 −0,0025
NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 3.75% 02/25/2068 144A / ABS-CBDO (US67118PAA03) 0,32 −3,87 0,0532 −0,0022
US31416XJZ42 / FNMA 4.00% 1/41 #AB2079 0,32 −4,20 0,0524 −0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −3,34 0,0524 −0,0017
US3140QMKN34 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2051# 0,32 −5,36 0,0523 −0,0030
US3140X5X818 / Fannie Mae Pool 0,32 −4,53 0,0520 −0,0025
US29374FAC77 / EFF 22-3 A3 144A 4.29% 07-20-29/03-22-27 0,31 0,0516 0,0516
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A 5.32% 01/18/2028 / ABS-CBDO (US58770JAD63) 0,31 −0,33 0,0502 −0,0001
US36202FLN41 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −3,23 0,0494 −0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −3,85 0,0493 −0,0021
RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) 0,30 0,0492 0,0492
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,30 0,0486 0,0486
US38377RLW33 / GNR 2010-160 DY 4% 12/20/2040 0,30 −2,64 0,0486 −0,0013
US31418DMP41 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,30 −2,64 0,0485 −0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 −4,58 0,0480 −0,0024
US3137BE3R33 / FEDERAL HOME LN MTG CORP 4.5% 11/15/2040 0,29 −3,32 0,0478 −0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0478 0,0478
US62955RAA32 / NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 0,29 −2,03 0,0477 −0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0476 0,0476
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −2,03 0,0475 −0,0010
US36204DT828 / GNMA 30YR 4.5% 06/15/2041#366975 0,29 −1,37 0,0474 −0,0007
US3140X7KK47 / Fannie Mae Pool 0,29 −4,95 0,0474 −0,0024
US3132D9DY70 / FHLG 20YR 2.5% 01/01/2041#SC0119 0,29 −3,05 0,0472 −0,0014
US3132DV3Z67 / Freddie Mac Pool 0,29 −4,35 0,0472 −0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −5,02 0,0467 −0,0025
US3132GUST24 / FHLG 30YR 4% 07/01/2042#Q09230 0,28 −4,41 0,0465 −0,0021
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 −4,08 0,0464 −0,0020
US3128MFUA44 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 −5,70 0,0463 −0,0028
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0463 0,0463
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0463 0,0463
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-MFP 0,28 −6,44 0,0454 −0,0032
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3700 / ABS-MBS (US3142GUDE00) 0,27 0,0446 0,0446
US36258YBH09 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,27 −5,30 0,0441 −0,0025
US3140QS4H10 / FNMA 30YR UMBS 0,27 −3,28 0,0436 −0,0014
US31419HC428 / FNMA 4.00% 2/41 #AE6390 0,26 −5,71 0,0435 −0,0025
US3138WJN537 / Fannie Mae Pool 0,26 −5,40 0,0434 −0,0023
US3132J85G14 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17646 0,26 −2,97 0,0430 −0,0014
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 0,26 −4,40 0,0430 −0,0020
US3140QFZT97 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#CA7953 0,26 −3,70 0,0428 −0,0016
US08162YAK82 / BENCHMARK 2019-B14 XA MORTGAGE TRUST VAR 12/15/2061 0,26 −5,49 0,0425 −0,0025
US3133G7XF56 / Freddie Mac Pool 0,26 −4,09 0,0425 −0,0018
US3138ER2J87 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#AL9776 0,26 −3,37 0,0425 −0,0014
ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) 0,26 −9,51 0,0423 −0,0045
US36179RLQ01 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −5,19 0,0422 −0,0023
GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) 0,26 −1,92 0,0421 −0,0008
MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) 0,26 −3,77 0,0419 −0,0018
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) 0,25 −6,99 0,0417 −0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0416 0,0416
US3133WJAR04 / FHLG 15YR 3% 04/01/2037#QO0016 0,25 −6,69 0,0414 −0,0029
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,25 −2,72 0,0411 −0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 0,0406 0,0406
US31418EAN04 / FN MA4512 0,25 −4,28 0,0406 −0,0017
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 4.94% 10/20/2028 144A / ABS-CBDO (US69392HAB96) 0,25 0,00 0,0403 −0,0001
US3137H3V820 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.5% 11/25/2051 0,24 −2,02 0,0398 −0,0008
US05609RAA23 / BX TRUST 0,24 0,00 0,0397 0,0001
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) 0,24 −0,41 0,0396 −0,0001
US3128MFWM63 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 −5,14 0,0396 −0,0021
US3136BLMF44 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 05/25/2048 0,24 −3,64 0,0392 −0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −3,66 0,0390 −0,0014
US3132DV5J08 / Freddie Mac Pool 0,24 −3,67 0,0388 −0,0015
US3140X5YQ05 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2035#FM2518 0,24 −3,67 0,0388 −0,0015
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A 4.99% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US448973AD90) 0,24 −0,42 0,0387 −0,0001
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.59% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DV39) 0,24 0,0387 0,0387
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 −3,31 0,0386 −0,0013
US3620AMD741 / GNMA 5.00% 6/40 #733726 0,23 −2,51 0,0384 −0,0010
US36202FKM76 / Ginnie Mae II Pool 0,23 −3,72 0,0384 −0,0014
US3140X3BQ04 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#FM0046 0,23 −5,31 0,0382 −0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −4,55 0,0381 −0,0017
US3140XFDS79 / FNMA 15YR 3% 09/01/2035#FS0112 0,23 −6,10 0,0380 −0,0024
US76971EAA29 / CORP CMO 0,23 −7,29 0,0377 −0,0029
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −4,58 0,0377 −0,0019
US31335BP421 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 −7,08 0,0367 −0,0029
US3136BNE692 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 12/25/2048 0,22 −3,90 0,0365 −0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 0,0365 0,0365
US38381RQS12 / Government National Mortgage Association 0,22 −2,21 0,0364 −0,0008
BANK5 2025-5YR14 CSTR 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAD02) 0,22 0,0363 0,0363
US31292LYR04 / FHLG 30YR 3% 12/01/2042#C04320 0,22 −3,51 0,0363 −0,0013
US3132DPMY15 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD2175 0,22 −2,22 0,0362 −0,0009
US3136BKWX66 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2.5% 02/25/2050 0,22 −6,01 0,0361 −0,0024
US3140JAUL03 / Fannie Mae Pool 0,22 −4,80 0,0360 −0,0017
US3136BL6J45 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2048 0,22 −3,96 0,0359 −0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −5,29 0,0354 −0,0020
US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-3, Class A3 0,22 −4,44 0,0354 −0,0018
UST NOTES 4.5% 05/31/2029 / DBT (US91282CKT70) 0,21 0,00 0,0352 0,0001
US3138EJQU57 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2042#AL2266 0,21 −4,46 0,0352 −0,0016
US31397QAV05 / FNR 2010-150 ZC 4.75% 01/41 0,21 −2,75 0,0349 −0,0010
US3140JAFT04 / FNMA 30YR 5% 02/01/2049#BM5577 0,21 −6,73 0,0343 −0,0023
LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) 0,21 0,0342 0,0342
US06541CBR60 / BANK 2021-BNK33 VAR 05/15/2064 0,21 −5,02 0,0342 −0,0018
US3132J4HK82 / FHLG 20YR 4% 01/01/2036#G30933 0,21 −5,07 0,0339 −0,0017
US3131Y3CE46 / FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZM8169 0,20 −4,23 0,0336 −0,0014
US3138YDME61 / FNMA 30YR 4.0% 01/01/2045#AY0356 0,20 −2,87 0,0335 −0,0009
US3133AKVF48 / Freddie Mac Pool 0,20 −4,72 0,0333 −0,0016
CITI SWAP PAY 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,20 0,0333 0,0333
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,20 −4,72 0,0333 −0,0016
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A / ABS-CBDO (US29375RAB24) 0,20 −20,47 0,0332 −0,0086
US3140QBRH38 / FNMA 15YR 3.5% 08/01/2034#CA4087 0,20 −8,22 0,0332 −0,0028
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 4.6% 10/15/2029 / ABS-CBDO (US14290DAC56) 0,20 0,0331 0,0331
BMW VEHICLE OWNER TRUST 2025-A 4.56% 09/25/2029 / ABS-CBDO (US096924AD71) 0,20 0,0330 0,0330
US3132CWA797 / Freddie Mac Pool 0,20 −7,44 0,0328 −0,0026
US36177RCF64 / GNMA 30YR 3.5% 02/15/2043#796369 0,20 −1,00 0,0326 −0,0005
US05492PAA66 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 0,20 −21,20 0,0324 −0,0087
US3132D56A52 / FHLG 15YR 1.5% 07/01/2035#SB8065 0,20 −3,92 0,0323 −0,0012
US3140QMP815 / FNMA 15YR 2.5% 11/01/2036#CB2246 0,20 −5,80 0,0321 −0,0019
US3140X9H573 / FNMA 30YR 2.5% 01/01/2051#FM5651 0,19 −6,28 0,0320 −0,0021
BANK5 2025-5YR14 XB CSTR 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAE84) 0,19 0,0318 0,0318
US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4 0,19 −4,46 0,0317 −0,0015
US3128P76T59 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 −3,98 0,0317 −0,0015
US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 0,19 0,00 0,0317 0,0001
US3140X6S360 / Fannie Mae Pool 0,19 −3,03 0,0317 −0,0010
US3136AQCV00 / FNR 2015-70 JC 3% 10/45 0,19 −4,48 0,0316 −0,0015
US3136BJHA65 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 10/25/2051 0,19 −2,04 0,0316 −0,0007
US3137FBU791 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,19 0,00 0,0316 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 −3,05 0,0315 −0,0010
US3137H2UC64 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 10/25/2051 0,19 −2,56 0,0313 −0,0008
VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) 0,19 0,0313 0,0313
BLP COML MTG 2024-IND2 A TSFR1M+139.208 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,19 0,00 0,0312 0,0000
US312945R422 / FHLG 4.00% 2/41 #A96807 0,19 −4,55 0,0311 −0,0015
US3140KLDQ29 / Fannie Mae Pool 0,19 −3,61 0,0309 −0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −2,09 0,0308 −0,0007
US3137H2UY84 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 10/25/2051 0,19 −2,63 0,0306 −0,0008
US3132DWJL81 / Freddie Mac Pool 0,19 −3,65 0,0305 −0,0011
US3137H5MS30 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5191 CA 2.5% 04/25/2050 0,19 −4,64 0,0305 −0,0015
US3131Y3Q908 / FED HM LN PC POOL ZM8580 FR 10/48 FIXED 4 0,18 −3,16 0,0303 −0,0010
US3133KYVZ95 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RB5132 2.50000000 0,18 −3,17 0,0302 −0,0010
US36179WDQ87 / Ginnie Mae II Pool 0,18 −4,23 0,0298 −0,0013
US3137H5UF27 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,18 −4,23 0,0298 −0,0013
US3140QNGQ93 / FN CB2906 0,18 −7,22 0,0297 −0,0022
US36297GD498 / GNMA 4.50% 3/40 #711223 0,18 −1,65 0,0295 −0,0005
US3137BYNZ92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 10/15/2046 0,18 −2,72 0,0295 −0,0008
US3622A2BE12 / GNMA II 3.0% 06/20/2042#783637 0,18 −2,19 0,0294 −0,0008
US3140J9X552 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2046#BM5199 0,18 −2,73 0,0293 −0,0009
US3140J9RA15 / Fannie Mae Pool 0,18 −5,35 0,0292 −0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −3,28 0,0291 −0,0010
US3137H5VK03 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,18 −4,35 0,0290 −0,0013
CHESAPEAKE FUNDING II LLC 5.52% 05/15/2036 144A / ABS-CBDO (US165183DE19) 0,18 −11,62 0,0289 −0,0037
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2024-1A 5.37% 02/18/2031 144A / ABS-CBDO (US91533NAA28) 0,18 −30,28 0,0288 −0,0125
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 −4,37 0,0288 −0,0014
US3140QNLS94 / Fannie Mae Pool 0,17 −4,92 0,0287 −0,0015
US36202FY595 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −3,89 0,0285 −0,0012
US3137H5F778 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,17 −3,89 0,0285 −0,0012
US36179NBB38 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −3,91 0,0284 −0,0011
US3617K53Y86 / GNMA II 4% 05/20/2049#BN2615 0,17 −10,00 0,0282 −0,0031
US3140QNLT77 / Fannie Mae Pool 0,17 −6,11 0,0279 −0,0017
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −3,45 0,0278 −0,0009
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,17 0,0276 0,0276
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,17 0,0276 0,0276
US3137BYKR04 / FHR 4683 LM 3% 05/15/2047 0,17 −6,67 0,0276 −0,0019
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0276 0,0276
US3140QEFC18 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2040#CA6462 0,17 −1,78 0,0274 −0,0005
US3137H5BG11 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5180 KA 2.5% 10/25/2047 0,16 −4,09 0,0271 −0,0011
US3140M7PU92 / Fannie Mae Pool 0,16 −4,09 0,0270 −0,0012
US3136BLYE41 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2.5% 05/25/2049 0,16 −5,26 0,0267 −0,0014
US3133KQF922 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#RA8292 0,16 −3,59 0,0266 −0,0009
US3136BG6Y20 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 01/25/2048 0,16 −3,01 0,0266 −0,0007
US3132DPPP70 / Freddie Mac Pool 0,16 −4,17 0,0265 −0,0012
US3140QBLF36 / FNMA 15YR 3.5% 07/01/2034#CA3925 0,16 −5,85 0,0265 −0,0016
US3140XDCE45 / FNMA, 30 Year 0,16 0,0265 0,0265
US3132D6AX85 / FED HM LN PC POOL SB8122 FR 10/36 FIXED 1.5 0,16 −3,61 0,0264 −0,0009
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 5.5% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US14319EAE68) 0,16 0,00 0,0263 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −4,22 0,0262 −0,0012
BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAC78) 0,16 −3,05 0,0262 −0,0008
US3132QQF988 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 −2,48 0,0259 −0,0006
US3133KNRU99 / FR RA6799 0,16 −7,10 0,0258 −0,0020
US3132A5J632 / Freddie Mac Pool 0,16 −4,32 0,0256 −0,0011
US3132M3AY39 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2043#Q23023 0,16 −6,06 0,0255 −0,0016
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 5.33% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US78397XAC83) 0,15 −0,65 0,0254 −0,0001
US009733AA45 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 0,15 −5,52 0,0254 −0,0014
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,15 −5,59 0,0251 −0,0015
US3136BG6S51 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 01/25/2048 0,15 −2,56 0,0250 −0,0007
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 0,15 −4,43 0,0249 −0,0011
US3128MAEW50 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 −6,83 0,0247 −0,0017
US3137A7WV85 / FHR 3832 PE 5% 3/41 0,15 −1,97 0,0245 −0,0005
CFMT 2024-HB13 LLC VAR 05/25/2034 144A / ABS-CBDO (US12530VAA35) 0,15 −10,30 0,0245 −0,0027
US36178DQZ77 / GNMA II 3.0% 12/20/2042#AA5872 0,15 −2,63 0,0244 −0,0006
US3137H5J242 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 06/25/2049 0,15 −4,55 0,0243 −0,0011
US3137H5FF91 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,15 −4,55 0,0243 −0,0011
US3138WJRY68 / FNMA 15YR 2.5% 01/01/2032#AS8602 0,15 −5,16 0,0243 −0,0013
US3140XDZH29 / FNMA 15YR 2.5% 04/01/2036#FM9743 0,15 −5,19 0,0240 −0,0014
US3128M9QV77 / FHLG 30YR 4% 11/01/2042#G07368 0,15 −3,33 0,0240 −0,0007
US3138WJD884 / FNMA 15YR 2.5% 10/01/2031#AS8226 0,15 −5,84 0,0239 −0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,00 0,0237 −0,0010
CITI SWAP REC 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,14 0,0236 0,0236
CITI SWAP REC 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,14 0,0236 0,0236
OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) 0,14 −26,67 0,0235 −0,0085
US3132WN2K70 / FHLG 30YR 4% 06/47#Q48877 0,14 −4,05 0,0235 −0,0010
US3137H22J22 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 04/25/2051 0,14 −2,07 0,0235 −0,0005
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,14 −4,08 0,0233 −0,0009
US3137H62Q73 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 10/25/2047 0,14 −4,08 0,0232 −0,0010
US312936JP34 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2039#A89270 0,14 −3,47 0,0229 −0,0007
US3136BKJA11 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2.5% 08/25/2048 0,14 −3,47 0,0229 −0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −5,48 0,0228 −0,0012
US3138Y65H38 / FNMA 30YR 4.0% 12/01/2044#AX5347 0,14 −2,82 0,0228 −0,0006
US3138A7FW34 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2041#AH5580 0,14 −3,50 0,0227 −0,0008
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,14 −4,17 0,0227 −0,0010
US3137FU4N17 / Freddie Mac REMICS 0,14 0,0226 0,0226
US36209RUT84 / Ginnie Mae I Pool 0,14 −2,17 0,0223 −0,0004
US36180B4B42 / GNMA 30YR 3.5% 03/15/2043#AD0818 0,14 −2,17 0,0223 −0,0004
US3140QNLU41 / Fannie Mae Pool 0,14 −4,26 0,0223 −0,0010
US312944WL15 / FHLG 30YR 4.5% 01/01/2041#A96051 0,13 −3,60 0,0222 −0,0008
US3140XFF972 / UMBS 0,13 −5,07 0,0217 −0,0010
US3137H5J572 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,13 −3,68 0,0216 −0,0009
US31419AWP82 / FNMA ARM 3.472% 12/01/2040#AE0653 0,13 −5,07 0,0216 −0,0011
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,99 0,0215 −0,0007
US3132D9F258 / FHLG 20YR 2.5% 09/01/2041#SC0185 0,13 −3,70 0,0214 −0,0009
US06539WBD74 / BANK 2020-BNK25 0,13 −5,15 0,0213 −0,0012
ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.38% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAB28) 0,13 0,0213 0,0213
US3137H3SE32 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 11/25/2047 0,13 −4,48 0,0212 −0,0009
US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 0,13 0,00 0,0209 −0,0001
US3133D4KQ58 / Freddie Mac Pool 0,13 −3,79 0,0209 −0,0008
US3128P7RY11 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 −6,67 0,0208 −0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 −4,55 0,0207 −0,0010
US3138EDEK34 / FNMA 4.00% 4/42 #AK8237 0,13 −3,10 0,0207 −0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0207 0,0207
US3140EVQG55 / FNMA 30YR 3.5% 02/46#BC1354 0,13 −3,10 0,0207 −0,0006
US3140X6T350 / FNMA 30YR 3% 05/50#FM3269 0,13 −7,41 0,0206 −0,0016
US3132A9SS77 / Freddie Mac Pool 0,12 −5,38 0,0204 −0,0011
US36202FMB93 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −2,38 0,0203 −0,0005
US3140X8S812 / FNMA 20YR 2% 12/01/2040#FM5042 0,12 −3,91 0,0203 −0,0009
US38378UQY63 / GNMA 13-149 MA 2.5% 5/20/40 0,12 −12,86 0,0201 −0,0030
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 −2,40 0,0201 −0,0005
US36297FJJ21 / GNMA 4.50% 8/39 #710465 0,12 −1,61 0,0201 −0,0004
US3138EHVP42 / FNMA 4.00% 3/42 #AL1521 0,12 −4,72 0,0199 −0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −4,72 0,0199 −0,0010
US3140J9BS96 / Fannie Mae Pool 0,12 −3,20 0,0199 −0,0006
US95001GAG82 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C42, Class XA 0,12 −16,67 0,0198 −0,0039
CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) 0,12 0,0197 0,0197
US31416XAB64 / FNMA 30YR 4.0% 11/01/2040#AB1801 0,12 −5,56 0,0196 −0,0011
US31283HYW95 / FHLG 5.00% 11/33 #G01625 0,12 −4,84 0,0195 −0,0011
US3133B0Y648 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#QD3433 0,12 −5,69 0,0191 −0,0012
US3128P75Z29 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −4,17 0,0190 −0,0008
US3133KYU800 / UMBS 0,11 −2,56 0,0188 −0,0005
US3132WDWH31 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2046#Q40647 0,11 −6,56 0,0188 −0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,11 −5,00 0,0187 −0,0010
US38382AFL44 / Government National Mortgage Association 0,11 −4,24 0,0187 −0,0008
US3132Y4BD37 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 −3,42 0,0187 −0,0006
US3140J6EZ63 / FNMA 20YR 2.5% 10/01/2037#BM1951 0,11 −2,59 0,0186 −0,0006
US3133KYU560 / FR RB5104 0,11 −2,61 0,0185 −0,0005
US3133ANTU81 / Freddie Mac Pool 0,11 −3,45 0,0185 −0,0006
US3137H5ZA84 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3% 01/25/2049 0,11 −2,61 0,0185 −0,0005
US31418DXQ05 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,61 0,0184 −0,0005
US31395MT747 / FHR 2933 ZM 5.75% 02/15/2035 0,11 −2,61 0,0184 −0,0005
US3622AAGN88 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −5,13 0,0184 −0,0009
US3133KYUY30 / Freddie Mac Pool 0,11 −2,65 0,0182 −0,0005
US3133B0Y564 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#QD3432 0,11 −3,51 0,0182 −0,0007
US3140XC5A24 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,11 −6,78 0,0181 −0,0013
US31418DW401 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,65 0,0181 −0,0005
US31418DVZ22 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,70 0,0178 −0,0005
US36241LKA34 / Ginnie Mae I Pool 0,11 −1,82 0,0178 −0,0004
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 0,11 −3,57 0,0178 −0,0008
US36179M5M88 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −4,46 0,0177 −0,0007
US3132WGQ679 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 −3,60 0,0177 −0,0005
US3140XBND86 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2041#FM7587 0,11 −3,60 0,0177 −0,0006
US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 LLC 0,11 0,00 0,0176 −0,0001
US31418DU421 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,73 0,0176 −0,0005
US3137FXBN71 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3% 10/25/2040 0,11 −3,64 0,0175 −0,0007
US90276WAT45 / UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,11 −10,17 0,0175 −0,0020
US3140K5JZ18 / Fannie Mae Pool 0,11 −5,41 0,0174 −0,0010
US31418DT936 / Fannie Mae Pool 0,11 −2,78 0,0174 −0,0005
US3132QQ5U21 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2045#Q34458 0,11 −17,97 0,0173 −0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0170 0,0170
US3140QK2W77 / FNMA 30YR 1.5% 06/01/2051#CB0788 0,10 −6,48 0,0166 −0,0013
US3140J8CS05 / Fannie Mae Pool 0,10 −6,54 0,0166 −0,0010
US3132GMJF05 / FHLG 30YR 4.0% 1/1/42 #Q05962 0,10 −13,79 0,0165 −0,0025
US3140XKJK74 / FNMA 15YR 2% 02/01/2028#FS3865 0,10 −11,50 0,0165 −0,0022
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0164 0,0164
CFMT 2025-HB16 A VAR 03/25/2035 144A / ABS-CBDO (US12531BAA61) 0,10 0,0164 0,0164
BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) 0,10 0,0164 0,0164
GNII II 4.5% 04/20/2055#MB0306 / ABS-MBS (US3618N5KU27) 0,10 0,0163 0,0163
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) 0,10 −18,18 0,0163 −0,0037
US3140H6QY80 / FNMA 30YR 4% 03/01/2048#BJ4970 0,10 −2,97 0,0163 −0,0004
US36178DZK08 / GNMA II 3% 03/20/2043#AA6146 0,10 −2,97 0,0162 −0,0005
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −2,97 0,0162 −0,0005
US3128P74W07 / FHLG 20YR 3.5% 12/01/2033#C91737 0,10 −3,92 0,0161 −0,0008
US3140KYF822 / Fannie Mae Pool 0,10 −3,96 0,0161 −0,0005
US3132D9EH39 / FHLG 20YR 2% 03/01/2041#SC0136 0,10 −3,00 0,0160 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −4,90 0,0160 −0,0008
US3138WMWJ65 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0648 0,10 −2,02 0,0160 −0,0004
US36210EFB02 / GNMA 4.00% 11/41 #489862 0,10 −2,04 0,0159 −0,0003
US31397CDM82 / FEDERAL HOME LN MTG 3237 C 5.5% 11/15/2036 0,10 −4,95 0,0159 −0,0008
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,10 −4,00 0,0159 −0,0007
US3140QHML64 / FNMA 20YR 2.5% 03/01/2041#CA9362 0,10 −2,04 0,0158 −0,0004
US31418CDH43 / Fannie Mae Pool 0,10 −5,00 0,0156 −0,0009
US3140XGLQ05 / FNMA 15YR 3% 02/01/2031#FS1234 0,09 −7,84 0,0156 −0,0013
US31418DUJ98 / FN MA4184 0,09 −5,10 0,0153 −0,0008
US3140LYNN99 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,17 0,0153 −0,0005
US3140J9DU25 / Fannie Mae Pool 0,09 −6,12 0,0152 −0,0009
US3138EDEA51 / FNMA 4.00% 4/42 #AK8228 0,09 −4,17 0,0152 −0,0007
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,21 0,0151 −0,0005
US3128MFY286 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 −6,19 0,0150 −0,0010
BMO 2025-5C9 XA MTG TR VAR 12/15/2057 / ABS-MBS (US096933AE61) 0,09 0,0150 0,0150
US31417AJS96 / FNMA 4.00% 11/41 #AB3872 0,09 −3,23 0,0149 −0,0005
US3140LPTT98 / Fannie Mae Pool 0,09 −3,23 0,0149 −0,0005
US3132J4MR70 / FHLG 20YR 3.5% 05/01/2038#G31067 0,09 −4,30 0,0148 −0,0007
US3133CCKM73 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −4,30 0,0146 −0,0007
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,09 −14,56 0,0145 −0,0025
PRPM 2024-RCF6 A1 LLC VAR 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390FAA75) 0,09 −3,33 0,0144 −0,0005
US3138WHVQ23 / FNMA POOL AS7822 FN 08/46 FIXED 3.5 0,09 −3,33 0,0144 −0,0004
US3140QLFQ47 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB1074 0,09 −3,33 0,0144 −0,0005
US3133CCJW74 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −5,43 0,0144 −0,0008
US3137FCYM05 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 02/15/2047 0,09 −3,37 0,0143 −0,0004
US3131XWYG29 / FHLG 30YR 4% 06/01/2047#ZM3411 0,09 −3,37 0,0142 −0,0004
US36176ND573 / GNMA 30YR 4.0% 06/15/2041#770824 0,09 −1,15 0,0142 −0,0002
US31397QKY34 / FNR 2011-4 PZ 5% 2/41 0,09 1,18 0,0142 0,0001
US3140QKQZ44 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2041#CB0471 0,09 −2,30 0,0140 −0,0004
US3140J9ER86 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2045#BM4643 0,09 −4,49 0,0140 −0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −3,41 0,0140 −0,0006
US3620A5A580 / GNMA 4.50% 7/40 #719228 0,09 −3,41 0,0140 −0,0005
US3620C02Z09 / GNMA 4.50% 7/40 #745192 0,08 −4,55 0,0140 −0,0006
US3133KNXR96 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#RA6988 0,08 −5,62 0,0138 −0,0009
US38376RV604 / GNMA 2017-H06 FA 12ML+35 08/66 0,08 −18,63 0,0138 −0,0031
US12530QAA40 / CFMT 2023-H12 LLC 0,08 −9,78 0,0138 −0,0014
US36241LKV70 / GNMA 4.50% 6/40 #783008 0,08 −2,35 0,0138 −0,0002
US3132WDCX01 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40085 0,08 −4,60 0,0137 −0,0008
US38379WN738 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 2016-69 WA 3% 02/20/2046 0,08 −2,38 0,0136 −0,0003
US3620C0XX15 / GNMA 4.50% 6/40 #745094 0,08 −2,38 0,0136 −0,0002
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) 0,08 0,0136 0,0136
US3620ARMG33 / GNMA 4.00% 10/40 #737559 0,08 −2,38 0,0136 −0,0003
US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 0,08 −1,20 0,0136 −0,0002
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 0,08 0,0135 0,0135
US3133KTYF10 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2042#RB0710 0,08 −7,87 0,0135 −0,0012
US3138ERRK82 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2046#AL9489 0,08 −2,38 0,0135 −0,0004
US3132D9JP00 / Freddie Mac Pool 0,08 −4,71 0,0135 −0,0005
US31287PHP18 / Freddie Mac 0,08 −3,57 0,0134 −0,0005
US3132WJSM42 / FHLG 30YR 3.5% 12/01/2046#Q45023 0,08 −3,57 0,0134 −0,0005
US3140XAPT38 / FN FM6733 0,08 −6,90 0,0134 −0,0009
US312933G736 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2039# 0,08 −2,44 0,0133 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −1,23 0,0132 −0,0002
CITI SWAP PAY 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,08 0,0131 0,0131
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0131 0,0131
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −4,82 0,0130 −0,0006
CFMT 2024-HB15 LLC VAR 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAA97) 0,08 −12,22 0,0130 −0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,47 0,0130 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,47 0,0130 −0,0005
US36296Q6K09 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −2,50 0,0129 −0,0003
US3140J8DB60 / Fannie Mae Pool 0,08 −4,88 0,0129 −0,0006
US31307U5S38 / FHLG 15YR 3% 12/01/2032#J38057 0,08 −6,10 0,0128 −0,0007
US3133B1XC07 / FREDDIE MAC POOL FR QD4275 0,08 −2,53 0,0127 −0,0004
US12649MBC64 / CSMC SER 2015-1R 1ML+28 05/27/2037 144A 0,08 −3,80 0,0125 −0,0006
US3620AQ6N84 / GNMA 5.00% 4/40 #737177 0,08 −3,85 0,0123 −0,0006
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 −2,60 0,0123 −0,0005
US48128KBA88 / JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-JP JPMCC 2017-JP6 ASB 0,07 −13,95 0,0122 −0,0020
US88167PAC23 / ASSET BACKED SECURITY 0,07 −59,22 0,0121 −0,0174
US3133D4JL80 / FHLG 20YR 2.5% 11/01/2041#QK1167 0,07 −2,67 0,0121 −0,0003
CITI SWAP REC 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
US3138W4P549 / FNMA 30YR 3.5% 3/1/43#AR6743 0,07 −11,11 0,0119 −0,0014
US36177NVM90 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#794219 0,07 −12,20 0,0119 −0,0016
US3138EPH641 / FNMA 30YR 5.252% 08/01/2041# 0,07 −5,26 0,0119 −0,0007
US379929AD43 / GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3 0,07 −30,10 0,0119 −0,0051
US3138YPNK43 / FNMA 30YR 4.0% 04/01/2045#AY9393 0,07 −2,74 0,0117 −0,0004
US3138M73U76 / FNMA 3.50% 9/42 #AP4410 0,07 −2,74 0,0117 −0,0003
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2045#AZ4750 0,07 −4,05 0,0117 −0,0006
US3128LXR442 / FHLG 5.00% 8/36 #G02307 0,07 −4,11 0,0116 −0,0004
US95001QAV32 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C46 SER 2018-C46 CL XA V/R REGD 1.11137700 0,07 −7,89 0,0116 −0,0010
US31395UZR57 / FHR 2996 ZD 5.5% 06/35 0,07 −2,78 0,0115 −0,0003
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,07 0,0115 0,0115
US3132WDKY91 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −6,76 0,0115 −0,0008
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0114 0,0114
US3138WN5F22 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT1745 0,07 −6,85 0,0113 −0,0007
US3140QM6R01 / FN CB2679 0,07 −5,56 0,0113 −0,0005
US312943MK68 / FHLG 30YR 4.5% 11/01/2040#A94862 0,07 −2,86 0,0113 −0,0003
US3132GJWC97 / FHLG 4.50% 10/41 #Q03643 0,07 −2,86 0,0113 −0,0004
US3140FCZM33 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BD5247 0,07 −2,86 0,0113 −0,0003
US3137BJGM95 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.0% 12/15/2040 0,07 −9,46 0,0111 −0,0012
US3140LNSG39 / FNMA 30YR 1.5% 05/01/2051#BT0518 0,07 −5,63 0,0111 −0,0006
US31419AX445 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,90 0,0110 −0,0003
US3140X3BP21 / FNMA 15YR 3% 12/34#FM0045 0,07 −4,35 0,0109 −0,0006
GSCM SWAP REC 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,07 0,0109 0,0109
US38381BSP03 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 1ML+40 01/20/2049 0,07 −4,41 0,0108 −0,0004
US36176M6R96 / GNMA 30YR 4.0% 05/15/2041#770680 0,07 −2,99 0,0108 −0,0004
US38377NRP14 / GNR 2010-170 B 4% 12/40 0,07 −1,52 0,0107 −0,0003
US3138YYEZ20 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2046#AZ6451 0,07 −1,52 0,0107 −0,0003
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.83% 10/16/2028 / ABS-CBDO (US30185AAB70) 0,06 0,0107 0,0107
US3133KYUN74 / Freddie Mac Pool 0,06 −3,03 0,0107 −0,0003
US3620AQPN73 / GNMA 4.50% 5/40 #736729 0,06 −3,03 0,0106 −0,0003
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,06 −4,55 0,0105 −0,0005
US31335ARH31 / FHLG 30YR 4% 11/42#G60488 0,06 −3,08 0,0105 −0,0003
US3132DWAH60 / Freddie Mac Pool 0,06 −4,62 0,0103 −0,0004
US3138A9AV61 / FNMA 30YR 4.5% 03/01/2041#AH7219 0,06 −1,59 0,0102 −0,0002
SBLOFI SWAP 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0101 0,0101
GSCM SWAP PAY 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,06 0,0101 0,0101
US31395RA811 / FHR 2947 XZ 6% 3/35 0,06 −7,58 0,0100 −0,0008
SBLOFI SWAP 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0098 0,0098
US3133D4CW19 / FHLG 20YR 2.5% 08/01/2041#QK0985 0,06 −3,28 0,0098 −0,0003
US36179QJT94 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −3,28 0,0098 −0,0003
US36179BPF57 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AC2222 0,06 −3,28 0,0097 −0,0003
US31300LKD63 / FHLM ARM 3.417% 12/01/2040#848392 0,06 0,00 0,0097 0,0000
US3620C0XL76 / GNMA 4.50% 6/40 #745083 0,06 −3,33 0,0096 −0,0003
US31335CAG96 / FHLG 30YR 4% 05/01/2045#G61807 0,06 −5,00 0,0094 −0,0005
US3137FUAS39 / Freddie Mac REMICS 0,06 −1,72 0,0094 −0,0002
US36176DQK27 / GNMA 30YR 4.0% 03/15/2041#763058 0,06 −3,45 0,0094 −0,0003
US3620C04V76 / Ginnie Mae I Pool 0,06 −1,75 0,0093 −0,0001
US3140XBHF09 / FNMA 15YR 1.5% 05/01/2036#FM7429 0,06 −3,51 0,0091 −0,0004
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.69% 04/15/2030 / ABS-CBDO (US30185AAC53) 0,05 0,0090 0,0090
US3140XG7M52 / FNMA 15YR 3% 11/01/2034#FS1799 0,05 −6,90 0,0090 −0,0006
US31292J4F49 / FHLG 6.00% 9/36 #C02622 0,05 −1,82 0,0089 −0,0002
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −1,85 0,0088 −0,0002
US36241LUU87 / GINNIE MAE I POOL P#783295 4.50000000 0,05 −3,70 0,0086 −0,0003
US36297FW573 / GNMA 5.50% 9/39 #710868 0,05 −3,70 0,0086 −0,0003
US31300LCZ67 / FHLM ARM 6.182% 6/37 #848188 0,05 0,00 0,0086 −0,0001
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
US3140JWBD18 / FNMA 15YR 3.5% 07/01/2034#BO1835 0,05 −5,45 0,0085 −0,0005
US31394DTZ32 / FNR 2005-39 TE 5% 5/35 0,05 −5,56 0,0085 −0,0004
US3140QM3U66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2610 2.00000000 0,05 −3,77 0,0084 −0,0004
US3620AMGZ90 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#733816 0,05 −1,96 0,0084 −0,0002
US3140FTV407 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE7834 0,05 −1,96 0,0083 −0,0003
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −3,85 0,0082 −0,0003
US31394FGT66 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2005-79 ZC 5.9% 09/25/2035 0,05 −5,77 0,0082 −0,0004
US3138MBXL57 / FNMA 3.50% 10/42 #AP7882 0,05 −2,00 0,0082 −0,0002
US3137BUF783 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 09/15/2045 0,05 −7,55 0,0081 −0,0008
US3138YM5W52 / FNMA 30YR 4.0% 04/01/2045#AY8060 0,05 −4,00 0,0080 −0,0002
US3140QCEA05 / Fannie Mae Pool 0,05 −6,00 0,0079 −0,0004
US3128M7LC85 / FHLG 5.00% 12/34 #G05423 0,05 −4,08 0,0079 −0,0003
US38374F2L73 / GNMA 2004-24 ZM 5% 04/34 0,05 −6,00 0,0079 −0,0003
US3140FRQ732 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2046#BE5877 0,05 −4,08 0,0078 −0,0002
US46645WAW38 / JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 07/23 144A 0,05 −18,97 0,0078 −0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 −2,08 0,0077 −0,0003
US3140F7YH68 / FNMA 30YR 3.5% 09/01/2046#BD0711 0,05 −4,17 0,0077 −0,0002
US61692CBK36 / Morgan Stanley Capital I Inc 0,05 −6,12 0,0077 −0,0004
US3138X2JG03 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2043#AU2962 0,05 −4,17 0,0076 −0,0004
US31416VCD47 / FNMA 30YR 5% 02/01/2035#AB0067 0,05 −4,17 0,0076 −0,0004
US312946QN92 / FHLG 4.50% 3/41 #A97661 0,05 −2,13 0,0076 −0,0002
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,05 0,0076 0,0076
US3140EXCQ40 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,26 0,0074 −0,0004
US3133ADKZ87 / FHLG 30YR 1.5% 11/01/2050#QB6612 0,05 −6,25 0,0074 −0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 −2,22 0,0073 −0,0001
US36176PQQ27 / GNMA 4.00% 9/41 #772063 0,04 −8,33 0,0073 −0,0006
US31412QST75 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,35 0,0073 −0,0003
US36213EZT62 / GNMA 4.00% 12/41 #552554 0,04 −15,38 0,0073 −0,0014
US3138ENDS50 / FNMA 30YR 4.5% 06/01/2044#AL5512 0,04 −2,22 0,0073 −0,0002
US3128MJXR63 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 −4,35 0,0072 −0,0003
US3138EEAV18 / FNMA 4.00% 4/42 #AK9019 0,04 −4,44 0,0072 −0,0002
US3140FVH337 / FNMA 30YR 3.5% 03/01/2047#BE9249 0,04 −4,55 0,0070 −0,0002
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0070 0,0070
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0070 0,0070
US3620A5AR01 / GNMA 4.50% 7/40 #719216 0,04 −2,33 0,0070 −0,0001
US36193NX212 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AS4297 0,04 −10,64 0,0069 −0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,65 0,0069 −0,0003
US3132HRGD61 / FHLG 30YR 3% 1/1/43 #Q14696 0,04 −2,38 0,0069 −0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 −4,65 0,0068 −0,0003
US3140QKDW59 / FNMA 20YR 2% 04/01/2041#CB0116 0,04 −4,76 0,0067 −0,0003
US36180MYH41 / GNMA II 3% 03/20/2043#AD8812 0,04 −4,76 0,0067 −0,0003
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,76 0,0066 −0,0003
US3138NWAR03 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR0015 0,04 −2,44 0,0066 −0,0002
US3138XJJ327 / FNMA 30YR 4% 03/01/2039#AV6581 0,04 −2,44 0,0066 −0,0002
US36291QSF27 / GNMA II 3.5% 07/20/2043#635118 0,04 0,00 0,0066 −0,0001
US36202FQ666 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,88 0,0065 −0,0002
US3133KNVT70 / Freddie Mac Pool 0,04 −2,56 0,0063 −0,0003
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,04 0,0063 0,0063
US3131Y3BX36 / FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZM8154 0,04 −2,63 0,0062 −0,0002
US3140XC4X36 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,04 −7,50 0,0061 −0,0005
US36177PAH82 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2042#794507 0,04 −5,13 0,0061 −0,0003
US3128M7ME33 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 −5,26 0,0060 −0,0002
US17291EBB65 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P6 XA CSTR 12/10/2049 0,04 −20,00 0,0060 −0,0015
US36209RYC14 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,70 0,0060 −0,0001
US3131Y7M205 / FHLG 30YR 4% 11/01/2048#ZN1277 0,04 −2,70 0,0060 −0,0002
US3138A5P559 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2041#AH4043 0,03 −2,86 0,0057 −0,0001
US3140X8ES20 / FNMA 20YR 2% 10/01/2040#FM4644 0,03 −2,86 0,0057 −0,0001
US3138WDBV24 / Fannie Mae Pool 0,03 −5,56 0,0056 −0,0004
US3620AVT516 / GNMA 4.50% 8/40 #741372 0,03 −5,56 0,0056 −0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,56 0,0056 −0,0004
US3128LXK413 / FHLG 7.50% 7/34 #G02115 0,03 −5,56 0,0056 −0,0004
US36296X6L38 / GNMA 5.00% 11/39 #704775 0,03 −2,94 0,0055 −0,0001
US3132GR6X42 / FHLG 4.00% 3/42 #Q06886 0,03 −10,81 0,0055 −0,0007
US3140EVAV96 / Fannie Mae Pool 0,03 −5,71 0,0055 −0,0003
US3132QQ6D96 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2045#Q34467 0,03 −2,94 0,0054 −0,0002
US31396UAR14 / FHR 3189 PD 6% 7/36 0,03 −5,88 0,0054 −0,0002
US3620C04R64 / GNMA 4.50% 7/40 #745232 0,03 −3,03 0,0054 −0,0001
US3138WH3U43 / Fannie Mae Pool 0,03 −5,88 0,0054 −0,0003
US3132GTMQ75 / FHLG 4.00% 5/42 #Q08167 0,03 −3,03 0,0054 −0,0002
US36180DWP85 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AD2454 0,03 −3,03 0,0054 −0,0002
US3133KT3P33 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2042#RB0806 0,03 −3,03 0,0053 −0,0001
US3132GSLX52 / FHLG 4.00% 3/42 #Q07242 0,03 −3,03 0,0053 −0,0002
US3132GERN21 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01393 0,03 −3,03 0,0053 −0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0053 0,0053
US3133AEDE15 / FHLG 30YR 1.5% 12/01/2050#QB7301 0,03 −5,88 0,0053 −0,0004
US3138M8VX86 / FNMA 3.50% 9/42 #AP5129 0,03 −11,43 0,0052 −0,0006
US3140HJL330 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BK4845 0,03 −6,06 0,0052 −0,0002
US36241LP425 / GNMA 4.00% 10/40 #783143 0,03 −3,12 0,0052 −0,0001
US3140FFNR88 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,12 0,0052 −0,0002
US3620AQ3M39 / GNMA 4.50% 3/40 #737104 0,03 −3,12 0,0052 −0,0001
US31396WJV90 / FNR 2007-57 SA 4062-6*1ML 6/37 0,03 −3,12 0,0051 −0,0002
US31395WMR50 / FHR 3002 NE 5% 7/35 0,03 −6,25 0,0051 −0,0003
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,03 −6,25 0,0050 −0,0002
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
US31394YPA63 / FHR 2802 OB 6% 5/34 0,03 −9,09 0,0050 −0,0005
US38380GF255 / GNR 2017-134 BA 2.5% 11/46 0,03 −3,23 0,0049 −0,0002
US36176W2N02 / GNMA 4.00% 12/41 #778681 0,03 0,00 0,0049 −0,0001
US3140XBXV74 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#FM7891 0,03 −3,23 0,0049 −0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0049 0,0049
US3128K6NL04 / FHLG 6.50% 5/33 #A45795 0,03 −6,45 0,0049 −0,0003
US31292LPX72 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,33 0,0049 −0,0001
US3138E7ZV90 / FNMA 4.00% 2/42 #AK3455 0,03 −3,33 0,0049 −0,0002
US89239MAC10 / Toyota Lease Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,03 −78,20 0,0049 −0,0171
US3132JPX491 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22499 0,03 −9,37 0,0049 −0,0005
US3132J82L36 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17578 0,03 −3,33 0,0048 −0,0001
US3132WDFF67 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,33 0,0048 −0,0001
US31307RAA32 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −6,45 0,0048 −0,0004
US36296XYZ13 / GNMA 5.00% 7/39 #704628 0,03 −3,45 0,0048 −0,0001
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,45 0,0047 −0,0002
US3133AMPQ33 / FHLG 30YR 1.5% 06/01/2051#QC3131 0,03 −3,45 0,0047 −0,0002
US3620AQ7C11 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0046 −0,0001
US3132A9RL34 / FHLG 15YR 3% 12/01/2030#ZS8591 0,03 −6,90 0,0046 −0,0003
US3620C0W534 / GNMA 4.50% 6/40 #745068 0,03 −3,57 0,0046 −0,0001
US31419EJU47 / FNMA 4.50% 11/40 #AE3874 0,03 −3,57 0,0046 −0,0001
US36179NNA27 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,57 0,0045 −0,0002
US3132GRCZ29 / FHLG 4.00% 2/42 #Q06088 0,03 −3,57 0,0045 −0,0001
US3132JBDB62 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19597 0,03 −3,57 0,0045 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,90 0,0044 −0,0004
US3132GJMF39 / FHLG 4.00% 9/41 #Q03358 0,03 −3,70 0,0044 −0,0001
US3132JBF811 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19690 0,03 −3,70 0,0044 −0,0001
US31292LH990 / FHLG 4.00% 4/42 #C03856 0,03 −3,70 0,0044 −0,0001
US3132CWVN19 / FHLG 15YR 3% 02/01/2033#SB0621 0,03 −7,14 0,0044 −0,0003
US3138ENRB79 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2042#AL5881 0,03 −7,14 0,0044 −0,0003
US3132WGTP25 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,70 0,0044 −0,0001
US3140JPJM83 / CONVENTIONAL CONV 30 YRS MTGE 04/01/2049 POOL # FN BN6567 0,03 −3,70 0,0043 −0,0001
US3140QLGU40 / UMBS 0,03 −3,70 0,0043 −0,0002
US3137BLMZ80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 −50,00 0,0043 −0,0043
US36179QL664 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,70 0,0043 −0,0001
US3132QWYP83 / FHLG 30YR 3% 04/01/2046#Q39717 0,03 0,00 0,0043 −0,0001
US3128M7SM94 / FHLG 30YR 4.5% 09/39#G05624 0,03 −3,85 0,0042 −0,0001
US31416VCC63 / FNMA 30YR 5% 03/01/2033#AB0066 0,03 −7,41 0,0042 −0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,41 0,0042 −0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0042 0,0042
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 6.27% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834XAA72) 0,03 −60,94 0,0041 −0,0064
US3132HPPE87 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13121 0,02 −4,00 0,0041 −0,0001
US3132J66H24 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15871 0,02 −4,00 0,0041 −0,0001
US3136AA2T18 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 GA 1.75% 06/25/2042 0,02 −4,00 0,0041 −0,0002
US3132J62X10 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15789 0,02 −4,00 0,0041 −0,0001
US3138EEX790 / FNMA 4.00% 4/42 #AK9701 0,02 0,00 0,0040 −0,0001
US31392XV960 / FHR 2520 BE 6% 11/32 0,02 −8,00 0,0039 −0,0002
US36179RVC05 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −8,00 0,0039 −0,0002
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
US3620A5A747 / GNMA 4.50% 7/40 #719230 0,02 −4,17 0,0039 −0,0001
US3133AJA861 / FHLG 30YR 1.5% 03/01/2051#QC0031 0,02 −4,17 0,0039 −0,0001
US36225BSV17 / GNMA II 7.00% 4/32 #781432 0,02 −8,00 0,0039 −0,0003
US36180B3A77 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AD0793 0,02 0,00 0,0038 −0,0001
US67578KAA43 / OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 A 3% 06/25/2036 144A 0,02 −11,54 0,0038 −0,0006
US31398SE823 / FNR 2010-135 ZA 4.5% 12/40 0,02 0,00 0,0038 0,0000
US31418CAH79 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,35 0,0037 −0,0002
US31359WHX20 / FNR 1999-32 PL 6% 7/29 0,02 −8,33 0,0037 −0,0003
US31283HX754 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.00% 09/01/2033 FHLMC G30 0,02 −4,35 0,0037 −0,0002
US3620ACUU65 / GNMA 5.00% 11/39 #726095 0,02 0,00 0,0037 −0,0000
US3132M4QA61 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#Q24349 0,02 −4,35 0,0037 −0,0001
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
US3128M8W755 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −4,35 0,0037 −0,0002
US3138ETWB84 / FNMA 30YR 6.54% 02/01/2039# 0,02 −8,33 0,0037 −0,0004
US31418B6J09 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,35 0,0036 −0,0001
US31387QL817 / FNMA 7.00% 5/30 #590851 0,02 −4,35 0,0036 −0,0003
US31287MT597 / FHLG 6.50% 1/32 #C62372 0,02 −4,55 0,0036 −0,0001
US3136ANY684 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 6% 06/25/2045 0,02 −8,70 0,0036 −0,0003
US36179NLE66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,55 0,0036 −0,0001
US312946LH79 / FHLG 4.50% 3/41 #A97528 0,02 −4,55 0,0036 −0,0001
US312945T998 / FHLG 4.50% 2/41 #A96876 0,02 −4,55 0,0036 −0,0001
US31391C4B89 / FNMA 7.50% 8/32 #663318 0,02 −4,55 0,0035 −0,0001
US36193SW544 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS6968 0,02 −4,55 0,0035 −0,0001
US3140KVSL58 / FHLG 30YR 1.5% 12/01/2050#BQ9522 0,02 −4,55 0,0035 −0,0001
US949802AA06 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2003-I TRUST VAR 09/25/2033 0,02 −8,70 0,0035 −0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,55 0,0035 −0,0002
US36212WPT89 / GNMA 4.50% 3/40 #545934 0,02 0,00 0,0035 −0,0000
US31359SXB14 / FNR 2001-20 Z 6% 5/31 0,02 −8,70 0,0035 −0,0004
US3132XYLF22 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55725 0,02 −8,70 0,0035 −0,0004
US3132GDY970 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00736 0,02 0,00 0,0035 −0,0001
US3132HPYW84 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13425 0,02 0,00 0,0035 −0,0001
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) 0,02 −46,15 0,0035 −0,0029
US3620AQYC18 / GNMA 4.50% 2/40 #737007 0,02 −4,55 0,0035 −0,0002
US36193VFQ05 / GNII II 3.5% 05/20/2046#AS9175 0,02 −4,55 0,0035 −0,0001
US3137AFZS42 / FHR 3949 MK 4.5% 10/34 0,02 −4,55 0,0035 −0,0002
US3138ECHT33 / FNMA 4.00% 3/42 #AK7441 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US3138XPDT70 / FNMA 30YR 4% 06/01/2039#AW0113 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US3140X9M938 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US36297JPL25 / GNMA 5.00% 5/39 #713327 0,02 −9,09 0,0034 −0,0002
US36200NVS79 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US31418BYV25 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US3138E5VC99 / FNMA 4.00% 3/42 #AK1510 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
US3133TGWC94 / FHLMC, REMIC, Series 2095, Class PE 0,02 −9,09 0,0034 −0,0004
US36184HKH65 / GNMA 30YR 3.0% 04/15/2045#AL9296 0,02 −4,76 0,0034 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 −4,76 0,0033 −0,0002
US36176PQZ26 / GNMA 4.00% 10/41 #772072 0,02 0,00 0,0033 −0,0001
US3132J7T448 / FHLG 30YR 3.0% 03/01/2043#Q16470 0,02 −5,00 0,0033 −0,0001
US31401H5M08 / FNMA 30YR 5% 07/01/2033#709252 0,02 −20,83 0,0033 −0,0007
US3132GDZS43 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00753 0,02 −5,00 0,0032 −0,0001
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
US3132JNYA98 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21605 0,02 −5,00 0,0032 −0,0001
US3128QSBV76 / FHLM ARM 6.29% 3/36 #1G1852 0,02 0,00 0,0032 −0,0000
US3132XUJ483 / FHLG 30YR 4.5% 11/01/2047#Q52082 0,02 0,00 0,0032 −0,0001
US3132XYJF59 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55661 0,02 0,00 0,0032 −0,0001
US3136AA4A09 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1.75% 01/25/2043 0,02 −5,00 0,0032 −0,0002
US3129455M63 / FHLG 4.50% 2/41 #A97152 0,02 0,00 0,0031 −0,0001
US3137AWAE53 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4135 AB 1.75% 06/15/2042 0,02 −5,26 0,0031 −0,0001
US3620AC3F95 / Government National Mortgage Association 0,02 −5,26 0,0031 −0,0001
US36179RXE43 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −5,26 0,0031 −0,0002
US3132GE5T39 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2041# 0,02 0,00 0,0030 −0,0001
US23292HAB78 / DLLAA 2023-1 LLC 0,02 −58,14 0,0030 −0,0042
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0030 −0,0001
TESLA 2024-A A3 5.37% 06/22/2026 144A / ABS-CBDO (US88166VAB27) 0,02 −57,14 0,0030 −0,0040
US3138EBDP73 / FNMA 4.00% 4/42 #AK6409 0,02 0,00 0,0030 −0,0001
US3133TUUS58 / FHR 2357 ZB 6.5% 9/31 0,02 −10,53 0,0030 −0,0002
US3133TKW970 / FHR 2154 PT 6% 5/29 0,02 −10,53 0,0029 −0,0003
US3140H8L866 / FNMA 15YR 3% 11/32#BJ6650 0,02 −5,56 0,0029 −0,0001
US31392UTM61 / FHR 2502 ZC 6 9/32 0,02 −5,56 0,0029 −0,0002
US3620C0YY88 / GNMA 4.50% 6/40 #745127 0,02 0,00 0,0029 −0,0001
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
US36179KP247 / GNMA 30YR 4% 01/15/2043#AC9441 0,02 −15,00 0,0028 −0,0006
US3620ATYB73 / GNMA 5.00% 7/40 #739706 0,02 −5,88 0,0028 −0,0000
US3133ASKH58 / Freddie Mac Pool 0,02 −5,88 0,0028 −0,0001
US36193SYD51 / GNMA II 3.5% 06/46#AS7008 0,02 −5,88 0,0028 −0,0001
US3138WQMX73 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT3073 0,02 −5,88 0,0027 −0,0001
US3132GDDT63 / FHLG 4.50% 4/41 #Q00114 0,02 0,00 0,0027 −0,0001
US3138WBGV13 / FNMA 30YR 4% 03/01/2039#AS2011 0,02 −5,88 0,0027 −0,0001
SBLOFI SWAP CY562349 11/18/64 B / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
US31292HP579 / FHLG 6.00% 4/32 #C01344 0,02 −5,88 0,0027 −0,0002
US3138MSBR90 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2043#AQ9947 0,02 0,00 0,0027 −0,0001
US3140X9Y826 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,88 0,0027 −0,0001
US3132J6NS92 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15400 0,02 0,00 0,0027 −0,0001
US31359WKN01 / FNR 1999-33 PK 6% 7/29 0,02 −11,11 0,0027 −0,0004
US3133AXLV29 / Freddie Mac Pool 0,02 −6,25 0,0026 −0,0001
US36179AGC45 / GNMA 30YR 3.5% 07/15/2043#AC1095 0,02 −6,25 0,0026 −0,0000
US3140XDKE52 / Fannie Mae Pool 0,02 0,0026 0,0026
US3132HMHP95 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2042#Q11138 0,02 −6,25 0,0026 −0,0001
US3128K8UH74 / FHLG 7.00% 9/35 #A47784 0,02 −6,25 0,0026 −0,0001
US31403CW801 / FNMA ARM 4.66% 8/35 #745071 0,02 0,00 0,0026 −0,0000
US312943FB43 / FHLG 4.50% 10/40 #A94662 0,02 −11,76 0,0026 −0,0003
US3133KYVY21 / FR RB5131 0,02 −6,25 0,0026 −0,0001
US312946ZF67 / FHLG 4.50% 4/41 #A97942 0,02 −6,25 0,0025 −0,0001
US31359VSD63 / FNR 1999-17 PG 6% 4/29 0,02 −11,76 0,0025 −0,0004
US3128NHTD58 / FHLM ARM 6.39% 12/36 #1J1448 0,02 0,00 0,0025 −0,0000
US38375BFQ05 / GNR 2010-H19 FG 1ML+30 8/60 0,02 −25,00 0,0025 −0,0008
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0025 0,0025
US3138MA5J34 / FNMA 3.50% 10/42 #AP7148 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US36176XCE76 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#778869 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,02 0,0025 0,0025
US3132JBHW63 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19744 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US3132JNMC82 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21255 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US3132M4WF84 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24546 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US31418DZ628 / UMBS Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US3132DV7D10 / UMBS 0,02 0,00 0,0025 −0,0001
US3128UHEK73 / FHLM ARM 12M+1.75 9/1/41 #1B8787 0,01 −22,22 0,0025 −0,0005
US3133KYVK27 / FNCT UMBS 2.0 RB5118 07-01-41 0,01 −6,67 0,0025 −0,0001
US3132JP6N75 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22677 0,01 −6,67 0,0024 −0,0001
US312945NL80 / FHLG 4.50% 2/41 #A96695 0,01 −6,67 0,0024 −0,0000
US3138M6XV47 / FNMA 3.50% 9/42 #AP3391 0,01 −6,67 0,0024 −0,0001
US3140QLGT76 / Fannie Mae Pool 0,01 −6,67 0,0024 −0,0001
US31386L4H27 / FNMA 9.00% 10/30 #567024 0,01 −6,67 0,0024 −0,0001
US3133GAS729 / UMBS 0,01 0,00 0,0024 −0,0001
US36192XPH60 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR3124 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US31336SRL42 / FHLM ARM 4.08% 6/33 #1B0891 0,01 −6,67 0,0023 −0,0002
US3138MFGQ42 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0206 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US31283H6B69 / FHLG 6.50% 10/32 #G01766 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US31418DXR87 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US3138E5GU62 / FNMA 4.00% 2/42 #AK1110 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US3132GEKV10 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01208 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
US31307UGP75 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37406 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
US36176Q6C37 / GNMA 30YR 4.0% 03/15/2042#773367 0,01 −7,14 0,0023 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
US36176LEH42 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#769036 0,01 0,00 0,0023 −0,0000
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
US31419FET93 / FNMA 4.00% 10/40 #AE4645 0,01 −7,14 0,0023 −0,0001
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
US36192XPJ27 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR3125 0,01 −7,14 0,0022 −0,0001
US36176TLV88 / GNMA 30YR 4% 10/15/2041#775540 0,01 0,00 0,0022 −0,0000
US3138E94A59 / FNMA 4.00% 3/42 #AK5316 0,01 0,00 0,0022 −0,0001
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,01 0,00 0,0022 −0,0001
US3132WMS392 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2047#Q47737 0,01 0,00 0,0022 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0022 −0,0001
US31417B6R35 / Federal National Mortgage Association Pool #AB5379 0,01 −7,14 0,0022 −0,0001
US3136AWQD24 / FNR 2017-30 AI 5.5% 05/47 0,01 −7,14 0,0022 −0,0002
US36295R5T19 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0022 −0,0000
US3128K6NK21 / FHLG 6.00% 10/34 #A45794 0,01 0,00 0,0022 −0,0001
US3128M9A510 / FHLG 5.00% 1/35 #G06928 0,01 0,00 0,0021 −0,0001
US3132GKGW09 / FHLG 4.00% 10/41 #Q04113 0,01 0,00 0,0021 −0,0001
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
US3132J92P22 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18481 0,01 −7,69 0,0021 −0,0001
US3620AR3K54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −7,69 0,0021 −0,0001
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year 0,01 −7,69 0,0021 −0,0001
US3138MFFL63 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0170 0,01 −7,69 0,0021 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −7,69 0,0021 −0,0001
GSCOFI SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0021 0,0021
US31418DUA89 / FN 10/40 FIXED 2 0,01 −7,69 0,0021 −0,0001
US31283H6W07 / FHLG 6.00% 5/33 #G01785 0,01 −7,69 0,0021 −0,0002
US3620AX6L74 / GNMA 5.00% 6/40 #743475 0,01 0,00 0,0021 −0,0000
US3138E1JB41 / FNMA ARM 0.0% 01/01/2042#AJ8357 0,01 0,00 0,0020 0,0000
US3132J62W37 / FHLG 3% 2/1/43 #Q15788 0,01 −7,69 0,0020 −0,0003
US36193YPG51 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AT1323 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
US31307UCF30 / FHLG 15YR 3% 07/01/2032#J37270 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
US3132JBRJ43 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19988 0,01 −21,43 0,0020 −0,0003
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
US3138M3RR77 / Fannie Mae Pool 0,01 −8,33 0,0019 −0,0001
US38377VGY65 / GNR 2011-52 HI 7% 4/41 0,01 −8,33 0,0019 −0,0002
US312944LX71 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2040# 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
US31419LLU51 / FNMA 4.00% 1/41 #AE9338 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US3132J8YQ73 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q17518 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US36193PJB22 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS4758 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US31418B2M73 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US31397R3R53 / FHR 3415 PC 5% 12/37 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US3138AU2T38 / FNMA 4.00% 10/41 #AJ3485 0,01 0,00 0,0019 −0,0001
US3138WKDD41 / FNMA 30YR 5% 05/01/2044#AS9099 0,01 0,00 0,0018 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −8,33 0,0018 −0,0002
US36193TDY01 / GNII II 3.5% 04/20/46#AS7319 0,01 0,00 0,0018 −0,0001
US31419KFF75 / FNMA 30YR 4.0% 11/01/2040#AE8265 0,01 0,00 0,0018 −0,0001
US3132L6BT75 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#V80950 0,01 0,00 0,0018 −0,0001
US3138M7YR09 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2042#AP4319 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
US36179QWF44 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −9,09 0,0018 −0,0001
US31411WPK70 / FNMA ARM 5.37% 6/36 #916726 0,01 −9,09 0,0018 −0,0000
US36192XMK27 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AR3062 0,01 −9,09 0,0018 −0,0001
US36179NX526 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −9,09 0,0018 −0,0001
US3138WB3H68 / FNMA 30YR 4% 06/01/2039#AS2599 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US3132GSS673 / FHLG 4.00% 4/42 #Q07441 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US3138W3QM80 / FNMA 30YR 3.5% 2/1/43 #AR5859 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US3138WMW649 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0668 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US36177LQG22 / GNMA 30YR 4% 04/15/2042#792254 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US36193SW478 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS6967 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
US3132WLXZ46 / FHLG 30YR 4.5% 03/47#Q46995 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US3132XYDJ36 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55504 0,01 −16,67 0,0017 −0,0003
US3138E6YX82 / FNMA 4.00% 2/42 #AK2525 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
US36193SYE35 / GNMA II 3.5% 06/46#AS7009 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
US3140XBNZ98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7607 3.00000000 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
US31298GCJ76 / FHLG 7.00% 7/29 #C47273 0,01 0,00 0,0016 −0,0001
US3132JPXP25 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22486 0,01 0,00 0,0016 −0,0001
US36179NLD83 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0016 −0,0001
US31410DB824 / FNMA 6.50% 6/36 #885763 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US312946Q257 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2041#A97673 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US74969TAA88 / RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1 0,01 −62,50 0,0016 −0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,00 0,0016 −0,0001
US3133TJWJ86 / FHR 2135 JE 6% 3/29 0,01 −10,00 0,0016 −0,0002
US3132JBJJ35 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19764 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US3132HQBX97 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13654 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US3132QQGK21 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33801 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0016 −0,0000
US312936C704 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2039# 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US3620AMGV86 / GNMA 3.50% 3/42 #733812 0,01 0,00 0,0016 −0,0001
US31419EHJ10 / FNMA 4.50% 10/40 #AE3832 0,01 0,00 0,0016 −0,0001
US31307UH500 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37452 0,01 0,00 0,0016 −0,0001
US3132WPZC47 / FHLG 30YR 4.5% 07/01/2047#Q49738 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US3622A2HP05 / GNMA 30YR 5.0% 06/15/2041#783838 0,01 0,00 0,0015 −0,0001
US312945QT89 / FHLG 4.50% 2/41 #A96766 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US36176K2B27 / GNMA 4.00% 6/41 #768770 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US36179MC324 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US3132XTNN43 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2047#Q51296 0,01 −11,11 0,0015 −0,0000
US3620C16L58 / GNMA 30YR 4.0% 12/15/2040#746175 0,01 −11,11 0,0015 −0,0000
US36180DYH42 / GNMA 30YR 3.0% 07/15/2043#AD2512 0,01 −11,11 0,0015 −0,0001
US3138MQ2L62 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2042#AQ8878 0,01 −11,11 0,0015 −0,0000
US3133KGNJ30 / Freddie Mac Pool 0,01 0,0014 0,0014
US3132JMMF31 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20358 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
US36228F6Y74 / GSAMP 2004-AR1 B4 STEP 6/34 0,01 0,00 0,0014 0,0000
US3133TJA606 / FHR 2121 MG 6% 2/29 0,01 −11,11 0,0014 −0,0002
US3132GFJL22 / FHLG 30YR 5.0% 07/01/2041#Q02067 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
US3132M5FL11 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24971 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
US36176KDN46 / GNMA 30YR 4% 08/15/2041#768109 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
US3138A15M97 / FNMA 4.00% 12/40 #AH0851 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3138A7CA41 / FNMA 30YR 4.5% 07/01/2041#AH5464 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3620ALTL84 / GNMA 4.50% 8/40 #733255 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3138AN2M48 / FNMA ARM 2.967% 8/41#AI8879 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US31389W4G78 / FNMA 7.50% 4/32 #638123 0,01 −12,50 0,0013 −0,0000
US3132J8Z609 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17564 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US31300MH890 / FHLM ARM 12ML+187.9 10/42#849255 0,01 −12,50 0,0013 −0,0001
US3138AMMM43 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2041#AI7563 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0013 0,0013
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
US3133TDML72 / FHLMC, REMIC, Series 2043, Class CJ 0,01 −12,50 0,0012 −0,0002
US36194A5E33 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AT2645 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3620ARLM10 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0001
US36202FV864 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US313920CW87 / FNR 2001-31 ZC 6.5% 7/31 0,01 0,00 0,0012 −0,0001
US36177Q2N28 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#796180 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3132HNMM82 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12164 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US36194PRG18 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AU2287 0,01 −22,22 0,0012 −0,0003
US3138AJSY97 / FNMA 30YR 5.0% 06/01/2041#AI5034 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3137BVEX07 / Freddie Mac REMICS 0,01 −41,67 0,0012 −0,0008
US36202DRX11 / GNII II 7% 2/32 #003202 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3132JPDD15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21900 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US31407NH974 / FNMA 6.50% 10/35 #835556 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3132J6DM33 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15107 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US31296KYZ01 / FHLG 5.00% 7/33 #A11628 0,01 −25,00 0,0011 −0,0002
US3128QPH968 / FHLM ARM 6.36% 7/36 #1B7105 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3138XBBR47 / FNMA 30YR 4.5% 11/01/2043#AV0047 0,01 −14,29 0,0011 −0,0002
US31411Y3V37 / FNMA ARM 6.54% 4/37 #918912 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3128M5J436 / FHLG 7.00% 12/33 #G03583 0,01 −25,00 0,0011 −0,0002
US312933CQ58 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2039# 0,01 −14,29 0,0011 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3133THA568 / FHR 2104 PG 6% 12/28 0,01 −14,29 0,0011 −0,0001
US3129366F94 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −14,29 0,0011 −0,0000
US3140GPDN57 / FNMA 30YR 4.5% 06/47#BH1008 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3138WC2Q58 / FNMA 30YR 4% 10/01/2039#AS3482 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US36230NNW10 / GNMA 4.00% 6/41 #754005 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US38375BLW09 / GNR 2011-H13 FA 1ML+50 4/61 0,01 −14,29 0,0011 −0,0002
US3138E75J95 / FNMA 4.00% 2/42 #AK3548 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US3133TR4H52 / FHR 2274 ZM 6.5% 1/31 0,01 −14,29 0,0011 −0,0001
US36202EDD85 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US36178VBM28 / GNMA 30YR 4% 12/15/2042#AB8144 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
MSCS SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
US31307TPN53 / FHLG 15YR 3% 04/01/2032#J36729 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36230SPQ11 / GNMA 4.00% 6/41 #757631 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36176KD876 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −14,29 0,0010 −0,0002
US3140H1GF15 / FNMA 30YR 4% 09/01/2047#BJ0197 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US36202DYX38 / GNII II 4.00% 7/33 #003426 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
US3128K5WC21 / FHLG 7.00% 11/34 #A45143 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US31392CVK79 / FNR 2002-16 ZD 6.50% 4/32 0,01 −16,67 0,0010 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −16,67 0,0010 −0,0000
US31409A5J43 / FNMA ARM 5.91% 3/36 #865849 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3620ASAG44 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#738107 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3128K8AJ50 / FHLG 4.50% 10/35 #A47209 0,01 −16,67 0,0009 −0,0001
US312938BB85 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2039# 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US31418M4E94 / FNMA ARM 3.47% 3/40 #AD0820 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 S / DCR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US36178WGJ27 / GNMA 30YR 4% 11/15/2042#AB9201 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US31418BSJ60 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US31390RTR48 / FNMA 7.50% 9/32 #654060 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US3138MCXY51 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2042#AP8794 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36193VFY39 / GNII II 3.5% 05/20/2046#AS9183 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US3132J9WZ73 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18363 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US3138E6TA45 / FNMA ARM 2.691% 02/01/2042#AK2344 0,01 0,00 0,0009 0,0000
US3138MAF459 / FNMA 3.50% 10/42 #AP6486 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US36209D6A77 / GNMA 7.00% 9/28 #468965 0,01 0,00 0,0009 −0,0001
US3128MJAU40 / FHLG 7.00% 8/34 #G08018 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US3140H2FQ61 / FNMA 30YR 4.5% 01/48#BJ1074 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US3132GJSS95 / FHLG 4.50% 9/41 #Q03529 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US31412D2G21 / FNMA 8.00% 3/37 #922475 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36180HJ335 / GNMA 30YR 4% 08/15/2043#AD5682 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36177PB539 / GNMA 30YR 4% 01/15/2042#794559 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US36179NJA72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US36210BTU97 / GNMA 7.50% 7/29 #487563 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US36193GKX24 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR9310 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US3132XYLA35 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55720 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US36202FKL93 / GNII II 3.5% 09/20/2040#004799 0,00 0,00 0,0008 −0,0000
US36202FX761 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31307TN310 / FHLG 15YR 3% 04/01/2032#J36710 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
US3138A2XL89 / FNMA 30YR 4.0% 01/01/2041#AH1582 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3620ALSX32 / GNMA 4.50% 7/40 #733234 0,00 −20,00 0,0007 −0,0001
US36210EFA29 / GNMA 4.00% 9/41 #489861 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31396WYZ30 / FNR 2007-66 SB -1ML+3960 7/37 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
US3132XXWB16 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55141 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31371KPU96 / FNMA 7.50% 5/32 #254335 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3132M8KV76 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q27808 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US36179NTD02 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3132M8TQ90 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q28059 0,00 −25,00 0,0006 −0,0000
US3133TNM843 / FHR 2218 ZB 6% 3/30 0,00 −25,00 0,0006 −0,0001
US36180KJU60 / GNMA 30YR 4% 04/15/2043#AD7475 0,00 −25,00 0,0006 −0,0001
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3128KG6J27 / FHLG 7.00% 1/36 #A54473 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US36179NQ439 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US36202DSD48 / GNII II 7.00% 3/32 #003216 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US36181LT326 / GNMA 30YR 4.0% 08/15/43#AF5070 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US36179R4G11 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3620ARUP40 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US36179SCA33 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3620C4ER79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US31390BE792 / FNMA 7.50% 5/32 #641058 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3136FER611 / FNS 384 6 5% 7/37 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3620ARHT19 / GNMA 4.00% 9/40 #737442 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US31407G6Q69 / FNMA 6.50% 8/35 #830779 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US31397J7J72 / FHR 3336 LI 1ML+658 6/37 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US31397CDA45 / FHR 3244 SG -1ML+666 11/36 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US313921MN51 / FANNIE MAE REMICS FNR 2001-52 YZ 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US36177YB473 / GNMA 30YR 4% 05/15/2042#AA1859 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
US36230KL668 / GNMA 4.00% 10/40 #751249 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3132GEQJ28 / FHLG 30YR 4.5% 06/01/2041# 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3138WF5Y82 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3132JNVR50 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21524 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3136AHTW01 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2013-134 SA 1ML+605 01/25/2044 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US3132GFYG61 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02511 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US36202FBH82 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
US31394D4V95 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1ML+ 06/25/2035 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
US3132GGAW50 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2041#Q02721 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
US36179RNX34 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
US3133THQB68 / FHR 2114 ZM 6% 1/29 0,00 −33,33 0,0005 −0,0001
US31293SRE18 / FHLG 30YR 6% 07/01/2029# 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3128MJTC41 / FHLG 30YR 4% 09/01/2043#G08546 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US29425AAK97 / CGCMT 2015-GC33 XA CSTR 09/58 0,00 −83,33 0,0004 −0,0017
US31393UNH22 / FNR 2003-118 S -1ML+81 12/33 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36179SLU95 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31298MDZ77 / FHLG 30YR 6.5% 05/01/2031# 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3132GGEW15 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02849 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36179QYU92 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36179QGE52 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36202FM780 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3620AXRW06 / GNMA 5.00% 7/40 #743101 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36177WTW00 / GNMA 30YR 4.0% 06/15/2042#AA0565 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31287P6S72 / FHLG 30YR 6.5% 03/01/2032# 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36209RXZ18 / GNMA 4.00% 10/41 #479596 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36179N5V69 / GNII II 3.5% 03/20/44#MA1760 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36179N2J68 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3136FCEU67 / FNS 348 14 6.5% 8/34 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202FM608 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31411HT429 / FNMA 6.50% 2/37 #908771 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31403EDZ79 / FNMA ARM 3.753% 10/33 #746320 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36179QBF72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3137BGB328 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 427 LI 3.5% 02/15/2034 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
US31371MGD39 / FNMA 6.50% 8/35 #255896 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3133TLBA52 / FHR 2162 PH 6 6/29 0,00 −50,00 0,0003 −0,0000
US38374GZM76 / GNR 2004-32 GS 650-1ML 5/34 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36241L6P68 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US312935GN30 / FHLG 4.50% 9/39 #A88305 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3136FCJC15 / FNS 351 13 6% 3/34 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3128CUKL95 / FHLG 20YR 7.00% 9/26 #G30299 0,00 −50,00 0,0003 −0,0001
US36179NF945 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3132L6FD87 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#V81064 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3128KLR662 / FHLG 6.50% 2/37 #A57709 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3132J9PW26 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18136 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31292HMA94 / FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US38375BWC26 / GNMA, Series 2012-H21, Class DF 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US38375KNC26 / GNR 2007-37 TS -1ML+669 6/37 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31416T3P26 / FNMA 4.00% 6/39 #AA9805 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3620A7F429 / GNMA 5.00% 8/39 #721187 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31390FLR81 / FNMA 7.50% 6/32 #644836 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31402RPS21 / FNMA ARM 4.87% 1/35 #735833 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36202FCN42 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US36177L3E29 / GNMA 30YR 4% 12/15/2041#792596 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3128P7DA80 / FHLG 20YR 7.00% 8/26 #C90997 0,00 −50,00 0,0003 −0,0001
US3137BWYF53 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 08/15/2037 0,00 −83,33 0,0003 −0,0008
US36202F3P99 / G2SF 4.5 5306 02-20-42 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31389XL272 / FNMA 7.50% 4/32 #638545 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US61765TAG85 / MSBAM 2015-C25 XA CSTR 10/48 0,00 −85,71 0,0002 −0,0010
US31383LQB44 / FNMA 7.50% 7/29 #506350 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36297GCZ19 / GNMA 4.50% 2/40 #711188 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31406PCX50 / FNMA ARM 4.293% 3/35 #815586 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3138AJXT48 / FNMA 30YR 5.0% 08/01/2041#AI5189 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31396LZK96 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1ML+ 12/25/2036 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3128KMYZ28 / FHLG 6.50% 3/37 #A58828 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31389YU586 / FNMA 7.50% 3/32 #639704 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31416CAF32 / FNMA ARM 11/36 #995606 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31292SCG30 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31393NA666 / FHR 2587 IM 6.5% 3/33 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31287QND96 / FHLG 6.50% 3/32 #C64888 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31394EB646 / FNR 2005-73 SA -1ML+1755 8/35 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36211ERY67 / GNMA 7.00% 5/29 #510903 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202FY751 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36202ED303 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31416BT652 / FNMA ARM 4.58% 7/35 #995273 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36210APP65 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 09/15/2028 GNMA SF 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36213J7F62 / GNMA 7.00% 12/31 #556294 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3136FCUL84 / FNS 359 19 6% 7/35 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31287SCS41 / FHLG 30YR 6.5% 04/01/2032# 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3136FCJB32 / FNS 351 12 5.5% 4/34 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US36241KZA95 / GNMA 5.50% 12/38 #782537 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31293R3X72 / FHLG 30YR 6% 06/01/2029# 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US94989WAV90 / WFCM 2015-C31 XA CSTR 11/48 0,00 −87,50 0,0002 −0,0012
US3128P7DY66 / FHLG 20YR 7.00% 12/26 #C91019 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US38376RCQ74 / GNR 2015-H13 HA 2.5% 08/64 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
US36210AJX63 / GNMA 7.50% 5/29 #486378 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31371M2A42 / FNMA 7.00% 9/26 #256469 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31416CAH97 / FNMA ARM 5.869% 5/36 #995608 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31292G6T88 / FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
SBLOFI SWAP CZ030005 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US3132HPXJ82 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13381 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31292HP405 / FHLG 6.50% 4/32 #C01343 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31396HLM96 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1ML+ 02/15/2036 0,00 0,0002 −0,0000
US31371MY359 / FNMA 20YR 7.00% 8/26 #256430 0,00 −100,00 0,0002 −0,0000
US3136AECM70 / FNMA GTD MTG 2013-51 GI 3% 10/25/2032 0,00 −100,00 0,0002 −0,0000
US3137AXRF29 / FHLMC, REMIC, Series 4149 0,00 0,0001 −0,0000
US31410KLL60 / FNMA 6.50% 9/37 #889631 0,00 0,0001 −0,0000
US31371KRC70 / FNMA 30YR 0,00 0,0001 −0,0000
US38374H2N93 / GNR 2004-73 AL -1ML+720 8/34 0,00 0,0001 −0,0000
US36225A6S46 / GNMA 8.50% 10/28 #780881 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US3136A8PY09 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 09/25/2027 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US31396VYS14 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1ML+ 05/25/2037 0,00 0,0001 −0,0000
US31292GXH46 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31371NA704 / FNMA 7.00% 1/27 #256630 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
US36211CWR95 / GNMA 7.50% 11/29 #509256 0,00 0,0001 −0,0000
US31371MDV63 / FNMA 6.50% 7/35 #255816 0,00 0,0001 −0,0000
US31371L5W52 / FNMA 6.50% 3/35 #255661 0,00 0,0001 −0,0000
US31410EM886 / FNMA ARM 6.25% 6/36 #886983 0,00 0,0001 −0,0001
US31293KQ330 / FHLG 30YR 6% 02/01/2029# 0,00 0,0001 −0,0000
US31371M3Q84 / FNMA 7.00% 10/26 #256507 0,00 0,0001 −0,0000
US36209UGF75 / GNMA 7.00% 7/28 #481798 0,00 0,0001 −0,0000
US36225A4T47 / GNMA 8.50% 11/27 #780834 0,00 0,0001 −0,0000
US36225BCN64 / GNMA 7.50% 12/28 #780977 0,00 0,0001 −0,0000
US36209WC591 / GNMA 7.50% 10/28 #483492 0,00 0,0001 −0,0000
US31371HF291 / FNMA FHAL 7% 12/28#252285 0,00 0,0001 −0,0000
US36209MDY75 / GNMA 7.50% 6/28 #475419 0,00 0,0001 −0,0000
US31390HD510 / FNMA 7.50% 6/32 #646424 0,00 0,0001 −0,0000
US31392JY377 / FNR 2003-21 SK -1ML+810 3/33 0,00 0,0001 −0,0000
US31406UNE46 / FNMA 6.50% 4/35 #820389 0,00 0,0001 −0,0000
US3128E3WC42 / FHLG 20YR 7.00% 3/26 #D96943 0,00 0,0001 −0,0001
US31339GVS73 / FHR 2380 SY -1ML+820 11/31 0,00 0,0001 −0,0000
US36210K5Z49 / GNMA 7.50% 12/29 #495064 0,00 0,0001 −0,0000
US31371M7A96 / FNMA 20YR 7.00% 12/26 #256589 0,00 0,0001 −0,0000
US36208WXS78 / GNMA 7.00% 1/28 #463389 0,00 0,0001 −0,0000
US3128P7DP59 / FHLG 20YR 7.00% 11/26 #C91010 0,00 0,0001 −0,0000
US31390KCN63 / FNMA 7.50% 6/32 #648177 0,00 0,0001 −0,0000
US36294SAU15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36209PML84 / GNMA 7.50% 9/28 #477463 0,00 0,0001 −0,0000
US31349SY311 / FHLM ARM 2.90% 5/34 #781630 0,00 0,0001 −0,0000
US36205TGC18 / GNMA 7.50% 3/28 #399895 0,00 0,0001 −0,0000
US31390KRR13 / FNMA 7.50% 6/32 #648596 0,00 0,0000 −0,0000
US36208RV924 / GNMA 7.50% 4/28 #458840 0,00 0,0000 −0,0000
US31292GSM95 / FHLG 30YR 7.5% 06/01/2027# 0,00 0,0000 −0,0000
US36200MT785 / GNMA 4.50% 8/33 #604574 0,00 0,0000 −0,0000
US36209M4D36 / GNMA 7.00% 7/28 #476120 0,00 0,0000 −0,0000
US36210FBC95 / GNMA 7.00% 10/28 #490635 0,00 0,0000 −0,0000
US31293RUJ84 / FHLG 30YR 6% 06/01/2029# 0,00 0,0000 −0,0000
US3128MCP588 / FHLG 15YR 4.50% 7/25 #G13844 0,00 −100,00 0,0000 −0,0002
US36250VAF94 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 XA CSTR 10/10/2048 0,00 −100,00 0,0000 −0,0016
US31283HHG39 / FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# 0,00 0,0000 −0,0000
US31293YAH99 / FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# 0,00 0,0000 −0,0000
US36205YBM30 / GNMA 7.00% 8/28 #404244 0,00 0,0000 −0,0000
US31390MVU51 / FNMA 7.50% 6/32 #650527 0,00 0,0000 −0,0000
US3128E3ZD97 / FHLG 20YR 7.00% 7/26 #D97040 0,00 0,0000 −0,0000
US38377YTR17 / GNR 2011-136 WI 4.5% 5/40 0,00 0,0000 −0,0000
US36209AKN99 / GNMA 7.50% 4/28 #465701 0,00 0,0000 −0,0000
US3128QGB846 / FHLM ARM 5.78% 10/35 #1N0063 0,00 0,0000 −0,0000
US36211C3T77 / GNMA 7.00% 8/29 #509410 0,00 0,0000 −0,0000
US31371GDB32 / FNMA 7.50% 11/27 #251298 0,00 0,0000 −0,0000
US36208MZ249 / GNMA 7.00% 12/27 #455361 0,00 0,0000 −0,0000
US3128E37F56 / FHLG 20YR 7.00% 2/27 #D97194 0,00 0,0000 −0,0000
US36208VZT50 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 02/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0000 −0,0000
US31293TGN19 / FHLG 30YR 6% 07/01/2029# 0,00 0,0000 −0,0000
US31384V2T86 / FNMA 7.50% 9/30 #535486 0,00 0,0000 −0,0000
US36211JLK15 / GNSF 514330 7.0 07-15-29 0,00 0,0000 −0,0000
US31371MXM45 / FNMA 7.00% 7/26 #256384 0,00 0,0000 −0,0000
US36206ERU19 / GNMA 8.00% 8/25 #409199 0,00 0,0000 −0,0000
US36209DWV27 / GNMA 7.00% 3/28 #468760 0,00 0,0000 −0,0000
US36209NDK54 / GNMA 7.00% 5/28 #476306 0,00 0,0000 −0,0000
US36207N4U52 / GNMA 7.50% 11/27 #437435 0,00 0,0000 −0,0000
US36209W3G58 / GNMA 7.00% 9/28 #484199 0,00 0,0000 −0,0000
US36210QV252 / GNMA 7.00% 1/29 #499333 0,00 0,0000 −0,0000
US31392FRK56 / FNR 2002-74 SV -1ML+755 11/32 0,00 0,0000 −0,0000
US3140F0LQ51 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2045#BC4834 0,00 0,0000 −0,0000
US31293TF284 / FHLG 30YR 6% 07/01/2029# 0,00 0,0000 −0,0000
US31378PTA11 / FNMA 7.50% 11/27 #404745 0,00 0,0000 −0,0000
US36205C6T27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36208HPY61 / GNMA 7.50% 9/27 #451439 0,00 0,0000 −0,0000
US31283GW600 / FHLG 30YR 7.5% 01/01/2027# 0,00 0,0000 −0,0000
US36208VXY63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31371H4K14 / FNMA 8.00% 12/29 #252926 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AKL34 / GNMA 7.00% 1/26 #780299 0,00 0,0000 −0,0000
US36211DUZ13 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 07/15/2029 GNMA SF 0,00 0,0000 −0,0000
US36209W4Y55 / GNMA 7.00% 9/28 #484239 0,00 0,0000 −0,0000
US36207UGA07 / GNMA 7.50% 12/26 #442193 0,00 0,0000 −0,0000
US12648GAJ67 / CSMC SER 2014-3R VAR 05/27/2037 0,00 0,0000 0,0000
US3136AHQ948 / FNR 2013-133 IB 3% 04/32 0,00 0,0000 −0,0000
US31371FXT47 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0000 −0,0000
US3136A7HT23 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4.5% 07/25/2027 0,00 0,0000 −0,0000
US3136A3M819 / FEDERAL NAT MTG2012-9 SH 1ML+655 06/25/2041 0,00 0,0000 −0,0000
US31397U4B21 / FNR 2011-67 AI IO 4% 7/26 0,00 0,0000 −0,0000
US36206AM592 / GNMA 8.00% 8/25 #405480 0,00 0,0000 −0,0000
US3137B6MF52 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.0% 12/15/2028 0,00 0,0000 −0,0000
US3137B9ED36 / FEDERAL HOME LN 2014 SER 4314 A1 5% 03/15/2034 0,00 0,0000 −0,0000
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
MLCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
GSCOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
SBLOFI SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,01 −0,0009 −0,0009
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,01 −0,0012 −0,0012
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,01 −0,0020 −0,0020
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,04 −0,0058 −0,0058
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) −0,04 −0,0069 −0,0069
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) −0,05 −0,0080 −0,0080
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) −0,05 −0,0083 −0,0083
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) −0,05 −0,0084 −0,0084
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,06 −0,0091 −0,0091
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,13 −0,0213 −0,0213
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) −0,43 −0,0704 −0,0704
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac −1,87 −77,73 −0,3078 1,1609
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac −2,52 −134,43 −0,4137 −1,6913
US21H0626695 / GINNIE MAE −3,68 −0,6043 −0,6043
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −4,82 −128,99 −0,7916 −3,6948
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −6,19 −80,93 −1,0168 4,6523
US21H0526606 / Ginnie Mae −7,10 −4,53 −1,1670 0,1326
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −9,14 −917,44 −1,5020 −1,6974
US21H0226637 / Ginnie Mae −11,67 32,80 −1,9179 −0,3825
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −30,23 −177,30 −4,9675 −11,7996
US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE −48,78 −53,60 −8,0163 10,3525