Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 208 626
Aktuella positioner 158
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QRHIX - AQR Risk Parity II HV Fund Class I har redovisat 158 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 208 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QRHIX - AQR Risk Parity II HV Fund Class Is största innehav är Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond (DE:DE0001030559) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) . QRHIX - AQR Risk Parity II HV Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond (DE:DE0001030559) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 4,2176 4,2176
0,72 3,0245 3,0245
1,67 6,9688 2,6666
1,47 6,1486 2,1650
1,21 5,0632 2,0511
1,46 6,0825 2,0249
1,17 4,8660 2,0106
1,26 5,2391 1,6669
1,19 4,9699 1,6169
0,53 2,2277 1,4721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,8887 −10,7747
−1,64 −6,8231 −6,8231
−1,47 −6,1507 −6,1507
0,69 2,8669 −5,1295
−0,42 −1,7694 −1,7694
6,57 6,57 27,4330 −1,4459
−0,32 −1,3224 −1,3224
0,13 0,5550 −1,1881
−0,09 −0,3594 −0,9954
0,43 1,7861 −0,5451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-20 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 6,57 −17,27 6,57 −17,31 27,4330 −1,4459
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,67 40,96 6,9688 2,6666
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,47 34,40 6,1486 2,1650
DE0001030559 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,46 30,56 6,0825 2,0249
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,26 27,67 5,2391 1,6669
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,21 46,32 5,0632 2,0511
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,19 29,07 4,9699 1,6169
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,17 48,54 4,8660 2,0106
US9127962R96 / United States Treasury Bill 1,11 0,00 4,6488 0,6035
US9127963W72 / U.S. Treasury Bills 1,01 4,2176 4,2176
US9127962S79 / TREASURY BILL 0.000000% 10/22/2020 0,92 0,00 3,8266 0,4968
US9127963K35 / United States Treasury Bill 0,86 0,00 3,5882 0,4661
US912796UC14 / U S TREASURY NOTE 0,72 3,0245 3,0245
US912796TN97 / United States Treasury Bill 0,69 −68,83 2,8669 −5,1295
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,53 157,49 2,2277 1,4721
FR0011008705 / French Republic Government Bond OAT 0,48 4,62 1,9871 0,3312
FR0011982776 / French Republic Government Bond OAT 0,44 5,06 1,8217 0,3140
US912828YL86 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,43 2,39 1,7894 0,2685
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,43 −33,39 1,7861 −0,5451
GB00B3Y1JG82 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,41 110,15 1,7313 1,0128
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,34 1,4074 1,4074
GB00B128DH60 / TSY 1 1/4 2027 I/L GILT BONDS REGS 11/27 1.25 0,26 6,07 1,0953 0,2037
FR0013410552 / French Republic 0,26 111,38 1,0859 0,6360
US9127962Z13 / United States Treasury Bill 0,23 0,00 0,9472 0,1230
US9127962T52 / United States Treasury Bill 0,21 0,00 0,8888 0,1154
US9127963L18 / United States Treasury Bill 0,21 −93,40 0,8887 −10,7747
Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund / STIV (N/A) 0,20 0,20 0,8496 0,8496
GB00BYY5F144 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,17 0,7266 0,7266
GB00BZ1NTB69 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,17 4,85 0,7244 0,1233
LPZ20 / LME Copper Base Metal 0,15 0,6361 0,6361
US9127962J70 / United States Treasury Bill 0,13 −72,23 0,5550 −1,1881
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,07 0,2918 0,2918
DE000C4XT1Z2 / Euro-Bund 0,05 0,2087 0,2087
100 oz Gold / DCO (N/A) 0,05 0,1993 0,1993
Soybean / DCO (N/A) 0,05 0,1930 0,1930
Soybean Meal / DCO (N/A) 0,03 0,1091 0,1091
Corn / DCO (N/A) 0,02 0,0972 0,0972
Sugar No. 11 / DCO (N/A) 0,02 0,0963 0,0963
LXZ0 / LME Zinc Base Metal 0,02 0,0716 0,0716
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,02 0,0694 0,0694
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,02 0,0673 0,0673
TOPIX Index / DE (N/A) 0,02 0,0653 0,0653
Live Cattle / DCO (N/A) 0,01 0,0606 0,0606
SGXDB0141752 / 10YR MINI JGB FUT Dec20 0,01 0,0600 0,0600
GB00H249BZ20 / LME Copper Base Metal 0,01 −192,86 0,0578 0,1178
Wheat / DCO (N/A) 0,01 0,0536 0,0536
WTI Crude Oil / DCO (N/A) 0,01 0,0436 0,0436
Cotton No. 2 / DCO (N/A) 0,01 0,0278 0,0278
GB00H23VFC47 / LME Copper Base Metal 0,01 0,0265 0,0265
KC HRW Wheat / DCO (N/A) 0,01 0,0233 0,0233
LNZ0 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0225 0,0225
Lean Hogs / DCO (N/A) 0,00 0,0209 0,0209
Total Return Swap / DCO (000000000) 0,00 0,0205 0,0205
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0181 0,0181
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0181 0,0181
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) 0,00 0,0177 0,0177
GB00H23VHT53 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0166 0,0166
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0124 0,0124
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0124 0,0124
STPXX / UBS Series Funds - UBS Select Treasury Preferred Fund 0,00 0,03 0,00 0,00 0,0124 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0091 0,0091
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0091 0,0091
SGXDB0303204 / MSCI Taiwan Index 0,00 0,0090 0,0090
GB00H23VL489 / LME Zinc Base Metal 0,00 0,0080 0,0080
Hang Seng Index / DE (N/A) 0,00 0,0078 0,0078
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0065 0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0065 0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0062 0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0062 0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0044 0,0044
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0044 0,0044
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 0,0043 0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0043 0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0043 0,0043
HSCEI / DE (N/A) 0,00 0,0042 0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0041 0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0041 0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0036 0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0036 0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
GB00H23WHV09 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0024 0,0048
SGXDB0303386 / Total Return Swap 0,00 0,0022 0,0020
LMPBDP / LME Lead Base Metal 0,00 0,0018 0,0041
GB00H24HW863 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0017 0,0017
LLZ0 / LME Lead Base Metal 0,00 −100,00 0,0008 0,0026
Total Return Swap / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
SGXDB0303386 / Total Return Swap 0,00 0,0002 0,0002
GB00H241ZX48 / LME Aluminum Base Metal 0,00 0,0002 0,0002
GB00H241ZX48 / LME Aluminum Base Metal −0,00 −0,0005 −0,0007
Cocoa / DCO (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
GB00H24HW863 / LME Aluminum Base Metal −0,00 −0,0014 −0,0031
LLZ0 / LME Lead Base Metal −0,00 −0,0017 −0,0017
Soybean / DCO (N/A) −0,00 −0,0018 −0,0018
LMPBDP / LME Lead Base Metal −0,00 −0,0024 −0,0024
GB00H23WHV09 / LME Aluminum Base Metal −0,00 −0,0025 −0,0025
RBOB Gasoline / DCO (N/A) −0,00 −0,0027 −0,0027
LAZ20 / LME Aluminum Base Metal −0,00 −0,0034 −0,0034
Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0071 −0,0071
GB00J3XL0J16 / LONG GILT FUTURE DEC20 G Z0 −0,00 −0,0074 −0,0074
TW000TXFJ007 / Total Return Swap −0,00 −66,67 −0,0076 0,0083
GB00H23VL489 / LME Zinc Base Metal −0,00 −200,00 −0,0080 −0,0159
S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −0,0101 −0,0101
EOV0 / AEX Index −0,00 −0,0103 −0,0103
Feeder Cattle / DCO (N/A) −0,00 −0,0115 −0,0115
TW000TXFJ007 / Total Return Swap −0,00 −0,0159 −0,0159
LNZ0 / LME Nickel Base Metal −0,00 −160,00 −0,0167 −0,0391
GB00H23VHT53 / LME Nickel Base Metal −0,00 −233,33 −0,0173 −0,0339
RBOB Gasoline / DCO (N/A) −0,00 −0,0177 −0,0177
KR4101QC0001 / Total Return Swap −0,00 −0,0192 −0,0192
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −0,0196 −0,0196
FTSE/MIB Index / DE (N/A) −0,00 −0,0209 −0,0209
KR4101QC0001 / Total Return Swap −0,01 50,00 −0,0277 −0,0084
GB00H23VFC47 / LME Copper Base Metal −0,01 −200,00 −0,0282 −0,0546
DE000C47BW46 / Total Return Swap −0,01 −0,0292 −0,0292
COF1 / Brent Crude Oil −0,01 −0,0295 −0,0295
Soybean Oil / DCO (N/A) −0,01 −0,0301 −0,0301
BZV0 / Total Return Swap −0,01 −0,0333 −0,0333
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) −0,01 −0,0335 −0,0335
GB00H249BZ20 / LME Copper Base Metal −0,01 −0,0599 −0,0599
Coffee 'C' / DCO (N/A) −0,03 −0,1266 −0,1266
Silver / DCO (N/A) −0,08 −0,3251 −0,3251
LPZ20 / LME Copper Base Metal −0,09 −156,58 −0,3594 −0,9954
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. −0,11 −0,4403 −0,4403
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. −0,11 −0,4418 −0,4418
Bank of America / RA (N/A) −0,11 −0,4632 −0,4632
Bank of America / RA (N/A) −0,11 −0,4648 −0,4648
Bank of America / RA (N/A) −0,11 −0,4653 −0,4653
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. −0,32 −1,3224 −1,3224
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. −0,42 −1,7694 −1,7694
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −1,47 −6,1507 −6,1507
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. −1,64 −6,8231 −6,8231